PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с IGF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 10.22%/yr for IGF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.68%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

IGF

1 день
0.67%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.68%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%1.92%

Correlation

The correlation between EMXC and IGF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between EMXC and IGF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и IGF

Секторы
EMXC
IGF

Технологии

52.4%

-

Финансовые услуги

17.4%

-

Промышленность

6.9%
40.6%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Энергетика

3.4%
19.6%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%
39.7%

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
0.1%

Технологии

EMXC
52.4%
IGF

-

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
IGF

-

Промышленность

EMXC
6.9%
IGF
40.6%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
IGF

-

Энергетика

EMXC
3.4%
IGF
19.6%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
IGF

-

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
IGF
39.7%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
IGF

-

Недвижимость

EMXC
0.8%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

EMXC vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.55

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.22

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.78

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

8.03

+9.48

EMXC vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и IGF

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-58.33%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-5.87%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-14.28%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.83%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.98%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-11.86%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.04%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и IGF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

3.85%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

8.73%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

10.58%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.00%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.83%

+3.24%

Сравнение комиссий EMXC и IGF

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и IGF

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IGF в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and IGF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to IGF (3.85%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs IGF's -58.33%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 10.22% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

IGF has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.05% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while IGF is Industrials Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.39% for IGF.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор