- ISIN
- US26923Q7473
- CUSIP
- 26923Q747
- Эмитент
- Hedgeye
- Дата выпуска
- 30 июн. 2025 г.
- Категория
- Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции HECA — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hedgeye Capital Allocation ETF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HECA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HECA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.42% | 4.53% | -5.25% | -3.95% | 0.11% | -2.34% | -1.95% | ||||||
| 2025 | 0.84% | 1.31% | 7.00% | 4.11% | -0.56% | -0.29% | 12.83% |
Метрики бенчмарка
Hedgeye Capital Allocation ETF has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.47, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.56%) than losses (43.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 47.56%
- Участие в снижении
- 43.51%
Комиссия
Комиссия HECA составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hedgeye Capital Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hedgeye Capital Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hedgeye Capital Allocation ETF показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hedgeye Capital Allocation ETF составляет 12.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.82%июнь 2026 г. | 3mo 22d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.01%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 17d | 2mo 22dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.39%февр. 2026 г. | 4d | 7d | 11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.35%окт. 2025 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.34%авг. 2025 г. | 8d | 26d | 1mo 4dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| HECA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -56.78% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -3.21% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -10.71% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HECA
Добавьте Hedgeye Capital Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HECA