PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Autoliv, Inc. (ALV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0528001094
CUSIP052800109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.23B
Прибыль на акцию$6.37
Цена/прибыль19.74
PEG коэффициент0.85
Выручка (12 мес.)$10.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B
EBITDA (12 мес.)$1.34B
Годовой диапазон$77.72 - $126.52
Целевая цена$132.56
Процент коротких позиций2.33%
Коэффициент коротких позиций3.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Autoliv, Inc.

Популярные сравнения: ALV с SPY, ALV с VOO, ALV с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Autoliv, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
810.85%
586.29%
ALV (Autoliv, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Autoliv, Inc. показал доход в 15.39% с начала года и 53.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Autoliv, Inc. составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.39%11.21%
1 месяц3.37%4.01%
6 месяцев25.20%16.58%
1 год53.10%26.14%
5 лет (среднегодовая)17.04%13.81%
10 лет (среднегодовая)7.69%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.79%8.32%4.40%-0.53%15.39%
202320.29%0.50%1.54%-8.09%-4.28%4.34%18.69%-3.30%-0.48%-5.01%13.82%6.34%47.99%
2022-4.23%-11.14%-12.41%-3.61%9.60%-10.63%20.16%-9.55%-13.59%20.59%10.85%-13.37%-23.45%
2021-3.68%1.45%3.11%8.47%5.97%-7.80%3.19%-12.38%-2.33%12.98%0.17%7.28%14.50%
2020-9.22%-12.22%-31.05%30.45%7.08%1.46%0.81%20.47%-6.97%4.01%17.48%3.43%11.18%
201913.70%3.23%-10.12%6.75%-20.83%14.52%2.33%-4.30%15.32%-1.32%5.78%3.29%24.32%
201819.78%-5.37%1.74%-8.15%10.84%-3.21%-0.69%-12.47%-2.71%-3.85%3.84%-18.25%-21.56%
20172.22%-8.98%-2.33%-2.02%11.36%-1.01%-1.28%0.79%13.79%1.02%2.95%-0.66%14.81%
2016-17.62%3.91%11.53%3.37%0.59%-12.36%-1.54%0.91%0.58%-9.38%7.55%9.37%-7.33%
2015-0.06%6.58%4.68%0.81%6.74%-7.45%-9.89%-2.38%6.72%11.22%4.26%-0.84%19.86%
2014-1.23%6.83%4.16%1.62%4.47%0.55%-6.63%4.76%-11.35%-0.20%8.47%7.24%18.10%
2013-2.36%-0.20%6.08%10.53%3.31%-1.36%5.66%-0.36%7.92%2.11%4.64%-1.14%39.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALV среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALV, с текущим значением в 9292
ALV (Autoliv, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALV, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autoliv, Inc. (ALV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALV, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALV, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALV, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Autoliv, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.24
2.52
ALV (Autoliv, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Autoliv, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.70$2.66$2.58$1.88$1.24$2.48$2.12$1.71$1.66$1.60$1.53$1.44

Дивидендный доход

2.15%2.41%3.37%1.82%1.35%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%2.00%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Autoliv, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$1.36
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.68$0.00$2.66
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.66$0.00$2.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.64$0.00$1.88
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2019$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2018$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.12
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.71
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66
2015$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.53
2013$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Autoliv, Inc. дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.3%
У Autoliv, Inc. коэффициент выплат составляет 30.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Autoliv, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.31%
ALV (Autoliv, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Autoliv, Inc. показал максимальную просадку в 79.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.72%19 окт. 2007 г.3476 мар. 2009 г.38414 сент. 2010 г.731
-67.18%22 сент. 1997 г.100621 сент. 2001 г.5788 янв. 2004 г.1584
-63.08%7 июн. 2018 г.45020 мар. 2020 г.3011 июн. 2021 г.751
-43.72%13 янв. 2011 г.1823 окт. 2011 г.40210 мая 2013 г.584
-37.03%18 янв. 2022 г.10516 июн. 2022 г.35817 нояб. 2023 г.463

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Autoliv, Inc. составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.16%
3.10%
ALV (Autoliv, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autoliv, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию