PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A2924
CUSIP78464A292
ЭмитентState Street
Дата выпуска16 сент. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияPreferred Stock/Convertible Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексPSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index
Класс активаПривилегированные акции

Размер класса активов

Микро

Комиссия

Комиссия PSK составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PSK с PFF, PSK с VRP, PSK с FPEI, PSK с PGF, PSK с FLEH, PSK с AGG, PSK с PGX, PSK с COWZ, PSK с DGRW, PSK с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR ICE Preferred Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
14.80%
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR ICE Preferred Securities ETF показал доход в 11.16% с начала года и 18.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR ICE Preferred Securities ETF составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.16%25.70%
1 месяц0.29%3.51%
6 месяцев8.66%14.80%
1 год18.93%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.69%14.18%
10 лет (среднегодовая)3.81%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.82%1.00%0.24%-3.92%1.93%0.95%0.18%3.39%3.10%-1.63%11.16%
202312.19%-2.67%-4.29%2.07%-2.27%0.39%1.44%-1.67%-1.19%-5.05%8.66%2.34%8.91%
2022-3.94%-3.78%-0.76%-6.95%3.92%-3.58%5.94%-4.71%-2.24%-5.65%6.08%-3.95%-18.86%
2021-2.27%-1.78%2.74%0.72%0.51%1.84%-0.30%-0.18%-0.02%0.21%-2.13%2.38%1.57%
20200.95%-3.32%-7.96%7.69%1.70%-0.78%4.20%1.34%-0.39%-0.23%2.37%1.87%6.83%
20196.09%1.27%1.38%0.73%0.77%1.15%2.16%0.89%0.53%0.48%-1.00%2.02%17.59%
2018-3.00%1.69%0.95%-1.04%1.13%1.38%-0.25%1.37%-1.66%-2.00%-2.51%-0.54%-4.54%
20173.15%1.85%2.42%1.71%1.12%0.82%0.60%0.10%0.03%0.07%0.38%-0.39%12.44%
2016-0.15%0.22%1.69%0.47%1.59%1.57%0.79%0.17%-0.89%-1.04%-4.72%-0.22%-0.69%
20152.38%0.19%1.01%-0.60%-0.36%-1.25%1.80%0.11%0.38%2.16%0.79%0.95%7.75%
20143.78%2.71%2.17%1.93%1.43%0.64%-0.64%2.26%-0.86%1.54%1.41%0.03%17.59%
20130.90%0.83%0.76%1.10%-1.34%-2.86%-1.54%-2.24%-0.75%1.49%-0.31%-1.82%-5.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSK среди ETFs на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

SPDR ICE Preferred Securities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.97
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR ICE Preferred Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.16$2.15$2.16$2.44$2.40$2.56$3.04$2.48$2.39$2.48$3.05

Дивидендный доход

6.11%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR ICE Preferred Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$1.80
2023$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.36$2.16
2022$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.35$2.15
2021$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.36$2.16
2020$0.00$0.19$0.19$0.18$0.36$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.44$2.44
2019$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.42$2.40
2018$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.56$2.56
2017$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.69$3.04
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.82$2.48
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.83$2.39
2014$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.02$2.48
2013$0.51$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.17$3.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
0
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR ICE Preferred Securities ETF показал максимальную просадку в 30.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR ICE Preferred Securities ETF составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.1%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.10212 авг. 2020 г.126
-22.23%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.
-13.51%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.11927 янв. 2012 г.178
-12.05%9 мая 2013 г.7119 авг. 2013 г.1761 мая 2014 г.247
-9.56%25 июл. 2016 г.8014 нояб. 2016 г.10010 апр. 2017 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR ICE Preferred Securities ETF составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.92%
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)