PortfoliosLab logo

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

IJJ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. IJJ запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISINUS4642877058
CUSIP464287705
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексS&P MidCap 400/Citigroup Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares S&P MidCap 400 Value ETF составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.25%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P MidCap 400 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-6.25%
3.67%
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IJJ

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Популярные сравнения: IJJ с IJH, IJJ с VOE, IJJ с VOO, IJJ с IVV, IJJ с SPY, IJJ с VBR, IJJ с SDY, IJJ с SLYV, IJJ с VOOV, IJJ с VONG

Доходность

iShares S&P MidCap 400 Value ETF показал доход в -1.56% с начала года и -2.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P MidCap 400 Value ETF составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.10%2.46%
С начала года-1.56%9.94%
6 месяцев-6.15%3.54%
1 год-2.68%2.92%
5 лет (среднегодовая)6.01%9.08%
10 лет (среднегодовая)8.71%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.36%-2.84%-5.33%-0.99%-3.69%
20226.42%-5.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
-0.15
^GSPC
S&P 500
0.10

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares S&P MidCap 400 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15
0.10
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P MidCap 400 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.44$1.98$1.79$1.54$1.45$1.39$1.22$1.21$1.07$1.05$0.86$0.84

Дивидендный доход

2.47%1.98%1.66%1.86%1.81%2.18%1.69%1.88%2.10%1.92%1.75%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P MidCap 400 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.51
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.35
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.37
2013$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26
2012$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.32

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-14.53%
-12.00%
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P MidCap 400 Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 58.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 484 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.928
-46.11%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.224
-32.72%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2529 окт. 2003 г.374
-27.55%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-22.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.298

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P MidCap 400 Value ETF составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.43%
3.68%
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)