PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642876480
CUSIP464287648
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 2000 Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IWO с IWM, IWO с IWN, IWO с VTWO, IWO с SLYG, IWO с IJR, IWO с QQQ, IWO с VUG, IWO с SCHA, IWO с IVV, IWO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 2000 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
10.27%
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Russell 2000 Growth ETF показал доход в 13.47% с начала года и 31.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 2000 Growth ETF составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.47%19.77%
1 месяц0.71%-0.67%
6 месяцев9.51%10.27%
1 год31.78%31.07%
5 лет (среднегодовая)7.90%13.22%
10 лет (среднегодовая)8.37%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.11%8.03%2.71%-7.56%5.31%-0.27%8.16%-1.11%1.33%-1.25%13.47%
20239.99%-1.23%-2.47%-1.16%0.17%8.21%4.69%-5.26%-6.67%-7.66%9.11%11.94%18.51%
2022-13.42%0.55%0.33%-12.18%-1.83%-6.32%11.29%-0.86%-8.96%9.52%1.42%-6.30%-26.26%
20214.78%3.12%-2.84%1.95%-2.76%4.59%-3.73%1.85%-3.84%4.71%-4.99%0.43%2.54%
2020-1.04%-7.06%-19.55%15.28%9.35%3.92%3.49%5.81%-2.06%0.74%17.66%9.30%34.68%
201911.57%6.45%-1.28%2.95%-7.36%7.27%1.30%-4.32%-0.82%3.00%5.77%2.26%28.48%
20183.78%-2.75%1.30%0.22%6.23%0.71%1.73%6.16%-2.25%-12.64%1.53%-11.75%-9.43%
20171.49%2.57%1.09%1.89%-0.84%3.33%0.99%-0.06%5.46%1.48%2.85%0.18%22.25%
2016-10.60%-0.84%7.61%1.10%2.77%-0.44%6.41%1.09%1.42%-6.06%8.89%1.41%11.68%
2015-2.30%7.22%1.81%-2.94%3.61%1.43%0.44%-7.59%-6.29%5.66%3.69%-4.82%-1.35%
2014-1.61%4.76%-2.43%-5.12%0.98%6.19%-6.06%5.50%-5.15%6.12%0.76%2.94%5.86%
20136.64%1.02%5.04%-0.59%5.13%-0.87%7.83%-2.05%7.27%1.67%4.13%1.93%43.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWO среди ETFs на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares Russell 2000 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.67
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.85$1.61$0.94$1.27$1.52$1.27$1.37$1.49$1.24$1.03$0.97

Дивидендный доход

0.64%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.25
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.58$1.85
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$1.61
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.94
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$1.27
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.49$1.52
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$1.27
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.27$0.00$0.00$0.40$1.37
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.25$0.00$0.00$0.52$1.49
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.22$0.00$0.00$0.42$1.24
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.21$0.00$0.00$0.36$1.03
2013$0.21$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.40%
-2.59%
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 Growth ETF показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 2000 Growth ETF составляет 13.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.1%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.109922 февр. 2007 г.1624
-57.63%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.806
-42.01%10 февр. 2021 г.34116 июн. 2022 г.
-39.81%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.119
-29.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 2000 Growth ETF составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
3.11%
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)