Denari_2023

График показывает рост $10,000 инвестированных в Denari_2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Denari_2023 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.93% с начала года и доходность в 15.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Denari_2023 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

Denari_2023: годовая альфа составляет 6.37%, бета — 0.53, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.61%) было выше, чем в снижении (45.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.53 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Denari_2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Denari_2023 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Denari_2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.50
• За 5 лет: 1.33
• За 10 лет: 1.28
• За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Denari_2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Denari_2023 показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Denari_2023 составляет 7.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.