First Trust Senior Loan Fund (FTSL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Senior Loan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Senior Loan Fund (FTSL) показал доход в -0.80% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSL составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FTSL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

First Trust Senior Loan Fund: годовая альфа составляет 2.37%, бета — 0.13, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 03.05.2013.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.93%) было выше, чем в снижении (14.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FTSL составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTSL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Senior Loan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Senior Loan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Senior Loan Fund показал максимальную просадку в 22.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Senior Loan Fund составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.