Autoliv, Inc. (ALV)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Autoliv, Inc. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,247 при доходности около 222.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Autoliv, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Autoliv, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Autoliv, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 63.08%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 301 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Autoliv, Inc. показывает волатильность на уровне 71.41%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.