iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции IJJ — $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IJJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) показал доход в 8.95% с начала года и 20.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJJ составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IJJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF has an annualized alpha of 3.62%, beta of 1.02, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2000.

• This ETF captured 116.73% of S&P 500 Index gains and 100.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This ETF generated an annualized alpha of 3.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.02 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия IJJ составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

IJJ имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF показал максимальную просадку в 58.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.