PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Quaterly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Quaterly

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SMCI 4%MNDY 4%SQ 4%TRU 4%BLD 4%NVDA 4%RYAAY 4%ROKU 4%NET 4%ALGN 4%EXP 4%DECK 4%WING 4%ASML 4%FN 4%HUBS 4%ONTO 4%FICO 4%IT 4%AXP 4%PODD 4%WCC 4%SAIA 4%TDG 4%NICE 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ALGN
Align Technology, Inc.		Healthcare

4%

ASML
ASML Holding N.V.		Technology

4%

AXP
American Express Company		Financial Services

4%

BLD
TopBuild Corp.		Industrials

4%

DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical

4%

EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials

4%

FICO
Fair Isaac Corporation		Technology

4%

FN
Fabrinet		Technology

4%

HUBS
HubSpot, Inc.		Technology

4%

IT
Gartner, Inc.		Technology

4%

MNDY
monday.com Ltd.		Technology

4%

NET
Cloudflare, Inc.		Technology

4%

NICE
NICE Ltd.		Technology

4%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

4%

ONTO
Onto Innovation Inc.		Technology

4%

PODD
Insulet Corporation		Healthcare

4%

ROKU
Roku, Inc.		Communication Services

4%

RYAAY
Ryanair Holdings plc		Industrials

4%

SAIA
Saia, Inc.		Industrials

4%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology

4%

SQ

4%

TDG

4%

TRU

4%

WCC

4%

WING

4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Quaterly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
82.28%
27.36%
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Alpha Quaterly20.05%-2.62%13.39%37.18%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		144.71%-16.31%46.71%112.50%106.56%39.53%
MNDY
monday.com Ltd.		25.71%2.87%13.17%34.68%N/AN/A
SQ
-20.39%-2.70%-5.22%-18.73%N/AN/A
TRU
22.31%13.73%24.15%6.15%N/AN/A
BLD
TopBuild Corp.		18.93%16.71%21.54%67.31%40.68%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.99%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-26.14%-14.69%-24.88%-1.78%9.16%6.47%
ROKU
Roku, Inc.		-37.32%0.51%-35.45%-15.75%-12.28%N/A
NET
Cloudflare, Inc.		-6.27%-1.56%-2.67%20.51%N/AN/A
ALGN
Align Technology, Inc.		-17.50%-7.21%-14.47%-41.33%2.60%15.27%
EXP
Eagle Materials Inc.		16.41%9.81%9.36%29.18%22.11%10.11%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		25.89%-14.24%9.60%56.70%39.57%25.00%
WING
40.61%-14.73%32.07%102.02%N/AN/A
ASML
ASML Holding N.V.		14.40%-15.15%-0.21%22.87%31.43%27.42%
FN
Fabrinet		13.72%-11.05%3.54%70.98%31.81%27.58%
HUBS
HubSpot, Inc.		-14.60%-12.80%-15.79%-9.59%21.83%N/A
ONTO
Onto Innovation Inc.		23.70%-12.26%17.84%61.24%40.09%27.76%
FICO
Fair Isaac Corporation		35.47%7.27%31.81%92.23%35.02%39.22%
IT
Gartner, Inc.		2.41%3.47%0.25%30.60%22.04%20.90%
AXP
American Express Company		29.40%4.43%19.96%48.79%15.27%11.74%
PODD
Insulet Corporation		-12.03%-7.70%-2.34%-31.23%9.03%18.18%
WCC
-2.97%6.54%-1.55%0.22%N/AN/A
SAIA
Saia, Inc.		11.61%5.26%8.65%19.06%48.30%27.24%
TDG
21.43%-5.57%13.48%42.68%N/AN/A
NICE
NICE Ltd.		-8.88%11.83%-15.05%-15.51%3.85%16.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Quaterly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.26%13.06%5.27%-8.72%4.24%2.52%20.05%
202316.42%4.63%3.26%-3.16%12.68%9.17%6.09%-3.86%-7.93%-9.85%26.18%9.71%75.58%
2022-12.28%-2.92%-2.59%-13.22%-2.00%-12.41%16.69%-1.64%-10.64%9.48%10.88%-6.12%-27.78%
20215.82%4.09%6.18%-5.58%10.45%-0.94%-0.90%19.75%

Комиссия

Комиссия Alpha Quaterly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpha Quaterly среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Quaterly, с текущим значением в 5252
Alpha Quaterly
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Quaterly, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Quaterly, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Quaterly, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Quaterly, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Quaterly, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alpha Quaterly
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpha Quaterly, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alpha Quaterly, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alpha Quaterly, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alpha Quaterly, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alpha Quaterly, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		1.222.101.282.815.06
MNDY
monday.com Ltd.		0.711.381.160.492.90
SQ
-0.40-0.280.97-0.23-0.79
TRU
0.090.401.060.060.23
BLD
TopBuild Corp.		1.672.341.292.356.59
NVDA
NVIDIA Corporation		3.133.591.457.3720.15
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-0.080.101.02-0.07-0.25
ROKU
Roku, Inc.		-0.270.031.00-0.21-0.57
NET
Cloudflare, Inc.		0.310.841.110.220.98
ALGN
Align Technology, Inc.		-0.69-0.750.89-0.43-1.09
EXP
Eagle Materials Inc.		0.831.261.161.012.30
DECK
Deckers Outdoor Corporation		1.332.401.292.236.42
WING
2.733.111.423.1317.10
ASML
ASML Holding N.V.		0.731.171.150.772.74
FN
Fabrinet		1.342.191.302.607.38
HUBS
HubSpot, Inc.		-0.25-0.080.99-0.19-0.71
ONTO
Onto Innovation Inc.		1.532.161.273.289.23
FICO
Fair Isaac Corporation		2.813.131.455.0616.48
IT
Gartner, Inc.		1.061.741.221.854.98
AXP
American Express Company		2.203.021.401.718.35
PODD
Insulet Corporation		-0.73-0.920.89-0.53-0.91
WCC
-0.070.231.04-0.10-0.22
SAIA
Saia, Inc.		0.540.971.140.621.53
TDG
1.962.871.343.8110.10
NICE
NICE Ltd.		-0.43-0.410.95-0.28-0.75

Коэффициент Шарпа

Alpha Quaterly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50
1.58
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Quaterly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Quaterly0.31%0.31%0.42%0.11%0.26%0.61%0.57%0.45%0.96%0.39%0.73%0.77%
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQ
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRU
0.50%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.27%0.00%0.00%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WING
0.24%0.32%3.43%0.35%4.02%0.43%10.15%0.36%9.80%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.76%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		1.08%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCC
0.94%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
2.85%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%1.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.99%
-4.73%
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Quaterly показал максимальную просадку в 45.10%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Quaterly составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.1%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.26611 июл. 2023 г.417
-21.77%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.2127 нояб. 2023 г.83
-12.08%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.5916 июл. 2024 г.89
-8.34%17 июл. 2024 г.624 июл. 2024 г.———
-7.17%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Quaterly составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.97%
3.80%
Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
RYAAYSMCIPODDWINGROKUSAIAMNDYFICODECKFNNICEAXPTDGITHUBSWCCALGNEXPNETBLDTRUNVDAONTOSQASML
RYAAY1.000.260.210.250.320.310.290.310.310.310.250.420.420.310.320.410.360.420.330.360.410.350.330.410.37
SMCI0.261.000.250.270.270.300.300.330.350.500.340.350.360.310.280.400.320.390.320.380.320.510.520.320.49
PODD0.210.251.000.360.380.310.320.380.340.330.370.310.360.390.380.320.490.320.410.360.400.330.360.440.39
WING0.250.270.361.000.350.340.390.420.440.330.380.320.400.380.420.340.420.350.450.400.420.450.420.430.43
ROKU0.320.270.380.351.000.380.540.380.410.320.500.430.320.330.540.360.520.380.590.400.440.430.370.660.40
SAIA0.310.300.310.340.381.000.370.370.430.440.330.430.450.400.400.510.430.510.430.550.490.440.470.480.47
MNDY0.290.300.320.390.540.371.000.390.390.360.520.350.340.410.640.300.460.330.650.400.410.500.410.530.46
FICO0.310.330.380.420.380.370.391.000.390.390.450.440.460.510.440.390.410.440.470.430.550.470.460.450.48
DECK0.310.350.340.440.410.430.390.391.000.460.420.400.470.460.430.460.440.450.450.510.390.460.480.480.48
FN0.310.500.330.330.320.440.360.390.461.000.390.430.450.480.350.520.410.500.410.490.420.500.610.410.57
NICE0.250.340.370.380.500.330.520.450.420.391.000.380.360.470.590.340.460.390.580.420.490.500.430.540.53
AXP0.420.350.310.320.430.430.350.440.400.430.381.000.580.460.360.580.440.550.370.490.510.420.450.510.47
TDG0.420.360.360.400.320.450.340.460.470.450.360.581.000.520.370.560.450.570.370.480.500.470.500.450.53
IT0.310.310.390.380.330.400.410.510.460.480.470.460.521.000.480.490.410.490.470.480.550.500.500.450.51
HUBS0.320.280.380.420.540.400.640.440.430.350.590.360.370.481.000.340.510.380.690.420.480.530.430.600.49
WCC0.410.400.320.340.360.510.300.390.460.520.340.580.560.490.341.000.460.660.380.620.510.420.550.440.50
ALGN0.360.320.490.420.520.430.460.410.440.410.460.440.450.410.510.461.000.460.520.560.540.460.470.570.49
EXP0.420.390.320.350.380.510.330.440.450.500.390.550.570.490.380.660.461.000.400.660.540.450.520.470.50
NET0.330.320.410.450.590.430.650.470.450.410.580.370.370.470.690.380.520.401.000.430.500.560.470.630.52
BLD0.360.380.360.400.400.550.400.430.510.490.420.490.480.480.420.620.560.660.431.000.600.460.520.520.50
TRU0.410.320.400.420.440.490.410.550.390.420.490.510.500.550.480.510.540.540.500.601.000.460.470.570.52
NVDA0.350.510.330.450.430.440.500.470.460.500.500.420.470.500.530.420.460.450.560.460.461.000.670.540.72
ONTO0.330.520.360.420.370.470.410.460.480.610.430.450.500.500.430.550.470.520.470.520.470.671.000.480.74
SQ0.410.320.440.430.660.480.530.450.480.410.540.510.450.450.600.440.570.470.630.520.570.540.481.000.53
ASML0.370.490.390.430.400.470.460.480.480.570.530.470.530.510.490.500.490.500.520.500.520.720.740.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.