- ISIN
- US18469P2092
- CUSIP
- 18469P209
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 10 июн. 2011 г.
- Категория
- MLPs, Energy Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции EMO — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) показал доход в 15.80% с начала года и 20.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMO составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 6.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +90.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -79.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -51.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.69% | 7.22% | 2.78% | -1.29% | -3.63% | 0.71% | 15.80% | ||||||
| 2025 | 6.81% | 0.62% | 1.24% | -7.37% | 2.43% | 4.34% | 0.56% | 2.50% | -5.06% | -4.46% | 7.90% | -1.17% | 7.38% |
| 2024 | 2.78% | 5.54% | 9.20% | -0.05% | 5.59% | -2.32% | -2.60% | 3.68% | 3.94% | 1.52% | 19.55% | -7.14% | 44.45% |
| 2023 | 8.04% | -1.57% | -5.55% | 0.11% | -2.64% | 10.55% | 7.57% | -0.27% | 1.02% | -1.83% | 13.06% | 1.22% | 31.76% |
| 2022 | 14.15% | 3.87% | 10.59% | -2.02% | 10.21% | -21.06% | 19.10% | 3.59% | -12.64% | 21.08% | 2.24% | -6.01% | 40.13% |
| 2021 | 8.94% | 17.96% | 10.34% | 6.00% | 13.72% | 4.25% | -7.46% | 0.10% | 4.20% | 9.89% | -8.35% | 0.88% | 74.70% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund has an annualized alpha of -1.40%, beta of 1.00, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2011.
- This fund participated in 163.19% of S&P 500 Index downside but only 127.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 127.51%
- Участие в снижении
- 163.19%
Комиссия
Комиссия EMO составляет 13.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMO имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.93 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 13.52 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.30 | $4.20 | $3.26 | $2.32 | $1.88 | $1.43 | $2.08 | $4.51 | $6.27 | $6.27 | $6.27 | $7.37 |
Дивидендный доход | 8.61% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.00 | $1.80 | ||||||
| 2025 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $4.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund показал максимальную просадку в 95.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1215 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.06%март 2020 г. | 5y 6mo | 4y 10mo | 10y 4moсент. 2014 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.28%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 9d | 6mo 17dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.81%апр. 2025 г. | 5d | 4mo 23d | 4mo 28dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -13.19%нояб. 2012 г. | 1mo 11d | 1mo 18d | 2mo 29dокт. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.04%июнь 2013 г. | 8d | 11mo 6d | 11mo 14dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| EMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -56.78% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.43% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -33.92% | -59.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -0.74% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -10.72% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 1.97% | +2.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMO
Добавьте ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMO