- ISIN
- US74347B3832
- CUSIP
- 74347B383
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 11 июл. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index (-200%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $418M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $154.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDS
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) снизился на 20.3% с начала года. Текущая цена акции SDS — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $309.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) показал доход в -20.26% с начала года и -30.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDS составила -27.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares UltraShort S&P500
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -20.26%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -27.99%
- 5 лет*
- -20.95%
- 10 лет*
- -27.32%
- Всё время*
- -25.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -2.04%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении SDS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.29% | 2.05% | 10.80% | -17.78% | -9.23% | 2.32% | 0.46% | -5.92% | -20.26% | ||||
| 2025 | -4.58% | 3.14% | 12.12% | -3.12% | -11.26% | -8.85% | -3.42% | -3.30% | -6.02% | -4.08% | -0.04% | 0.60% | -26.79% |
| 2024 | -2.31% | -8.89% | -5.39% | 9.41% | -8.42% | -5.72% | -1.48% | -4.23% | -3.55% | 2.76% | -10.24% | 5.63% | -29.45% |
| 2023 | -11.25% | 5.74% | -6.74% | -2.45% | -0.26% | -10.86% | -5.42% | 4.35% | 11.20% | 5.15% | -15.30% | -7.70% | -31.53% |
| 2022 | 10.65% | 4.81% | -8.48% | 18.39% | -2.64% | 16.53% | -16.75% | 8.23% | 20.33% | -15.65% | -11.14% | 12.79% | 30.69% |
| 2021 | 1.37% | -5.73% | -9.21% | -10.05% | -1.76% | -4.84% | -4.87% | -6.05% | 9.65% | -13.09% | 1.04% | -9.25% | -43.02% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort S&P500 has an annualized alpha of -0.24%, beta of -1.95, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2006.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -293.44%), but participation in market rallies was also limited (-119.08%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.95 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- -1.95
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- -119.08%
- Участие в снижении
- -293.44%
Комиссия
Комиссия SDS составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDS имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.50 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 10.58 | -12.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.03 | $4.02 | $7.76 | $8.63 | $0.80 | $0.00 | $2.85 | $11.41 | $13.73 | $0.91 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort S&P500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $4.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $7.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $8.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort S&P500 показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort S&P500 составляет 99.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.85%авг. 2026 г. | 17y 5mo | — | 17y 5moмарт 2009 г. - сейчас | — |
-40.89%янв. 2009 г. | 1mo 16d | 1mo 28d | 3mo 14dнояб. 2008 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.05%окт. 2007 г. | 1y 2mo | 9mo 6d | 1y 11moиюль 2006 г. - июль 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.02%нояб. 2008 г. | 7d | 16d | 23dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.44%окт. 2008 г. | 1d | 14d | 14dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| SDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -9.10% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -18.90% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.26% | -25.43% | -50.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.19% | -33.92% | -62.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -0.17% | -99.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -10.69% | -72.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 2.14% | +15.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDS
Добавьте ProShares UltraShort S&P500 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDS