PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. AVUV is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 20.12%/yr for XLE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%3.32%

Correlation

The correlation between AVUV and XLE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between AVUV and XLE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVUV и XLE

Секторы
AVUV
XLE

Финансовые услуги

26.1%

-

Потребительский циклический сектор

18.7%

-

Энергетика

15.8%
100.0%

Промышленность

13.6%

-

Технологии

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
XLE

-

Энергетика

AVUV
15.8%
XLE
100.0%

Промышленность

AVUV
13.6%
XLE

-

Технологии

AVUV
7.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
XLE

-

Здравоохранение

AVUV
4.8%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
XLE

-

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
XLE

-

Недвижимость

AVUV
0.7%
XLE

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AVUV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.82

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.40

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.10

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

8.63

+6.45

AVUV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и XLE

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-71.26%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.05%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-20.14%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-26.04%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-17.97%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.32%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и XLE

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.26%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.79%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

20.57%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

26.05%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

29.58%

-1.32%

Сравнение комиссий AVUV и XLE

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и XLE

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and XLE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 11.57% for AVUV. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.61% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.08% for XLE.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор