Sahm 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADBE Adobe Inc	Technology	2.50%
AMKR Amkor Technology, Inc.	Technology	2.90%
APG APi Group Corporation	Industrials	3.20%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	5.40%
C Citigroup Inc.	Financial Services	2.70%
CRS Carpenter Technology Corporation	Industrials	3.50%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	4.60%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	8.50%
FCFS FirstCash, Inc.	Financial Services	3.10%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	3.70%
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF	Global Allocation	4.80%
ILF iShares Latin American 40 ETF	Latin America Equities	2.90%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	4%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	Long-Short, Actively Managed	4.70%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	3.70%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	3.50%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	3.50%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.60%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	3.70%
SDS ProShares UltraShort S&P500	Leveraged Equities, Leveraged	2.50%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	6.30%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4.90%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities, Actively Managed	4.90%
VSEC VSE Corporation	Industrials	3.10%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	3.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sahm 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июл. 2025 г., начальной даты HECA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Sahm 2026	0.44%	-0.91%	9.23%	10.49%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ADBE Adobe Inc	0.64%	-10.36%	-30.59%	-30.89%	-37.03%	-13.86%	-12.86%	9.90%
AMKR Amkor Technology, Inc.	0.45%	4.93%	18.51%	58.18%	153.64%	23.86%	15.27%	24.39%
APG APi Group Corporation	1.20%	-2.91%	9.85%	22.04%	73.53%	41.15%	23.89%	—
CRS Carpenter Technology Corporation	-3.17%	-2.39%	24.42%	58.76%	109.69%	107.80%	58.91%	30.03%
C Citigroup Inc.	-0.04%	4.05%	-0.72%	19.73%	64.78%	39.92%	13.43%	13.92%
FCFS FirstCash, Inc.	5.09%	2.23%	25.51%	34.54%	65.28%	29.28%	25.81%	17.53%
MCK McKesson Corporation	1.37%	-11.19%	7.89%	16.76%	28.01%	35.09%	36.27%	19.69%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	-0.09%	4.31%	23.65%	20.65%	90.80%	32.41%	25.85%	34.35%
LRN Stride, Inc.	0.88%	3.45%	38.06%	-38.28%	-31.68%	31.85%	23.07%	24.59%
VSEC VSE Corporation	-3.53%	-14.55%	7.18%	11.83%	49.31%	60.85%	36.49%	19.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Sahm 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.83%	5.47%	-3.00%	0.88%									9.23%
2025							-0.47%	3.13%	2.84%	-0.73%	1.42%	0.01%	6.28%

Метрики бенчмарка

Sahm 2026: годовая альфа составляет 16.26%, бета — 0.60, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 02.07.2025.

Портфель участвовал в 104.17% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -43.97%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Портфель показал годовую альфу 16.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 16.26%

Бета: 0.60

R²: 0.51

Участие в росте: 104.17%

Участие в снижении: -43.97%

Комиссия

Комиссия Sahm 2026 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

HECA

Hedgeye Capital Allocation ETF

SDS

ProShares UltraShort S&P500

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

FXI

iShares China Large-Cap ETF

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

ILF

iShares Latin American 40 ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADBE Adobe Inc	5	-1.20	-1.69	0.79	-0.83	-1.69
AMKR Amkor Technology, Inc.	92	2.31	2.87	1.38	6.09	16.55
APG APi Group Corporation	93	2.46	3.30	1.43	5.54	19.08
CRS Carpenter Technology Corporation	91	2.15	2.89	1.39	5.98	13.90
C Citigroup Inc.	87	1.97	2.38	1.36	3.56	11.59
FCFS FirstCash, Inc.	92	2.30	3.02	1.41	5.23	19.20
MCK McKesson Corporation	73	0.97	1.65	1.22	2.33	6.05
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	85	1.63	2.30	1.31	4.09	10.41
LRN Stride, Inc.	24	-0.47	-0.10	0.97	-0.48	-0.81
VSEC VSE Corporation	73	1.05	1.68	1.21	1.91	6.93

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Sahm 2026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sahm 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.91%	2.09%	2.14%	2.07%	2.69%	2.17%	1.35%	2.10%	1.48%	1.07%	1.22%	1.03%
Активы портфеля:
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMKR Amkor Technology, Inc.	0.71%	0.84%	2.82%	0.91%	0.94%	0.69%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APG APi Group Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRS Carpenter Technology Corporation	0.20%	0.25%	0.47%	1.13%	2.17%	2.74%	2.75%	1.61%	2.13%	1.41%	1.99%	2.38%
C Citigroup Inc.	2.05%	1.99%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%
FCFS FirstCash, Inc.	0.82%	1.00%	1.41%	1.25%	1.45%	1.56%	1.54%	1.27%	1.26%	1.14%	1.20%	0.00%
MCK McKesson Corporation	0.36%	0.37%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	0.60%	0.69%	0.85%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSEC VSE Corporation	0.22%	0.23%	0.42%	0.77%	0.85%	0.59%	0.94%	0.89%	1.00%	0.54%	0.51%	0.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sahm 2026 показал максимальную просадку в 5.07%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sahm 2026 составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.07%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.99%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	29	5 янв. 2026 г.	47
-2.36%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	6	20 окт. 2025 г.	8
-1.35%	12 февр. 2026 г.	1	12 февр. 2026 г.	5	20 февр. 2026 г.	6
-1.16%	7 июл. 2025 г.	8	16 июл. 2025 г.	5	23 июл. 2025 г.	13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 22.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NFLX	XLE	NTR	ADBE	MCK	KMLM	LRN	FCFS	SPLV	UTES	CRS	FXI	EFAV	C	MPWR	VSEC	AMKR	DBMF	USMV	ILF	ITA	HECA	APG	BTAL	SDS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.04	0.04	0.22	0.14	0.10	0.25	0.19	0.17	0.40	0.37	0.45	0.44	0.61	0.59	0.51	0.57	0.50	0.54	0.58	0.57	0.60	0.63	-0.73	-1.00	0.70
NFLX	0.18	1.00	-0.06	0.00	0.20	0.01	-0.03	0.24	0.08	0.06	-0.01	0.05	-0.02	-0.03	0.11	-0.02	-0.07	-0.04	0.01	0.23	0.03	0.12	0.07	0.06	-0.03	-0.19	0.11
XLE	0.04	-0.06	1.00	0.45	0.04	-0.06	0.22	0.03	0.11	0.17	-0.01	0.02	0.08	0.15	0.07	-0.01	0.12	0.12	0.15	0.13	0.19	0.06	0.19	0.01	-0.09	-0.04	0.25
NTR	0.04	0.00	0.45	1.00	0.05	0.11	0.22	0.06	0.05	0.11	0.14	0.07	0.15	0.15	-0.07	0.01	0.04	0.06	0.24	0.12	0.11	0.06	0.23	0.07	0.01	-0.04	0.33
ADBE	0.22	0.20	0.04	0.05	1.00	-0.14	0.04	0.23	0.01	0.17	-0.23	-0.05	0.13	0.10	0.16	-0.01	-0.01	0.03	0.07	0.44	0.05	-0.03	0.08	0.05	0.03	-0.22	0.17
MCK	0.14	0.01	-0.06	0.11	-0.14	1.00	-0.02	0.06	0.15	0.37	0.15	0.15	0.05	0.17	0.07	0.00	0.10	-0.09	0.01	0.37	0.04	0.15	-0.01	0.10	0.07	-0.14	0.29
KMLM	0.10	-0.03	0.22	0.22	0.04	-0.02	1.00	-0.05	0.08	0.02	0.06	0.00	0.16	0.15	0.10	0.08	0.04	0.11	0.40	0.07	0.27	0.12	0.24	0.05	-0.12	-0.10	0.24
LRN	0.25	0.24	0.03	0.06	0.23	0.06	-0.05	1.00	0.10	0.18	0.01	-0.03	0.03	0.10	0.24	0.11	0.11	0.06	0.04	0.32	0.11	0.15	0.12	0.21	-0.11	-0.25	0.32
FCFS	0.19	0.08	0.11	0.05	0.01	0.15	0.08	0.10	1.00	0.26	0.14	0.08	0.03	0.16	0.25	0.18	0.23	0.20	0.21	0.29	0.16	0.20	0.25	0.32	-0.15	-0.19	0.41
SPLV	0.17	0.06	0.17	0.11	0.17	0.37	0.02	0.18	0.26	1.00	0.12	0.05	0.05	0.52	0.15	-0.05	0.17	-0.14	0.13	0.76	0.14	0.16	0.12	0.17	0.23	-0.17	0.37
UTES	0.40	-0.01	-0.01	0.14	-0.23	0.15	0.06	0.01	0.14	0.12	1.00	0.35	0.19	0.17	0.21	0.32	0.30	0.30	0.32	0.15	0.25	0.39	0.45	0.37	-0.42	-0.40	0.46
CRS	0.37	0.05	0.02	0.07	-0.05	0.15	0.00	-0.03	0.08	0.05	0.35	1.00	0.13	0.24	0.34	0.37	0.41	0.36	0.20	0.17	0.33	0.54	0.21	0.45	-0.45	-0.38	0.52
FXI	0.45	-0.02	0.08	0.15	0.13	0.05	0.16	0.03	0.03	0.05	0.19	0.13	1.00	0.35	0.25	0.39	0.29	0.38	0.45	0.25	0.43	0.24	0.37	0.31	-0.34	-0.46	0.46
EFAV	0.44	-0.03	0.15	0.15	0.10	0.17	0.15	0.10	0.16	0.52	0.17	0.24	0.35	1.00	0.19	0.22	0.34	0.19	0.42	0.57	0.57	0.29	0.34	0.31	-0.15	-0.45	0.53
C	0.61	0.11	0.07	-0.07	0.16	0.07	0.10	0.24	0.25	0.15	0.21	0.34	0.25	0.19	1.00	0.35	0.35	0.38	0.21	0.35	0.31	0.41	0.30	0.43	-0.52	-0.61	0.51
MPWR	0.59	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.00	0.08	0.11	0.18	-0.05	0.32	0.37	0.39	0.22	0.35	1.00	0.32	0.62	0.38	0.17	0.45	0.39	0.37	0.48	-0.64	-0.58	0.58
VSEC	0.51	-0.07	0.12	0.04	-0.01	0.10	0.04	0.11	0.23	0.17	0.30	0.41	0.29	0.34	0.35	0.32	1.00	0.33	0.32	0.27	0.36	0.65	0.35	0.54	-0.49	-0.51	0.59
AMKR	0.57	-0.04	0.12	0.06	0.03	-0.09	0.11	0.06	0.20	-0.14	0.30	0.36	0.38	0.19	0.38	0.62	0.33	1.00	0.38	0.10	0.46	0.31	0.40	0.49	-0.69	-0.58	0.59
DBMF	0.50	0.01	0.15	0.24	0.07	0.01	0.40	0.04	0.21	0.13	0.32	0.20	0.45	0.42	0.21	0.38	0.32	0.38	1.00	0.29	0.49	0.34	0.63	0.37	-0.40	-0.49	0.58
USMV	0.54	0.23	0.13	0.12	0.44	0.37	0.07	0.32	0.29	0.76	0.15	0.17	0.25	0.57	0.35	0.17	0.27	0.10	0.29	1.00	0.32	0.34	0.31	0.37	-0.09	-0.54	0.57
ILF	0.58	0.03	0.19	0.11	0.05	0.04	0.27	0.11	0.16	0.14	0.25	0.33	0.43	0.57	0.31	0.45	0.36	0.46	0.49	0.32	1.00	0.40	0.45	0.36	-0.46	-0.58	0.60
ITA	0.57	0.12	0.06	0.06	-0.03	0.15	0.12	0.15	0.20	0.16	0.39	0.54	0.24	0.29	0.41	0.39	0.65	0.31	0.34	0.34	0.40	1.00	0.42	0.54	-0.54	-0.57	0.63
HECA	0.60	0.07	0.19	0.23	0.08	-0.01	0.24	0.12	0.25	0.12	0.45	0.21	0.37	0.34	0.30	0.37	0.35	0.40	0.63	0.31	0.45	0.42	1.00	0.44	-0.52	-0.61	0.57
APG	0.63	0.06	0.01	0.07	0.05	0.10	0.05	0.21	0.32	0.17	0.37	0.45	0.31	0.31	0.43	0.48	0.54	0.49	0.37	0.37	0.36	0.54	0.44	1.00	-0.57	-0.62	0.66
BTAL	-0.73	-0.03	-0.09	0.01	0.03	0.07	-0.12	-0.11	-0.15	0.23	-0.42	-0.45	-0.34	-0.15	-0.52	-0.64	-0.49	-0.69	-0.40	-0.09	-0.46	-0.54	-0.52	-0.57	1.00	0.73	-0.53
SDS	-1.00	-0.19	-0.04	-0.04	-0.22	-0.14	-0.10	-0.25	-0.19	-0.17	-0.40	-0.38	-0.46	-0.45	-0.61	-0.58	-0.51	-0.58	-0.49	-0.54	-0.58	-0.57	-0.61	-0.62	0.73	1.00	-0.70
Portfolio	0.70	0.11	0.25	0.33	0.17	0.29	0.24	0.32	0.41	0.37	0.46	0.52	0.46	0.53	0.51	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.60	0.63	0.57	0.66	-0.53	-0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2025 г.