- ISIN
- US06738C7781
- CUSIP
- 06738C778
- Эмитент
- Barclays Capital
- Дата выпуска
- 6 июн. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $890M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции DJP — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DJP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) показал доход в 17.18% с начала года и 26.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DJP составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 6.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DJP по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DJP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.90% | 0.54% | 12.77% | 4.76% | -4.05% | -8.93% | 17.18% | ||||||
| 2025 | 4.67% | 0.95% | 4.13% | -5.75% | -0.60% | 2.72% | -0.65% | 2.28% | 2.64% | 3.13% | 3.47% | -0.56% | 17.20% |
| 2024 | 0.39% | -1.87% | 3.87% | 2.93% | 2.16% | -1.96% | -4.15% | -0.39% | 5.33% | -1.52% | -0.06% | 1.13% | 5.59% |
| 2023 | -0.59% | -5.70% | -0.03% | -0.95% | -6.49% | 4.48% | 7.26% | -0.98% | -1.02% | 0.50% | -2.97% | -3.03% | -9.85% |
| 2022 | 10.17% | 7.34% | 8.75% | 4.58% | 2.23% | -11.81% | 4.08% | -0.17% | -8.99% | 1.85% | 4.00% | -3.30% | 17.46% |
| 2021 | 2.88% | 7.68% | -2.47% | 9.76% | 3.08% | 1.61% | 2.35% | -0.86% | 5.98% | 3.35% | -8.67% | 3.95% | 31.05% |
Метрики бенчмарка
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN has an annualized alpha of -2.46%, beta of 0.34, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2006.
- This ETF participated in 68.17% of S&P 500 Index downside but only 35.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.46%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 35.03%
- Участие в снижении
- 68.17%
Комиссия
Комиссия DJP составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJP имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.46 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 10.92 | -3.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN показал максимальную просадку в 78.35%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN составляет 39.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.35%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 12moиюль 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.49%март 2008 г. | 6d | 2mo 2d | 2mo 8dмарт 2008 г. - май 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -10.48%янв. 2007 г. | 1mo 9d | 1mo 18d | 2mo 27dдек. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -8.29%авг. 2007 г. | 2mo 4d | 28d | 3mo 2dиюнь 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.22%янв. 2008 г. | 8d | 16d | 24dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Показатели просадок
| DJP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -56.78% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -9.10% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -18.90% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -25.43% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -33.92% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -3.21% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -10.71% | -40.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.04% | +1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJP
Добавьте iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJP