Aggressive Independent Portfolio designed allocation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	25%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	15%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	5%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	5%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aggressive Independent Portfolio designed allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.69%	1.00%	10.76%	10.40%	27.77%	21.16%	15.12%	14.58%
Портфель Aggressive Independent Portfolio designed allocation	0.89%	2.65%	20.61%	20.30%	40.47%	25.13%	17.70%	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.08%	-0.08%	17.32%	18.86%	45.84%	28.62%	16.96%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.14%	7.16%	25.22%	21.21%	46.05%	21.03%	14.84%	—
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.44%	0.58%	12.50%	12.83%	30.45%	11.28%	11.17%	—
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.74%	4.61%	40.03%	44.26%	72.44%	28.36%	15.42%	—
GLD SPDR Gold Shares	0.24%	-7.75%	-0.49%	-0.85%	25.59%	30.82%	20.51%	13.12%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.86%	1.92%	11.90%	11.82%	20.27%	18.02%	13.45%	9.60%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	1.45%	5.38%	30.75%	30.54%	48.91%	43.65%	27.12%	21.90%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.62%	2.13%	13.31%	13.42%	30.95%	21.50%	13.90%	13.90%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.94%	1.04%	32.19%	30.20%	38.57%	17.92%	23.64%	10.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive Independent Portfolio designed allocation закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.79%	6.25%	-3.02%	6.15%	4.84%	1.34%							20.61%
2025	3.90%	-1.36%	-2.76%	-3.41%	5.19%	3.48%	2.08%	2.99%	4.89%	1.86%	1.85%	-1.33%	18.28%
2024	1.50%	5.71%	5.01%	-1.56%	3.95%	1.21%	3.65%	-2.11%	1.77%	1.06%	5.08%	-1.08%	26.58%
2023	3.41%	-1.50%	-1.12%	1.87%	-3.02%	2.84%	3.81%	0.46%	-2.12%	0.06%	4.04%	2.24%	11.17%
2022	-1.90%	0.43%	1.05%	-1.34%	0.66%	-5.74%	4.76%	0.01%	-2.84%	7.80%	4.56%	-3.45%	3.23%
2021	1.21%	2.89%	3.57%	0.57%	0.88%	3.18%	0.26%	2.86%	-0.87%	1.33%	-0.01%	3.45%	20.97%

Метрики бенчмарка

Aggressive Independent Portfolio designed allocation has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.78, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.88%) than losses (56.45%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.49%

Бета: 0.78

R²: 0.87

Участие в росте: 77.88%

Участие в снижении: 56.45%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Aggressive Independent Portfolio designed allocation составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive Independent Portfolio designed allocation имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive Independent Portfolio designed allocation и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.99	2.02	+0.97
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.02	2.78	+1.24
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.53	1.35	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.71	2.81	+2.90
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	24.07	10.45	+13.62

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	84	2.69	3.54	1.46	3.46	14.20
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	85	2.37	3.37	1.40	5.33	18.40
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	84	2.30	3.05	1.44	5.17	18.92
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	90	2.87	3.50	1.51	5.26	19.09
GLD SPDR Gold Shares	29	0.98	1.35	1.20	1.20	3.41
IGF iShares Global Infrastructure ETF	58	1.65	2.37	1.29	3.47	8.35
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	79	2.38	3.17	1.43	3.62	12.11
VT Vanguard Total World Stock ETF	74	2.08	2.89	1.36	3.43	13.61
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	62	1.93	2.56	1.32	3.11	8.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Aggressive Independent Portfolio designed allocation на 13 июн. 2026 г. составляет 2.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive Independent Portfolio designed allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.31%	2.46%	2.56%	2.21%	3.00%	2.94%	1.55%	2.95%	1.28%	0.99%	1.15%	1.00%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.61%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.19%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.05%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.94%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.67%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.61%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.59%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive Independent Portfolio designed allocation показал максимальную просадку в 25.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive Independent Portfolio designed allocation составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.83%март 2020 г.	25d	7mo 28d	8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.88%апр. 2025 г.	2mo 3d	2mo 25d	4mo 28dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-9.51%июль 2022 г.	2mo 24d	3mo 16d	6mo 10dапр. 2022 г. - окт. 2022 г.
Откат 2024 года2024	-7.56%авг. 2024 г.	21d	2mo 4d	2mo 25dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-6.83%март 2026 г.	22d	20d	1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.26	1.26	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aggressive Independent Portfolio designed allocation с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive Independent Portfolio designed allocation с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VT: 0.97, а самая низкая у GLD: 0.23.

0.23

0.33

0.43

0.71

0.74

0.74

0.76

0.88

0.97

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive Independent Portfolio designed allocation . Самая высокая корреляция с портфелем у VT: 0.95, а самая низкая у GLD: 0.37.

0.37

0.46

0.63

0.80

0.82

0.83

0.86

0.88

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	DBMF	XLE	SPMO	AVUV	IGF	EMXC	AVDV	VT
GLD	1.00	0.30	0.17	0.23	0.16	0.37	0.38	0.41	0.30
DBMF	0.30	1.00	0.29	0.33	0.25	0.29	0.32	0.32	0.34
XLE	0.17	0.29	1.00	0.36	0.66	0.54	0.42	0.51	0.47
SPMO	0.23	0.33	0.36	1.00	0.60	0.61	0.69	0.64	0.85
AVUV	0.16	0.25	0.66	0.60	1.00	0.68	0.64	0.73	0.78
IGF	0.37	0.29	0.54	0.61	0.68	1.00	0.68	0.77	0.77
EMXC	0.38	0.32	0.42	0.69	0.64	0.68	1.00	0.80	0.85
AVDV	0.41	0.32	0.51	0.64	0.73	0.77	0.80	1.00	0.85
VT	0.30	0.34	0.47	0.85	0.78	0.77	0.85	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive Independent Portfolio designed allocation

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive Independent Portfolio designed allocation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации