PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Alpha Quaterly

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SMCI 4%MNDY 4%SQ 4%TRU 4%BLD 4%NVDA 4%RYAAY 4%ROKU 4%NET 4%ALGN 4%EXP 4%DECK 4%WING 4%ASML 4%FN 4%HUBS 4%ONTO 4%FICO 4%IT 4%AXP 4%PODD 4%WCC 4%SAIA 4%TDG 4%NICE 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

4%

MNDY
monday.com Ltd.
Technology

4%

SQ

4%

TRU

4%

BLD
TopBuild Corp.
Industrials

4%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4%

RYAAY
Ryanair Holdings plc
Industrials

4%

ROKU
Roku, Inc.
Communication Services

4%

NET
Cloudflare, Inc.
Technology

4%

ALGN
Align Technology, Inc.
Healthcare

4%

EXP
Eagle Materials Inc.
Basic Materials

4%

DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical

4%

WING

4%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

4%

FN
Fabrinet
Technology

4%

HUBS
HubSpot, Inc.
Technology

4%

ONTO
Onto Innovation Inc.
Technology

4%

FICO
Fair Isaac Corporation
Technology

4%

IT
Gartner, Inc.
Technology

4%

AXP
American Express Company
Financial Services

4%

PODD
Insulet Corporation
Healthcare

4%

WCC

4%

SAIA
Saia, Inc.
Industrials

4%

TDG

4%

NICE
NICE Ltd.
Technology

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Quaterly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.77%
21.18%
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Alpha Quaterly23.02%9.42%40.76%71.49%N/AN/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
218.54%56.22%220.91%825.56%115.48%45.98%
MNDY
monday.com Ltd.
21.89%6.94%29.63%46.48%N/AN/A
SQ
2.46%16.75%36.24%-2.02%N/AN/A
TRU
14.55%14.07%-2.81%20.04%N/AN/A
BLD
TopBuild Corp.
9.71%7.64%38.46%95.19%46.93%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
RYAAY
Ryanair Holdings plc
2.88%-1.12%39.95%41.02%12.06%9.58%
ROKU
Roku, Inc.
-30.89%-30.41%-22.48%-3.46%-1.72%N/A
NET
Cloudflare, Inc.
20.01%20.90%56.15%62.26%N/AN/A
ALGN
Align Technology, Inc.
9.49%9.53%-19.98%-10.33%2.64%18.49%
EXP
Eagle Materials Inc.
26.31%8.45%31.89%74.72%27.39%11.68%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
35.14%2.41%69.55%110.85%43.65%28.43%
WING
42.75%27.28%130.92%111.98%N/AN/A
ASML
ASML Holding N.V.
31.11%11.42%50.12%56.72%41.20%28.36%
FN
Fabrinet
14.85%-2.26%36.18%78.97%30.44%26.76%
HUBS
HubSpot, Inc.
9.17%3.50%14.90%55.18%29.84%N/A
ONTO
Onto Innovation Inc.
25.96%16.77%40.80%124.62%46.23%26.10%
FICO
Fair Isaac Corporation
11.27%3.18%44.46%83.66%38.82%37.52%
IT
Gartner, Inc.
4.52%0.34%34.69%41.24%26.63%20.81%
AXP
American Express Company
17.63%6.42%38.63%24.44%16.71%10.65%
PODD
Insulet Corporation
-22.00%-12.77%-11.93%-41.06%12.41%13.04%
WCC
-12.54%-17.41%-6.43%-11.11%N/AN/A
SAIA
Saia, Inc.
32.25%8.43%32.14%96.03%53.86%31.99%
TDG
16.97%5.30%34.62%59.90%N/AN/A
NICE
NICE Ltd.
24.68%16.34%27.11%16.58%16.09%20.13%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.26%12.72%
2023-3.86%-7.93%-9.85%26.17%9.71%

Коэффициент Шарпа

Alpha Quaterly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.16

Коэффициент Шарпа Alpha Quaterly находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16
2.44
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Quaterly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Quaterly0.30%0.31%0.41%0.11%0.26%0.60%0.56%0.45%0.95%0.39%0.72%0.76%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNDY
monday.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQ
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRU
0.53%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLD
TopBuild Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
RYAAY
Ryanair Holdings plc
0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.27%0.00%0.00%
ROKU
Roku, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.39%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WING
0.22%0.32%3.43%0.35%4.02%0.43%10.15%0.36%9.80%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.56%0.72%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%
FN
Fabrinet
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBS
HubSpot, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONTO
Onto Innovation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company
1.09%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
PODD
Insulet Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCC
0.99%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
2.96%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%
NICE
NICE Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%1.17%

Комиссия

Комиссия Alpha Quaterly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Alpha Quaterly
3.16
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
8.44
MNDY
monday.com Ltd.
1.07
SQ
0.07
TRU
0.55
BLD
TopBuild Corp.
2.72
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
RYAAY
Ryanair Holdings plc
1.59
ROKU
Roku, Inc.
-0.01
NET
Cloudflare, Inc.
1.17
ALGN
Align Technology, Inc.
-0.06
EXP
Eagle Materials Inc.
3.08
DECK
Deckers Outdoor Corporation
3.36
WING
3.49
ASML
ASML Holding N.V.
2.00
FN
Fabrinet
1.51
HUBS
HubSpot, Inc.
1.79
ONTO
Onto Innovation Inc.
2.94
FICO
Fair Isaac Corporation
3.37
IT
Gartner, Inc.
1.76
AXP
American Express Company
1.12
PODD
Insulet Corporation
-0.97
WCC
-0.17
SAIA
Saia, Inc.
2.69
TDG
2.88
NICE
NICE Ltd.
0.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RYAAYSMCIPODDWINGMNDYFICODECKSAIAROKUFNAXPTDGNICEITWCCEXPHUBSALGNBLDTRUONTONETNVDAASMLSQ
RYAAY1.000.290.230.270.310.320.330.320.340.330.450.460.290.320.430.440.340.380.380.410.360.350.390.390.42
SMCI0.291.000.260.240.310.330.340.320.310.490.380.360.360.320.410.390.310.340.390.330.500.340.500.470.33
PODD0.230.261.000.380.330.410.350.340.400.350.320.370.410.410.310.330.430.490.380.410.380.430.380.410.45
WING0.270.240.381.000.400.420.450.360.380.310.350.390.420.400.360.340.440.460.410.450.410.460.450.420.46
MNDY0.310.310.330.401.000.400.410.400.570.380.360.350.530.410.310.330.670.490.410.420.410.650.530.470.56
FICO0.320.330.410.420.401.000.400.390.400.390.440.470.480.500.390.430.470.450.450.560.460.470.480.480.46
DECK0.330.340.350.450.410.401.000.460.430.460.420.470.440.480.460.450.450.450.510.400.480.480.480.480.49
SAIA0.320.320.340.360.400.390.461.000.410.460.450.470.360.430.530.520.430.470.570.500.510.450.470.500.51
ROKU0.340.310.400.380.570.400.430.411.000.360.440.360.530.350.370.400.570.540.430.450.410.610.490.440.69
FN0.330.490.350.310.380.390.460.460.361.000.460.460.430.500.540.510.400.440.490.430.610.450.520.570.44
AXP0.450.380.320.350.360.440.420.450.440.461.000.600.400.480.600.580.380.470.500.540.460.390.470.500.51
TDG0.460.360.370.390.350.470.470.470.360.460.601.000.390.530.570.560.400.470.490.520.490.380.480.520.47
NICE0.290.360.410.420.530.480.440.360.530.430.400.391.000.500.340.400.620.490.450.510.450.610.550.570.57
IT0.320.320.410.400.410.500.480.430.350.500.480.530.501.000.500.500.490.440.490.560.510.480.530.520.46
WCC0.430.410.310.360.310.390.460.530.370.540.600.570.340.501.000.660.360.470.620.510.570.400.470.510.46
EXP0.440.390.330.340.330.430.450.520.400.510.580.560.400.500.661.000.400.480.650.530.510.400.470.490.49
HUBS0.340.310.430.440.670.470.450.430.570.400.380.400.620.490.360.401.000.550.450.510.460.720.580.520.65
ALGN0.380.340.490.460.490.450.450.470.540.440.470.470.490.440.470.480.551.000.580.570.500.560.510.520.61
BLD0.380.390.380.410.410.450.510.570.430.490.500.490.450.490.620.650.450.581.000.610.530.460.480.500.54
TRU0.410.330.410.450.420.560.400.500.450.430.540.520.510.560.510.530.510.570.611.000.480.510.510.540.58
ONTO0.360.500.380.410.410.460.480.510.410.610.460.490.450.510.570.510.460.500.530.481.000.490.680.730.51
NET0.350.340.430.460.650.470.480.450.610.450.390.380.610.480.400.400.720.560.460.510.491.000.600.540.65
NVDA0.390.500.380.450.530.480.480.470.490.520.470.480.550.530.470.470.580.510.480.510.680.601.000.730.59
ASML0.390.470.410.420.470.480.480.500.440.570.500.520.570.520.510.490.520.520.500.540.730.540.731.000.56
SQ0.420.330.450.460.560.460.490.510.690.440.510.470.570.460.460.490.650.610.540.580.510.650.590.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Quaterly показал максимальную просадку в 45.10%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.1%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.26611 июл. 2023 г.417
-21.77%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.2127 нояб. 2023 г.83
-7.17%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.34
-6.77%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.1119 янв. 2024 г.15
-6.72%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.71 мар. 2024 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Quaterly составляет 10.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.50%
3.47%
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев