- ISIN
- US578433H6341
- CUSIP
- 78433H634
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 24 июн. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $956M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции IWMI — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) показал доход в 16.33% с начала года и 35.89% за последние 12 месяцев.
NEOS Russell 2000 High Income ETF
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IWMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWMI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.10% | 1.04% | -4.05% | 8.94% | 3.81% | 1.91% | 16.33% | ||||||
| 2025 | 2.55% | -4.33% | -5.73% | -1.29% | 5.09% | 4.08% | 1.95% | 5.50% | 3.06% | 2.03% | 1.53% | 0.26% | 14.97% |
| 2024 | 1.14% | 5.44% | -0.57% | 1.64% | -0.69% | 7.35% | -7.25% | 6.58% |
Метрики бенчмарка
NEOS Russell 2000 High Income ETF has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.94, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2024.
- This ETF captured 113.02% of S&P 500 Index gains and 100.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 113.02%
- Участие в снижении
- 100.46%
Комиссия
Комиссия IWMI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWMI имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.46 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 10.92 | +6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Russell 2000 High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.66 | $6.84 | $4.30 |
Дивидендный доход | 14.53% | 14.05% | 8.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Russell 2000 High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.61 | $0.60 | $0.57 | $0.61 | $0.60 | $0.63 | $3.63 | ||||||
| 2025 | $0.61 | $0.58 | $0.57 | $0.50 | $0.55 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.59 | $0.59 | $0.57 | $0.60 | $6.84 |
| 2024 | $0.55 | $0.60 | $0.66 | $0.62 | $0.62 | $0.63 | $0.61 | $4.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Russell 2000 High Income ETF показал максимальную просадку в 23.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка NEOS Russell 2000 High Income ETF составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.88%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 29d | 9mo 6dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.88%авг. 2024 г. | 7d | 1mo 15d | 1mo 22dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.40%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.62%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.49%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| IWMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -56.78% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.21% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.71% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWMI
Добавьте NEOS Russell 2000 High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWMI