PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642876480
CUSIP464287648
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексRussell 2000 Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWO составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Популярные сравнения: IWO с IWM, IWO с IWN, IWO с VTWO, IWO с SLYG, IWO с IJR, IWO с VUG, IWO с QQQ, IWO с SCHA, IWO с IVV, IWO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 2000 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
309.78%
273.50%
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell 2000 Growth ETF показал доход в 5.26% с начала года и 17.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 2000 Growth ETF составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.26%11.18%
1 месяц6.91%5.60%
6 месяцев19.01%17.48%
1 год17.06%26.33%
5 лет (среднегодовая)6.99%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.54%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.11%8.03%2.71%-7.56%5.26%
20239.99%-1.23%-2.47%-1.16%0.17%8.21%4.69%-5.26%-6.67%-7.66%9.11%11.94%18.51%
2022-13.42%0.55%0.33%-12.18%-1.83%-6.32%11.29%-0.86%-8.96%9.52%1.42%-6.30%-26.26%
20214.78%3.12%-2.84%1.95%-2.76%4.59%-3.73%1.85%-3.84%4.71%-4.99%0.43%2.54%
2020-1.04%-7.06%-19.55%15.28%9.35%3.92%3.49%5.81%-2.06%0.74%17.66%9.30%34.68%
201911.57%6.45%-1.28%2.95%-7.36%7.27%1.30%-4.32%-0.82%3.00%5.77%2.26%28.48%
20183.78%-2.75%1.30%0.22%6.23%0.71%1.73%6.16%-2.25%-12.64%1.53%-11.75%-9.43%
20171.49%2.57%1.09%1.89%-0.84%3.33%0.99%-0.06%5.46%1.48%2.85%0.18%22.25%
2016-10.60%-0.84%7.61%1.10%2.77%-0.44%6.41%1.09%1.42%-6.06%8.89%1.41%11.68%
2015-2.30%7.22%1.81%-2.94%3.61%1.43%0.44%-7.59%-6.29%5.66%3.69%-4.82%-1.35%
2014-1.61%4.76%-2.43%-5.12%0.98%6.19%-6.06%5.50%-5.15%6.12%0.76%2.94%5.86%
20136.64%1.02%5.04%-0.59%5.13%-0.87%7.83%-2.05%7.27%1.67%4.13%1.93%43.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWO среди ETFs на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 3535
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares Russell 2000 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.91
2.38
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.73$1.85$1.61$0.94$1.27$1.52$1.27$1.37$1.49$1.24$1.03$0.97

Дивидендный доход

0.65%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.58$1.85
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$1.61
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.94
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$1.27
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.49$1.52
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$1.27
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.27$0.00$0.00$0.40$1.37
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.25$0.00$0.00$0.52$1.49
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.22$0.00$0.00$0.42$1.24
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.21$0.00$0.00$0.36$1.03
2013$0.21$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-19.66%
-0.09%
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 Growth ETF показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 2000 Growth ETF составляет 19.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.1%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.109922 февр. 2007 г.1624
-57.63%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.806
-42.01%10 февр. 2021 г.34116 июн. 2022 г.
-39.81%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.119
-29.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 2000 Growth ETF составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.07%
3.36%
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)