PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IWO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Growth Index. IWO запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US4642876480

CUSIP

464287648

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IWO с IWM IWO с VTWO IWO с IWN IWO с QQQ IWO с IJR IWO с SLYG IWO с SCHA IWO с VUG IWO с IVV IWO с TSCGX
Популярные сравнения:
IWO с IWM IWO с VTWO IWO с IWN IWO с QQQ IWO с IJR IWO с SLYG IWO с SCHA IWO с VUG IWO с IVV IWO с TSCGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) показал доход в -5.67% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWO составила 6.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IWO

С начала года

-5.67%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.74%

5 лет

8.87%

10 лет

6.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%-6.77%-7.55%-0.77%6.93%-5.67%
2024-3.11%8.03%2.71%-7.56%5.31%-0.27%8.16%-1.11%1.33%-1.25%12.45%-8.42%15.04%
20239.99%-1.23%-2.47%-1.16%0.17%8.21%4.69%-5.26%-6.67%-7.66%9.11%11.94%18.51%
2022-13.42%0.55%0.33%-12.18%-1.83%-6.32%11.29%-0.86%-8.96%9.52%1.42%-6.30%-26.26%
20214.78%3.12%-2.84%1.95%-2.76%4.59%-3.73%1.85%-3.84%4.71%-4.99%0.43%2.54%
2020-1.04%-7.06%-19.55%15.28%9.35%3.92%3.49%5.81%-2.06%0.74%17.66%9.30%34.68%
201911.57%6.45%-1.28%2.95%-7.36%7.27%1.30%-4.32%-0.82%3.00%5.77%2.26%28.48%
20183.78%-2.75%1.30%0.22%6.23%0.71%1.73%6.16%-2.25%-12.64%1.53%-11.75%-9.43%
20171.49%2.57%1.09%1.89%-0.84%3.33%0.99%-0.06%5.46%1.48%2.85%0.17%22.25%
2016-10.60%-0.84%7.61%1.10%2.77%-0.44%6.41%1.09%1.42%-6.06%8.89%1.41%11.68%
2015-2.30%7.22%1.81%-2.94%3.61%1.43%0.44%-7.59%-6.29%5.66%3.69%-4.82%-1.35%
2014-1.61%4.76%-2.43%-5.12%0.98%6.19%-6.06%5.50%-5.15%6.12%0.76%2.94%5.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWO составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Russell 2000 Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.34$2.30$1.85$1.61$0.94$1.27$1.52$1.27$1.37$1.49$1.24$1.03

Дивидендный доход

0.86%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.05$2.30
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.58$1.85
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$1.61
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.94
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$1.27
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.49$1.52
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$1.27
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.27$0.00$0.00$0.40$1.37
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.25$0.00$0.00$0.52$1.49
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.22$0.00$0.00$0.42$1.24
2014$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.21$0.00$0.00$0.36$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 Growth ETF показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 2000 Growth ETF составляет 17.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.1%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.109922 февр. 2007 г.1624
-57.63%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.806
-42.01%10 февр. 2021 г.34116 июн. 2022 г.———
-39.81%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.119
-29.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...