- ISIN
- US9219397083
- CUSIP
- 921939708
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 25 июн. 2019 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции VCMDX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) показал доход в 16.34% с начала года и 28.71% за последние 12 месяцев.
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VCMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VCMDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.84% | 2.12% | 5.98% | 4.93% | -1.96% | -8.38% | 6.13% | -1.27% | 16.34% | ||||
| 2025 | 4.52% | 1.24% | 4.38% | -4.20% | -0.67% | 2.47% | -0.47% | 2.86% | 1.78% | 2.38% | 2.40% | 0.46% | 18.20% |
| 2024 | 0.20% | -1.74% | 4.03% | 2.45% | 2.05% | -1.70% | -3.16% | 0.00% | 4.89% | -2.05% | 0.19% | 0.32% | 5.27% |
| 2023 | 0.48% | -4.84% | 1.11% | -1.06% | -6.42% | 2.70% | 5.97% | -0.98% | -1.74% | 0.42% | -0.88% | -1.88% | -7.45% |
| 2022 | 7.36% | 6.48% | 8.45% | 3.91% | 1.92% | -11.85% | 5.38% | -0.90% | -9.80% | 2.57% | 3.94% | -2.09% | 13.83% |
| 2021 | 2.92% | 6.18% | -1.47% | 8.26% | 4.17% | 2.34% | 2.86% | -0.06% | 4.51% | 3.19% | -5.83% | 3.94% | 34.82% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 9.76%, beta of 0.20, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.22%) than losses (34.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.76%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 47.22%
- Участие в снижении
- 34.48%
Комиссия
Комиссия VCMDX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCMDX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.58 | -3.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.96 | $3.96 | $0.56 | $0.62 | $3.88 | $8.39 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 13.07% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.96 | $3.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $3.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.39 | $8.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 26.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares составляет 8.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.67%март 2020 г. | 2mo 11d | 9mo 1d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.45%май 2023 г. | 11mo 25d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-13.39%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-9.91%март 2022 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.54%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 12d | 2mo 18dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| VCMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -56.78% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.10% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -18.90% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -25.43% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.17% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -10.69% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.14% | +2.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCMDX
Добавьте Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCMDX