PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Year
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Year

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

ADBE 4%APPF 4%APP 4%ANET 4%FIX 4%DECK 4%LLY 4%FN 4%FICO 4%FCNCA 4%HUBS 4%JBL 4%MSFT 4%MDB 4%EDU 4%NVO 4%NVDA 4%ONTO 4%SAIA 4%NOW 4%SSD 4%WING 4%BLD 4%GWW 4%XPO 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADBE
Adobe Inc		Technology
4%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
4%
APP
AppLovin Corporation		Technology
4%
APPF
AppFolio, Inc.		Technology
4%
BLD
TopBuild Corp.		Industrials
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		Consumer Defensive
4%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		Financial Services
4%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
HUBS
HubSpot, Inc.		Technology
4%
JBL
Jabil Inc.		Technology
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
4%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
4%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
4%
ONTO
Onto Innovation Inc.		Technology
4%
SAIA
Saia, Inc.		Industrials
4%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		Industrials
4%
WING
Wingstop Inc.		Consumer Cyclical
4%
XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2021 г., начальной даты APP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Alpha Year-10.43%10.32%-16.17%3.36%N/AN/A
Активы портфеля:
ADBE
Adobe Inc		-8.32%15.83%-20.40%-15.65%1.14%17.78%
APPF
AppFolio, Inc.		-14.95%-7.01%-13.43%-10.63%8.49%N/A
APP
AppLovin Corporation		9.41%40.40%6.29%347.00%N/AN/A
ANET
Arista Networks, Inc.		-17.49%28.89%-10.25%21.03%45.97%35.73%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%32.68%-3.77%43.17%70.30%36.68%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-50.24%-5.26%-47.41%-32.98%27.60%23.70%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.20%-13.77%-4.23%-11.11%38.01%27.66%
FN
Fabrinet		4.73%23.26%-0.07%-5.00%29.73%28.81%
FICO
Fair Isaac Corporation		-14.90%-12.03%-28.06%25.21%34.19%34.63%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-13.68%2.83%-22.42%4.61%39.04%22.74%
HUBS
HubSpot, Inc.		-11.75%8.65%-17.19%3.37%25.91%27.90%
JBL
Jabil Inc.		15.04%19.47%26.25%39.55%42.19%22.17%
MSFT
Microsoft Corporation		7.21%20.46%8.37%6.24%20.69%27.26%
MDB
MongoDB, Inc.		-20.17%14.26%-44.11%-47.67%-3.34%N/A
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-27.63%5.35%-19.02%-40.79%-16.19%7.27%
NVO
Novo Nordisk A/S		-20.44%9.87%-34.86%-49.33%17.66%11.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
ONTO
Onto Innovation Inc.		-44.79%-23.31%-44.66%-59.56%23.69%19.81%
SAIA
Saia, Inc.		-42.00%-22.60%-51.20%-30.49%20.65%20.24%
NOW
ServiceNow, Inc.		-5.26%23.58%-5.30%32.48%20.95%29.16%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		-6.57%2.72%-16.15%-8.94%16.45%17.90%
WING
Wingstop Inc.		13.71%49.16%-4.28%-15.08%23.93%N/A
BLD
TopBuild Corp.		-10.18%-5.49%-25.04%-30.35%20.42%N/A
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.12%8.25%-10.80%13.17%31.16%17.84%
XPO
XPO Logistics, Inc.		-10.79%17.05%-21.46%11.01%34.96%21.10%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Year, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.02%-7.59%-11.44%2.42%4.74%-10.43%
20246.55%14.70%1.46%-6.86%5.64%4.67%-1.23%2.92%3.73%-0.32%14.94%-7.21%43.17%
202312.87%2.29%8.06%4.63%8.89%12.15%6.46%6.12%-3.64%-0.17%13.47%5.07%106.52%
2022-12.56%-2.51%-1.08%-11.46%-0.53%-4.21%17.65%-4.93%-9.58%9.87%8.56%-5.23%-18.67%
2021-0.88%0.22%5.13%-1.24%4.71%-4.51%12.46%2.29%3.43%22.70%

Комиссия

Комиссия Alpha Year составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alpha Year составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Year, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Year, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Year, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Year, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Year, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Year, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc		-0.42-0.340.95-0.30-0.72
APPF
AppFolio, Inc.		-0.26-0.130.98-0.41-0.77
APP
AppLovin Corporation		3.803.471.505.6514.13
ANET
Arista Networks, Inc.		0.400.711.110.300.77
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.741.251.190.972.35
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.62-0.610.91-0.60-1.23
LLY
Eli Lilly and Company		-0.29-0.140.98-0.42-0.79
FN
Fabrinet		-0.080.431.06-0.01-0.03
FICO
Fair Isaac Corporation		0.681.001.150.781.69
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.120.401.060.090.22
HUBS
HubSpot, Inc.		0.080.341.040.010.03
JBL
Jabil Inc.		0.991.551.231.113.38
MSFT
Microsoft Corporation		0.240.511.070.240.54
MDB
MongoDB, Inc.		-0.72-0.880.87-0.65-1.45
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-0.75-0.940.88-0.55-1.35
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.16-1.710.78-0.82-1.47
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
ONTO
Onto Innovation Inc.		-0.82-1.150.84-0.96-2.01
SAIA
Saia, Inc.		-0.48-0.300.96-0.50-1.22
NOW
ServiceNow, Inc.		0.751.221.170.762.09
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		-0.29-0.270.97-0.29-0.78
WING
Wingstop Inc.		-0.30-0.080.99-0.29-0.53
BLD
TopBuild Corp.		-0.72-0.940.89-0.74-1.18
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.570.981.120.531.22
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.220.651.080.220.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha Year имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Year за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.32%0.26%0.21%0.42%0.27%0.51%0.44%0.91%0.53%1.02%0.61%0.61%
Активы портфеля:
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.39%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.25%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.39%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.73%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%1.17%
WING
Wingstop Inc.		0.33%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alpha Year показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Year составляет 18.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%17 нояб. 2021 г.12111 мая 2022 г.23519 апр. 2023 г.356
-32.72%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-12.57%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-10.04%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-8.56%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCEDULLYNVOFCNCAWINGGWWAPPFAPPSAIADECKFICOSSDFNHUBSMDBXPOBLDFIXADBEJBLANETONTOMSFTNVDANOWPortfolio
^GSPC1.000.240.360.340.530.470.570.520.540.540.560.590.610.600.550.550.600.630.620.700.680.670.650.780.710.670.86
EDU0.241.000.070.110.180.190.120.180.230.190.200.130.140.170.170.200.200.210.150.190.210.180.220.190.220.190.34
LLY0.360.071.000.490.130.200.270.170.170.140.200.210.170.220.150.150.190.170.260.250.210.270.180.300.240.220.32
NVO0.340.110.491.000.140.170.210.200.170.220.230.240.190.220.210.210.230.220.230.280.210.250.230.310.250.290.36
FCNCA0.530.180.130.141.000.240.370.320.290.380.360.350.450.370.290.270.430.420.460.270.440.290.390.310.330.330.51
WING0.470.190.200.170.241.000.280.380.420.340.420.420.340.320.400.400.380.370.360.410.340.390.390.380.430.440.57
GWW0.570.120.270.210.370.281.000.310.250.430.370.400.540.370.270.250.440.500.540.360.440.360.370.350.280.340.54
APPF0.520.180.170.200.320.380.311.000.410.340.380.430.380.370.510.450.350.390.350.450.370.420.390.440.410.520.60
APP0.540.230.170.170.290.420.250.411.000.330.380.410.320.380.530.550.380.340.380.480.390.470.450.460.530.540.66
SAIA0.540.190.140.220.380.340.430.340.331.000.430.370.500.390.390.370.730.530.450.420.460.390.440.370.400.420.63
DECK0.560.200.200.230.360.420.370.380.380.431.000.380.470.440.430.430.450.500.460.410.460.460.470.420.440.460.65
FICO0.590.130.210.240.350.420.400.430.410.370.381.000.400.400.460.430.420.410.420.510.410.470.460.490.460.560.64
SSD0.610.140.170.190.450.340.540.380.320.500.470.401.000.470.370.340.520.680.580.370.510.380.470.370.350.370.63
FN0.600.170.220.220.370.320.370.370.380.390.440.400.471.000.360.400.420.440.540.400.610.560.600.450.520.430.66
HUBS0.550.170.150.210.290.400.270.510.530.390.430.460.370.361.000.700.390.390.360.550.400.490.440.520.520.690.68
MDB0.550.200.150.210.270.400.250.450.550.370.430.430.340.400.701.000.390.410.340.580.430.510.470.560.530.690.69
XPO0.600.200.190.230.430.380.440.350.380.730.450.420.520.420.390.391.000.530.470.400.490.430.480.420.460.440.67
BLD0.630.210.170.220.420.370.500.390.340.530.500.410.680.440.390.410.531.000.550.400.520.390.490.420.420.390.66
FIX0.620.150.260.230.460.360.540.350.380.450.460.420.580.540.360.340.470.551.000.340.550.530.530.420.440.410.67
ADBE0.700.190.250.280.270.410.360.450.480.420.410.510.370.400.550.580.400.400.341.000.440.550.480.680.590.690.69
JBL0.680.210.210.210.440.340.440.370.390.460.460.410.510.610.400.430.490.520.550.441.000.560.610.500.570.480.69
ANET0.670.180.270.250.290.390.360.420.470.390.460.470.380.560.490.510.430.390.530.550.561.000.590.620.640.610.72
ONTO0.650.220.180.230.390.390.370.390.450.440.470.460.470.600.440.470.480.490.530.480.610.591.000.520.660.510.73
MSFT0.780.190.300.310.310.380.350.440.460.370.420.490.370.450.520.560.420.420.420.680.500.620.521.000.650.670.70
NVDA0.710.220.240.250.330.430.280.410.530.400.440.460.350.520.520.530.460.420.440.590.570.640.660.651.000.600.74
NOW0.670.190.220.290.330.440.340.520.540.420.460.560.370.430.690.690.440.390.410.690.480.610.510.670.601.000.75
Portfolio0.860.340.320.360.510.570.540.600.660.630.650.640.630.660.680.690.670.660.670.690.690.720.730.700.740.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 апр. 2021 г.