Brian's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Brian's Portfolio
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
Brian's Portfolio на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 22.14% с начала года и доходность в 19.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
| Brian's Portfolio | 22.14% | 6.53% | 18.25% | 37.30% | 23.59% | 19.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 8.90% | 11.98% | 31.16% | 19.23% | 13.85% | 19.60% |
O Realty Income Corporation | 12.16% | -0.96% | 22.04% | 29.99% | 0.72% | 8.80% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 38.10% | -1.00% | 35.67% | 27.49% | 7.34% | 8.98% |
MO Altria Group, Inc. | 23.55% | -6.26% | 21.41% | 17.99% | 11.96% | 7.34% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 18.72% | 17.48% | -2.86% | 20.40% | 31.36% | 13.91% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 31.07% | 9.44% | 27.47% | 24.60% | 22.80% | 5.40% |
ENB Enbridge Inc. | 20.46% | 2.06% | 24.43% | 35.92% | 10.02% | 5.47% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 6.58% | 14.33% | 6.58% | 30.53% | 13.70% | 18.55% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 26.40% | 5.69% | 57.67% | 80.08% | 18.20% | 13.43% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 22.31% | 8.23% | 25.88% | 41.04% | 14.46% | 14.07% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 27.23% | 4.99% | 15.03% | 39.83% | 21.34% | 18.31% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 20.54% | 6.29% | 12.76% | 35.92% | 24.33% | 21.46% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 22.62% | 5.24% | 10.01% | 35.60% | 13.59% | 13.86% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 48.12% | 15.44% | 27.43% | 93.99% | 37.16% | 38.49% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 23.82% | 20.23% | -6.42% | 88.43% | 27.18% | 42.36% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 14.79% | 3.89% | 11.34% | 20.68% | 9.91% | 10.70% |
MVO MV Oil Trust | -6.81% | 10.74% | 6.33% | -11.75% | 22.44% | 4.97% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.05% | 1.03% | 5.07% | 15.49% | 9.64% | 5.40% |
ARCC Ares Capital Corporation | 14.12% | 6.32% | 10.11% | 22.85% | 13.42% | 13.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.89% | 3.37% | 4.53% | -3.04% | 6.54% | 3.28% | 1.02% | 1.72% | 2.59% | 22.14% | |||
| 2023 | 10.32% | -2.43% | 2.12% | -0.60% | 2.72% | 7.13% | 6.40% | -3.52% | -2.96% | -3.73% | 10.02% | 7.22% | 36.01% |
| 2022 | -1.71% | -0.88% | 6.34% | -7.33% | 2.44% | -11.27% | 14.11% | -4.21% | -13.21% | 10.55% | 6.97% | -6.43% | -8.40% |
| 2021 | 2.35% | 8.66% | 4.35% | 6.28% | 3.59% | 6.97% | 0.23% | 2.56% | -1.08% | 7.78% | -0.47% | 5.62% | 57.48% |
| 2020 | -1.77% | -11.38% | -30.01% | 20.92% | 6.80% | 4.87% | 3.28% | 7.99% | -7.43% | -0.28% | 20.87% | 5.77% | 8.61% |
| 2019 | 12.65% | 5.53% | 2.99% | 5.33% | -9.50% | 5.70% | 2.59% | -2.27% | 4.07% | 1.24% | 4.83% | 3.65% | 41.60% |
| 2018 | 2.68% | -4.46% | -0.61% | 1.34% | 8.81% | 0.82% | 3.55% | 4.29% | -1.15% | -7.15% | -1.24% | -9.25% | -3.70% |
| 2017 | 4.11% | 2.34% | 2.30% | 2.65% | -0.06% | -1.49% | 2.25% | -0.41% | 4.56% | 2.68% | 2.11% | 3.72% | 27.54% |
| 2016 | -5.84% | 0.16% | 8.60% | 2.65% | 2.33% | 3.37% | 6.81% | 3.34% | 1.67% | -2.52% | 2.48% | 4.23% | 29.93% |
| 2015 | -1.74% | 5.70% | -2.01% | -0.38% | -0.09% | -4.95% | -1.00% | -3.54% | -4.24% | 10.55% | 0.09% | -4.93% | -7.37% |
| 2014 | -0.51% | 5.17% | 1.78% | 1.71% | 2.94% | 4.20% | -1.95% | 4.92% | -3.64% | 2.56% | 1.90% | -2.84% | 16.95% |
| 2013 | 8.27% | 2.66% | 3.55% | 2.83% | -0.43% | -1.08% | 5.53% | -4.47% | 4.40% | 4.73% | 1.97% | 2.56% | 34.37% |
Комиссия
Комиссия Brian's Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brian's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Brian's Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.40 | 0.81 | 1.11 | 0.60 | 1.29 |
O Realty Income Corporation | 1.48 | 2.10 | 1.27 | 0.82 | 4.28 |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.33 | 1.91 | 1.25 | 1.68 | 4.26 |
MO Altria Group, Inc. | 0.88 | 1.18 | 1.19 | 0.93 | 3.69 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.75 | 1.18 | 1.14 | 0.99 | 2.16 |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 1.01 | 1.45 | 1.19 | 1.21 | 2.99 |
ENB Enbridge Inc. | 2.34 | 3.35 | 1.40 | 1.23 | 11.16 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 1.48 | 2.17 | 1.27 | 2.08 | 5.92 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.15 | 2.88 | 1.35 | 2.98 | 7.20 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 2.33 | 2.85 | 1.42 | 2.63 | 9.35 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.27 | 2.95 | 1.40 | 2.81 | 10.56 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.68 | 2.23 | 1.30 | 2.12 | 7.37 |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 2.35 | 3.19 | 1.41 | 1.42 | 15.42 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.75 | 2.18 | 1.29 | 1.42 | 7.48 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.90 | 1.66 | 1.21 | 1.13 | 3.31 |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 1.34 | 1.88 | 1.24 | 0.84 | 6.29 |
MVO MV Oil Trust | -0.45 | -0.44 | 0.95 | -0.36 | -0.88 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 2.88 | 6.81 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.77 | 2.52 | 1.33 | 3.06 | 12.56 |
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian's Portfolio | 7.08% | 7.30% | 6.99% | 5.34% | 6.52% | 6.51% | 7.33% | 5.46% | 5.52% | 7.21% | 5.79% | 5.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.43% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
O Realty Income Corporation | 5.04% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.74% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
MO Altria Group, Inc. | 7.95% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.05% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 5.90% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 11.08% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
ENB Enbridge Inc. | 6.49% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 19.04% | 16.82% | 9.88% | 6.03% | 9.22% | 7.70% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 3.49% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% | 2.44% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.09% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.51% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.41% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.90% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.80% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 6.66% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% | 7.07% | 6.79% |
MVO MV Oil Trust | 15.85% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.98% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.01% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Brian's Portfolio показал максимальную просадку в 51.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 27 нояб. 2020 г. | 218 |
| -25.27% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 342 |
| -23.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -22.92% | 4 мар. 2011 г. | 148 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 231 |
| -21.39% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian's Portfolio составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| MVO | NRIM | ARLP | MO | O | OHI | ABR | GLAD | EPD | GAIN | CNQ | ENB | ARCC | SOXL | QQQX | USA | XLK | TQQQ | IWY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVO | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.36 | 0.18 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| NRIM | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| ARLP | 0.28 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| MO | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
| O | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.63 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| OHI | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.63 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| ABR | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| GLAD | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.51 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| EPD | 0.36 | 0.21 | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| GAIN | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.51 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.41 |
| CNQ | 0.41 | 0.23 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.49 | 0.31 | 1.00 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| ENB | 0.30 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.51 | 0.31 | 0.55 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| ARCC | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| SOXL | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
| QQQX | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.67 | 1.00 | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| USA | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
| XLK | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.84 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| TQQQ | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| IWY | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.