PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Brian's Portfolio

Распределение активов


QQQX 15.2%TQQQ 10%SOXL 10%ABR 7.3%O 7.3%OHI 7.3%CNQ 5%ARLP 5%ENB 5%IWY 5%XLK 5%USA 5%GAIN 3.3%NRIM 3.3%GLAD 3.3%MO 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
Financial Services

15.20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

10%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate

7.30%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

7.30%

OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
Real Estate

7.30%

CNQ
Canadian Natural Resources Limited
Energy

5%

ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
Energy

5%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

5%

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

5%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

5%

USA
Liberty All-Star Equity Fund
Financial Services

5%

GAIN
Gladstone Investment Corporation
Financial Services

3.30%

NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
Financial Services

3.30%

GLAD
Gladstone Capital Corporation
Financial Services

3.30%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,541.44%
346.61%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

Brian's Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.54% с начала года и доходность в 21.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Brian's Portfolio7.54%8.85%19.78%46.13%23.62%21.39%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-12.07%0.36%-14.75%0.51%10.53%16.92%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.48%-4.26%-13.88%-0.46%6.69%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.46%9.38%-0.98%25.34%5.98%7.38%
MO
Altria Group, Inc.
1.29%1.84%-3.06%-4.03%2.78%7.28%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
10.00%12.63%13.51%28.32%27.18%11.61%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
-8.16%-7.41%0.64%2.93%8.38%0.95%
ENB
Enbridge Inc.
-3.39%-1.97%-0.08%-4.96%5.14%2.91%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
-1.67%-3.98%18.45%16.71%13.84%15.98%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
-15.19%-3.98%17.36%-2.26%9.51%10.44%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
-3.65%-3.47%4.23%11.43%11.53%9.97%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
10.99%7.87%19.76%52.16%20.30%16.85%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%6.62%20.13%54.96%25.50%20.86%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.69%3.81%14.89%20.07%13.31%11.84%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
24.52%19.93%50.46%190.38%37.80%36.75%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
53.92%50.56%101.99%224.23%41.71%43.93%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
4.58%5.95%7.21%11.92%8.86%10.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.20%6.47%
2023-4.86%-5.47%-5.62%13.76%10.15%

Коэффициент Шарпа

Brian's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.20

Коэффициент Шарпа Brian's Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.20
2.44
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian's Portfolio6.56%6.17%6.18%4.35%5.02%5.21%5.85%4.67%5.23%5.39%4.28%4.18%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.33%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
8.65%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%6.24%
MO
Altria Group, Inc.
9.40%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
3.79%4.17%6.29%3.69%5.14%3.42%4.52%2.34%2.19%3.20%2.58%1.60%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
14.89%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%5.93%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
15.41%16.57%9.08%5.34%9.22%7.42%9.68%7.77%8.87%9.68%11.00%7.30%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
4.95%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.79%9.15%8.41%6.72%8.96%8.45%11.49%9.11%8.93%11.47%10.14%8.76%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.61%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.24%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.01%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.33%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
6.94%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%6.79%

Комиссия

Комиссия Brian's Portfolio составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.99%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Brian's Portfolio
2.20
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.01
O
Realty Income Corporation
-0.66
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
1.14
MO
Altria Group, Inc.
-0.21
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
1.00
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
0.13
ENB
Enbridge Inc.
-0.18
GAIN
Gladstone Investment Corporation
0.83
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
-0.06
GLAD
Gladstone Capital Corporation
0.63
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
3.43
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
USA
Liberty All-Star Equity Fund
1.30
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
4.01
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.83
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NRIMARLPMOABROOHIGLADCNQGAINENBQQQXSOXLUSAXLKTQQQIWY
NRIM1.000.190.190.250.150.200.270.240.270.210.250.270.310.250.260.27
ARLP0.191.000.180.210.150.170.240.370.230.330.230.250.310.240.240.25
MO0.190.181.000.220.340.310.220.230.250.310.270.240.340.310.300.35
ABR0.250.210.221.000.320.320.310.280.310.290.320.310.360.330.340.34
O0.150.150.340.321.000.630.290.190.300.300.310.260.360.340.340.38
OHI0.200.170.310.320.631.000.290.230.300.310.300.260.350.320.320.36
GLAD0.270.240.220.310.290.291.000.300.510.300.360.350.410.360.360.38
CNQ0.240.370.230.280.190.230.301.000.320.560.350.390.450.380.380.40
GAIN0.270.230.250.310.300.300.510.321.000.310.380.370.420.400.400.42
ENB0.210.330.310.290.300.310.300.560.311.000.390.350.440.400.400.42
QQQX0.250.230.270.320.310.300.360.350.380.391.000.660.650.750.770.76
SOXL0.270.250.240.310.260.260.350.390.370.350.661.000.640.840.830.77
USA0.310.310.340.360.360.350.410.450.420.440.650.641.000.700.710.73
XLK0.250.240.310.330.340.320.360.380.400.400.750.840.701.000.960.94
TQQQ0.260.240.300.340.340.320.360.380.400.400.770.830.710.961.000.96
IWY0.270.250.350.340.380.360.380.400.420.420.760.770.730.940.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Portfolio показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.1172 сент. 2020 г.137
-33.65%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.382
-29.26%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.1099 мар. 2012 г.266
-26.11%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-22.52%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.320

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Portfolio составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.03%
3.47%
Brian's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев