Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции JFR — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,330.

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) показал доход в 2.32% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JFR составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 25 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JFR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.

Nuveen Floating Rate Income Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.45, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2004.

• This fund participated in 66.88% of S&P 500 Index downside but only 54.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JFR составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

JFR имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 62.61%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Floating Rate Income Fund составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.