PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219378018
CUSIP921937801
ЭмитентVanguard
Дата выпуска12 нояб. 2001 г.
КатегорияTotal Bond Market
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VBILX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VBILX с VBTLX, VBILX с VICSX, VBILX с VTAPX, VBILX с VBIPX, VBILX с VLTCX, VBILX с VCOBX, VBILX с VIPSX, VBILX с VTEB, VBILX с BNDX, VBILX с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
14.56%
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал доход в 2.26% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.26%25.23%
1 месяц-1.31%3.86%
6 месяцев4.05%14.56%
1 год8.29%36.29%
5 лет (среднегодовая)-0.08%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.58%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%-1.65%0.91%-2.44%1.74%1.01%2.70%1.38%1.45%-2.80%2.26%
20233.42%-2.96%3.23%0.82%-1.19%-0.82%-0.02%-0.51%-2.50%-1.54%4.68%3.69%6.09%
2022-2.19%-0.80%-3.40%-3.90%0.84%-1.59%2.85%-3.24%-4.31%-0.88%3.68%-0.85%-13.29%
2021-0.71%-1.78%-2.12%1.08%0.58%0.73%1.47%-0.33%-1.16%-0.67%0.40%-1.25%-3.76%
20202.59%1.94%-1.42%2.18%1.26%1.16%1.46%-0.53%0.09%-0.62%1.04%-0.39%9.04%
20191.53%-0.04%2.32%0.06%2.10%1.53%0.24%2.88%-0.70%0.40%-0.29%-0.19%10.21%
2018-1.53%-0.96%0.51%-0.94%0.70%-0.04%0.06%0.80%-0.67%-0.49%0.62%1.83%-0.15%
20170.40%0.83%0.04%1.11%0.83%-0.31%0.66%1.01%-0.82%0.14%-0.39%0.23%3.77%
20161.92%1.00%1.09%0.47%-0.21%2.45%0.72%-0.54%0.20%-0.89%-3.38%-0.31%2.43%
20153.29%-1.49%0.66%-0.20%-0.38%-1.34%0.93%-0.38%1.19%-0.03%-0.31%-0.91%0.94%
20142.25%0.58%-0.37%0.86%1.57%-0.03%-0.28%1.38%-1.07%1.20%0.92%-0.80%6.33%
2013-0.93%0.99%-0.08%1.33%-2.42%-2.84%0.43%-1.25%1.60%1.05%-0.37%-1.95%-4.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBILX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.94
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.32$0.24$0.23$0.28$0.32$0.32$0.30$0.30$0.31$0.33$0.34

Дивидендный доход

3.67%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.32
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2016$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
0
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 10.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.65%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-9.07%10 апр. 2008 г.14230 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.174
-8.1%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.28015 окт. 2014 г.467
-7.43%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-7.29%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1418 мар. 2004 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
3.93%
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)