PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brian's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSQAX 3.75%TQQQ 8%SOXL 8%ABR 6.5%O 6.5%OHI 6.5%IWY 4.5%XLK 4.5%GAIN 3.75%NRIM 3.75%GLAD 3.75%USA 3.75%QQQX 3.75%ARCC 3.75%ASY.L 3.75%MO 3%CNQ 2.5%ARLP 2.5%ENB 2.5%MVO 2.5%EPD 2.5%MPW 2.5%INSW 2.5%RIO 2.5%SUN 2.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate
6.50%
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services
3.75%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
Energy
2.50%
ASY.L
Andrews Sykes Group plc
Industrials
3.75%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
Energy
2.50%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
Multistrategy
3.75%
ENB
Enbridge Inc.
Energy
2.50%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Energy
2.50%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
Financial Services
3.75%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
Financial Services
3.75%
INSW
International Seaways, Inc.
Energy
2.50%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
4.50%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
3%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
Real Estate
2.50%
MVO
MV Oil Trust
Energy
2.50%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
Financial Services
3.75%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
6.50%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
Real Estate
6.50%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
Financial Services
3.75%
RIO
Rio Tinto Group
Basic Materials
2.50%
SOXL
8%
SUN
2.50%
TQQQ
8%
USA
3.75%
XLK
4.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
418.03%
170.68%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты INSW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Brian's Portfolio16.31%-3.06%1.06%16.94%18.85%N/A
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
2.49%-5.10%3.52%-1.28%9.84%18.30%
O
Realty Income Corporation
-3.24%-7.59%2.04%-1.91%-0.75%5.77%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
33.50%-5.75%18.54%33.33%6.54%7.76%
MO
Altria Group, Inc.
42.16%-3.91%20.02%42.09%9.21%7.09%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
-5.45%-13.33%-12.11%-5.04%19.34%11.56%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
36.66%-7.89%14.13%46.04%28.91%4.82%
ENB
Enbridge Inc.
23.20%-4.87%23.13%23.06%7.88%3.96%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
7.00%0.32%5.44%7.00%10.33%18.26%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
39.26%-9.39%42.56%35.93%19.20%15.30%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
41.53%5.44%28.58%43.68%16.13%15.23%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
36.57%4.27%11.51%36.74%20.24%17.94%
XLK
23.23%1.06%3.67%23.50%21.49%N/A
USA
20.99%-3.20%8.96%20.99%11.15%N/A
TQQQ
65.52%6.50%12.39%66.67%31.20%N/A
SOXL
-12.59%-4.18%-52.88%-10.04%8.30%N/A
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
22.64%4.68%12.32%24.85%9.41%10.59%
MVO
MV Oil Trust
-21.09%-10.39%-3.97%-20.70%20.35%6.87%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
26.49%-4.20%12.45%27.80%9.83%5.82%
ARCC
Ares Capital Corporation
16.99%0.34%8.72%18.58%12.98%13.47%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-13.56%-7.16%-16.63%-13.74%-21.96%-5.24%
INSW
International Seaways, Inc.
-19.31%-18.61%-42.02%-23.94%10.34%N/A
RIO
Rio Tinto Group
-15.60%-6.28%-9.12%-14.88%8.50%10.76%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
-5.57%-5.99%-7.13%-5.36%2.74%1.04%
ASY.L
Andrews Sykes Group plc
-15.94%-3.75%-9.50%-15.75%2.50%11.89%
SUN
-9.23%-5.44%-5.92%-8.67%19.90%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.54%5.14%4.09%-3.74%7.51%3.54%-0.29%1.21%3.47%-3.68%4.52%16.31%
202312.77%-1.79%3.29%-2.00%5.83%8.46%7.03%-4.97%-3.61%-4.53%11.32%9.22%46.41%
2022-4.56%-1.61%4.34%-9.20%2.43%-12.01%15.34%-5.75%-13.37%9.03%9.11%-8.99%-18.25%
20211.37%7.42%3.12%5.74%2.08%5.46%1.20%2.24%-3.67%7.66%0.91%5.03%45.38%
2020-1.46%-10.82%-27.89%20.99%7.55%5.49%6.68%9.04%-7.05%-2.00%20.75%7.10%19.22%
201914.10%5.01%3.58%6.28%-10.12%7.20%2.90%-2.07%3.48%4.50%5.16%4.42%52.07%
20184.07%-3.77%-0.90%0.00%9.16%0.31%3.81%5.04%-0.78%-7.95%0.57%-9.44%-1.42%
20175.35%3.13%2.78%2.89%2.14%-0.68%3.31%0.16%4.09%3.51%1.03%2.32%34.33%
20166.62%6.62%

Комиссия

Комиссия Brian's Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии CSQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brian's Portfolio составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Brian's Portfolio, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brian's Portfolio, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brian's Portfolio, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brian's Portfolio, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brian's Portfolio, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brian's Portfolio, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brian's Portfolio, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.952.10
Коэффициент Сортино Brian's Portfolio, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.362.80
Коэффициент Омега Brian's Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.171.39
Коэффициент Кальмара Brian's Portfolio, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.363.09
Коэффициент Мартина Brian's Portfolio, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.8713.49
Brian's Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.070.341.050.090.26
O
Realty Income Corporation
-0.19-0.140.98-0.13-0.40
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
1.792.621.342.1711.18
MO
Altria Group, Inc.
2.373.521.472.2512.70
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
-0.21-0.120.99-0.21-0.45
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
1.542.051.291.967.02
ENB
Enbridge Inc.
1.622.351.281.076.98
GAIN
Gladstone Investment Corporation
0.380.631.080.551.35
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
0.971.661.201.664.32
GLAD
Gladstone Capital Corporation
2.332.851.423.489.48
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.062.671.382.649.96
XLK
1.051.491.201.374.70
USA
1.512.101.271.479.49
TQQQ
1.231.721.231.395.21
SOXL
-0.120.531.07-0.20-0.35
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
1.602.171.291.537.90
MVO
MV Oil Trust
-0.68-0.810.90-0.57-1.26
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
2.022.881.372.2910.15
ARCC
Ares Capital Corporation
1.472.081.272.4410.02
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-0.190.211.03-0.16-0.61
INSW
International Seaways, Inc.
-0.66-0.810.91-0.43-1.11
RIO
Rio Tinto Group
-0.68-0.860.90-0.87-1.57
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
-0.65-0.680.85-0.61-2.47
ASY.L
Andrews Sykes Group plc
-0.88-1.130.84-0.70-1.70
SUN
-0.37-0.380.96-0.43-0.74

Brian's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
2.10
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель6.39%6.94%6.30%5.34%5.94%5.45%6.02%4.86%5.16%5.75%4.85%4.40%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.50%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%7.51%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%6.24%
MO
Altria Group, Inc.
5.53%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.22%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%1.62%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.90%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%5.93%
ENB
Enbridge Inc.
6.44%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
12.33%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.22%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.70%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
XLK
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
USA
10.20%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%
TQQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SOXL
0.89%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
6.89%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%6.79%
MVO
MV Oil Trust
18.74%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%13.55%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.71%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.98%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
11.92%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%
INSW
International Seaways, Inc.
17.74%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
7.42%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
0.00%1.34%1.37%9.06%13.23%4.76%0.00%0.48%0.11%0.00%1.51%0.00%
ASY.L
Andrews Sykes Group plc
5.22%12.03%6.26%4.73%7.47%3.84%4.95%4.29%5.50%7.50%7.74%5.55%
SUN
6.79%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.67%
-2.62%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Portfolio показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Brian's Portfolio составляет 5.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16511 нояб. 2020 г.188
-26.04%13 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.1689 июн. 2023 г.362
-22.69%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.4222 февр. 2019 г.125
-13.49%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.96
-12.94%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.7323 мая 2018 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Portfolio составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.20%
3.79%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ASY.LMVOCSQAXINSWMOARLPNRIMOHIOSUNMPWRIOGLADGAINCNQABREPDENBARCCSOXLQQQXXLKTQQQIWYUSA
ASY.L1.000.080.030.070.100.090.070.100.100.100.120.210.120.110.150.110.120.180.120.130.150.140.150.150.16
MVO0.081.000.080.220.100.250.160.100.100.190.080.210.170.150.360.190.330.250.180.110.130.110.100.110.18
CSQAX0.030.081.000.150.120.140.130.120.100.180.100.190.150.140.150.140.200.160.190.230.240.250.260.260.25
INSW0.070.220.151.000.160.290.230.130.060.230.130.260.170.200.350.190.290.260.220.180.140.150.160.150.23
MO0.100.100.120.161.000.210.240.280.330.200.310.220.230.230.220.260.270.310.270.130.160.170.160.200.28
ARLP0.090.250.140.290.211.000.250.150.130.300.150.300.230.220.370.220.380.320.260.200.170.190.190.190.27
NRIM0.070.160.130.230.240.251.000.220.190.220.260.250.320.300.260.350.260.260.340.280.250.250.250.240.36
OHI0.100.100.120.130.280.150.221.000.600.190.550.160.280.260.170.360.240.310.320.180.240.230.240.260.31
O0.100.100.100.060.330.130.190.601.000.200.590.170.320.290.140.370.230.340.330.190.260.260.260.290.33
SUN0.100.190.180.230.200.300.220.190.201.000.210.280.280.270.370.280.460.390.310.230.240.240.240.250.33
MPW0.120.080.100.130.310.150.260.550.590.211.000.210.300.290.180.400.250.330.330.250.290.280.290.300.36
RIO0.210.210.190.260.220.300.250.160.170.280.211.000.260.280.450.270.360.400.340.410.340.390.390.380.40
GLAD0.120.170.150.170.230.230.320.280.320.280.300.261.000.560.290.390.330.330.520.310.330.320.310.330.40
GAIN0.110.150.140.200.230.220.300.260.290.270.290.280.561.000.280.380.300.320.500.320.360.340.350.360.42
CNQ0.150.360.150.350.220.370.260.170.140.370.180.450.290.281.000.320.520.550.330.300.270.290.290.290.39
ABR0.110.190.140.190.260.220.350.360.370.280.400.270.390.380.321.000.330.360.450.330.340.330.350.350.40
EPD0.120.330.200.290.270.380.260.240.230.460.250.360.330.300.520.331.000.530.360.290.300.300.300.300.39
ENB0.180.250.160.260.310.320.260.310.340.390.330.400.330.320.550.360.531.000.380.280.350.330.330.340.42
ARCC0.120.180.190.220.270.260.340.320.330.310.330.340.520.500.330.450.360.381.000.360.390.390.390.410.45
SOXL0.130.110.230.180.130.200.280.180.190.230.250.410.310.320.300.330.290.280.361.000.680.860.840.790.61
QQQX0.150.130.240.140.160.170.250.240.260.240.290.340.330.360.270.340.300.350.390.681.000.760.780.780.64
XLK0.140.110.250.150.170.190.250.230.260.240.280.390.320.340.290.330.300.330.390.860.761.000.960.960.67
TQQQ0.150.100.260.160.160.190.250.240.260.240.290.390.310.350.290.350.300.330.390.840.780.961.000.980.68
IWY0.150.110.260.150.200.190.240.260.290.250.300.380.330.360.290.350.300.340.410.790.780.960.981.000.69
USA0.160.180.250.230.280.270.360.310.330.330.360.400.400.420.390.400.390.420.450.610.640.670.680.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2016 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab