PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brian's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ABR 5.26%O 5.26%OHI 5.26%MO 5.26%CNQ 5.26%ARLP 5.26%ENB 5.26%GAIN 5.26%NRIM 5.26%GLAD 5.26%IWY 5.26%XLK 5.26%USA 5.26%TQQQ 5.26%SOXL 5.26%QQQX 5.26%MVO 5.26%EPD 5.26%ARCC 5.26%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate
5.26%
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services
5.26%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
Energy
5.26%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
Energy
5.26%
ENB
Enbridge Inc.
Energy
5.26%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Energy
5.26%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
Financial Services
5.26%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
Financial Services
5.26%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
5.26%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
5.26%
MVO
MV Oil Trust
Energy
5.26%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
Financial Services
5.26%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
5.26%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
Real Estate
5.26%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
Financial Services
5.26%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged
5.26%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
5.26%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
Financial Services
5.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
5.26%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.25%
13.50%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

Brian's Portfolio на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 22.14% с начала года и доходность в 19.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.91%4.70%13.50%33.69%14.40%11.99%
Brian's Portfolio22.14%6.53%18.25%37.30%23.59%19.57%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
8.90%11.98%31.16%19.23%13.85%19.60%
O
Realty Income Corporation
12.16%-0.96%22.04%29.99%0.72%8.80%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
38.10%-1.00%35.67%27.49%7.34%8.98%
MO
Altria Group, Inc.
23.55%-6.26%21.41%17.99%11.96%7.34%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
18.72%17.48%-2.86%20.40%31.36%13.91%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
31.07%9.44%27.47%24.60%22.80%5.40%
ENB
Enbridge Inc.
20.46%2.06%24.43%35.92%10.02%5.47%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
6.58%14.33%6.58%30.53%13.70%18.55%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
26.40%5.69%57.67%80.08%18.20%13.43%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
22.31%8.23%25.88%41.04%14.46%14.07%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
27.23%4.99%15.03%39.83%21.34%18.31%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
20.54%6.29%12.76%35.92%24.33%21.46%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
22.62%5.24%10.01%35.60%13.59%13.86%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
48.12%15.44%27.43%93.99%37.16%38.49%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
23.82%20.23%-6.42%88.43%27.18%42.36%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
14.79%3.89%11.34%20.68%9.91%10.70%
MVO
MV Oil Trust
-6.81%10.74%6.33%-11.75%22.44%4.97%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
18.05%1.03%5.07%15.49%9.64%5.40%
ARCC
Ares Capital Corporation
14.12%6.32%10.11%22.85%13.42%13.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%3.37%4.53%-3.04%6.54%3.28%1.02%1.72%2.59%22.14%
202310.32%-2.43%2.12%-0.60%2.72%7.13%6.40%-3.52%-2.96%-3.73%10.02%7.22%36.01%
2022-1.71%-0.88%6.34%-7.33%2.44%-11.27%14.11%-4.21%-13.21%10.55%6.97%-6.43%-8.40%
20212.35%8.66%4.35%6.28%3.59%6.97%0.23%2.56%-1.08%7.78%-0.47%5.62%57.48%
2020-1.77%-11.38%-30.01%20.92%6.80%4.87%3.28%7.99%-7.43%-0.28%20.87%5.77%8.61%
201912.65%5.53%2.99%5.33%-9.50%5.70%2.59%-2.27%4.07%1.24%4.83%3.65%41.60%
20182.68%-4.46%-0.61%1.34%8.81%0.82%3.55%4.29%-1.15%-7.15%-1.24%-9.25%-3.70%
20174.11%2.34%2.30%2.65%-0.06%-1.49%2.25%-0.41%4.56%2.68%2.11%3.72%27.54%
2016-5.84%0.16%8.60%2.65%2.33%3.37%6.81%3.34%1.67%-2.52%2.48%4.23%29.93%
2015-1.74%5.70%-2.01%-0.38%-0.09%-4.95%-1.00%-3.54%-4.24%10.55%0.09%-4.93%-7.37%
2014-0.51%5.17%1.78%1.71%2.94%4.20%-1.95%4.92%-3.64%2.56%1.90%-2.84%16.95%
20138.27%2.66%3.55%2.83%-0.43%-1.08%5.53%-4.47%4.40%4.73%1.97%2.56%34.37%

Комиссия

Комиссия Brian's Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brian's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Brian's Portfolio, с текущим значением в 5050
Brian's Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Brian's Portfolio, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brian's Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brian's Portfolio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brian's Portfolio, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brian's Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Brian's Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brian's Portfolio, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brian's Portfolio, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brian's Portfolio, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brian's Portfolio, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brian's Portfolio, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.400.811.110.601.29
O
Realty Income Corporation
1.482.101.270.824.28
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
1.331.911.251.684.26
MO
Altria Group, Inc.
0.881.181.190.933.69
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
0.751.181.140.992.16
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
1.011.451.191.212.99
ENB
Enbridge Inc.
2.343.351.401.2311.16
GAIN
Gladstone Investment Corporation
1.482.171.272.085.92
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
2.152.881.352.987.20
GLAD
Gladstone Capital Corporation
2.332.851.422.639.35
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.272.951.402.8110.56
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.231.302.127.37
USA
Liberty All-Star Equity Fund
2.353.191.411.4215.42
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.752.181.291.427.48
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.901.661.211.133.31
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
1.341.881.240.846.29
MVO
MV Oil Trust
-0.45-0.440.95-0.36-0.88
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
1.341.981.242.886.81
ARCC
Ares Capital Corporation
1.772.521.333.0612.56

Коэффициент Шарпа

Brian's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.41
2.63
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian's Portfolio7.08%7.30%6.99%5.34%6.52%6.51%7.33%5.46%5.52%7.21%5.79%5.08%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.43%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
O
Realty Income Corporation
5.04%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
6.74%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%6.24%
MO
Altria Group, Inc.
7.95%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
4.05%4.17%6.29%3.69%5.14%3.42%5.90%2.34%2.19%3.20%2.58%1.60%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
11.08%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%5.93%
ENB
Enbridge Inc.
6.49%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
19.04%16.82%9.88%6.03%9.22%7.70%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.49%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.09%9.15%8.40%6.71%8.95%8.44%11.48%9.10%8.93%11.47%10.14%8.76%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.51%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.41%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.28%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.80%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
6.66%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%6.79%
MVO
MV Oil Trust
15.85%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%13.55%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.98%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.01%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Portfolio показал максимальную просадку в 51.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.83%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.218
-25.27%3 мар. 2015 г.22420 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.342
-23.61%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-22.92%4 мар. 2011 г.1483 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.231
-21.39%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.296

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Portfolio составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.36%
2.82%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MVONRIMARLPMOOOHIABRGLADEPDGAINCNQENBARCCSOXLQQQXUSAXLKTQQQIWY
MVO1.000.150.280.110.100.120.170.200.360.180.410.300.230.180.180.230.170.170.19
NRIM0.151.000.200.180.150.200.260.270.210.260.230.210.280.270.250.310.250.260.26
ARLP0.280.201.000.180.150.160.200.230.400.230.370.320.280.240.230.310.240.240.25
MO0.110.180.181.000.340.310.220.220.240.240.220.310.280.220.260.330.290.280.33
O0.100.150.150.341.000.630.320.290.230.290.180.300.350.250.300.350.320.330.37
OHI0.120.200.160.310.631.000.320.290.240.290.220.310.340.250.300.350.310.320.35
ABR0.170.260.200.220.320.321.000.310.290.310.270.290.360.310.320.360.320.340.33
GLAD0.200.270.230.220.290.290.311.000.290.510.300.300.470.340.350.410.360.360.37
EPD0.360.210.400.240.230.240.290.291.000.270.490.510.360.330.330.410.330.340.36
GAIN0.180.260.230.240.290.290.310.510.271.000.310.310.480.360.370.410.390.390.41
CNQ0.410.230.370.220.180.220.270.300.490.311.000.550.380.380.340.450.370.370.39
ENB0.300.210.320.310.300.310.290.300.510.310.551.000.390.340.380.440.380.390.41
ARCC0.230.280.280.280.350.340.360.470.360.480.380.391.000.420.430.480.450.450.47
SOXL0.180.270.240.220.250.250.310.340.330.360.380.340.421.000.670.630.840.830.78
QQQX0.180.250.230.260.300.300.320.350.330.370.340.380.430.671.000.650.750.770.76
USA0.230.310.310.330.350.350.360.410.410.410.450.440.480.630.651.000.690.700.72
XLK0.170.250.240.290.320.310.320.360.330.390.370.380.450.840.750.691.000.960.94
TQQQ0.170.260.240.280.330.320.340.360.340.390.370.390.450.830.770.700.961.000.96
IWY0.190.260.250.330.370.350.330.370.360.410.390.410.470.780.760.720.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.