Hinderer Idaho Trust

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	Long-Term Bond	0.74%
CAMIX Cambiar International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	2.17%
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	Commodities	1.17%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	Asia Pacific Equities	1.06%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	6.45%
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	1.89%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	Emerging Markets Bonds	5.30%
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1.77%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	2.27%
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF	Small Cap Value Equities	1.16%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	0.92%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	2.66%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Small Cap Value Equities	1.44%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	1.04%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	6.07%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0.75%
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	REIT	0.94%
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	3.66%
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	5.03%
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	13.52%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	2.23%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	Commodities	1.12%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	3.55%
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares	Total Bond Market	13.43%
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares	Total Bond Market	2.23%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	1.92%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	1.74%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	2.49%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	1.89%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	5.23%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	2.40%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	1.76%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hinderer Idaho Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Hinderer Idaho Trust	0.02%	-1.75%	0.63%	2.16%	11.98%	9.17%	—	—
Активы портфеля:
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	2.69%	12.05%	30.02%	37.94%	37.63%	15.25%	15.53%	8.81%
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	-0.37%	-6.79%	-3.00%	-0.89%	14.19%	4.37%	-0.94%	0.75%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	-0.46%	4.34%	17.26%	22.98%	24.77%	11.79%	13.85%	—
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.00%	0.59%	1.58%	3.75%	3.32%	—	—
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.42%	-1.17%	0.15%	-0.08%	4.82%	4.23%	0.20%	2.67%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	0.26%	-0.22%	0.12%	1.34%	7.40%	8.17%	3.61%	5.31%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	0.54%	-2.18%	0.24%	-0.71%	2.16%	1.00%	-2.94%	1.25%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.12%	-2.20%	-1.09%	1.28%	9.38%	8.40%	1.88%	3.24%
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF	-0.39%	-2.06%	-2.69%	-2.37%	7.43%	5.27%	-1.25%	0.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Hinderer Idaho Trust закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.03%	1.84%	-3.60%	0.45%									0.63%
2025	1.86%	0.98%	-0.83%	0.48%	2.00%	2.72%	0.01%	2.44%	1.68%	0.80%	0.82%	0.35%	14.09%
2024	-0.60%	1.03%	2.10%	-2.65%	2.80%	0.41%	2.87%	1.63%	1.76%	-2.42%	2.17%	-2.58%	6.46%
2023	5.15%	-2.83%	2.03%	0.75%	-1.75%	2.50%	2.03%	-1.81%	-3.14%	-2.12%	6.08%	4.55%	11.41%
2022	-3.00%	-1.32%	-0.55%	-5.20%	0.70%	-5.41%	4.81%	-3.44%	-6.70%	2.69%	6.08%	-2.20%	-13.51%
2021					0.46%	0.58%	0.63%	0.77%	-1.99%	1.62%	-1.61%	2.05%	2.45%

Метрики бенчмарка

Hinderer Idaho Trust: годовая альфа составляет -0.27%, бета — 0.42, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 63.88% снижения S&P 500 Index, но только в 47.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.42 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: -0.27%

Бета: 0.42

R²: 0.71

Участие в росте: 47.32%

Участие в снижении: 63.88%

Комиссия

Комиссия Hinderer Idaho Trust составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CAMIX

Cambiar International Equity Fund

EISIX

Carillon ClariVest International Stock Fund

DJP

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

RWX

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

IBND

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

WIP

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

SUBFX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

JNK

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Hinderer Idaho Trust имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	1.37	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	1.39	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.98	6.43	+2.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	86	1.94	2.53	1.36	3.60	9.86
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	44	1.01	1.45	1.18	1.02	4.26
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	79	1.62	2.10	1.30	2.86	8.69
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.51	—	—	—	—
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	37	0.73	1.03	1.14	1.50	4.10
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	71	1.30	1.94	1.30	1.82	9.31
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	16	0.22	0.36	1.05	0.33	0.79
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	71	1.35	1.91	1.28	2.07	8.24
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF	39	0.84	1.29	1.15	1.21	3.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hinderer Idaho Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hinderer Idaho Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.69%	3.84%	3.57%	3.32%	3.23%	3.06%	2.76%	2.79%	2.94%	2.50%	2.91%	2.64%
Активы портфеля:
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	3.77%	3.65%	4.32%	3.90%	4.05%	4.62%	2.92%	8.94%	5.28%	2.77%	8.74%	2.94%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.97%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.68%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.54%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	6.66%	6.54%	6.63%	6.38%	6.06%	4.27%	5.11%	5.44%	5.90%	5.60%	6.06%	6.59%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	4.74%	4.67%	5.09%	4.06%	4.17%	3.37%	6.12%	3.57%	4.07%	3.63%	4.16%	4.37%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5.15%	4.98%	5.46%	4.74%	5.04%	3.89%	3.88%	4.51%	5.64%	4.54%	4.83%	4.84%
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF	2.70%	2.49%	2.61%	2.08%	0.54%	0.38%	0.45%	0.67%	0.71%	0.34%	0.01%	0.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hinderer Idaho Trust показал максимальную просадку в 20.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка Hinderer Idaho Trust составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.2%	10 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	435	11 июл. 2024 г.	670
-6.35%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-5.06%	2 мар. 2026 г.	20	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.9%	30 сент. 2024 г.	72	13 янв. 2025 г.	24	18 февр. 2025 г.	96
-2.56%	3 сент. 2021 г.	26	11 окт. 2021 г.	18	4 нояб. 2021 г.	44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 16.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMFXX	DJP	VCMDX	VBIRX	VAIPX	VFSUX	VBILX	BLV	VFIDX	WIP	IBND	SUBFX	LQD	VWO	EEMV	VUG	VNQ	VTV	RWX	IWN	EMB	IJJ	IWO	VV	CAMIX	IJK	IWM	IJH	EISIX	EFA	JNK	VEU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.21	0.19	0.09	0.16	0.14	0.11	0.17	0.19	0.33	0.33	0.30	0.31	0.62	0.61	0.94	0.61	0.81	0.56	0.76	0.50	0.79	0.83	1.00	0.68	0.86	0.82	0.84	0.77	0.76	0.72	0.76	0.82
VMFXX	0.03	1.00	-0.02	-0.03	0.24	0.04	0.25	0.17	0.03	0.20	0.00	-0.01	0.03	0.02	-0.05	-0.08	0.01	0.08	0.05	-0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03	-0.00	0.00	0.01	0.01	-0.03	-0.03	0.03	-0.04	0.05
DJP	0.21	-0.02	1.00	0.94	-0.01	0.14	0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.25	0.17	0.07	0.03	0.31	0.29	0.16	0.14	0.27	0.22	0.25	0.11	0.25	0.21	0.21	0.29	0.23	0.23	0.24	0.32	0.29	0.18	0.34	0.29
VCMDX	0.19	-0.03	0.94	1.00	0.06	0.22	0.08	0.05	0.02	0.07	0.30	0.21	0.13	0.08	0.31	0.30	0.14	0.14	0.24	0.24	0.22	0.15	0.23	0.18	0.19	0.30	0.21	0.20	0.22	0.31	0.29	0.19	0.33	0.31
VBIRX	0.09	0.24	-0.01	0.06	1.00	0.70	0.92	0.88	0.69	0.87	0.48	0.51	0.76	0.71	0.09	0.12	0.08	0.27	0.10	0.30	0.11	0.56	0.10	0.10	0.09	0.17	0.09	0.11	0.09	0.13	0.17	0.40	0.15	0.42
VAIPX	0.16	0.04	0.14	0.22	0.70	1.00	0.70	0.81	0.78	0.79	0.49	0.46	0.68	0.78	0.12	0.14	0.14	0.31	0.15	0.32	0.15	0.62	0.15	0.14	0.16	0.23	0.16	0.15	0.15	0.18	0.21	0.42	0.19	0.46
VFSUX	0.14	0.25	0.01	0.08	0.92	0.70	1.00	0.89	0.70	0.89	0.50	0.54	0.78	0.74	0.13	0.16	0.13	0.29	0.13	0.34	0.14	0.60	0.13	0.14	0.14	0.23	0.13	0.15	0.13	0.19	0.23	0.45	0.20	0.47
VBILX	0.11	0.17	-0.02	0.05	0.88	0.81	0.89	1.00	0.89	0.97	0.54	0.54	0.78	0.88	0.09	0.13	0.11	0.30	0.10	0.33	0.11	0.67	0.10	0.11	0.11	0.20	0.11	0.11	0.10	0.15	0.19	0.46	0.17	0.47
BLV	0.17	0.03	-0.02	0.02	0.69	0.78	0.70	0.89	1.00	0.88	0.49	0.49	0.70	0.95	0.13	0.15	0.17	0.33	0.15	0.34	0.16	0.72	0.15	0.18	0.17	0.23	0.18	0.17	0.17	0.19	0.23	0.50	0.21	0.49
VFIDX	0.19	0.20	0.00	0.07	0.87	0.79	0.89	0.97	0.88	1.00	0.55	0.56	0.79	0.89	0.16	0.18	0.18	0.34	0.17	0.38	0.18	0.72	0.17	0.19	0.19	0.27	0.19	0.19	0.18	0.22	0.27	0.52	0.24	0.54
WIP	0.33	0.00	0.25	0.30	0.48	0.49	0.50	0.54	0.49	0.55	1.00	0.69	0.53	0.55	0.44	0.47	0.30	0.37	0.30	0.56	0.33	0.55	0.32	0.33	0.33	0.51	0.32	0.34	0.33	0.50	0.52	0.48	0.52	0.61
IBND	0.33	-0.01	0.17	0.21	0.51	0.46	0.54	0.54	0.49	0.56	0.69	1.00	0.59	0.57	0.43	0.46	0.29	0.38	0.32	0.59	0.33	0.59	0.32	0.32	0.33	0.57	0.32	0.33	0.33	0.53	0.57	0.52	0.55	0.62
SUBFX	0.30	0.03	0.07	0.13	0.76	0.68	0.78	0.78	0.70	0.79	0.53	0.59	1.00	0.76	0.28	0.30	0.28	0.38	0.28	0.46	0.32	0.70	0.30	0.32	0.31	0.38	0.31	0.33	0.31	0.36	0.40	0.59	0.38	0.61
LQD	0.31	0.02	0.03	0.08	0.71	0.78	0.74	0.88	0.95	0.89	0.55	0.57	0.76	1.00	0.24	0.27	0.29	0.42	0.27	0.44	0.28	0.79	0.27	0.30	0.31	0.36	0.30	0.30	0.29	0.32	0.36	0.64	0.34	0.62
VWO	0.62	-0.05	0.31	0.31	0.09	0.12	0.13	0.09	0.13	0.16	0.44	0.43	0.28	0.24	1.00	0.91	0.59	0.42	0.54	0.60	0.57	0.46	0.57	0.61	0.63	0.71	0.60	0.61	0.60	0.78	0.75	0.54	0.87	0.71
EEMV	0.61	-0.08	0.29	0.30	0.12	0.14	0.16	0.13	0.15	0.18	0.47	0.46	0.30	0.27	0.91	1.00	0.56	0.45	0.55	0.62	0.55	0.46	0.55	0.59	0.61	0.70	0.58	0.58	0.58	0.76	0.74	0.54	0.85	0.70
VUG	0.94	0.01	0.16	0.14	0.08	0.14	0.13	0.11	0.17	0.18	0.30	0.29	0.28	0.29	0.59	0.56	1.00	0.48	0.60	0.48	0.63	0.48	0.63	0.76	0.95	0.61	0.76	0.72	0.71	0.69	0.68	0.68	0.69	0.74
VNQ	0.61	0.08	0.14	0.14	0.27	0.31	0.29	0.30	0.33	0.34	0.37	0.38	0.38	0.42	0.42	0.45	0.48	1.00	0.73	0.66	0.69	0.52	0.72	0.61	0.61	0.55	0.66	0.66	0.70	0.53	0.59	0.62	0.57	0.71
VTV	0.81	0.05	0.27	0.24	0.10	0.15	0.13	0.10	0.15	0.17	0.30	0.32	0.28	0.27	0.54	0.55	0.60	0.73	1.00	0.59	0.83	0.45	0.88	0.74	0.79	0.67	0.82	0.81	0.87	0.71	0.73	0.64	0.72	0.77
RWX	0.56	-0.00	0.22	0.24	0.30	0.32	0.34	0.33	0.34	0.38	0.56	0.59	0.46	0.44	0.60	0.62	0.48	0.66	0.59	1.00	0.60	0.57	0.60	0.57	0.56	0.73	0.58	0.60	0.60	0.72	0.77	0.62	0.76	0.77
IWN	0.76	0.00	0.25	0.22	0.11	0.15	0.14	0.11	0.16	0.18	0.33	0.33	0.32	0.28	0.57	0.55	0.63	0.69	0.83	0.60	1.00	0.46	0.95	0.91	0.76	0.64	0.90	0.97	0.95	0.69	0.71	0.68	0.72	0.80
EMB	0.50	0.02	0.11	0.15	0.56	0.62	0.60	0.67	0.72	0.72	0.55	0.59	0.70	0.79	0.46	0.46	0.48	0.52	0.45	0.57	0.46	1.00	0.46	0.48	0.51	0.55	0.50	0.48	0.49	0.54	0.57	0.76	0.56	0.77
IJJ	0.79	0.02	0.25	0.23	0.10	0.15	0.13	0.10	0.15	0.17	0.32	0.32	0.30	0.27	0.57	0.55	0.63	0.72	0.88	0.60	0.95	0.46	1.00	0.86	0.78	0.66	0.91	0.93	0.98	0.70	0.73	0.67	0.73	0.80
IWO	0.83	0.01	0.21	0.18	0.10	0.14	0.14	0.11	0.18	0.19	0.33	0.32	0.32	0.30	0.61	0.59	0.76	0.61	0.74	0.57	0.91	0.48	0.86	1.00	0.83	0.65	0.93	0.98	0.92	0.70	0.71	0.71	0.73	0.81
VV	1.00	0.03	0.21	0.19	0.09	0.16	0.14	0.11	0.17	0.19	0.33	0.33	0.31	0.31	0.63	0.61	0.95	0.61	0.79	0.56	0.76	0.51	0.78	0.83	1.00	0.68	0.86	0.82	0.84	0.77	0.76	0.72	0.77	0.82
CAMIX	0.68	-0.00	0.29	0.30	0.17	0.23	0.23	0.20	0.23	0.27	0.51	0.57	0.38	0.36	0.71	0.70	0.61	0.55	0.67	0.73	0.64	0.55	0.66	0.65	0.68	1.00	0.67	0.66	0.68	0.88	0.91	0.65	0.89	0.82
IJK	0.86	0.00	0.23	0.21	0.09	0.16	0.13	0.11	0.18	0.19	0.32	0.32	0.31	0.30	0.60	0.58	0.76	0.66	0.82	0.58	0.90	0.50	0.91	0.93	0.86	0.67	1.00	0.94	0.98	0.73	0.74	0.70	0.75	0.82
IWM	0.82	0.01	0.23	0.20	0.11	0.15	0.15	0.11	0.17	0.19	0.34	0.33	0.33	0.30	0.61	0.58	0.72	0.66	0.81	0.60	0.97	0.48	0.93	0.98	0.82	0.66	0.94	1.00	0.96	0.72	0.73	0.71	0.74	0.82
IJH	0.84	0.01	0.24	0.22	0.09	0.15	0.13	0.10	0.17	0.18	0.33	0.33	0.31	0.29	0.60	0.58	0.71	0.70	0.87	0.60	0.95	0.49	0.98	0.92	0.84	0.68	0.98	0.96	1.00	0.73	0.75	0.70	0.75	0.83
EISIX	0.77	-0.03	0.32	0.31	0.13	0.18	0.19	0.15	0.19	0.22	0.50	0.53	0.36	0.32	0.78	0.76	0.69	0.53	0.71	0.72	0.69	0.54	0.70	0.70	0.77	0.88	0.73	0.72	0.73	1.00	0.95	0.66	0.96	0.85
EFA	0.76	-0.03	0.29	0.29	0.17	0.21	0.23	0.19	0.23	0.27	0.52	0.57	0.40	0.36	0.75	0.74	0.68	0.59	0.73	0.77	0.71	0.57	0.73	0.71	0.76	0.91	0.74	0.73	0.75	0.95	1.00	0.69	0.97	0.87
JNK	0.72	0.03	0.18	0.19	0.40	0.42	0.45	0.46	0.50	0.52	0.48	0.52	0.59	0.64	0.54	0.54	0.68	0.62	0.64	0.62	0.68	0.76	0.67	0.71	0.72	0.65	0.70	0.71	0.70	0.66	0.69	1.00	0.68	0.86
VEU	0.76	-0.04	0.34	0.33	0.15	0.19	0.20	0.17	0.21	0.24	0.52	0.55	0.38	0.34	0.87	0.85	0.69	0.57	0.72	0.76	0.72	0.56	0.73	0.73	0.77	0.89	0.75	0.74	0.75	0.96	0.97	0.68	1.00	0.88
Portfolio	0.82	0.05	0.29	0.31	0.42	0.46	0.47	0.47	0.49	0.54	0.61	0.62	0.61	0.62	0.71	0.70	0.74	0.71	0.77	0.77	0.80	0.77	0.80	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.85	0.87	0.86	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Hinderer Idaho Trust

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов