Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedgeye Capital Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении HECA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.6%.

Hedgeye Capital Allocation ETF: годовая альфа составляет 20.04%, бета — 0.59, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 02.07.2025.

• Этот ETF участвовал в 166.15% роста S&P 500 Index, но только в 22.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия HECA составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hedgeye Capital Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hedgeye Capital Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hedgeye Capital Allocation ETF показал максимальную просадку в 6.33%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hedgeye Capital Allocation ETF составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.