- ISIN
- US33738D3098
- CUSIP
- 33738D309
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 1 мая 2013 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTSL
First Trust Senior Loan Fund (FTSL) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FTSL — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Senior Loan Fund (FTSL) показал доход в 0.62% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSL составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Senior Loan Fund
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FTSL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.48% | -1.42% | 1.11% | 1.13% | 0.23% | 0.07% | 0.62% | ||||||
| 2025 | 0.64% | -0.10% | -0.11% | 0.42% | 1.05% | 0.75% | 0.62% | 0.62% | 0.27% | 0.45% | 0.73% | 0.49% | 5.98% |
| 2024 | 0.21% | 1.31% | 0.76% | 0.08% | 0.81% | -0.07% | 1.29% | 0.48% | 0.52% | 0.70% | 1.46% | 0.44% | 8.27% |
| 2023 | 2.84% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.12% | 1.66% | 1.02% | 1.33% | 0.59% | -0.01% | 1.24% | 1.45% | 11.58% |
| 2022 | -0.03% | -0.54% | -0.35% | 0.19% | -3.40% | -2.23% | 3.01% | 0.78% | -2.60% | 2.02% | 1.25% | -0.44% | -2.50% |
| 2021 | 0.96% | 0.19% | 0.25% | 0.21% | 0.48% | 0.33% | -0.14% | 0.48% | 0.14% | 0.30% | -0.54% | 1.22% | 3.94% |
Метрики бенчмарка
First Trust Senior Loan Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.13, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2013.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.35%) than losses (14.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 18.35%
- Участие в снижении
- 14.26%
Комиссия
Комиссия FTSL составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTSL имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 13.52 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Senior Loan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $3.03 | $3.50 | $3.50 | $2.13 | $1.52 | $1.66 | $2.13 | $1.95 | $1.75 | $1.80 | $1.85 |
Дивидендный доход | 6.46% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Senior Loan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.00 | $1.19 | ||||||
| 2025 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $3.03 |
| 2024 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $3.50 |
| 2023 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $3.50 |
| 2022 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.27 | $2.13 |
| 2021 | $0.14 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.15 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Senior Loan Fund показал максимальную просадку в 22.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Senior Loan Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.67%март 2020 г. | 1mo 23d | 7mo 21d | 9mo 14dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.96%июль 2022 г. | 5mo 11d | 7mo 1d | 1y 7dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.62%дек. 2018 г. | 2mo 2d | 1mo 28d | 4moокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.29%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 2mo 5d | 9mo 4dиюль 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.66%апр. 2025 г. | 9d | 24d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FTSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -56.78% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -9.10% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -18.90% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -25.43% | +18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -33.92% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.72% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTSL
Добавьте First Trust Senior Loan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTSL