PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78463X8636
CUSIP78463X863
ЭмитентState Street
Дата выпуска15 дек. 2006 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияREIT
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RWX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RWX с VNQI, RWX с RWO, RWX с FIVA, RWX с IFGL, RWX с WPS, RWX с SCHD, RWX с VNQ, RWX с XLRE, RWX с SPY, RWX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
12.76%
RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF показал доход в -8.70% с начала года и 0.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF составила -0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.70%25.48%
1 месяц-9.14%2.14%
6 месяцев-4.81%12.76%
1 год0.83%33.14%
5 лет (среднегодовая)-4.96%13.96%
10 лет (среднегодовая)-0.93%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.50%-3.49%5.61%-5.06%2.10%-3.84%6.38%6.38%2.58%-8.85%-8.70%
20236.46%-4.95%-2.11%4.19%-7.09%-0.85%6.26%-3.88%-4.98%-3.53%9.63%8.94%6.31%
2022-4.30%-1.76%2.35%-6.74%-0.06%-10.31%6.27%-7.30%-12.07%1.45%9.89%0.62%-21.84%
2021-1.32%1.37%1.48%4.73%3.13%-0.55%3.21%0.37%-5.98%3.24%-3.68%3.53%9.34%
20200.13%-7.85%-24.49%4.63%2.78%1.06%2.26%3.70%-1.92%-3.90%13.56%5.87%-9.03%
20199.73%-1.47%3.26%-1.78%-0.49%2.07%-1.57%2.02%2.53%3.72%-0.95%1.76%19.88%
20183.88%-6.70%2.50%1.97%-2.03%-1.21%1.53%-1.31%-1.46%-4.73%1.98%-2.44%-8.25%
20172.30%1.33%0.53%2.09%2.49%-1.70%3.28%-0.33%-1.30%0.23%2.44%3.28%15.50%
2016-3.17%1.29%8.47%2.17%-1.51%0.19%3.54%-2.12%0.16%-6.55%-2.95%1.57%0.32%
20153.58%3.07%-2.02%2.33%-1.92%-2.65%1.03%-6.72%0.42%5.39%-3.35%-1.77%-3.23%
2014-4.17%5.07%-0.10%3.74%3.37%1.44%-0.59%1.71%-6.78%5.07%-1.26%-2.46%4.34%
20130.53%0.51%3.36%7.21%-10.82%-1.55%1.53%-4.05%9.10%2.42%-2.06%-0.41%4.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RWX среди ETFs на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
2.91
RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$1.06$1.08$1.64$1.00$3.47$1.87$1.12$3.15$1.15$1.42$1.87

Дивидендный доход

3.75%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%4.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.80
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$1.06
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.27$1.08
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.92$1.64
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$1.00
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$2.48$3.47
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.91$1.87
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.21$1.12
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$2.29$3.15
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$1.15
2014$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$1.42
2013$0.17$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.86$1.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.35%
-0.27%
RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2231 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF составляет 27.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.57%8 мая 2007 г.4639 мар. 2009 г.223117 янв. 2018 г.2694
-43.37%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.3067 июн. 2021 г.329
-35.91%6 авг. 2021 г.30114 окт. 2022 г.
-13.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.19026 сент. 2019 г.419
-10.03%26 февр. 2007 г.65 мар. 2007 г.2916 апр. 2007 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.75%
RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)