Dream Matrix Growth 3.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	3%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	4%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	3%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	3%
INTU Intuit Inc.	Technology	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
MA Mastercard Inc	Financial Services	3%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	4%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	3%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	3%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	3%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	4%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	3%
VST Vistra Corp.	Utilities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dream Matrix Growth 3.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Dream Matrix Growth 3.0	0.04%	-3.37%	-6.38%	-7.16%	46.38%	44.88%	27.98%	—
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-0.16%	-8.82%	-22.72%	-29.16%	4.42%	9.39%	9.23%	22.78%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	-0.10%	-4.75%	-4.25%	88.40%	87.35%	65.96%	70.16%
GOOGL Alphabet Inc Class A	1.43%	0.56%	-4.09%	19.95%	106.75%	40.77%	21.99%	23.06%
INTU Intuit Inc.	-1.21%	-13.26%	-36.88%	-37.49%	-25.17%	-1.66%	1.44%	15.83%
AVGO Broadcom Inc.	-0.04%	-4.66%	-8.96%	-5.90%	116.68%	73.86%	48.43%	38.49%
LLY Eli Lilly and Company	-0.91%	-6.39%	-13.59%	10.05%	26.51%	37.04%	39.83%	30.85%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-0.67%	-2.65%	-15.67%	-10.09%	11.89%	-5.04%	1.19%	13.45%
MA Mastercard Inc	1.63%	-3.99%	-12.02%	-13.11%	2.99%	12.12%	6.82%	18.94%
SPGI S&P Global Inc.	0.68%	-4.03%	-16.74%	-8.86%	-3.09%	9.28%	4.61%	17.23%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.20%	-4.53%	-5.23%	-4.73%	-3.48%	15.09%	12.56%	12.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dream Matrix Growth 3.0 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.25%	-2.62%	-4.92%	0.86%									-6.38%
2025	5.07%	-3.06%	-7.70%	6.60%	10.25%	7.42%	2.38%	0.87%	6.52%	4.43%	-1.89%	-1.71%	31.48%
2024	5.66%	11.45%	2.85%	-2.82%	7.93%	5.50%	-0.35%	4.91%	5.14%	-0.12%	9.52%	1.08%	62.90%
2023	14.30%	2.03%	7.56%	0.16%	12.92%	9.08%	4.96%	2.50%	-5.16%	-1.38%	15.12%	4.13%	86.65%
2022	-10.54%	-3.86%	5.89%	-13.43%	-3.58%	-9.95%	15.21%	-4.29%	-9.49%	6.42%	6.83%	-7.42%	-28.11%
2021	3.40%	-1.77%	1.28%	5.86%	0.45%	6.99%	1.70%	5.48%	-4.68%	9.25%	0.38%	3.53%	35.87%

Метрики бенчмарка

Dream Matrix Growth 3.0: годовая альфа составляет 13.06%, бета — 1.35, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 169.06% роста S&P 500 Index, но только в 94.42% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.06%

Бета: 1.35

R²: 0.86

Участие в росте: 169.06%

Участие в снижении: 94.42%

Комиссия

Комиссия Dream Matrix Growth 3.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dream Matrix Growth 3.0 имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	1.84	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.24	2.97	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.40	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.94	1.82	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.78	7.76	-0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	40	0.17	0.43	1.06	-0.05	-0.13
NVDA NVIDIA Corporation	87	2.24	3.04	1.38	3.01	7.58
GOOGL Alphabet Inc Class A	95	3.57	4.58	1.57	4.50	17.12
INTU Intuit Inc.	13	-0.72	-0.86	0.89	-0.58	-1.35
AVGO Broadcom Inc.	88	2.52	3.29	1.42	2.94	7.16
LLY Eli Lilly and Company	56	0.64	1.12	1.16	0.47	1.14
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	45	0.38	0.82	1.10	0.01	0.02
MA Mastercard Inc	33	0.13	0.35	1.04	-0.41	-1.01
SPGI S&P Global Inc.	26	-0.11	0.04	1.01	-0.49	-1.22
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	21	-0.21	-0.17	0.98	-0.76	-1.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dream Matrix Growth 3.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.11
За 5 лет: 1.14
За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dream Matrix Growth 3.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.67%	0.62%	0.61%	0.64%	0.83%	0.51%	0.62%	1.08%	0.75%	0.88%	2.83%	0.79%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	1.07%	0.65%	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.57%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.36%	0.30%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%
MA Mastercard Inc	0.63%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
SPGI S&P Global Inc.	0.89%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dream Matrix Growth 3.0 показал максимальную просадку в 35.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Dream Matrix Growth 3.0 составляет 10.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.17%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	356
-22.95%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-14.5%	4 нояб. 2025 г.	100	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.27%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	28	13 сент. 2024 г.	46
-11.04%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 26.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	VST	BRK-B	TMO	DLR	HWM	UBER	TSLA	TDG	NFLX	PANW	MA	PLTR	SPGI	MELI	VRT	AAPL	BLK	GOOGL	ANET	META	AVGO	INTU	ASML	NVDA	AMZN	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.34	0.42	0.55	0.51	0.48	0.57	0.51	0.56	0.57	0.51	0.52	0.61	0.53	0.60	0.55	0.60	0.69	0.72	0.69	0.63	0.65	0.69	0.66	0.69	0.68	0.68	0.74	0.90
LLY	0.34	1.00	0.15	0.25	0.25	0.24	0.16	0.14	0.10	0.18	0.16	0.19	0.22	0.11	0.28	0.16	0.20	0.22	0.19	0.21	0.23	0.21	0.21	0.24	0.21	0.19	0.19	0.25	0.30
VST	0.42	0.15	1.00	0.24	0.14	0.29	0.42	0.23	0.22	0.34	0.19	0.20	0.19	0.25	0.23	0.23	0.42	0.18	0.31	0.26	0.37	0.28	0.32	0.23	0.30	0.31	0.24	0.26	0.45
BRK-B	0.55	0.25	0.24	1.00	0.32	0.25	0.44	0.25	0.20	0.43	0.21	0.21	0.53	0.16	0.45	0.24	0.21	0.35	0.54	0.29	0.21	0.25	0.21	0.33	0.26	0.18	0.25	0.29	0.38
TMO	0.51	0.25	0.14	0.32	1.00	0.32	0.20	0.24	0.27	0.28	0.22	0.27	0.37	0.23	0.45	0.30	0.26	0.35	0.42	0.33	0.32	0.29	0.31	0.41	0.40	0.30	0.32	0.38	0.45
DLR	0.48	0.24	0.29	0.25	0.32	1.00	0.23	0.24	0.26	0.26	0.27	0.29	0.28	0.32	0.43	0.29	0.36	0.32	0.38	0.32	0.34	0.31	0.34	0.35	0.37	0.33	0.34	0.38	0.48
HWM	0.57	0.16	0.42	0.44	0.20	0.23	1.00	0.34	0.31	0.63	0.27	0.26	0.37	0.31	0.29	0.33	0.47	0.29	0.43	0.30	0.39	0.33	0.40	0.30	0.39	0.37	0.31	0.29	0.53
UBER	0.51	0.14	0.23	0.25	0.24	0.24	0.34	1.00	0.33	0.42	0.38	0.36	0.38	0.45	0.30	0.46	0.39	0.33	0.37	0.39	0.36	0.42	0.35	0.40	0.41	0.42	0.45	0.38	0.58
TSLA	0.56	0.10	0.22	0.20	0.27	0.26	0.31	0.33	1.00	0.28	0.40	0.40	0.28	0.49	0.29	0.40	0.39	0.46	0.38	0.43	0.39	0.39	0.44	0.41	0.44	0.46	0.45	0.42	0.63
TDG	0.57	0.18	0.34	0.43	0.28	0.26	0.63	0.42	0.28	1.00	0.29	0.32	0.46	0.31	0.40	0.35	0.41	0.33	0.46	0.32	0.37	0.34	0.39	0.37	0.41	0.36	0.34	0.34	0.54
NFLX	0.51	0.16	0.19	0.21	0.22	0.27	0.27	0.38	0.40	0.29	1.00	0.40	0.36	0.42	0.35	0.45	0.36	0.44	0.36	0.41	0.39	0.51	0.43	0.50	0.42	0.46	0.52	0.50	0.60
PANW	0.52	0.19	0.20	0.21	0.27	0.29	0.26	0.36	0.40	0.32	0.40	1.00	0.34	0.46	0.37	0.44	0.40	0.40	0.33	0.40	0.49	0.39	0.44	0.54	0.41	0.45	0.46	0.51	0.62
MA	0.61	0.22	0.19	0.53	0.37	0.28	0.37	0.38	0.28	0.46	0.36	0.34	1.00	0.28	0.53	0.39	0.31	0.43	0.52	0.41	0.33	0.40	0.35	0.51	0.39	0.31	0.41	0.45	0.53
PLTR	0.53	0.11	0.25	0.16	0.23	0.32	0.31	0.45	0.49	0.31	0.42	0.46	0.28	1.00	0.31	0.45	0.45	0.37	0.37	0.38	0.46	0.43	0.44	0.46	0.42	0.49	0.48	0.43	0.68
SPGI	0.60	0.28	0.23	0.45	0.45	0.43	0.29	0.30	0.29	0.40	0.35	0.37	0.53	0.31	1.00	0.39	0.30	0.41	0.56	0.39	0.36	0.41	0.35	0.55	0.40	0.36	0.41	0.49	0.54
MELI	0.55	0.16	0.23	0.24	0.30	0.29	0.33	0.46	0.40	0.35	0.45	0.44	0.39	0.45	0.39	1.00	0.39	0.41	0.42	0.42	0.42	0.47	0.41	0.48	0.47	0.47	0.51	0.45	0.65
VRT	0.60	0.20	0.42	0.21	0.26	0.36	0.47	0.39	0.39	0.41	0.36	0.40	0.31	0.45	0.30	0.39	1.00	0.34	0.41	0.38	0.56	0.46	0.54	0.40	0.49	0.57	0.47	0.44	0.68
AAPL	0.69	0.22	0.18	0.35	0.35	0.32	0.29	0.33	0.46	0.33	0.44	0.40	0.43	0.37	0.41	0.41	0.34	1.00	0.45	0.56	0.44	0.48	0.49	0.49	0.51	0.49	0.55	0.60	0.64
BLK	0.72	0.19	0.31	0.54	0.42	0.38	0.43	0.37	0.38	0.46	0.36	0.33	0.52	0.37	0.56	0.42	0.41	0.45	1.00	0.46	0.43	0.44	0.45	0.50	0.51	0.43	0.44	0.47	0.62
GOOGL	0.69	0.21	0.26	0.29	0.33	0.32	0.30	0.39	0.43	0.32	0.41	0.40	0.41	0.38	0.39	0.42	0.38	0.56	0.46	1.00	0.47	0.60	0.50	0.51	0.51	0.52	0.64	0.64	0.68
ANET	0.63	0.23	0.37	0.21	0.32	0.34	0.39	0.36	0.39	0.37	0.39	0.49	0.33	0.46	0.36	0.42	0.56	0.44	0.43	0.47	1.00	0.47	0.65	0.46	0.55	0.59	0.51	0.58	0.72
META	0.65	0.21	0.28	0.25	0.29	0.31	0.33	0.42	0.39	0.34	0.51	0.39	0.40	0.43	0.41	0.47	0.46	0.48	0.44	0.60	0.47	1.00	0.53	0.49	0.50	0.56	0.62	0.61	0.69
AVGO	0.69	0.21	0.32	0.21	0.31	0.34	0.40	0.35	0.44	0.39	0.43	0.44	0.35	0.44	0.35	0.41	0.54	0.49	0.45	0.50	0.65	0.53	1.00	0.49	0.66	0.67	0.52	0.59	0.74
INTU	0.66	0.24	0.23	0.33	0.41	0.35	0.30	0.40	0.41	0.37	0.50	0.54	0.51	0.46	0.55	0.48	0.40	0.49	0.50	0.51	0.46	0.49	0.49	1.00	0.51	0.51	0.55	0.62	0.69
ASML	0.69	0.21	0.30	0.26	0.40	0.37	0.39	0.41	0.44	0.41	0.42	0.41	0.39	0.42	0.40	0.47	0.49	0.51	0.51	0.51	0.55	0.50	0.66	0.51	1.00	0.66	0.52	0.56	0.73
NVDA	0.68	0.19	0.31	0.18	0.30	0.33	0.37	0.42	0.46	0.36	0.46	0.45	0.31	0.49	0.36	0.47	0.57	0.49	0.43	0.52	0.59	0.56	0.67	0.51	0.66	1.00	0.57	0.62	0.77
AMZN	0.68	0.19	0.24	0.25	0.32	0.34	0.31	0.45	0.45	0.34	0.52	0.46	0.41	0.48	0.41	0.51	0.47	0.55	0.44	0.64	0.51	0.62	0.52	0.55	0.52	0.57	1.00	0.66	0.73
MSFT	0.74	0.25	0.26	0.29	0.38	0.38	0.29	0.38	0.42	0.34	0.50	0.51	0.45	0.43	0.49	0.45	0.44	0.60	0.47	0.64	0.58	0.61	0.59	0.62	0.56	0.62	0.66	1.00	0.75
Portfolio	0.90	0.30	0.45	0.38	0.45	0.48	0.53	0.58	0.63	0.54	0.60	0.62	0.53	0.68	0.54	0.65	0.68	0.64	0.62	0.68	0.72	0.69	0.74	0.69	0.73	0.77	0.73	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Dream Matrix Growth 3.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов