PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JVV Alternative IRA S1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JVV Alternative IRA S1

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Created 27 Oct 24 using three EFTs: VOO, QQQ and SCHD at ~50% total + best shares from R14. The purpose is to simplify the portfolio and avoid large drops such as in October 2024. MODEL PORTFOLIO at this time. Some adjustments were done here and there specifically added MCK at 2% at the expense of funds on 8 Nov and the addition of ADM at 1.75% (current level) at the expense of 3-3.5.-4% companies. Funds share is 50%.

Распределение активов

GLD 2.2%QQQ 24%VOO 14%SCHD 12%LMT 4.15%COST 3.25%EME 3.25%AJG 3%BRO 3%PHM 3%TDG 3%CBOE 3%SYF 3%ITOCY 2.75%LNG 2.75%FANG 2%NVDA 2%LLY 2%DECK 2%MCK 2%HLT 1.9%ADM 1.75%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		Consumer Defensive
1.75%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		Financial Services
3%
BRO
Brown & Brown, Inc.		Financial Services
3%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		Financial Services
3%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
3.25%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
2%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
3.25%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		Energy
2%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
2.20%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		Consumer Cyclical
1.90%
ITOCY
Itochu Corp ADR		Industrials
2.75%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
2%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
4.15%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		Energy
2.75%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
2%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2%
PHM
PulteGroup, Inc.		Consumer Cyclical
3%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
12%
SYF
Synchrony Financial		Financial Services
3%
TDG
TransDigm Group Incorporated		Industrials
3%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2014 г., начальной даты SYF

Доходность по периодам

JVV Alternative IRA S1 на 21 мая 2025 г. показал доходность в 3.39% с начала года и доходность в 18.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
JVV Alternative IRA S13.39%10.35%1.43%15.99%24.88%18.95%
Активы портфеля:
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		20.13%3.37%16.81%33.85%31.71%23.66%
BRO
Brown & Brown, Inc.		10.53%-3.94%3.12%25.83%24.80%22.55%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.43%4.39%11.74%31.42%30.07%24.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		-14.37%1.21%-22.11%-27.87%31.98%8.04%
EME
EMCOR Group, Inc.		4.22%24.74%-7.96%23.40%50.67%26.94%
ITOCY
Itochu Corp ADR		5.88%12.28%4.42%11.14%20.24%17.14%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		8.89%0.86%6.33%47.14%39.46%12.40%
LMT
Lockheed Martin Corporation		-1.36%2.53%-9.55%4.54%8.09%12.43%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.08%32.41%-8.58%41.82%71.74%74.79%
PHM
PulteGroup, Inc.		-6.77%6.70%-20.85%-14.40%26.23%19.28%
QQQ
Invesco QQQ		1.92%17.15%3.66%15.07%18.51%17.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-2.20%4.17%-5.84%3.53%13.28%10.61%
TDG
TransDigm Group Incorporated		12.81%6.87%14.31%14.97%33.41%25.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.48%12.60%1.07%13.35%16.72%12.78%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		16.04%4.14%10.94%25.24%19.65%16.48%
GLD
SPDR Gold Trust		25.38%-0.83%24.80%35.19%13.22%10.14%
LLY
Eli Lilly and Company		-2.87%-10.88%2.75%-3.97%39.27%28.25%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-36.56%21.93%-26.92%-14.38%33.95%26.47%
SYF
Synchrony Financial		-7.43%25.70%-5.46%36.23%27.51%6.35%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		2.59%20.41%1.52%23.50%26.72%16.08%
MCK
McKesson Corporation		26.33%3.17%17.08%28.10%37.87%12.45%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		0.40%4.89%-3.38%-15.17%10.00%2.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVV Alternative IRA S1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.95%-0.35%-3.69%-0.28%5.97%3.39%
20242.58%6.59%4.08%-3.02%5.63%2.74%2.98%2.76%1.27%-0.35%6.35%-4.07%30.48%
20236.76%-1.00%3.92%2.35%1.38%7.73%3.77%-0.08%-4.00%-0.49%8.81%4.19%37.88%
2022-4.52%0.26%2.91%-7.34%0.40%-7.61%9.76%-2.66%-7.93%9.62%6.13%-5.70%-8.62%
2021-1.08%4.16%4.78%5.72%1.78%2.75%1.42%2.75%-3.41%6.36%0.82%4.30%34.38%
20202.20%-7.54%-14.22%13.60%6.36%2.29%5.58%7.60%-3.38%-2.63%12.54%4.87%26.36%
20197.85%4.11%2.13%4.80%-4.87%7.00%1.15%0.32%1.25%2.54%3.44%2.80%37.03%
20186.34%-3.68%-1.77%0.79%2.62%0.16%2.60%3.32%0.64%-6.23%1.06%-8.09%-3.16%
20172.64%3.24%0.56%0.55%3.64%-0.23%2.58%1.02%2.60%3.89%3.89%1.76%29.36%
2016-5.05%0.91%6.07%0.52%2.49%1.15%5.33%0.55%0.43%-2.36%5.20%1.78%17.77%
2015-2.10%5.99%-0.91%0.16%1.88%-1.90%2.11%-4.51%-2.76%7.47%0.70%-2.75%2.71%
20145.42%-1.35%2.57%2.98%-0.49%9.31%

Комиссия

Комиссия JVV Alternative IRA S1 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JVV Alternative IRA S1 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JVV Alternative IRA S1, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVV Alternative IRA S1, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVV Alternative IRA S1, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVV Alternative IRA S1, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVV Alternative IRA S1, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVV Alternative IRA S1, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.511.981.272.707.43
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.211.631.241.965.15
COST
Costco Wholesale Corporation		1.381.941.261.795.18
FANG
Diamondback Energy, Inc.		-0.70-0.810.89-0.66-1.43
EME
EMCOR Group, Inc.		0.520.981.150.701.71
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.350.791.100.451.05
LNG
Cheniere Energy, Inc.		1.632.081.302.126.58
LMT
Lockheed Martin Corporation		0.180.421.060.150.29
NVDA
NVIDIA Corporation		0.691.351.171.233.02
PHM
PulteGroup, Inc.		-0.40-0.410.95-0.38-0.72
QQQ
Invesco QQQ		0.591.031.140.702.27
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.230.371.050.190.58
TDG
TransDigm Group Incorporated		0.470.951.131.322.68
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.681.091.160.722.75
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.061.541.191.714.78
GLD
SPDR Gold Trust		1.992.711.354.4011.17
LLY
Eli Lilly and Company		-0.170.181.02-0.09-0.18
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.29-0.050.99-0.24-0.50
SYF
Synchrony Financial		0.781.461.200.972.79
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.921.461.180.922.86
MCK
McKesson Corporation		1.121.411.241.172.88
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		-0.59-0.700.91-0.30-0.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JVV Alternative IRA S1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 1.47
  • За 10 лет: 1.07
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JVV Alternative IRA S1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.42%1.42%1.48%1.51%1.14%1.44%1.73%1.59%1.70%1.82%1.65%1.91%
Активы портфеля:
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.72%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.79%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%2.65%2.83%3.53%3.93%2.83%3.68%3.30%4.09%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.83%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.71%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.83%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.25%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.84%1.33%1.41%1.29%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial		1.75%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.18%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.03%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JVV Alternative IRA S1 показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка JVV Alternative IRA S1 составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-18.5%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.1993 апр. 2023 г.312
-18.46%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-16.38%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-13.9%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.96

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 9.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDCBOELLYITOCYLNGFANGMCKLMTDECKADMCOSTNVDAPHMSYFAJGHLTTDGBROEMEQQQSCHDVOOPortfolio
^GSPC1.000.000.260.410.420.390.400.410.400.490.470.560.630.510.570.560.590.580.590.600.910.831.000.96
GLD0.001.00-0.03-0.000.060.030.03-0.020.00-0.020.010.020.000.07-0.07-0.01-0.040.01-0.02-0.010.010.010.010.03
CBOE0.26-0.031.000.170.110.070.090.210.220.110.160.200.110.150.180.330.150.190.310.180.190.270.260.30
LLY0.41-0.000.171.000.180.140.110.340.230.180.190.300.230.190.150.330.180.210.330.230.360.360.410.40
ITOCY0.420.060.110.181.000.210.190.200.200.230.250.230.260.260.280.250.290.310.250.290.370.400.420.46
LNG0.390.030.070.140.211.000.490.210.220.230.340.120.230.220.300.250.320.300.250.310.300.400.400.45
FANG0.400.030.090.110.190.491.000.210.210.240.360.120.210.230.370.220.310.320.220.370.270.440.390.45
MCK0.41-0.020.210.340.200.210.211.000.310.200.320.300.160.240.250.340.260.290.340.300.310.440.410.44
LMT0.400.000.220.230.200.220.210.311.000.150.340.280.150.240.270.380.270.400.380.310.270.490.400.45
DECK0.49-0.020.110.180.230.230.240.200.151.000.270.320.330.400.380.280.410.360.320.420.440.420.490.54
ADM0.470.010.160.190.250.340.360.320.340.271.000.260.180.300.400.340.330.320.350.380.310.590.470.50
COST0.560.020.200.300.230.120.120.300.280.320.261.000.360.300.260.380.300.310.400.320.540.480.560.57
NVDA0.630.000.110.230.260.230.210.160.150.330.180.361.000.300.300.260.370.370.300.360.730.410.630.63
PHM0.510.070.150.190.260.220.230.240.240.400.300.300.301.000.400.340.380.380.380.440.420.500.510.57
SYF0.57-0.070.180.150.280.300.370.250.270.380.400.260.300.401.000.350.500.430.360.490.430.600.570.61
AJG0.56-0.010.330.330.250.250.220.340.380.280.340.380.260.340.351.000.370.420.750.400.430.550.560.58
HLT0.59-0.040.150.180.290.320.310.260.270.410.330.300.370.380.500.371.000.520.380.460.510.530.590.62
TDG0.580.010.190.210.310.300.320.290.400.360.320.310.370.380.430.420.521.000.430.480.490.540.580.65
BRO0.59-0.020.310.330.250.250.220.340.380.320.350.400.300.380.360.750.380.431.000.430.460.580.590.62
EME0.60-0.010.180.230.290.310.370.300.310.420.380.320.360.440.490.400.460.480.431.000.470.580.590.66
QQQ0.910.010.190.360.370.300.270.310.270.440.310.540.730.420.430.430.510.490.460.471.000.640.910.87
SCHD0.830.010.270.360.400.400.440.440.490.420.590.480.410.500.600.550.530.540.580.580.641.000.830.84
VOO1.000.010.260.410.420.400.390.410.400.490.470.560.630.510.570.560.590.580.590.590.910.831.000.96
Portfolio0.960.030.300.400.460.450.450.440.450.540.500.570.630.570.610.580.620.650.620.660.870.840.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2014 г.