Brian's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
Brian's Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.61% с начала года и доходность в 17.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Brian's Portfolio | 12.61% | 1.31% | 8.23% | 26.59% | 21.54% | 17.30% |
Активы портфеля: | ||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -3.03% | 2.37% | 10.79% | -4.52% | 12.48% | 17.81% |
O Realty Income Corporation | 12.87% | 4.06% | 21.32% | 19.51% | 1.60% | 8.72% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 37.61% | 6.47% | 34.14% | 34.13% | 7.81% | 9.09% |
MO Altria Group, Inc. | 39.04% | 6.42% | 33.96% | 33.17% | 12.88% | 8.63% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.68% | -3.40% | -5.25% | 6.94% | 28.89% | 9.79% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 19.14% | 0.75% | 22.59% | 32.11% | 16.67% | 1.91% |
ENB Enbridge Inc. | 18.47% | 6.08% | 16.70% | 29.72% | 10.60% | 3.52% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | -7.46% | -1.14% | -7.89% | 13.66% | 10.92% | 15.44% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 18.06% | 7.03% | 35.71% | 70.58% | 16.27% | 14.13% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.92% | 0.63% | 14.53% | 24.36% | 13.04% | 11.50% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 15.93% | 0.94% | 6.04% | 26.51% | 19.14% | 16.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.54% | 19.20% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.48% | 1.50% | 4.51% | 23.47% | 12.36% | 11.94% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 13.24% | -1.84% | -4.41% | 42.89% | 29.78% | 31.84% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -17.02% | -17.48% | -46.77% | 21.66% | 17.71% | 30.54% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 6.64% | 1.06% | 2.95% | 10.94% | 8.62% | 9.44% |
MVO MV Oil Trust | -14.36% | 1.32% | 4.60% | -17.45% | 19.27% | 2.01% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 15.73% | -1.57% | 6.87% | 16.36% | 8.26% | 3.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | 7.29% | 0.44% | 4.78% | 15.29% | 11.82% | 12.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.89% | 3.38% | 4.65% | -3.03% | 6.54% | 3.39% | 1.03% | 1.72% | 12.61% | ||||
2023 | 10.32% | -2.44% | 2.22% | -0.60% | 2.72% | 7.23% | 6.41% | -3.52% | -2.86% | -3.73% | 10.02% | 7.33% | 36.56% |
2022 | -1.72% | -0.88% | 6.34% | -7.33% | 2.44% | -11.28% | 14.10% | -4.22% | -13.21% | 10.55% | 6.96% | -7.26% | -9.25% |
2021 | 2.35% | 8.65% | 4.34% | 6.28% | 3.59% | 6.96% | 0.23% | 2.56% | -1.08% | 7.77% | -0.47% | 5.62% | 57.40% |
2020 | -1.77% | -11.38% | -30.01% | 20.92% | 6.80% | 4.87% | 3.29% | 7.99% | -7.43% | -0.28% | 20.87% | 5.77% | 8.61% |
2019 | 12.65% | 5.53% | 2.99% | 5.33% | -9.50% | 5.70% | 2.59% | -2.27% | 4.06% | 1.24% | 4.82% | 3.65% | 41.58% |
2018 | 2.68% | -4.46% | -0.61% | 1.34% | 8.81% | 0.82% | 3.55% | 4.29% | -1.15% | -7.15% | -1.24% | -9.25% | -3.71% |
2017 | 4.11% | 2.34% | 2.30% | 2.65% | -0.06% | -1.50% | 2.25% | -0.41% | 4.56% | 2.68% | 2.11% | 3.71% | 27.53% |
2016 | -5.84% | 0.16% | 8.60% | 2.65% | 2.33% | 3.37% | 6.81% | 3.34% | 1.67% | -2.52% | 2.48% | 4.23% | 29.93% |
2015 | -1.74% | 5.70% | -2.01% | -0.38% | -0.09% | -4.95% | -1.00% | -3.54% | -4.24% | 10.55% | 0.09% | -4.93% | -7.37% |
2014 | -0.51% | 5.17% | 1.78% | 1.71% | 2.94% | 4.20% | -1.95% | 4.92% | -3.64% | 2.56% | 1.90% | -2.84% | 16.95% |
2013 | 8.27% | 2.65% | 3.55% | 2.82% | -0.44% | -1.08% | 5.52% | -4.48% | 4.39% | 4.73% | 1.96% | 2.56% | 34.29% |
Комиссия
Комиссия Brian's Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brian's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.10 | 0.16 | 1.02 | -0.15 | -0.29 |
O Realty Income Corporation | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 0.59 | 2.69 |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.85 | 2.55 | 1.34 | 2.39 | 6.08 |
MO Altria Group, Inc. | 1.93 | 2.41 | 1.39 | 1.62 | 8.05 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.22 | 0.51 | 1.06 | 0.33 | 0.75 |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 1.32 | 1.81 | 1.24 | 1.64 | 4.09 |
ENB Enbridge Inc. | 1.95 | 2.75 | 1.34 | 1.10 | 7.27 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.15 | 0.94 | 3.11 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.86 | 2.58 | 1.31 | 2.43 | 6.17 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 1.50 | 1.89 | 1.28 | 1.68 | 5.94 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.50 | 2.03 | 1.27 | 1.87 | 6.92 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 1.43 | 2.06 | 1.25 | 0.89 | 8.95 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.76 | 1.27 | 1.16 | 0.62 | 3.41 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.12 | 0.86 | 1.11 | 0.15 | 0.51 |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.68 | 1.03 | 1.13 | 0.43 | 3.02 |
MVO MV Oil Trust | -0.50 | -0.53 | 0.94 | -0.42 | -0.88 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.49 | 2.20 | 1.27 | 3.13 | 7.49 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.42 | 2.01 | 1.26 | 2.52 | 9.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian's Portfolio | 7.25% | 7.29% | 6.95% | 5.30% | 6.52% | 6.49% | 7.32% | 5.45% | 5.52% | 7.21% | 5.79% | 5.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.84% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.76% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
MO Altria Group, Inc. | 7.30% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.43% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 5.90% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 12.19% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
ENB Enbridge Inc. | 6.60% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.48% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 3.73% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% | 2.44% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.78% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.56% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 10.07% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.90% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.51% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.08% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.04% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% | 7.07% | 6.79% |
MVO MV Oil Trust | 17.25% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.12% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.36% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian's Portfolio показал максимальную просадку в 51.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Brian's Portfolio составляет 6.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 27 нояб. 2020 г. | 218 |
-25.27% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 342 |
-23.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
-22.96% | 4 мар. 2011 г. | 148 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 231 |
-21.4% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 170 | 6 июн. 2023 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian's Portfolio составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MVO | NRIM | ARLP | MO | O | OHI | ABR | GLAD | EPD | GAIN | CNQ | ENB | ARCC | SOXL | QQQX | USA | XLK | TQQQ | IWY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.36 | 0.18 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
NRIM | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
ARLP | 0.28 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
MO | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.34 |
O | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.63 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
OHI | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.63 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
ABR | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
GLAD | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.51 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
EPD | 0.36 | 0.22 | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
GAIN | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.51 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.41 |
CNQ | 0.41 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.49 | 0.31 | 1.00 | 0.55 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
ENB | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.51 | 0.31 | 0.55 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.41 |
ARCC | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
SOXL | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
QQQX | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.67 | 1.00 | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
USA | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
XLK | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.84 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
TQQQ | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
IWY | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |