Brian's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
Brian's Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.72% с начала года и доходность в 17.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Brian's Portfolio | 14.08% | 0.32% | 12.71% | 23.83% | 21.87% | 17.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -8.64% | -8.50% | 0.71% | -9.02% | 12.31% | 16.82% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 21.87% | 6.85% | 28.71% | 21.12% | 7.99% | 7.61% |
MO Altria Group, Inc. | 28.96% | 7.42% | 29.41% | 19.40% | 8.46% | 8.40% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 7.42% | -2.41% | 9.41% | 21.56% | 29.59% | 9.30% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 27.89% | 4.95% | 24.43% | 53.22% | 18.10% | 2.33% |
ENB Enbridge Inc. | 4.75% | 2.80% | 5.07% | 6.53% | 8.77% | 2.37% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 2.80% | 1.23% | -0.17% | 18.71% | 14.88% | 17.07% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 27.90% | 28.71% | 36.51% | 58.01% | 18.89% | 15.37% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 17.28% | 4.29% | 15.33% | 18.97% | 14.33% | 11.52% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 17.40% | -4.88% | 12.38% | 28.15% | 19.14% | 16.94% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.95% | 0.52% | 8.04% | 10.84% | 11.60% | 11.98% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 25.72% | -15.03% | 14.97% | 49.76% | 30.14% | 34.56% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 27.15% | -27.38% | 17.39% | 51.48% | 26.32% | 38.36% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.63% | -2.15% | 6.84% | 5.43% | 8.52% | 9.80% |
MVO MV Oil Trust | -13.80% | 3.53% | -16.99% | -10.12% | 18.56% | 1.95% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 16.39% | 1.86% | 11.89% | 18.22% | 7.68% | 3.94% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 0.97% | 5.80% | 15.63% | 13.00% | 12.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.89% | 3.38% | 4.65% | -3.03% | 6.54% | 3.39% | 14.08% | ||||||
| 2023 | 10.32% | -2.44% | 2.22% | -0.60% | 2.72% | 7.23% | 6.41% | -3.52% | -2.86% | -3.73% | 10.02% | 7.33% | 36.56% |
| 2022 | -1.72% | -0.88% | 6.34% | -7.33% | 2.44% | -11.28% | 14.10% | -4.22% | -13.21% | 10.55% | 6.96% | -7.26% | -9.25% |
| 2021 | 2.35% | 8.65% | 4.34% | 6.28% | 3.59% | 6.96% | 0.23% | 2.56% | -1.08% | 7.77% | -0.47% | 5.62% | 57.40% |
| 2020 | -1.77% | -11.38% | -30.01% | 20.92% | 6.80% | 4.87% | 3.29% | 7.99% | -7.43% | -0.28% | 20.87% | 5.77% | 8.61% |
| 2019 | 12.65% | 5.53% | 2.99% | 5.33% | -9.50% | 5.70% | 2.59% | -2.27% | 4.06% | 1.24% | 4.82% | 3.65% | 41.58% |
| 2018 | 2.68% | -4.46% | -0.61% | 1.34% | 8.81% | 0.82% | 3.55% | 4.29% | -1.15% | -7.15% | -1.24% | -9.25% | -3.71% |
| 2017 | 4.11% | 2.34% | 2.30% | 2.65% | -0.06% | -1.50% | 2.25% | -0.41% | 4.56% | 2.68% | 2.11% | 3.71% | 27.53% |
| 2016 | -5.84% | 0.16% | 8.60% | 2.65% | 2.33% | 3.37% | 6.81% | 3.34% | 1.67% | -2.52% | 2.48% | 4.22% | 29.93% |
| 2015 | -1.74% | 5.70% | -2.01% | -0.38% | -0.09% | -4.95% | -1.00% | -3.54% | -4.24% | 10.55% | 0.09% | -4.93% | -7.37% |
| 2014 | -0.51% | 5.17% | 1.78% | 1.71% | 2.94% | 4.20% | -1.95% | 4.92% | -3.64% | 2.56% | 1.90% | -2.84% | 16.95% |
| 2013 | 8.27% | 2.65% | 3.55% | 2.82% | -0.44% | -1.08% | 5.52% | -4.48% | 4.39% | 4.73% | 1.96% | 2.56% | 34.29% |
Комиссия
Комиссия Brian's Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brian's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.19 | 0.02 | 1.00 | -0.30 | -0.50 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 0.94 | 1.42 | 1.18 | 1.24 | 3.11 |
MO Altria Group, Inc. | 1.15 | 1.56 | 1.24 | 0.92 | 3.82 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.71 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 2.84 |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 2.02 | 2.62 | 1.34 | 2.33 | 6.33 |
ENB Enbridge Inc. | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.79 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 1.11 | 1.81 | 1.21 | 1.31 | 4.72 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.87 | 2.62 | 1.32 | 2.39 | 5.01 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 1.28 | 1.66 | 1.23 | 1.36 | 3.27 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.70 | 2.31 | 1.30 | 1.94 | 9.63 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.62 | 0.98 | 1.12 | 0.37 | 1.58 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.97 | 1.47 | 1.19 | 0.73 | 4.39 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.63 | 1.34 | 1.16 | 0.67 | 2.40 |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.33 | 0.56 | 1.07 | 0.20 | 0.87 |
MVO MV Oil Trust | -0.34 | -0.28 | 0.97 | -0.30 | -0.68 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.76 | 2.50 | 1.31 | 3.15 | 7.88 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 3.54 | 10.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian's Portfolio | 7.20% | 7.29% | 6.95% | 5.30% | 6.52% | 6.49% | 7.32% | 5.45% | 5.52% | 7.21% | 5.79% | 5.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.20% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 7.50% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
MO Altria Group, Inc. | 7.87% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.27% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 5.90% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 11.01% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
ENB Enbridge Inc. | 7.31% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.61% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 3.39% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% | 2.44% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.49% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.55% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 10.21% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.90% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.71% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 6.98% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% | 7.07% | 6.79% |
MVO MV Oil Trust | 17.14% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.87% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian's Portfolio показал максимальную просадку в 51.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Brian's Portfolio составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 27 нояб. 2020 г. | 218 |
| -25.27% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 342 |
| -23.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -22.95% | 4 мар. 2011 г. | 148 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 231 |
| -21.4% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 170 | 6 июн. 2023 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian's Portfolio составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MVO | NRIM | ARLP | MO | O | ABR | OHI | GLAD | EPD | GAIN | CNQ | ENB | ARCC | QQQX | SOXL | USA | XLK | TQQQ | IWY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVO | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.36 | 0.18 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| NRIM | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| ARLP | 0.28 | 0.19 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| MO | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.34 |
| O | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.63 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| ABR | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| OHI | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.63 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| GLAD | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.51 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| EPD | 0.36 | 0.21 | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| GAIN | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.51 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.41 |
| CNQ | 0.41 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.49 | 0.31 | 1.00 | 0.55 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| ENB | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.51 | 0.31 | 0.55 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.42 |
| ARCC | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| QQQX | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| SOXL | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.84 | 0.83 | 0.77 |
| USA | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
| XLK | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.75 | 0.84 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| TQQQ | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.77 | 0.83 | 0.70 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| IWY | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |