PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска24 окт. 2023 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.gsam.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GPIQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GPIQ с JEPQ, GPIQ с GPIX, GPIQ с QQQI, GPIQ с SCHD, GPIQ с FEPI, GPIQ с VOO, GPIQ с JEPI, GPIQ с QQQM, GPIQ с FNGU, GPIQ с SPYD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
41.95%
44.92%
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF показал доход в 23.03% с начала года и 33.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.03%25.70%
1 месяц3.99%3.51%
6 месяцев14.29%14.80%
1 год33.16%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPIQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.96%4.39%1.55%-3.82%5.43%4.40%-1.50%1.59%2.51%-0.41%23.03%
20232.06%8.58%4.12%15.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPIQ среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GPIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
2.19
2.97
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.83 на акцию.


1.74%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$4.83$0.76

Дивидендный доход

9.78%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.39$0.40$0.41$0.39$0.41$0.42$0.41$0.41$0.42$0.41$4.07
2023$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF показал максимальную просадку в 11.66%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.66%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.66
-6.28%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-3.09%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.13
-2.59%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-2.17%4 мар. 2024 г.1015 мар. 2024 г.421 мар. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.92%
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)