Распределение активов
Тикер
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2025 г., начальной даты MLPI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol | 0.19% | 0.50% | -0.83% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 1.23% | 0.52% | -2.14% | -1.68% | 6.93% | 8.80% | 5.20% | 6.00% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0.05% | 1.36% | -1.19% | 0.49% | 8.22% | 7.49% | 4.45% | 4.49% |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 0.00% | -1.22% | -4.51% | -6.16% | 1.17% | 8.09% | 3.07% | 6.19% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 0.33% | -0.71% | -7.22% | -7.55% | 3.87% | 11.05% | 4.83% | 8.32% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.58% | -2.12% | -1.72% | -4.23% | 6.62% | 8.57% | 0.67% | — |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 0.34% | -1.39% | -2.01% | 0.50% | 30.31% | — | — | — |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.48% | -1.22% | -2.21% | 0.26% | 38.47% | — | — | — |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 1.02% | -0.55% | -4.44% | -2.95% | 10.48% | 11.17% | 3.07% | 8.53% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 0.50% | -0.24% | -5.06% | -2.52% | 39.99% | — | — | — |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.06% | 0.61% | -0.69% | 0.94% | 7.31% | 7.15% | 4.83% | 4.47% |
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | -1.28% | -0.20% | 0.32% | -0.83% | ||||||||
| 2025 | 0.65% | 0.65% |
Метрики бенчмарка
PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.33, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 19.12.2025.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (34.08%) было выше, чем в снижении (27.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.33 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 34.08%
- Участие в снижении
- 27.96%
Комиссия
Комиссия PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
EMO: 13.90%
PBDC: 6.79%
TYG: 2.90%
HYT: 2.83%
RA: 2.76%
DSU: 2.47%
FRA: 2.17%
PFN: 1.74%
THQ: 1.47%
FTSL: 0.86%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 12 | 0.60 | 0.97 | 1.14 | -0.06 | -0.19 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 77 | 2.07 | 3.28 | 1.58 | 1.77 | 6.56 |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 24 | 0.11 | 0.25 | 1.04 | -0.76 | -2.19 |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 37 | 0.32 | 0.54 | 1.08 | -0.35 | -0.86 |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 28 | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 0.55 | 1.38 |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 84 | 2.00 | 3.26 | 1.47 | 2.24 | 9.92 |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 86 | 2.06 | 3.29 | 1.46 | 2.50 | 10.16 |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 24 | 0.88 | 1.25 | 1.20 | 0.35 | 1.36 |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 75 | 1.99 | 2.93 | 1.40 | 1.87 | 6.31 |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 83 | 2.97 | 5.05 | 1.79 | 2.09 | 7.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.25% | 8.86% | 9.28% | 8.69% | 6.25% | 4.04% | 4.67% | 5.01% | 5.00% | 4.20% | 4.45% | 4.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.65% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.69% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 9.90% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 11.23% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.35% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.61% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.68% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.38% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.95% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol показал максимальную просадку в 3.48%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PLEX-BR-2026-03-25-opt-return-FIX10s-vol составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.48% | 23 янв. 2026 г. | 45 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.37% | 20 янв. 2026 г. | 1 | 20 янв. 2026 г. | 2 | 22 янв. 2026 г. | 3 |
| -0.12% | 29 дек. 2025 г. | 1 | 29 дек. 2025 г. | 3 | 2 янв. 2026 г. | 4 |
| -0.02% | 7 янв. 2026 г. | 1 | 7 янв. 2026 г. | 1 | 8 янв. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 7.44
Количество позиций в портфеле равно 39, при этом эффективное количество активов равно 7.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| Benchmark | MLPI | EMO | PAXS | OXLC | IGLD | TLTW | JFR | TYG | UTG | FSCO | PFFR | THQ | EVF | PFN | PBDC | ARDC | PGZ | RA | BKLN | PFL | FRA | HYT | AGNC | PDI | GHY | DSU | SRLN | FTSL | KIO | PSK | FTHY | JEPI | FEPI | IWMI | QQQI | GPIQ | JEPQ | SPYI | GPIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.64 | 0.40 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.68 | 0.70 | 0.52 | 0.62 | 0.61 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.84 |
| MLPI | 0.01 | 1.00 | 0.37 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | -0.03 | -0.03 | 0.40 | 0.23 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -0.10 | 0.11 | 0.05 | -0.15 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.13 | 0.16 | -0.08 | 0.05 | 0.11 | -0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| EMO | 0.02 | 0.37 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | -0.00 | 0.08 | 0.18 | -0.08 | 0.19 | 0.19 | -0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | -0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.21 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| PAXS | 0.22 | 0.07 | 0.23 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | -0.00 | -0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| OXLC | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.08 | -0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | -0.07 | 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.27 | 0.20 | 0.05 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | -0.02 | 0.28 | 0.25 | 0.09 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.32 |
| IGLD | 0.28 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 1.00 | -0.02 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | -0.01 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| TLTW | 0.28 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.12 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 0.18 | -0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.44 | 0.30 | 0.08 | 0.22 | -0.01 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.39 | 0.14 | 0.41 | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.23 |
| JFR | 0.22 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | -0.02 | 1.00 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.19 | 0.35 | 0.46 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.59 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.40 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.41 |
| TYG | 0.24 | 0.40 | 0.61 | 0.22 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.17 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 0.18 | 0.11 | 0.38 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.10 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.37 |
| UTG | 0.38 | 0.23 | 0.24 | -0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 0.08 | 0.37 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.39 | 0.30 | 0.05 | 0.40 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| FSCO | 0.32 | 0.03 | 0.24 | -0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.40 | 0.38 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.49 |
| PFFR | 0.36 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | -0.07 | 0.03 | 0.32 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.27 | 0.49 | 0.27 | 0.26 | 0.43 | 0.36 | 0.18 | 0.38 | 0.21 | 0.55 | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| THQ | 0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.28 | 0.11 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.36 | 0.08 | 0.47 | 0.35 | 0.50 | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.38 | 0.26 | 0.35 | 0.49 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.52 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| EVF | 0.33 | -0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | -0.05 | 0.57 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | 0.15 | 1.00 | 0.38 | 0.30 | 0.51 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.35 | 0.60 | 0.37 | 0.21 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.27 | 0.43 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.50 |
| PFN | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.49 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.23 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.51 | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.47 |
| PBDC | 0.46 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | -0.03 | 0.16 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.45 | 0.27 | 0.08 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.23 | 0.42 | 0.29 | 0.42 | 0.39 | 0.20 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.27 | 0.47 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.58 |
| ARDC | 0.41 | -0.15 | -0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.46 | 0.18 | 0.14 | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.49 | 0.32 | 0.26 | 0.43 | 0.47 | 0.23 | 0.40 | 0.57 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.53 |
| PGZ | 0.36 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.44 | 0.20 | 0.11 | 0.39 | 0.30 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 1.00 | 0.55 | 0.16 | 0.54 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 0.29 | 0.26 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.56 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.44 |
| RA | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.30 | 0.19 | 0.38 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.28 | 0.30 | 0.53 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.48 |
| BKLN | 0.64 | -0.03 | -0.08 | 0.16 | 0.23 | -0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.35 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.43 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.36 | 0.89 | 0.69 | 0.36 | 0.49 | 0.35 | 0.39 | 0.67 | 0.57 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
| PFL | 0.40 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 0.23 | 0.26 | 0.54 | 0.46 | 0.24 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.54 | 0.43 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.51 |
| FRA | 0.38 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | -0.01 | 0.59 | 0.32 | 0.11 | 0.39 | 0.21 | 0.24 | 0.60 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.49 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.30 | 0.53 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.62 |
| HYT | 0.52 | -0.13 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 0.51 | 0.29 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.59 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| AGNC | 0.51 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.40 | 0.41 | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.42 | 0.23 | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 0.34 | 1.00 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.54 | 0.38 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.59 |
| PDI | 0.49 | -0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.41 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.61 | 0.51 | 0.33 | 0.54 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.45 | 0.59 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.57 |
| GHY | 0.54 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.43 | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.20 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 0.20 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.69 | 0.37 | 0.55 | 0.52 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
| DSU | 0.47 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.64 |
| SRLN | 0.68 | -0.07 | -0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.45 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.89 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.28 | 0.45 | 1.00 | 0.79 | 0.42 | 0.50 | 0.33 | 0.48 | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| FTSL | 0.70 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.47 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.69 | 0.32 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.51 | 0.79 | 1.00 | 0.34 | 0.51 | 0.41 | 0.46 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.82 |
| KIO | 0.52 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.51 | 0.27 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.36 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.69 | 0.48 | 0.42 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.69 | 0.52 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.64 |
| PSK | 0.62 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.39 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.51 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
| FTHY | 0.61 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.35 | 0.56 | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.33 | 0.41 | 0.69 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 0.47 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
| JEPI | 0.79 | 0.01 | -0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.41 | 0.20 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.52 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.43 | 0.54 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.53 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.64 |
| FEPI | 0.86 | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.42 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.67 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.68 | 0.69 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.69 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.80 |
| IWMI | 0.83 | 0.17 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.32 | 0.17 | 0.31 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| QQQI | 0.97 | -0.01 | -0.01 | 0.22 | 0.12 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.66 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.71 | 0.70 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.70 | 0.92 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.83 |
| GPIQ | 0.97 | -0.00 | -0.01 | 0.24 | 0.12 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.65 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.70 | 0.71 | 0.48 | 0.59 | 0.56 | 0.70 | 0.92 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.83 |
| JEPQ | 0.97 | -0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.64 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.69 | 0.70 | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.71 | 0.91 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.83 |
| SPYI | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.65 | 0.42 | 0.37 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| GPIX | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.65 | 0.42 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.84 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.72 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.81 | 0.82 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2025 г.