Diversified Portfolio (Optimised v2)
Optimised with MVO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3.98% |
ALE ALLETE, Inc. | Utilities | 3.66% |
AVVIY Aviva plc | Financial Services | 3.74% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 3.69% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 3.70% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 3.69% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | Communication Services | 10.09% |
ESEA Euroseas Ltd | Industrials | 3.75% |
FOR Forestar Group Inc. | Real Estate | 3.84% |
GCT GigaCloud Technology Inc | Technology | 3.89% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 3.72% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | 3.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 3.69% |
MGNX MacroGenics, Inc. | Healthcare | 8.71% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 3.71% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 3.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 9.90% |
SRE Sempra Energy | Utilities | 3.74% |
SUN Sunoco LP | Energy | 3.76% |
SURG SurgePays, Inc. | Technology | 3.72% |
TM | 3.71% | |
VIRC | 3.77% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio (Optimised v2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2022 г., начальной даты GCT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Diversified Portfolio (Optimised v2) | 6.73% | -1.83% | -28.80% | 84.32% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.98% | -29.93% | -59.26% | 55.12% | 87.66% | 32.18% |
CRM salesforce.com, inc. | -3.62% | 3.66% | -19.39% | 14.49% | 10.22% | 15.56% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 6.26% | -23.94% | -51.95% | 43.15% | N/A | N/A |
GM General Motors Company | 39.36% | 20.91% | 21.94% | 49.68% | 7.22% | 6.40% |
MGNX MacroGenics, Inc. | -63.51% | -8.36% | -83.06% | -27.78% | -24.57% | -16.34% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -79.81% | -12.65% | -87.54% | 23.16% | -53.66% | -53.66% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 31.11% | 21.49% | 35.37% | 25.92% |
BAC Bank of America Corporation | 22.62% | 8.44% | 16.64% | 43.60% | 10.92% | 11.88% |
AVVIY Aviva plc | 26.94% | 9.66% | 23.50% | 48.64% | 15.32% | 3.00% |
TM | 4.68% | 9.70% | -21.27% | 12.49% | N/A | N/A |
NSRGY Nestlé S.A. | -4.38% | 2.49% | 6.67% | -7.00% | 1.69% | 6.20% |
ESEA Euroseas Ltd | 49.96% | 25.84% | 23.45% | 71.94% | 58.20% | -4.27% |
VIRC | 29.53% | -5.36% | 57.71% | 235.70% | N/A | N/A |
FOR Forestar Group Inc. | -6.44% | 3.55% | -9.66% | 5.78% | 10.19% | 4.42% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 27.68% | 5.58% | 31.92% | 52.92% | 12.93% | N/A |
SUN Sunoco LP | -5.32% | 2.25% | -9.07% | 23.69% | 21.64% | 9.10% |
SRE Sempra Energy | 11.85% | 0.54% | 18.16% | 21.29% | 6.43% | 7.81% |
ALE ALLETE, Inc. | 7.57% | -0.61% | 12.36% | 20.73% | -1.78% | 6.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 34.49% | 12.89% | 21.79% | 56.96% | 18.86% | 17.42% |
BHP BHP Group | -17.26% | 2.07% | -2.65% | -0.26% | 10.93% | 5.26% |
O Realty Income Corporation | 11.87% | 4.70% | 20.70% | 16.60% | 1.81% | 8.47% |
SURG SurgePays, Inc. | -74.57% | -37.64% | -77.16% | -68.28% | -41.08% | -24.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Portfolio (Optimised v2), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.93% | 23.95% | -2.84% | -10.12% | -6.05% | 1.11% | 0.42% | 6.73% | |||||
2023 | 15.14% | -5.46% | -0.57% | -0.68% | 10.65% | 5.61% | 6.08% | -2.28% | -1.67% | -3.26% | 53.13% | 19.67% | 126.99% |
2022 | -5.79% | -12.01% | 14.02% | 12.69% | -5.46% | 0.70% |
Комиссия
Комиссия Diversified Portfolio (Optimised v2) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversified Portfolio (Optimised v2) среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.65 | 1.58 | 1.21 | 1.00 | 2.56 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.53 | 0.86 | 1.15 | 0.58 | 1.45 |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.50 | 1.42 | 1.18 | 0.64 | 1.69 |
GM General Motors Company | 1.67 | 2.38 | 1.30 | 1.34 | 6.69 |
MGNX MacroGenics, Inc. | -0.24 | 0.81 | 1.16 | -0.33 | -0.61 |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | 0.04 | 1.43 | 1.17 | 0.07 | 0.11 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
BAC Bank of America Corporation | 1.88 | 2.74 | 1.33 | 1.37 | 8.24 |
AVVIY Aviva plc | 2.37 | 3.37 | 1.41 | 3.56 | 17.25 |
TM | 0.58 | 0.98 | 1.12 | 0.46 | 1.18 |
NSRGY Nestlé S.A. | -0.44 | -0.51 | 0.94 | -0.38 | -0.93 |
ESEA Euroseas Ltd | 1.45 | 2.39 | 1.26 | 3.62 | 8.48 |
VIRC | 3.11 | 3.07 | 1.44 | 8.31 | 17.41 |
FOR Forestar Group Inc. | 0.19 | 0.57 | 1.07 | 0.26 | 0.53 |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 1.92 | 2.70 | 1.32 | 1.55 | 7.73 |
SUN Sunoco LP | 0.95 | 1.51 | 1.18 | 1.21 | 2.68 |
SRE Sempra Energy | 1.07 | 1.58 | 1.19 | 0.88 | 3.94 |
