- ISIN
- US18469P2092
- CUSIP
- 18469P209
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 10 июн. 2011 г.
- Категория
- MLPs, Energy Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции EMO — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) показал доход в 23.18% с начала года и 24.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMO составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 8.08%
- 6 месяцев
- 18.17%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +90.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -79.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -51.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.69% | 7.22% | 2.78% | -1.29% | -3.63% | 1.87% | 5.15% | 23.18% | |||||
| 2025 | 6.81% | 0.62% | 1.24% | -7.37% | 2.43% | 4.34% | 0.56% | 2.50% | -5.06% | -4.46% | 7.90% | -1.17% | 7.38% |
| 2024 | 2.78% | 5.54% | 9.20% | -0.05% | 5.59% | -2.32% | -2.60% | 3.68% | 3.94% | 1.52% | 19.55% | -7.14% | 44.45% |
| 2023 | 8.04% | -1.57% | -5.55% | 0.11% | -2.64% | 10.55% | 7.57% | -0.27% | 1.02% | -1.83% | 13.06% | 1.22% | 31.76% |
| 2022 | 14.15% | 3.87% | 10.59% | -2.02% | 10.21% | -21.06% | 19.10% | 3.59% | -12.64% | 21.08% | 2.24% | -6.01% | 40.13% |
| 2021 | 8.94% | 17.96% | 10.34% | 6.00% | 13.72% | 4.25% | -7.46% | 0.10% | 4.20% | 9.89% | -8.35% | 0.88% | 74.70% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund has an annualized alpha of -0.97%, beta of 0.99, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2011.
- This fund participated in 162.45% of S&P 500 Index downside but only 128.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.97%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 128.30%
- Участие в снижении
- 162.45%
Комиссия
Комиссия EMO составляет 13.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMO имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 9.71 | -4.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.31 | $4.20 | $3.26 | $2.32 | $1.88 | $1.43 | $2.08 | $4.51 | $6.27 | $6.27 | $6.27 | $7.37 |
Дивидендный доход | 8.17% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.00 | $2.16 | |||||
| 2025 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $4.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund показал максимальную просадку в 95.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1215 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.06%март 2020 г. | 5y 6mo | 4y 10mo | 10y 4moсент. 2014 г. - янв. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-22.28%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 9d | 6mo 17dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-18.81%апр. 2025 г. | 5d | 4mo 23d | 4mo 28dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.19%нояб. 2012 г. | 1mo 11d | 1mo 18d | 2mo 29dокт. 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
-11.04%июнь 2013 г. | 8d | 11mo 6d | 11mo 14dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| EMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -56.78% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.43% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -33.92% | -59.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.00% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -10.70% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.09% | +3.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMO
Добавьте ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMO