PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Senior Loan Fund (FTSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33738D3098
CUSIP33738D309
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска1 мая 2013 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияHigh Yield Bonds, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FTSL составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FTSL с BKLN, FTSL с HYLB, FTSL с PFFD, FTSL с SJNK, FTSL с SCHP, FTSL с AVUV, FTSL с HYG, FTSL с USHY, FTSL с JNK, FTSL с SLYV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Senior Loan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
14.56%
FTSL (First Trust Senior Loan Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Senior Loan Fund показал доход в 7.10% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Senior Loan Fund составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.10%25.23%
1 месяц1.02%3.86%
6 месяцев3.91%14.56%
1 год9.09%36.29%
5 лет (среднегодовая)4.93%14.10%
10 лет (среднегодовая)4.11%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.21%1.31%0.76%0.08%0.81%-0.07%1.29%0.48%0.52%0.70%7.10%
20232.84%0.28%0.26%0.25%0.12%1.66%1.02%1.33%0.59%-0.01%1.24%1.45%11.58%
2022-0.03%-0.54%-0.35%0.20%-3.40%-2.23%3.01%0.78%-2.60%2.02%1.25%-0.44%-2.50%
20210.96%0.19%0.25%0.21%0.48%0.33%-0.14%0.48%0.14%0.30%-0.54%1.22%3.94%
20200.42%-1.71%-10.73%5.60%3.59%-0.35%1.97%1.20%-0.40%-0.23%2.86%1.65%2.99%
20193.48%2.01%-0.81%2.11%-0.82%-0.10%0.94%-0.23%1.05%-0.21%1.09%1.23%10.10%
20180.97%-0.09%0.20%0.38%0.00%-0.11%0.81%0.39%0.46%-0.13%-0.96%-3.15%-1.30%
20170.16%0.58%-0.21%0.43%0.45%-0.04%0.74%-0.21%-0.06%0.58%-0.20%0.32%2.59%
20160.09%-0.26%2.56%1.31%0.48%-0.44%1.61%0.37%0.52%0.14%-0.06%1.01%7.54%
20150.66%1.56%0.22%0.45%0.35%-0.57%0.66%-0.27%-0.69%0.25%-1.31%-0.89%0.40%
20140.57%0.27%0.18%-0.20%0.54%0.76%-0.33%0.44%-1.12%0.42%0.41%-0.52%1.40%
20130.79%-1.51%1.00%-0.34%0.28%0.94%0.23%0.39%1.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTSL среди ETFs на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FTSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 57.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

First Trust Senior Loan Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70
2.94
FTSL (First Trust Senior Loan Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Senior Loan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.54$3.50$2.13$1.52$1.66$2.13$1.95$1.75$1.80$1.85$1.82$1.31

Дивидендный доход

7.65%7.59%4.77%3.18%3.48%4.45%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Senior Loan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.31$0.30$0.30$0.30$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.00$2.94
2023$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.31$0.30$0.30$0.30$0.30$3.50
2022$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.16$0.17$0.21$0.23$0.23$0.27$2.13
2021$0.14$0.11$0.12$0.11$0.12$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.12$0.15$1.52
2020$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.13$0.12$0.12$0.13$0.13$0.15$1.66
2019$0.18$0.18$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.16$2.13
2018$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.19$1.95
2017$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.21$1.75
2016$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2015$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.85
2014$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.21$1.82
2013$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTSL (First Trust Senior Loan Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Senior Loan Fund показал максимальную просадку в 22.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.67%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.198
-6.96%25 янв. 2022 г.1115 июл. 2022 г.1461 февр. 2023 г.257
-4.62%23 окт. 2018 г.4324 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.81
-4.29%22 июл. 2015 г.14416 февр. 2016 г.4621 апр. 2016 г.190
-2.54%3 дек. 2014 г.1117 дек. 2014 г.335 февр. 2015 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Senior Loan Fund составляет 0.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
3.93%
FTSL (First Trust Senior Loan Fund)
Benchmark (^GSPC)