PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Beta Bottom to Top
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Beta Bottom to Top

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

APA 4%CZR 4%OVV 4%SQ 4%MRO 4%TRGP 4%XPO 4%CVE 4%WCC 4%ONON 4%ETSY 4%CLF 4%NIO 4%FANG 4%AER 4%RRC 4%ON 4%ZBRA 4%ROKU 4%CELH 4%BILL 4%ALV 4%STM 4%APP 4%NVDA 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AER
AerCap Holdings N.V.		Industrials
4%
ALV
Autoliv, Inc.		Consumer Cyclical
4%
APA
Apache Corporation		Energy
4%
APP
AppLovin Corporation		Technology
4%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		Technology
4%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
4%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		Basic Materials
4%
CVE
Cenovus Energy Inc.		Energy
4%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		Consumer Cyclical
4%
ETSY
Etsy, Inc.		Consumer Cyclical
4%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		Energy
4%
MRO
Marathon Oil Corporation		Energy
4%
NIO
NIO Inc.		Consumer Cyclical
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
ON
ON Semiconductor Corporation		Technology
4%
ONON
On Holding AG		Consumer Cyclical
4%
OVV
Ovintiv Inc.		Energy
4%
ROKU
Roku, Inc.		Communication Services
4%
RRC
Range Resources Corporation		Energy
4%
SQ
Square, Inc.		Technology
4%
STM
4%
TRGP
4%
WCC
4%
XPO
4%
ZBRA
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta Bottom to Top и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.81%
15.83%
Beta Bottom to Top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2021 г., начальной даты ONON

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Beta Bottom to Top12.68%3.36%6.48%30.26%N/AN/A
Активы портфеля:
APA
Apache Corporation		-32.79%-3.72%-22.18%-39.29%3.46%-9.38%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		-3.41%8.48%24.46%13.51%0.23%27.16%
OVV
Ovintiv Inc.		-9.92%1.23%-22.46%-16.98%18.06%-6.41%
SQ
Square, Inc.		-5.34%9.07%9.55%81.91%3.59%N/A
MRO
Marathon Oil Corporation		8.50%-2.82%-0.03%-3.59%19.29%-1.53%
TRGP
92.67%11.08%47.08%100.18%N/AN/A
XPO
37.29%11.85%13.04%58.62%N/AN/A
CVE
Cenovus Energy Inc.		1.57%-1.49%-17.32%-10.79%16.38%-2.01%
WCC
3.04%5.86%15.75%40.07%N/AN/A
ONON
On Holding AG		85.06%-0.48%59.51%94.43%N/AN/A
ETSY
Etsy, Inc.		-41.42%-14.50%-31.92%-23.79%1.31%N/A
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-32.81%7.44%-17.84%-18.24%14.24%2.73%
NIO
NIO Inc.		-38.26%-16.17%6.26%-23.29%31.14%N/A
FANG
Diamondback Energy, Inc.		17.72%1.88%-8.41%16.33%20.59%12.41%
AER
AerCap Holdings N.V.		29.50%1.06%12.54%54.93%10.74%8.33%
RRC
Range Resources Corporation		2.60%0.78%-9.83%-12.62%51.52%-7.12%
ON
ON Semiconductor Corporation		-10.57%2.88%8.25%19.25%29.75%24.65%
ZBRA
40.74%3.88%24.47%83.68%N/AN/A
ROKU
Roku, Inc.		-16.64%2.34%29.22%28.27%-12.33%N/A
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-43.09%-1.05%-57.11%-38.79%93.02%69.81%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-30.51%7.47%-9.71%-37.89%N/AN/A
ALV
Autoliv, Inc.		-11.27%2.84%-19.29%7.39%6.96%6.37%
STM
-41.92%-2.72%-24.94%-23.24%N/AN/A
APP
AppLovin Corporation		332.22%31.93%146.97%372.67%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		185.29%16.31%70.13%246.48%95.48%77.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beta Bottom to Top, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.68%12.10%6.65%-5.56%5.04%-4.19%0.60%-0.95%2.06%12.68%
202316.23%-3.08%1.83%-3.28%2.46%13.31%14.84%-4.15%-5.63%-6.91%9.43%5.64%44.00%
2022-9.09%5.12%5.16%-12.71%4.04%-16.57%16.53%-2.14%-14.67%10.24%9.97%-10.15%-19.30%
2021-0.78%11.95%-3.10%-0.87%6.70%

