PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IJH — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Index. IJH запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US4642875078

CUSIP

464287507

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IJH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IJH с VO IJH с IJR IJH с IJJ IJH с SCHM IJH с VOT IJH с IJK IJH с VOE IJH с IVOO IJH с MDY IJH с CZA
Популярные сравнения:
IJH с VO IJH с IJR IJH с IJJ IJH с SCHM IJH с VOT IJH с IJK IJH с VOE IJH с IVOO IJH с MDY IJH с CZA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) показал доход в -1.80% с начала года и 2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJH составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IJH

С начала года

-1.80%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

-6.12%

1 год

2.54%

5 лет

15.84%

10 лет

8.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.76%-4.28%-5.45%-2.47%7.22%-1.80%
2024-1.74%5.86%5.63%-5.94%4.46%-1.67%5.90%-0.13%1.08%-0.67%8.89%-7.17%13.92%
20239.26%-1.87%-3.16%-0.78%-3.22%9.18%4.18%-2.97%-5.23%-5.35%8.50%8.71%16.41%
2022-7.26%1.21%1.31%-7.11%0.77%-9.65%10.92%-3.17%-9.22%10.61%5.97%-5.47%-13.11%
20211.49%6.85%4.72%4.41%0.28%-1.12%0.36%1.99%-4.02%5.92%-3.02%5.12%24.72%
2020-2.60%-9.48%-20.24%14.12%7.27%1.34%4.56%3.57%-3.33%2.24%14.28%6.46%13.60%
201910.29%4.37%-0.55%3.95%-8.00%7.74%1.03%-4.12%3.14%1.08%2.96%2.81%26.10%
20182.77%-4.40%0.96%-0.33%4.18%0.44%1.70%3.16%-1.09%-9.56%3.15%-11.33%-11.19%
20171.71%2.55%-0.40%0.80%-0.44%1.58%0.89%-1.53%3.90%2.27%3.73%0.26%16.26%
2016-5.59%1.32%8.60%1.14%2.32%0.52%4.14%0.49%-0.59%-2.68%7.94%2.22%20.72%
2015-1.13%5.09%1.34%-1.42%1.67%-1.23%0.02%-5.60%-3.16%5.56%1.35%-4.21%-2.34%
2014-2.19%4.98%0.37%-1.58%1.72%4.24%-4.42%5.05%-4.51%3.54%1.89%0.83%9.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJH составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.83$0.81$0.81$0.67$0.59$0.67$0.57$0.45$0.53$0.43$0.39

Дивидендный доход

1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.83
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.81
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.81
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.67
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.59
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.67
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.57
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.45
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.53
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.43
2014$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core S&P Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 55.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P Mid-Cap ETF составляет 9.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.07%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.883
-42.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-31.94%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.376
-26.16%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-25.64%8 сент. 2000 г.25821 сент. 2001 г.12219 мар. 2002 г.380

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...