PortfoliosLab logo
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642877058

CUSIP

464287705

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400/Citigroup Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IJJ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IJJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJJ: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P MidCap 400 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
885.39%
289.13%
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares S&P MidCap 400 Value ETF показал доход в -8.37% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P MidCap 400 Value ETF составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


IJJ

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-6.85%

1 год

3.87%

5 лет

16.55%

10 лет

7.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-3.09%-4.37%-4.72%-8.37%
2024-3.20%1.87%5.53%-6.11%4.78%-2.06%7.78%0.44%1.24%0.04%8.86%-6.72%11.63%
202311.36%-2.84%-5.33%-0.99%-3.69%9.69%4.47%-3.84%-5.68%-5.95%9.54%10.20%15.24%
2022-4.06%1.34%2.27%-6.74%2.06%-9.22%9.15%-2.83%-9.48%11.44%6.42%-5.05%-7.11%
20211.14%9.58%6.98%4.71%1.96%-2.89%-0.21%2.42%-3.78%4.39%-2.41%5.93%30.45%
2020-4.14%-10.47%-24.37%14.43%5.28%1.00%2.74%3.84%-4.37%3.41%16.59%6.61%3.56%
201911.62%3.92%-1.79%4.68%-9.65%7.89%1.35%-5.33%4.98%1.35%2.72%3.08%25.66%
20181.26%-5.04%0.82%0.60%4.23%0.43%2.09%2.53%-0.96%-8.89%2.94%-11.40%-12.06%
20171.37%1.89%-0.69%-0.15%-1.52%2.19%0.92%-2.07%4.45%0.92%3.78%0.55%12.05%
2016-5.58%2.21%10.14%1.70%1.37%0.54%3.96%0.43%-0.02%-2.11%10.00%1.89%26.17%
2015-2.91%5.74%0.10%-0.31%0.96%-1.79%-2.20%-4.52%-3.78%6.07%1.50%-5.07%-6.72%
2014-1.67%4.42%1.27%-0.22%1.61%4.33%-4.44%5.31%-5.43%4.16%1.20%1.38%11.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJJ составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IJJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IJJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJJ: 0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IJJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJJ: 0.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IJJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJJ: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IJJ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJJ: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IJJ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJJ: 0.52
^GSPC: 1.94

iShares S&P MidCap 400 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.46
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P MidCap 400 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию.


1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.34$2.26$1.92$1.98$1.79$1.54$1.45$1.39$1.22$1.21$1.07$1.05

Дивидендный доход

2.05%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P MidCap 400 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.65$2.26
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.54$1.92
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.56$1.98
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.51$1.79
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$1.54
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43$1.45
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$1.39
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$1.22
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.21
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.35$1.07
2014$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.37$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.09%
-10.07%
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P MidCap 400 Value ETF показал максимальную просадку в 58.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P MidCap 400 Value ETF составляет 15.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.928
-46.11%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.224
-32.72%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2529 окт. 2003 г.374
-27.55%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-22.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P MidCap 400 Value ETF составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.23%
IJJ (iShares S&P MidCap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)