PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

24 окт. 2023 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.gsam.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GPIQ с JEPQ GPIQ с GPIX GPIQ с QQQI GPIQ с SCHD GPIQ с FEPI GPIQ с JEPI GPIQ с VOO GPIQ с QQQM GPIQ с SPYD GPIQ с FNGU
Популярные сравнения:
GPIQ с JEPQ GPIQ с GPIX GPIQ с QQQI GPIQ с SCHD GPIQ с FEPI GPIQ с JEPI GPIQ с VOO GPIQ с QQQM GPIQ с SPYD GPIQ с FNGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.52%
12.92%
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF показал доход в 21.71% с начала года и 26.45% за последние 12 месяцев.


GPIQ

С начала года

21.71%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

10.52%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPIQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.96%4.39%1.55%-3.82%5.43%4.40%-1.50%1.59%2.51%-0.41%21.71%
20232.06%8.58%4.12%15.38%

Комиссия

Комиссия GPIQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPIQ среди ETFs на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.842.54
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.473.40
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.47
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.323.66
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.4016.26
GPIQ
^GSPC

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.84
2.54
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.83 на акцию.


1.74%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$4.83$0.76

Дивидендный доход

9.89%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.39$0.40$0.41$0.39$0.41$0.42$0.41$0.41$0.42$0.41$4.07
2023$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.88%
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF показал максимальную просадку в 11.66%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.66%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.66
-6.28%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-3.09%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.13
-2.61%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.
-2.59%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
3.96%
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)