PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort S&P500 (SDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort S&P500 (SDS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

SDS — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index (-200%). SDS запущен 11 июл. 2006 г. и имеет комиссию в 0.91%.

Информация о ETF

ISIN

US74347B3832

CUSIP

74347B383

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

11 июл. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index (-200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDS составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SDS с SPXU SDS с SH SDS с SPXS SDS с TZA SDS с BCS SDS с RMS.PA SDS с SPY SDS с SQQQ SDS с QQQ SDS с IAU
Популярные сравнения:
SDS с SPXU SDS с SH SDS с SPXS SDS с TZA SDS с BCS SDS с RMS.PA SDS с SPY SDS с SQQQ SDS с QQQ SDS с IAU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.45%
341.51%
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort S&P500 показал доход в 9.84% с начала года и -14.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort S&P500 составила -24.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

SDS

С начала года

9.84%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

8.18%

1 год

-14.65%

5 лет

-27.42%

10 лет

-24.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.58%3.14%12.12%-0.47%9.84%
2024-2.31%-8.89%-5.39%9.41%-8.42%-5.72%-1.48%-4.23%-3.55%2.76%-10.24%5.63%-29.45%
2023-11.25%5.74%-6.74%-2.45%-0.26%-10.86%-5.42%4.35%11.20%5.15%-15.30%-7.70%-31.53%
202210.65%4.81%-8.48%18.39%-2.64%16.53%-16.75%8.23%20.33%-15.65%-11.15%12.79%30.69%
20211.37%-5.73%-9.21%-10.05%-1.76%-4.84%-4.87%-6.05%9.65%-13.09%1.04%-9.25%-43.02%
20200.16%16.83%4.85%-24.79%-10.09%-5.78%-11.24%-12.89%6.41%3.95%-19.36%-7.33%-50.04%
2019-14.42%-5.83%-3.50%-7.09%13.93%-12.42%-2.47%2.57%-3.59%-4.20%-6.62%-5.44%-41.17%
2018-10.28%6.60%4.54%-1.03%-4.49%-0.96%-6.80%-5.81%-0.83%14.29%-3.94%18.53%6.04%
2017-3.51%-7.48%-0.30%-1.93%-2.73%-1.17%-3.86%-0.53%-3.81%-4.39%-5.67%-2.34%-32.02%
20169.68%-0.59%-12.79%-1.21%-3.47%-1.44%-7.02%-0.36%-0.67%3.66%-7.30%-4.06%-24.18%
20155.58%-10.70%2.60%-2.06%-2.87%3.79%-4.56%11.49%3.88%-15.51%-1.22%2.57%-9.61%
20146.98%-8.79%-2.04%-1.83%-4.60%-4.18%2.40%-7.68%2.58%-5.39%-5.48%-0.05%-25.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDS составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDS: -0.43
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDS: -0.39
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDS: 0.95
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: -0.17
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDS: -0.82
^GSPC: 2.07

ProShares UltraShort S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.49
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.44$1.55$1.73$0.16$0.00$0.34$2.29$2.75$0.18

Дивидендный доход

6.75%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort S&P500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$1.55
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.58$1.73
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.47$2.29
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.88$2.75
2017$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.73%
-10.73%
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort S&P500 показал максимальную просадку в 99.77%, зарегистрированную 19 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort S&P500 составляет 99.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.77%10 мар. 2009 г.401319 февр. 2025 г.———
-40.89%21 нояб. 2008 г.306 янв. 2009 г.405 мар. 2009 г.70
-33.05%18 июл. 2006 г.3109 окт. 2007 г.19011 июл. 2008 г.500
-31.02%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
-22.44%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.1027 окт. 2008 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort S&P500 составляет 29.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.59%
14.23%
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)