Комиссия

Комиссия Beta Bottom to Top составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Beta Bottom to Top среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Beta Bottom to Top, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Beta Bottom to Top, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Beta Bottom to Top, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Beta Bottom to Top, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Beta Bottom to Top, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Beta Bottom to Top, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Beta Bottom to Top
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Beta Bottom to Top, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Beta Bottom to Top, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Beta Bottom to Top, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Beta Bottom to Top, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Beta Bottom to Top, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
APA
Apache Corporation		-1.19-1.720.80-0.76-1.70
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.350.841.100.210.85
OVV
Ovintiv Inc.		-0.57-0.640.92-0.46-1.06
SQ
Square, Inc.		1.792.411.300.974.65
MRO
Marathon Oil Corporation		-0.16-0.060.99-0.13-0.41
TRGP
4.365.081.6910.0531.21
XPO
1.822.761.333.687.17
CVE
Cenovus Energy Inc.		-0.41-0.400.95-0.32-0.91
WCC
0.911.261.241.353.22
ONON
On Holding AG		2.263.111.352.0413.43
ETSY
Etsy, Inc.		-0.55-0.550.93-0.29-0.89
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-0.39-0.330.96-0.22-0.53
NIO
NIO Inc.		-0.36-0.100.99-0.27-0.59
FANG
Diamondback Energy, Inc.		0.611.011.130.862.47
AER
AerCap Holdings N.V.		2.783.631.445.3021.09
RRC
Range Resources Corporation		-0.32-0.260.97-0.35-0.60
ON
ON Semiconductor Corporation		-0.210.061.01-0.24-0.71
ZBRA
2.523.431.431.2617.16
ROKU
Roku, Inc.		0.591.251.180.421.02
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.68-0.830.90-0.60-1.12
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-0.70-0.730.89-0.42-1.04
ALV
Autoliv, Inc.		0.240.501.070.220.45
STM
-0.68-0.770.90-0.53-1.06
APP
AppLovin Corporation		6.395.881.735.4951.87
NVDA
NVIDIA Corporation		4.844.431.589.2029.13

Коэффициент Шарпа

Beta Bottom to Top на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.41
3.43
Beta Bottom to Top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta Bottom to Top за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Beta Bottom to Top1.05%0.86%0.78%0.33%0.69%1.08%1.00%0.68%0.63%1.58%1.22%0.92%
Активы портфеля:
APA
Apache Corporation		4.29%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVV
Ovintiv Inc.		3.09%2.62%1.87%1.39%2.61%1.60%1.04%0.45%0.51%5.50%2.02%3.71%
SQ
Square, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRO
Marathon Oil Corporation		1.70%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%
TRGP
1.22%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%2.33%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVE
Cenovus Energy Inc.		3.46%2.33%1.80%0.56%0.74%1.57%2.16%1.68%1.00%5.20%4.60%3.23%
WCC
0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%2.29%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		6.13%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AER
AerCap Holdings N.V.		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		1.03%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%0.19%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZBRA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALV
Autoliv, Inc.		2.83%2.41%3.37%1.82%1.35%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%2.00%2.18%
STM
1.04%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.01%
-0.54%
Beta Bottom to Top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Beta Bottom to Top показал максимальную просадку в 34.87%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Beta Bottom to Top составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.87%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.19913 июл. 2023 г.420
-16.13%1 авг. 2023 г.6430 окт. 2023 г.7415 февр. 2024 г.138
-15.55%10 апр. 2024 г.815 авг. 2024 г.———
-4.31%17 сент. 2021 г.220 сент. 2021 г.323 сент. 2021 г.5
-3.73%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.57 окт. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beta Bottom to Top составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.91%
2.71%
Beta Bottom to Top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
RRCCELHNIOCVEMROETSYCLFFANGONONAPPROKUNVDAAPATRGPBILLXPOAEROVVALVSTMONWCCZBRASQCZR
RRC1.000.180.210.530.620.150.350.600.180.200.180.200.620.600.200.250.330.670.260.230.260.370.300.260.31
CELH0.181.000.380.190.190.380.310.180.450.440.440.430.250.230.440.370.350.250.360.380.410.380.410.470.44
NIO0.210.381.000.210.170.450.330.190.390.420.480.360.240.240.430.330.330.260.420.460.440.330.440.490.44
CVE0.530.190.211.000.790.130.360.760.200.170.130.200.770.670.200.270.370.770.340.230.260.370.250.230.30
MRO0.620.190.170.791.000.100.370.850.180.140.130.160.840.730.180.260.360.840.300.200.240.340.270.210.30
ETSY0.150.380.450.130.101.000.350.130.490.460.560.410.210.200.570.430.330.180.410.460.450.370.470.620.53
CLF0.350.310.330.360.370.351.000.360.330.320.340.350.380.400.360.390.410.420.380.410.380.500.370.380.43
FANG0.600.180.190.760.850.130.361.000.210.190.180.200.800.700.190.280.360.840.320.240.270.360.260.240.33
ONON0.180.450.390.200.180.490.330.211.000.480.510.440.230.240.510.400.350.240.400.440.440.430.480.550.50
APP0.200.440.420.170.140.460.320.190.481.000.540.540.190.240.580.440.370.220.410.440.450.390.500.580.50
ROKU0.180.440.480.130.130.560.340.180.510.541.000.440.190.190.600.400.370.220.390.440.420.390.520.660.57
NVDA0.200.430.360.200.160.410.350.200.440.540.441.000.190.260.450.500.420.210.410.640.630.450.520.530.43
APA0.620.250.240.770.840.210.380.800.230.190.190.191.000.730.240.290.350.820.350.250.290.380.330.280.35
TRGP0.600.230.240.670.730.200.400.700.240.240.190.260.731.000.250.370.420.720.360.280.300.430.350.290.38
BILL0.200.440.430.200.180.570.360.190.510.580.600.450.240.251.000.410.360.240.400.450.470.410.510.660.54
XPO0.250.370.330.270.260.430.390.280.400.440.400.500.290.370.411.000.500.320.450.480.490.560.530.500.50
AER0.330.350.330.370.360.330.410.360.350.370.370.420.350.420.360.501.000.380.520.470.460.570.460.460.49
OVV0.670.250.260.770.840.180.420.840.240.220.220.210.820.720.240.320.381.000.340.260.290.400.310.290.38
ALV0.260.360.420.340.300.410.380.320.400.410.390.410.350.360.400.450.520.341.000.590.550.540.510.470.52
STM0.230.380.460.230.200.460.410.240.440.440.440.640.250.280.450.480.470.260.591.000.810.540.590.530.52
ON0.260.410.440.260.240.450.380.270.440.450.420.630.290.300.470.490.460.290.550.811.000.560.610.500.53
WCC0.370.380.330.370.340.370.500.360.430.390.390.450.380.430.410.560.570.400.540.540.561.000.560.470.56
ZBRA0.300.410.440.250.270.470.370.260.480.500.520.520.330.350.510.530.460.310.510.590.610.561.000.570.56
SQ0.260.470.490.230.210.620.380.240.550.580.660.530.280.290.660.500.460.290.470.530.500.470.571.000.59
CZR0.310.440.440.300.300.530.430.330.500.500.570.430.350.380.540.500.490.380.520.520.530.560.560.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2021 г.