График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) показал доход в -0.94% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBILX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBILX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2003 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 1.85% | -2.72% | -0.94% | |||||||||
| 2025 | 0.64% | 2.18% | 0.34% | 0.91% | -0.52% | 1.60% | -0.23% | 1.51% | 0.72% | 0.54% | 0.91% | -0.31% | 8.57% |
| 2024 | 0.00% | -1.65% | 0.91% | -2.44% | 1.74% | 1.01% | 2.70% | 1.38% | 1.45% | -2.79% | 1.10% | -1.70% | 1.54% |
| 2023 | 3.41% | -2.96% | 3.23% | 0.82% | -1.19% | -0.82% | -0.02% | -0.51% | -2.51% | -1.54% | 4.68% | 3.69% | 6.09% |
| 2022 | -2.20% | -0.80% | -3.38% | -3.89% | 0.84% | -1.77% | 2.66% | -3.24% | -4.31% | -0.89% | 3.68% | -0.86% | -13.59% |
| 2021 | -0.71% | -1.78% | -1.78% | 1.08% | 0.58% | 0.73% | 1.47% | -0.33% | -1.15% | -0.67% | 0.40% | -0.17% | -2.36% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 4.78%, бета — -0.07, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 13.11.2001.
- Этот фонд участвовал в 11.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.78%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 11.34%
- Участие в снижении
- -5.60%
Комиссия
Комиссия VBILX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBILX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.61 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBILX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.42 | $0.39 | $0.32 | $0.20 | $0.40 | $0.37 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.34 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.26% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 840 | 27 февр. 2026 г. | 1293 |
| -9.07% | 10 апр. 2008 г. | 143 | 30 окт. 2008 г. | 32 | 16 дек. 2008 г. | 175 |
| -7.43% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -7.4% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 232 | 7 авг. 2014 г. | 319 |
| -7.3% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 62 | 11 нояб. 2003 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...