- ISIN
- US9219397083
- CUSIP
- 921939708
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 25 июн. 2019 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) прибавил 22.8% с начала года. Текущая цена акции VCMDX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,776.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) показал доход в 22.84% с начала года и 35.30% за последние 12 месяцев.
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VCMDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.84% | 2.12% | 5.98% | 4.93% | -1.96% | 1.36% | 22.84% | ||||||
| 2025 | 4.52% | 1.24% | 4.38% | -4.20% | -0.67% | 2.47% | -0.47% | 2.86% | 1.78% | 2.38% | 2.40% | 0.46% | 18.20% |
| 2024 | 0.20% | -1.74% | 4.03% | 2.45% | 2.05% | -1.70% | -3.16% | 0.00% | 4.89% | -2.05% | 0.19% | 0.32% | 5.27% |
| 2023 | 0.48% | -4.84% | 1.11% | -1.06% | -6.42% | 2.70% | 5.97% | -0.98% | -1.74% | 0.42% | -0.88% | -1.88% | -7.45% |
| 2022 | 7.36% | 6.48% | 8.45% | 3.91% | 1.92% | -11.85% | 5.38% | -0.90% | -9.80% | 2.57% | 3.94% | -2.09% | 13.83% |
| 2021 | 2.92% | 6.18% | -1.47% | 8.26% | 4.17% | 2.34% | 2.86% | -0.06% | 4.51% | 3.19% | -5.83% | 3.94% | 34.82% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 10.87%, beta of 0.20, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.21%) than losses (32.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.87%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 49.21%
- Участие в снижении
- 32.50%
Комиссия
Комиссия VCMDX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCMDX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.93 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 13.52 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.96 | $3.96 | $0.56 | $0.62 | $3.88 | $8.39 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 12.38% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.96 | $3.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $3.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.39 | $8.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 26.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.67%март 2020 г. | 2mo 11d | 9mo 1d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.45%май 2023 г. | 11mo 25d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.91%март 2022 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.54%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 12d | 2mo 18dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.84%май 2022 г. | 21d | 27d | 1mo 18dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| VCMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -56.78% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -9.10% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -18.90% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -25.43% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.74% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -10.72% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.97% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCMDX
Добавьте Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCMDX