PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort S&P500 (SDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347B3832

CUSIP

74347B383

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

11 июл. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index (-200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SDS с SPXU SDS с SH SDS с SPXS SDS с TZA SDS с SPY SDS с RMS.PA SDS с SQQQ SDS с BCS SDS с QQQ SDS с IAU
Популярные сравнения:
SDS с SPXU SDS с SH SDS с SPXS SDS с TZA SDS с SPY SDS с RMS.PA SDS с SQQQ SDS с BCS SDS с QQQ SDS с IAU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.33%
12.32%
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort S&P500 показал доход в -30.72% с начала года и -36.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort S&P500 составила -25.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


SDS

С начала года

-30.72%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-36.65%

5 лет (среднегодовая)

-30.46%

10 лет (среднегодовая)

-25.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.31%-8.90%-5.39%9.41%-8.42%-5.72%-1.48%-4.23%-3.55%2.76%-30.72%
2023-11.25%5.74%-6.74%-2.45%-0.26%-10.86%-5.42%4.35%11.20%5.15%-15.30%-7.70%-31.53%
202210.65%4.81%-8.48%18.39%-2.64%16.53%-16.75%8.23%20.33%-15.65%-11.14%12.79%30.69%
20211.37%-5.73%-9.21%-10.05%-1.76%-4.84%-4.87%-6.05%9.65%-13.09%1.04%-9.25%-43.02%
20200.16%16.83%4.85%-24.79%-10.09%-5.78%-11.24%-12.89%6.41%3.95%-19.36%-7.33%-50.05%
2019-14.42%-5.83%-3.50%-7.09%13.93%-12.42%-2.47%2.57%-3.59%-4.20%-6.62%-5.44%-41.17%
2018-10.28%6.60%4.54%-1.03%-4.49%-0.96%-6.80%-5.81%-0.83%14.29%-3.94%18.53%6.04%
2017-3.51%-7.48%-0.30%-1.93%-2.73%-1.17%-3.86%-0.53%-3.81%-4.39%-5.67%-2.34%-32.02%
20169.68%-0.59%-12.79%-1.21%-3.47%-1.44%-7.02%-0.36%-0.67%3.66%-7.30%-4.06%-24.18%
20155.58%-10.70%2.60%-2.06%-2.87%3.79%-4.56%11.49%3.88%-15.51%-1.22%2.57%-9.61%
20146.98%-8.79%-2.04%-1.83%-4.60%-4.18%2.40%-7.68%2.58%-5.39%-5.48%-0.05%-25.66%
2013-9.70%-2.88%-7.40%-4.14%-4.94%2.02%-9.84%6.11%-6.40%-8.99%-5.92%-5.30%-45.19%

Комиссия

Комиссия SDS составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SDS среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.502.46
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.373.31
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.741.46
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.363.55
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.5015.76
SDS
^GSPC

ProShares UltraShort S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50
2.46
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.71$1.73$0.16$0.00$0.34$2.29$2.75$0.18

Дивидендный доход

8.68%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort S&P500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.13
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.58$1.73
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.47$2.29
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.88$2.75
2017$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.75%
-1.40%
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort S&P500 показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 11 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort S&P500 составляет 99.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.76%10 мар. 2009 г.394711 нояб. 2024 г.
-40.89%21 нояб. 2008 г.306 янв. 2009 г.405 мар. 2009 г.70
-33.05%18 июл. 2006 г.3109 окт. 2007 г.19011 июл. 2008 г.500
-31.02%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
-22.44%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.1027 окт. 2008 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort S&P500 составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22%
4.07%
SDS (ProShares UltraShort S&P500)
Benchmark (^GSPC)