- ISIN
- US9219378018
- CUSIP
- 921937801
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $53B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции VBILX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $985.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) показал доход в -0.75% с начала года и 1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBILX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 3.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VBILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBILX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2003 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 1.85% | -2.08% | 0.16% | 0.18% | 0.17% | -1.54% | 0.59% | -0.75% | ||||
| 2025 | 0.64% | 2.18% | 0.34% | 0.91% | -0.52% | 1.60% | -0.23% | 1.51% | 0.72% | 0.54% | 0.91% | -0.31% | 8.57% |
| 2024 | 0.00% | -1.65% | 0.91% | -2.44% | 1.74% | 1.01% | 2.70% | 1.38% | 1.45% | -2.79% | 1.10% | -1.70% | 1.54% |
| 2023 | 3.41% | -2.96% | 3.23% | 0.82% | -1.19% | -0.82% | -0.02% | -0.51% | -2.51% | -1.54% | 4.68% | 3.69% | 6.09% |
| 2022 | -2.20% | -0.80% | -3.38% | -3.89% | 0.84% | -1.77% | 2.66% | -3.24% | -4.31% | -0.89% | 3.68% | -0.86% | -13.59% |
| 2021 | -0.71% | -1.78% | -1.78% | 1.08% | 0.58% | 0.73% | 1.47% | -0.33% | -1.15% | -0.67% | 0.40% | -0.17% | -2.36% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 4.76%, beta of -0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This fund captured 11.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 11.09%
- Участие в снижении
- -5.37%
Комиссия
Комиссия VBILX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBILX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 10.58 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.42 | $0.39 | $0.32 | $0.20 | $0.40 | $0.37 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.34 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.93% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.26%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.07%окт. 2008 г. | 6mo 23d | 1mo 17d | 8mo 10dапр. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.43%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.40%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 6d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-7.30%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 2mo 29d | 4mo 28dиюнь 2003 г. - нояб. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| VBILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -56.78% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -9.10% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -18.90% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.43% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -33.92% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.17% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -10.69% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.14% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBILX
Добавьте Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBILX