Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Floating Rate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) показал доход в -0.82% с начала года и 0.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JFR составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JFR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.

Nuveen Floating Rate Income Fund: годовая альфа составляет 1.72%, бета — 0.45, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 26.03.2004.

• Этот фонд участвовал в 66.88% снижения S&P 500 Index, но только в 55.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JFR составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

JFR имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 62.61%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Floating Rate Income Fund составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.