PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

PSK — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. PSK запущен 16 сент. 2009 г. и имеет комиссию в 0.45%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A2924

CUSIP

78464A292

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 сент. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index

Класс актива

Привилегированные акции

Размер класса активов

Микро

Комиссия

Комиссия PSK составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSK с PFF PSK с VRP PSK с PGF PSK с FPEI PSK с FLEH PSK с PGX PSK с FSPGX PSK с AGG PSK с DGRW PSK с COWZ
Популярные сравнения:
PSK с PFF PSK с VRP PSK с PGF PSK с FPEI PSK с FLEH PSK с PGX PSK с FSPGX PSK с AGG PSK с DGRW PSK с COWZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) показал доход в -1.93% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSK составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PSK

С начала года

-1.93%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-0.26%

5 лет

0.63%

10 лет

2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%1.11%-3.00%-0.71%-0.47%-1.93%
20243.82%1.00%0.24%-3.92%1.93%0.95%0.18%3.39%3.10%-1.63%-0.03%-3.94%4.82%
202312.19%-2.67%-4.29%2.07%-2.27%0.39%1.44%-1.67%-1.19%-5.05%8.66%2.34%8.91%
2022-3.94%-3.78%-0.76%-6.95%3.92%-3.58%5.94%-4.71%-2.24%-5.65%6.08%-3.95%-18.86%
2021-2.27%-1.78%2.74%0.72%0.51%1.84%-0.30%-0.18%-0.02%0.21%-2.13%2.38%1.57%
20200.95%-3.32%-7.96%7.69%1.27%-0.78%4.20%1.34%-0.39%-0.23%2.37%1.87%6.37%
20196.09%1.27%1.38%0.73%0.77%1.15%2.16%0.89%0.53%0.48%-1.00%2.02%17.59%
2018-3.00%1.69%0.95%-1.04%1.13%1.38%-0.25%1.37%-1.66%-2.00%-2.51%-0.54%-4.53%
20173.15%1.85%2.42%1.71%1.12%0.82%0.60%0.10%0.03%0.07%0.38%-0.40%12.44%
2016-0.15%0.22%1.69%0.47%1.59%1.57%0.79%0.17%-0.89%-1.04%-4.72%-0.22%-0.70%
20152.38%0.19%1.01%-0.60%-0.36%-1.25%1.80%0.11%0.38%2.16%0.79%0.95%7.75%
20143.78%2.71%2.17%1.93%1.43%0.64%-0.64%2.26%-0.86%1.54%1.41%0.03%17.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSK составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR ICE Preferred Securities ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR ICE Preferred Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.16$2.16$2.16$2.15$2.16$2.26$2.40$2.56$3.04$2.48$2.39$2.47

Дивидендный доход

6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR ICE Preferred Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.72
2024$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.36$2.16
2023$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.36$2.16
2022$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.35$2.15
2021$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.36$2.16
2020$0.00$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.44$2.26
2019$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.42$2.40
2018$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.56$2.56
2017$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.68$3.04
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.82$2.48
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.83$2.39
2014$0.51$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.02$2.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR ICE Preferred Securities ETF показал максимальную просадку в 30.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR ICE Preferred Securities ETF составляет 9.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.1%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.10517 авг. 2020 г.129
-22.23%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.———
-13.51%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.11927 янв. 2012 г.178
-12.05%9 мая 2013 г.7119 авг. 2013 г.1761 мая 2014 г.247
-9.56%25 июл. 2016 г.8014 нояб. 2016 г.10010 апр. 2017 г.180

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...