График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) показал доход в 28.00% с начала года и 36.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DJP составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.77%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 8.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DJP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.90% | 0.54% | 12.77% | 28.00% | |||||||||
| 2025 | 4.67% | 0.95% | 4.13% | -5.75% | -0.60% | 2.72% | -0.65% | 2.28% | 2.64% | 3.13% | 3.47% | -0.56% | 17.20% |
| 2024 | 0.39% | -1.87% | 3.87% | 2.93% | 2.16% | -1.96% | -4.15% | -0.39% | 5.33% | -1.52% | -0.06% | 1.13% | 5.59% |
| 2023 | -0.59% | -5.70% | -0.03% | -0.95% | -6.49% | 4.48% | 7.26% | -0.98% | -1.02% | 0.50% | -2.97% | -3.03% | -9.85% |
| 2022 | 10.17% | 7.34% | 8.75% | 4.58% | 2.23% | -11.81% | 4.08% | -0.17% | -8.99% | 1.85% | 4.00% | -3.30% | 17.46% |
| 2021 | 2.88% | 7.68% | -2.47% | 9.76% | 3.08% | 1.61% | 2.35% | -0.86% | 5.98% | 3.35% | -8.67% | 3.95% | 31.05% |
Метрики бенчмарка
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN: годовая альфа составляет -1.86%, бета — 0.35, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 31.10.2006.
- Этот ETF участвовал в 66.04% снижения S&P 500 Index, но только в 36.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.86%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 36.30%
- Участие в снижении
- 66.04%
Комиссия
Комиссия DJP составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJP имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DJP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.90 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.39 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.40 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.61 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DJP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN показал максимальную просадку в 78.35%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN составляет 34.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.35% | 3 июл. 2008 г. | 2970 | 21 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -10.49% | 14 мар. 2008 г. | 5 | 20 мар. 2008 г. | 43 | 21 мая 2008 г. | 48 |
| -10.48% | 1 дек. 2006 г. | 25 | 9 янв. 2007 г. | 32 | 26 февр. 2007 г. | 57 |
| -8.29% | 18 июн. 2007 г. | 46 | 21 авг. 2007 г. | 19 | 18 сент. 2007 г. | 65 |
| -6.22% | 15 янв. 2008 г. | 6 | 23 янв. 2008 г. | 12 | 8 февр. 2008 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...