ALE ALLETE, Inc. | 1.00 | 1.69 | 1.22 | 0.91 | 4.79 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.05 | 3.52 | 1.55 | 4.12 | 19.44 |
BHP BHP Group | 0.03 | 0.20 | 1.02 | 0.03 | 0.05 |
O Realty Income Corporation | 0.83 | 1.27 | 1.16 | 0.50 | 2.09 |
SURG SurgePays, Inc. | -0.81 | -1.21 | 0.85 | -0.84 | -1.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Portfolio (Optimised v2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Portfolio (Optimised v2) | 1.87% | 2.09% | 3.24% | 1.71% | 1.86% | 2.01% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.75% | 1.39% | 1.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GM General Motors Company | 0.66% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
MGNX MacroGenics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BAC Bank of America Corporation | 1.77% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
AVVIY Aviva plc | 4.23% | 7.01% | 29.68% | 5.34% | 8.61% | 7.01% | 8.04% | 4.43% | 5.09% | 3.78% | 3.44% | 2.99% |
TM | 2.56% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.19% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.31% | 2.96% |
ESEA Euroseas Ltd | 4.86% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
VIRC | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOR Forestar Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 5.91% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 6.34% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
SRE Sempra Energy | 2.96% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.39% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BHP BHP Group | 5.51% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
O Realty Income Corporation | 4.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified Portfolio (Optimised v2) показал максимальную просадку в 31.65%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diversified Portfolio (Optimised v2) составляет 29.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.65% | 8 мар. 2024 г. | 105 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-25.38% | 22 авг. 2022 г. | 37 | 12 окт. 2022 г. | 35 | 1 дек. 2022 г. | 72 |
-10.98% | 5 дек. 2023 г. | 6 | 12 дек. 2023 г. | 6 | 20 дек. 2023 г. | 12 |
-10.63% | 6 февр. 2023 г. | 36 | 28 мар. 2023 г. | 37 | 19 мая 2023 г. | 73 |
-10.32% | 5 дек. 2022 г. | 17 | 28 дек. 2022 г. | 12 | 17 янв. 2023 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Portfolio (Optimised v2) составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DRCT | SURG | GCT | VIRC | ESEA | MGNX | SUN | SMCI | NSRGY | AVVIY | TM | ALE | AAPL | SRE | CRM | O | FOR | BHP | JPM | IIPR | GM | BAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCT | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | -0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
SURG | 0.10 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
GCT | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.13 |
VIRC | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
ESEA | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 1.00 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
MGNX | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
SUN | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
SMCI | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.08 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | -0.02 | 0.36 | 0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
NSRGY | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
AVVIY | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
TM | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.30 |
ALE | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.58 | 0.17 | 0.49 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.36 |
AAPL | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.33 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.27 |
SRE | -0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | -0.02 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.58 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.55 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
CRM | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.37 | 0.17 | 0.45 | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.31 |
O | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.49 | 0.25 | 0.55 | 0.23 | 1.00 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.38 |
FOR | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.38 |
BHP | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
JPM | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.53 | 0.76 |
IIPR | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.48 |
GM | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.53 | 0.48 | 1.00 | 0.59 |
BAC | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.76 | 0.48 | 0.59 | 1.00 |