Diversified Portfolio (Optimised v2)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.98%
ALE ALLETE, Inc.	Utilities	3.66%
AVVIY Aviva plc	Financial Services	3.74%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	3.69%
BHP BHP Group	Basic Materials	3.70%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3.69%
DRCT Direct Digital Holdings Inc	Communication Services	10.09%
ESEA Euroseas Ltd	Industrials	3.75%
FOR Forestar Group Inc.	Real Estate	3.84%
GCT GigaCloud Technology Inc	Technology	3.89%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	3.72%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	3.78%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.69%
MGNX MacroGenics, Inc.	Healthcare	8.71%
NSRGY Nestlé S.A.	Consumer Defensive	3.71%
O Realty Income Corporation	Real Estate	3.76%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	9.90%
SRE Sempra Energy	Utilities	3.74%
SUN Sunoco LP	Energy	3.76%
SURG SurgePays, Inc.	Technology	3.72%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	3.71%
VIRC Virco Mfg. Corporation	Consumer Cyclical	3.77%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio (Optimised v2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2022 г., начальной даты GCT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Diversified Portfolio (Optimised v2)	0.60%	0.50%	-3.56%	-13.67%	0.46%	21.99%	—	—
Активы портфеля:
SMCI Super Micro Computer, Inc.	3.15%	-24.32%	-20.67%	-55.77%	-33.83%	27.24%	42.44%	21.17%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	-4.52%	-29.34%	-21.52%	-30.62%	-1.21%	-2.83%	9.61%
GCT GigaCloud Technology Inc	-2.47%	5.12%	14.00%	64.69%	204.01%	91.07%	—	—
GM General Motors Company	-3.33%	-5.90%	-10.59%	22.74%	52.73%	27.32%	5.45%	11.56%
MGNX MacroGenics, Inc.	5.86%	61.58%	90.68%	79.53%	151.64%	-25.88%	-37.52%	-17.02%
DRCT Direct Digital Holdings Inc	-1.38%	-23.97%	-78.54%	-95.62%	-97.89%	-83.52%	—	—
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
BAC Bank of America Corporation	0.22%	-0.62%	-9.71%	-1.11%	20.65%	23.14%	7.14%	16.38%
AVVIY Aviva plc	0.03%	-3.26%	-8.62%	-8.28%	24.23%	26.06%	15.69%	9.36%
TM Toyota Motor Corporation	-1.27%	-10.84%	-3.29%	8.66%	18.48%	16.01%	8.76%	10.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +53.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Diversified Portfolio (Optimised v2) закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 10 мая 2024 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.98%	1.72%	-2.46%	0.19%									-3.56%
2025	-2.58%	0.40%	-7.89%	5.13%	0.02%	4.47%	5.85%	1.80%	-0.03%	2.86%	-11.97%	-1.36%	-4.78%
2024	11.96%	23.99%	-2.82%	-10.12%	-6.02%	1.07%	0.43%	-7.69%	-1.70%	-0.82%	-3.11%	-5.57%	-4.77%
2023	15.12%	-5.49%	-0.54%	-0.67%	10.70%	5.57%	6.07%	-2.24%	-1.65%	-3.23%	53.08%	19.60%	126.98%
2022								-5.89%	-12.02%	14.05%	12.80%	-5.51%	0.65%

Метрики бенчмарка

Diversified Portfolio (Optimised v2): годовая альфа составляет 10.82%, бета — 1.08, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 19.08.2022.

Портфель участвовал в 136.47% роста S&P 500 Index и в 102.81% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 10.82%

Бета: 1.08

R²: 0.28

Участие в росте: 136.47%

Участие в снижении: 102.81%

Комиссия

Комиссия Diversified Portfolio (Optimised v2) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Diversified Portfolio (Optimised v2) имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.88	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	1.37	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.21	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	1.39	-1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.12	6.43	-6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMCI Super Micro Computer, Inc.	23	-0.43	-0.14	0.98	-0.51	-1.01
CRM salesforce.com, inc.	8	-0.87	-1.13	0.86	-0.79	-1.64
GCT GigaCloud Technology Inc	95	2.60	3.62	1.42	8.56	20.15
GM General Motors Company	84	1.52	2.40	1.31	3.44	10.11
MGNX MacroGenics, Inc.	86	1.57	2.83	1.30	4.44	8.89
DRCT Direct Digital Holdings Inc	5	-0.64	-2.76	0.69	-0.99	-1.43
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
BAC Bank of America Corporation	63	0.77	1.11	1.17	1.21	3.25
AVVIY Aviva plc	69	0.97	1.39	1.20	1.82	4.79
TM Toyota Motor Corporation	60	0.60	1.14	1.14	1.12	3.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Diversified Portfolio (Optimised v2) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.02
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Portfolio (Optimised v2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.30%	2.76%	2.40%	2.10%	2.80%	1.70%	1.67%	1.94%	2.10%	1.95%	1.82%	1.71%
Активы портфеля:
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.89%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GM General Motors Company	0.87%	0.70%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%
MGNX MacroGenics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRCT Direct Digital Holdings Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
BAC Bank of America Corporation	2.23%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
AVVIY Aviva plc	10.07%	5.09%	7.38%	7.07%	5.78%	5.10%	3.66%	6.65%	7.70%	7.47%	4.66%	0.00%
TM Toyota Motor Corporation	1.39%	2.95%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	1.30%	3.40%	2.96%	3.23%	5.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Diversified Portfolio (Optimised v2) показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Diversified Portfolio (Optimised v2) составляет 41.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.06%	8 мар. 2024 г.	272	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-25.38%	22 авг. 2022 г.	37	12 окт. 2022 г.	35	1 дек. 2022 г.	72
-11%	5 дек. 2023 г.	6	12 дек. 2023 г.	6	20 дек. 2023 г.	12
-10.63%	6 февр. 2023 г.	36	28 мар. 2023 г.	37	19 мая 2023 г.	73
-10.34%	5 дек. 2022 г.	17	28 дек. 2022 г.	12	17 янв. 2023 г.	29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 18.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DRCT	NSRGY	SURG	ESEA	SUN	VIRC	MGNX	GCT	ALE	O	SMCI	SRE	CRM	AAPL	TM	AVVIY	BHP	FOR	IIPR	JPM	GM	BAC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.16	0.19	0.26	0.26	0.24	0.28	0.30	0.33	0.31	0.27	0.46	0.37	0.56	0.65	0.49	0.43	0.47	0.46	0.44	0.57	0.53	0.56	0.61
DRCT	0.16	1.00	-0.03	0.09	0.15	0.11	0.07	0.09	0.15	0.01	-0.02	0.16	-0.04	0.12	0.12	0.09	0.10	0.14	0.11	0.12	0.07	0.16	0.07	0.56
NSRGY	0.19	-0.03	1.00	0.02	0.04	0.12	0.10	0.08	0.02	0.25	0.31	-0.00	0.27	0.06	0.14	0.16	0.29	0.24	0.19	0.21	0.12	0.13	0.13	0.14
SURG	0.26	0.09	0.02	1.00	0.14	0.08	0.16	0.16	0.17	0.06	0.05	0.22	0.06	0.16	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.10	0.14	0.36
ESEA	0.26	0.15	0.04	0.14	1.00	0.10	0.08	0.08	0.16	0.05	0.03	0.15	0.06	0.20	0.17	0.18	0.19	0.25	0.14	0.14	0.18	0.21	0.18	0.28
SUN	0.24	0.11	0.12	0.08	0.10	1.00	0.07	0.07	0.06	0.16	0.18	0.09	0.24	0.14	0.08	0.21	0.21	0.23	0.18	0.21	0.26	0.24	0.28	0.23
VIRC	0.28	0.07	0.10	0.16	0.08	0.07	1.00	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.28	0.29	0.24	0.22	0.24	0.30
MGNX	0.30	0.09	0.08	0.16	0.08	0.07	0.12	1.00	0.19	0.18	0.13	0.18	0.11	0.21	0.16	0.19	0.18	0.15	0.24	0.26	0.19	0.21	0.21	0.50
GCT	0.33	0.15	0.02	0.17	0.16	0.06	0.13	0.19	1.00	0.14	0.08	0.25	0.09	0.23	0.20	0.16	0.13	0.22	0.22	0.25	0.17	0.25	0.21	0.44
ALE	0.31	0.01	0.25	0.06	0.05	0.16	0.13	0.18	0.14	1.00	0.38	0.04	0.46	0.13	0.17	0.14	0.27	0.24	0.24	0.33	0.23	0.25	0.29	0.23
O	0.27	-0.02	0.31	0.05	0.03	0.18	0.13	0.13	0.08	0.38	1.00	0.03	0.50	0.11	0.15	0.18	0.26	0.24	0.28	0.39	0.23	0.28	0.28	0.21
SMCI	0.46	0.16	-0.00	0.22	0.15	0.09	0.15	0.18	0.25	0.04	0.03	1.00	0.07	0.29	0.26	0.26	0.20	0.22	0.20	0.22	0.25	0.24	0.23	0.58
SRE	0.37	-0.04	0.27	0.06	0.06	0.24	0.16	0.11	0.09	0.46	0.50	0.07	1.00	0.14	0.19	0.21	0.30	0.24	0.25	0.30	0.35	0.33	0.35	0.21
CRM	0.56	0.12	0.06	0.16	0.20	0.14	0.17	0.21	0.23	0.13	0.11	0.29	0.14	1.00	0.35	0.31	0.19	0.23	0.23	0.27	0.28	0.29	0.29	0.40
AAPL	0.65	0.12	0.14	0.18	0.17	0.08	0.16	0.16	0.20	0.17	0.15	0.26	0.19	0.35	1.00	0.32	0.23	0.30	0.29	0.29	0.30	0.32	0.30	0.39
TM	0.49	0.09	0.16	0.18	0.18	0.21	0.15	0.19	0.16	0.14	0.18	0.26	0.21	0.31	0.32	1.00	0.31	0.36	0.31	0.27	0.29	0.40	0.35	0.38
AVVIY	0.43	0.10	0.29	0.15	0.19	0.21	0.16	0.18	0.13	0.27	0.26	0.20	0.30	0.19	0.23	0.31	1.00	0.38	0.29	0.28	0.38	0.38	0.40	0.35
BHP	0.47	0.14	0.24	0.15	0.25	0.23	0.15	0.15	0.22	0.24	0.24	0.22	0.24	0.23	0.30	0.36	0.38	1.00	0.30	0.32	0.29	0.33	0.31	0.39
FOR	0.46	0.11	0.19	0.15	0.14	0.18	0.28	0.24	0.22	0.24	0.28	0.20	0.25	0.23	0.29	0.31	0.29	0.30	1.00	0.42	0.33	0.41	0.36	0.42
IIPR	0.44	0.12	0.21	0.15	0.14	0.21	0.29	0.26	0.25	0.33	0.39	0.22	0.30	0.27	0.29	0.27	0.28	0.32	0.42	1.00	0.32	0.40	0.40	0.44
JPM	0.57	0.07	0.12	0.12	0.18	0.26	0.24	0.19	0.17	0.23	0.23	0.25	0.35	0.28	0.30	0.29	0.38	0.29	0.33	0.32	1.00	0.50	0.76	0.40
GM	0.53	0.16	0.13	0.10	0.21	0.24	0.22	0.21	0.25	0.25	0.28	0.24	0.33	0.29	0.32	0.40	0.38	0.33	0.41	0.40	0.50	1.00	0.55	0.45
BAC	0.56	0.07	0.13	0.14	0.18	0.28	0.24	0.21	0.21	0.29	0.28	0.23	0.35	0.29	0.30	0.35	0.40	0.31	0.36	0.40	0.76	0.55	1.00	0.42
Portfolio	0.61	0.56	0.14	0.36	0.28	0.23	0.30	0.50	0.44	0.23	0.21	0.58	0.21	0.40	0.39	0.38	0.35	0.39	0.42	0.44	0.40	0.45	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2022 г.

Diversified Portfolio (Optimised v2)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов