JVV Alternative IRA S1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	24%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	14%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	12%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.15%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.25%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	3.25%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	3%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	3%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	3%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	3%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	3%
SYF Synchrony Financial	Financial Services	3%
ITOCY Itochu Corp ADR	Industrials	2.75%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	2.75%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	2.20%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	2%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	2%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	1.90%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	1.75%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JVV Alternative IRA S1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JVV Alternative IRA S1 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 11.73% с начала года и доходность в 22.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель JVV Alternative IRA S1	0.60%	0.18%	11.73%	12.13%	23.95%	25.33%	19.40%	22.56%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-2.94%	4.88%	42.75%	39.07%	76.02%	7.28%	6.26%	9.55%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	2.78%	9.05%	-15.95%	-9.26%	-33.52%	2.70%	9.47%	18.15%
BRO Brown & Brown, Inc.	2.58%	4.57%	-25.76%	-24.50%	-46.29%	-1.96%	3.08%	13.47%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-1.44%	-18.95%	12.83%	12.04%	27.97%	30.38%	21.90%	17.82%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
DECK Deckers Outdoor Corporation	-0.76%	7.68%	4.30%	8.46%	-1.00%	9.69%	14.90%	28.11%
EME EMCOR Group, Inc.	0.78%	-10.62%	34.80%	31.07%	68.85%	68.15%	45.66%	33.38%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.89%	5.61%	33.36%	27.27%	44.64%	18.70%	22.65%	11.24%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	1.46%	8.36%	19.55%	26.14%	35.99%	33.73%	22.76%	48.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JVV Alternative IRA S1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 4 янв. 2017 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.94%	2.07%	-4.10%	6.64%	3.46%	-1.41%							11.73%
2025	1.95%	-0.34%	-3.66%	-0.28%	5.29%	4.24%	0.94%	3.05%	2.15%	0.06%	1.19%	0.10%	15.37%
2024	2.58%	6.61%	4.07%	-3.02%	5.65%	2.74%	2.98%	2.78%	1.30%	-0.35%	6.36%	-4.07%	30.61%
2023	6.76%	-0.98%	3.92%	2.35%	1.41%	7.73%	3.79%	-0.08%	-4.00%	-0.47%	8.81%	4.20%	38.00%
2022	-4.52%	0.27%	2.90%	-7.32%	0.40%	-7.61%	9.79%	-2.66%	-7.93%	9.65%	6.13%	-5.70%	-8.56%
2021	-1.08%	4.20%	4.76%	5.74%	1.78%	2.75%	1.44%	2.75%	-3.41%	6.37%	0.82%	4.30%	34.46%

Метрики бенчмарка

JVV Alternative IRA S1 has an annualized alpha of 8.28%, beta of 0.94, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2014.

This portfolio captured 116.92% of S&P 500 Index gains but only 79.79% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.94 and R2 of 0.92, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 8.28%

Бета: 0.94

R²: 0.92

Участие в росте: 116.92%

Участие в снижении: 79.79%

Комиссия

Комиссия JVV Alternative IRA S1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JVV Alternative IRA S1 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JVV Alternative IRA S1 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.42	1.94	+0.48
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.40	2.63	+0.78
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.73	2.59	+1.15
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.44	11.84	+4.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADM Archer-Daniels-Midland Company	94	2.88	3.73	1.45	6.11	17.02
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	6	-1.20	-1.63	0.79	-0.81	-1.39
BRO Brown & Brown, Inc.	3	-1.62	-2.40	0.69	-0.91	-1.57
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	70	1.04	1.48	1.20	1.13	5.82
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
DECK Deckers Outdoor Corporation	41	-0.00	0.34	1.04	-0.00	-0.01
EME EMCOR Group, Inc.	83	1.82	2.24	1.33	2.75	6.90
FANG Diamondback Energy, Inc.	80	1.43	1.97	1.24	3.58	7.07
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	84	1.67	2.43	1.29	3.75	8.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JVV Alternative IRA S1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.42
За 5 лет: 1.24
За 10 лет: 1.28
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JVV Alternative IRA S1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.30%	1.41%	1.46%	1.48%	1.51%	1.06%	1.36%	1.69%	1.59%	2.28%	1.82%	1.64%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.55%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.25%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
BRO Brown & Brown, Inc.	1.10%	0.77%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.02%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.09%	2.66%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.17%	0.21%	0.24%	0.33%	0.36%	0.00%	0.13%	0.54%	0.84%	31.40%	1.03%	0.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JVV Alternative IRA S1 показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка JVV Alternative IRA S1 составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.15%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 15d	5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.48%июнь 2022 г.	5mo 12d	9mo 18d	1y 2moянв. 2022 г. - март 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.46%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.34%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 17d	6mo 21dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.90%февр. 2016 г.	2mo 11d	2mo 9d	4mo 20dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 9.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.20	1.71	1.53	1.57	1.56

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.56, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция JVV Alternative IRA S1 с S&P 500 Index

Корреляция JVV Alternative IRA S1 с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.02.

0.02

0.23

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.42

0.43

0.48

0.50

0.51

0.52

0.53

0.56

0.57

0.58

0.59

0.63

0.80

0.91

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. JVV Alternative IRA S1. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.96, а самая низкая у GLD: 0.05.

0.05

0.27

0.39

0.42

0.42

0.42

0.43

0.46

0.47

0.53

0.53

0.55

0.56

0.58

0.61

0.61

0.62

0.63

0.65

0.82

0.86

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	CBOE	LLY	LNG	FANG	ITOCY	MCK	LMT	DECK	ADM	COST	NVDA	PHM	AJG	SYF	HLT	BRO	TDG	EME	QQQ	SCHD	VOO
GLD	1.00	-0.02	0.01	0.02	0.03	0.08	-0.02	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.01	0.08	-0.01	-0.06	-0.03	-0.04	0.02	0.00	0.03	0.02	0.02
CBOE	-0.02	1.00	0.16	0.08	0.08	0.11	0.21	0.21	0.08	0.16	0.21	0.09	0.13	0.31	0.16	0.13	0.30	0.16	0.16	0.16	0.25	0.23
LLY	0.01	0.16	1.00	0.12	0.10	0.19	0.33	0.22	0.17	0.18	0.28	0.21	0.18	0.30	0.14	0.18	0.29	0.20	0.22	0.34	0.35	0.39
LNG	0.02	0.08	0.12	1.00	0.49	0.18	0.20	0.21	0.19	0.32	0.12	0.20	0.19	0.24	0.27	0.29	0.24	0.28	0.28	0.26	0.38	0.35
FANG	0.03	0.08	0.10	0.49	1.00	0.17	0.18	0.20	0.21	0.36	0.10	0.19	0.21	0.20	0.34	0.29	0.20	0.28	0.34	0.25	0.44	0.36
ITOCY	0.08	0.11	0.19	0.18	0.17	1.00	0.19	0.19	0.22	0.24	0.22	0.25	0.26	0.23	0.28	0.29	0.23	0.29	0.29	0.36	0.38	0.42
MCK	-0.02	0.21	0.33	0.20	0.18	0.19	1.00	0.29	0.18	0.30	0.29	0.14	0.22	0.33	0.23	0.25	0.33	0.29	0.28	0.28	0.41	0.38
LMT	0.02	0.21	0.22	0.21	0.20	0.19	0.29	1.00	0.14	0.33	0.26	0.13	0.22	0.36	0.24	0.24	0.36	0.39	0.29	0.24	0.47	0.37
DECK	-0.01	0.08	0.17	0.19	0.21	0.22	0.18	0.14	1.00	0.24	0.28	0.31	0.40	0.27	0.39	0.41	0.30	0.35	0.40	0.43	0.42	0.48
ADM	0.02	0.16	0.18	0.32	0.36	0.24	0.30	0.33	0.24	1.00	0.25	0.15	0.29	0.31	0.36	0.31	0.32	0.29	0.34	0.28	0.57	0.43
COST	0.02	0.21	0.28	0.12	0.10	0.22	0.29	0.26	0.28	0.25	1.00	0.32	0.29	0.36	0.24	0.28	0.39	0.29	0.28	0.50	0.46	0.52
NVDA	0.01	0.09	0.21	0.20	0.19	0.25	0.14	0.13	0.31	0.15	0.32	1.00	0.27	0.22	0.30	0.35	0.26	0.35	0.36	0.73	0.37	0.63
PHM	0.08	0.13	0.18	0.19	0.21	0.26	0.22	0.22	0.40	0.29	0.29	0.27	1.00	0.33	0.40	0.39	0.36	0.37	0.41	0.41	0.51	0.50
AJG	-0.01	0.31	0.30	0.24	0.20	0.23	0.33	0.36	0.27	0.31	0.36	0.22	0.33	1.00	0.34	0.36	0.75	0.40	0.34	0.38	0.52	0.51
SYF	-0.06	0.16	0.14	0.27	0.34	0.28	0.23	0.24	0.39	0.36	0.24	0.30	0.40	0.34	1.00	0.50	0.34	0.42	0.47	0.43	0.58	0.57
HLT	-0.03	0.13	0.18	0.29	0.29	0.29	0.25	0.24	0.41	0.31	0.28	0.35	0.39	0.36	0.50	1.00	0.36	0.50	0.44	0.49	0.52	0.57
BRO	-0.04	0.30	0.29	0.24	0.20	0.23	0.33	0.36	0.30	0.32	0.39	0.26	0.36	0.75	0.34	0.36	1.00	0.41	0.36	0.40	0.55	0.53
TDG	0.02	0.16	0.20	0.28	0.28	0.29	0.29	0.39	0.35	0.29	0.29	0.35	0.37	0.40	0.42	0.50	0.41	1.00	0.46	0.47	0.52	0.56
EME	0.00	0.16	0.22	0.28	0.34	0.29	0.28	0.29	0.40	0.34	0.28	0.36	0.41	0.34	0.47	0.44	0.36	0.46	1.00	0.47	0.54	0.59
QQQ	0.03	0.16	0.34	0.26	0.25	0.36	0.28	0.24	0.43	0.28	0.50	0.73	0.41	0.38	0.43	0.49	0.40	0.47	0.47	1.00	0.60	0.91
SCHD	0.02	0.25	0.35	0.38	0.44	0.38	0.41	0.47	0.42	0.57	0.46	0.37	0.51	0.52	0.58	0.52	0.55	0.52	0.54	0.60	1.00	0.80
VOO	0.02	0.23	0.39	0.35	0.36	0.42	0.38	0.37	0.48	0.43	0.52	0.63	0.50	0.51	0.57	0.57	0.53	0.56	0.59	0.91	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю JVV Alternative IRA S1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в JVV Alternative IRA S1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации