PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US18469P2092
CUSIP
18469P209
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
10 июн. 2011 г.
Категория
MLPs, Energy Equities
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) показал доход в 20.88% с начала года и 19.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMO составила 9.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

1 день
-0.92%
1 месяц
2.78%
С начала года
20.88%
6 месяцев
23.15%
1 год
19.30%
3 года*
34.99%
5 лет*
33.19%
10 лет*
9.52%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +90.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -79.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EMO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -51.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20269.69%7.22%2.78%20.88%
20256.81%0.62%1.24%-7.37%2.43%4.34%0.56%2.50%-5.06%-4.46%7.90%-1.17%7.38%
20242.78%5.54%9.20%-0.05%5.59%-2.32%-2.60%3.68%3.94%1.52%19.55%-7.14%44.45%
20238.04%-1.57%-5.55%0.11%-2.64%10.55%7.57%-0.27%1.02%-1.83%13.06%1.22%31.76%
202214.15%3.87%10.59%-2.02%10.21%-21.06%19.10%3.59%-12.64%21.08%2.24%-6.01%40.13%
20218.94%17.96%10.34%6.00%13.72%4.25%-7.46%0.10%4.20%9.89%-8.35%0.88%74.70%

Метрики бенчмарка

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund: годовая альфа составляет -0.28%, бета — 1.01, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 15.06.2011.

  • Этот фонд участвовал в 163.14% снижения S&P 500 Index, но только в 135.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-0.28%
Бета
1.01
0.21
Участие в росте
135.56%
Участие в снижении
163.14%

Комиссия

Комиссия EMO составляет 13.90%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EMO имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск EMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EMOБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

6.61

-3.38

Изучите показатели доходности на риск для EMO в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.28$4.20$3.26$2.32$1.88$1.43$2.08$4.51$6.27$6.27$6.27$7.37

Дивидендный доход

8.11%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.36$0.36$0.36$1.08
2025$0.32$0.32$0.35$0.35$0.35$0.35$0.35$0.35$0.36$0.36$0.36$0.36$4.20
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.32$0.32$0.32$0.32$3.26
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.32
2022$0.00$0.38$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.88
2021$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund показал максимальную просадку в 95.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1215 торговых сессий.

Текущая просадка ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.06%2 сент. 2014 г.139618 мар. 2020 г.121516 янв. 2025 г.2611
-22.28%28 июл. 2011 г.484 окт. 2011 г.8910 февр. 2012 г.137
-18.81%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.9929 авг. 2025 г.103
-13.19%5 окт. 2012 г.2815 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.59
-11.04%28 мая 2013 г.75 июн. 2013 г.2327 мая 2014 г.239

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...