PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14214L7910

CUSIP

14214L791

Эмитент

Carillon Family of Funds

Дата выпуска

27 февр. 2013 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EISIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Популярные сравнения:
EISIX с OAKIX EISIX с FMIJX EISIX с FENI EISIX с IDVO EISIX с FDD
Популярные сравнения:
EISIX с OAKIX EISIX с FMIJX EISIX с FENI EISIX с IDVO EISIX с FDD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) показал доход в 13.85% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EISIX составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

EISIX

С начала года

13.85%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

12.36%

1 год

13.10%

3 года

15.12%

5 лет

15.48%

10 лет

6.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.20%1.57%0.45%3.20%4.79%13.85%
20240.52%4.88%3.94%-1.29%5.23%-0.41%1.21%2.43%1.57%-2.81%0.65%-2.47%13.87%
20238.25%-2.29%2.81%1.77%-3.18%5.54%3.55%-3.62%-2.92%-4.11%8.90%4.91%20.02%
2022-1.78%-2.64%0.60%-5.84%2.39%-10.16%5.36%-5.86%-9.59%6.82%13.06%-2.31%-11.84%
2021-0.61%3.81%4.69%2.83%3.41%-1.21%0.88%2.48%-2.70%2.29%-4.72%5.94%17.84%
2020-2.04%-7.69%-15.40%5.92%4.33%3.35%2.59%3.54%-2.56%-4.45%13.63%4.82%2.92%
20198.73%1.33%-0.06%2.21%-5.54%5.93%-2.56%-1.67%2.86%3.25%0.92%2.64%18.67%
20184.82%-5.15%-0.85%1.50%-2.43%-2.39%3.00%-2.37%1.60%-7.99%-1.95%-6.47%-17.86%
20174.20%0.89%2.09%1.86%3.90%0.59%3.09%0.62%2.47%2.58%1.39%0.99%27.57%
2016-6.42%-3.94%5.37%1.95%0.13%-5.72%4.46%0.53%1.59%-1.31%-1.72%3.42%-2.43%
20152.00%6.41%-0.49%3.71%0.83%-2.36%2.42%-6.26%-4.73%6.42%-0.31%-1.05%5.89%
2014-3.35%6.08%-1.58%0.59%1.65%1.28%-1.78%-0.18%-3.28%0.48%0.54%-7.68%-7.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EISIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EISIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Carillon ClariVest International Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carillon ClariVest International Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.69$0.63$0.16$0.38$0.20$0.42$0.28$0.26$0.35$0.12$0.47

Дивидендный доход

2.59%2.95%2.95%0.86%1.81%1.09%2.40%1.81%1.36%2.31%0.77%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon ClariVest International Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Carillon ClariVest International Stock Fund показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.3%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24411 мар. 2021 г.785
-27.06%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.375
-21.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.493
-15.77%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.8914 мая 2015 г.217
-13.38%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...