- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 24 окт. 2023 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции GPIQ — $57.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) показал доход в 14.10% с начала года и 26.42% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GPIQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GPIQ закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | -1.58% | -3.94% | 12.70% | 8.51% | 0.61% | -3.51% | 14.10% | |||||
| 2025 | 2.39% | -2.15% | -6.78% | 1.26% | 7.61% | 5.21% | 2.22% | 1.30% | 4.43% | 4.11% | -0.63% | 0.01% | 19.77% |
| 2024 | 1.96% | 4.39% | 1.55% | -3.82% | 5.43% | 4.40% | -1.50% | 1.59% | 2.51% | -0.41% | 5.01% | 0.38% | 23.22% |
| 2023 | 1.87% | 8.58% | 4.12% | 15.17% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF has an annualized alpha of 0.52%, beta of 1.12, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2023.
- This ETF captured 101.86% of S&P 500 Index gains but only 75.64% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 101.86%
- Участие в снижении
- 75.64%
Комиссия
Комиссия GPIQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPIQ имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.24 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 9.71 | +1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.62 | $5.19 | $4.50 | $0.76 |
Дивидендный доход | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.46 | $0.47 | $0.45 | $0.43 | $0.48 | $0.52 | $0.52 | $3.34 | |||||
| 2025 | $0.43 | $0.44 | $0.41 | $0.39 | $0.39 | $0.41 | $0.43 | $0.44 | $0.44 | $0.46 | $0.47 | $0.47 | $5.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.40 | $0.41 | $0.39 | $0.41 | $0.42 | $0.41 | $0.41 | $0.42 | $0.41 | $0.43 | $4.50 |
| 2023 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF показал максимальную просадку в 21.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.06%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.66%авг. 2024 г. | 27d | 2mo 5d | 3mo 2dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-9.51%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.41%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 18d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.28%апр. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GPIQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -56.78% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.70% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.09% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPIQ
Добавьте Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPIQ