График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) показал доход в 0.26% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUBFX составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SUBFX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 23 апр. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.29% | -1.49% | 0.26% | |||||||||
| 2025 | 0.74% | 2.11% | 0.73% | 1.94% | -0.34% | 1.70% | 0.08% | 0.92% | 1.16% | 0.81% | 0.69% | -0.38% | 10.61% |
| 2024 | 0.57% | -0.63% | 0.74% | -2.19% | 2.14% | 1.23% | 2.05% | 1.61% | 1.14% | -1.68% | 1.07% | -1.77% | 4.22% |
| 2023 | 2.71% | -2.08% | 3.94% | 0.66% | -0.57% | -1.04% | 0.80% | -0.03% | -2.06% | -0.95% | 4.35% | 2.75% | 8.53% |
| 2022 | -0.79% | -1.03% | -1.37% | -2.69% | 1.67% | -2.47% | 4.50% | -2.43% | -4.53% | 1.13% | 3.59% | -0.04% | -4.74% |
| 2021 | 0.08% | 0.39% | -0.39% | 0.43% | 0.05% | 0.10% | -0.72% | 0.03% | -0.08% | -0.70% | 0.08% | 0.41% | -0.32% |
Метрики бенчмарка
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 0.12, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 03.10.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.86%) было выше, чем в снижении (18.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 22.86%
- Участие в снижении
- 18.40%
Комиссия
Комиссия SUBFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUBFX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SUBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.90 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.39 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.40 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 6.61 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SUBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Reams Unconstrained Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.81 | $0.60 | $0.55 | $0.26 | $0.25 | $0.39 | $0.34 | $0.24 | $0.14 | $0.12 | $0.06 |
Дивидендный доход | 6.17% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.01 | $0.42 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.13 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.08 | $0.02 | $0.06 | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.10 | $0.05 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund показал максимальную просадку в 11.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Reams Unconstrained Bond Fund составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.22% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 13 | 9 апр. 2020 г. | 26 |
| -11.17% | 28 июн. 2021 г. | 334 | 20 окт. 2022 г. | 280 | 1 дек. 2023 г. | 614 |
| -6.9% | 8 янв. 2014 г. | 528 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 580 |
| -5.99% | 31 окт. 2011 г. | 18 | 23 нояб. 2011 г. | 27 | 4 янв. 2012 г. | 45 |
| -4.93% | 4 мая 2012 г. | 20 | 1 июн. 2012 г. | 20 | 29 июн. 2012 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...