PortfoliosLab logo
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US06738C7781

CUSIP

06738C778

Эмитент

Barclays Capital

Дата выпуска

6 июн. 2006 г.

Категория

Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Commodity Index

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DJP составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJP: 0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.23%
339.85%
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN показал доход в 6.01% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


DJP

С начала года

6.01%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

5.26%

1 год

4.58%

5 лет

16.49%

10 лет

1.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.67%0.95%4.13%-3.65%6.01%
20240.39%-1.87%3.87%2.93%2.16%-1.96%-4.15%-0.39%5.33%-1.52%-0.06%1.13%5.59%
2023-0.59%-5.70%-0.03%-0.95%-6.49%4.48%7.26%-0.98%-1.02%0.50%-2.97%-3.03%-9.85%
202210.17%7.34%8.75%4.58%2.23%-11.81%4.08%-0.17%-8.99%1.85%4.00%-3.30%17.46%
20212.88%7.68%-2.47%9.76%3.08%1.61%2.35%-0.86%5.98%3.35%-8.67%3.95%31.05%
2020-8.58%-5.70%-16.05%-1.81%5.36%2.87%7.39%7.89%-4.42%1.90%4.23%5.85%-4.12%
20195.70%1.20%-0.18%-0.49%-4.35%3.11%-1.17%-2.27%1.49%2.11%-2.70%5.45%7.63%
20182.50%-2.12%-0.57%2.63%1.76%-4.25%-2.51%-1.98%2.11%-2.53%-0.91%-7.54%-13.07%
20170.04%0.08%-3.05%-1.87%-1.73%-0.04%2.65%0.17%-0.21%2.58%-0.71%3.04%0.74%
2016-2.14%-1.67%4.07%9.91%-0.59%5.28%-6.35%-1.81%3.21%-0.30%1.07%2.45%12.86%
2015-4.48%2.80%-5.58%6.38%-3.15%1.72%-11.77%-1.33%-3.36%-0.78%-8.29%-3.51%-28.22%
20140.14%6.88%0.31%2.71%-3.28%0.64%-5.63%-0.91%-6.81%-0.90%-4.23%-8.31%-18.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DJP составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DJP, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DJP, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJP: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DJP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJP: 0.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DJP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DJP: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DJP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJP: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DJP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJP: 0.73
^GSPC: 1.94

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.48%
-10.07%
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN показал максимальную просадку в 78.35%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN составляет 53.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.35%3 июл. 2008 г.297021 апр. 2020 г.
-12.55%3 авг. 2006 г.3420 сент. 2006 г.14013 апр. 2007 г.174
-10.49%14 мар. 2008 г.520 мар. 2008 г.4321 мая 2008 г.48
-8.29%18 июн. 2007 г.4621 авг. 2007 г.1918 сент. 2007 г.65
-6.22%15 янв. 2008 г.623 янв. 2008 г.128 февр. 2008 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.26%
14.23%
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN)
Benchmark (^GSPC)