График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) показал доход в 18.30% с начала года и 26.59% за последние 12 месяцев.
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VCMDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.84% | 2.12% | 6.43% | 18.30% | |||||||||
| 2025 | 4.52% | 1.24% | 4.38% | -4.20% | -0.67% | 2.47% | -0.47% | 2.86% | 1.78% | 2.38% | 2.40% | 0.46% | 18.20% |
| 2024 | 0.20% | -1.74% | 4.03% | 2.45% | 2.05% | -1.70% | -3.16% | 0.00% | 4.89% | -2.05% | 0.19% | 0.32% | 5.27% |
| 2023 | 0.48% | -4.84% | 1.11% | -1.06% | -6.42% | 2.70% | 5.97% | -0.98% | -1.74% | 0.42% | -0.88% | -1.88% | -7.45% |
| 2022 | 7.36% | 6.48% | 8.45% | 3.91% | 1.92% | -11.85% | 5.38% | -0.90% | -9.80% | 2.57% | 3.94% | -2.09% | 13.83% |
| 2021 | 2.92% | 6.18% | -1.47% | 8.26% | 4.17% | 2.34% | 2.86% | -0.06% | 4.51% | 3.19% | -5.83% | 3.94% | 34.82% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 11.03%, бета — 0.21, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 27.06.2019.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.49%) было выше, чем в снижении (31.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.03%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 51.49%
- Участие в снижении
- 31.51%
Комиссия
Комиссия VCMDX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCMDX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.90 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.40 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.61 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VCMDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.96 | $3.96 | $0.56 | $0.62 | $3.88 | $8.39 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 12.86% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.96 | $3.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $3.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.39 | $8.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 26.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.67% | 7 янв. 2020 г. | 50 | 18 мар. 2020 г. | 188 | 14 дек. 2020 г. | 238 |
| -25.45% | 10 июн. 2022 г. | 244 | 31 мая 2023 г. | 657 | 13 янв. 2026 г. | 901 |
| -9.91% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 22 | 18 апр. 2022 г. | 28 |
| -8.54% | 26 окт. 2021 г. | 26 | 1 дек. 2021 г. | 29 | 12 янв. 2022 г. | 55 |
| -7.84% | 19 апр. 2022 г. | 16 | 10 мая 2022 г. | 18 | 6 июн. 2022 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...