PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с EMXC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.38%/yr vs 10.70%/yr for EMXC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности VT и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 29.20%.

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.82%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%8.09%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between VT and EMXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.78

The correlation between VT and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и EMXC

Секторы
VT
EMXC

Технологии

27.8%
45.0%

Финансовые услуги

15.9%
19.6%

Промышленность

12.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Здравоохранение

8.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.9%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Технологии

VT
27.8%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
EMXC
19.6%

Промышленность

VT
12.0%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
EMXC
4.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
EMXC
3.4%

Здравоохранение

VT
8.1%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
EMXC
2.9%

Энергетика

VT
4.3%
EMXC
4.2%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
EMXC
6.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
EMXC
2.3%

Недвижимость

VT
2.4%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

VT vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.60

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.16

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.17

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

16.60

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VT и EMXC

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-42.81%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.41%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.12%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-28.91%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-9.75%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-10.19%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.61%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и EMXC

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.60%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

12.40%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

21.09%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

23.12%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.78%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.98%

-2.72%

Сравнение комиссий VT и EMXC

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и EMXC

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EMXC в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and EMXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to VT (4.60%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 10.38% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.64% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор