PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Henry the Best
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MFG 3.33%SURG 3.33%VTSI 3.33%AVVIY 3.33%NKTX 3.33%STNE 3.33%TPG 3.33%TKC 3.33%BWAY 3.33%AMBC 3.33%AAL 3.33%BLBD 3.33%CLS 3.33%GBDC 3.33%IMBBY 3.33%TIMB 3.33%RCMT 3.33%CNC 3.33%GOGL 3.33%GSL 3.33%ASC 3.33%ARCH 3.33%STRL 3.33%CCL 3.33%EZPW 3.33%ARCT 3.33%PTVE 3.33%OSIS 3.33%WFRD 3.33%EPRT 3.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAL
American Airlines Group Inc.
Industrials

3.33%

AMBC
Ambac Financial Group, Inc.
Financial Services

3.33%

ARCH
Arch Resources, Inc.
Energy

3.33%

ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.
Healthcare

3.33%

ASC
Ardmore Shipping Corporation
Industrials

3.33%

AVVIY
Aviva plc
Financial Services

3.33%

BLBD
Blue Bird Corporation
Consumer Cyclical

3.33%

BWAY
BrainsWay Ltd.
Healthcare

3.33%

CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical

3.33%

CLS
Celestica Inc.
Technology

3.33%

CNC
Centene Corporation
Healthcare

3.33%

EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Real Estate

3.33%

EZPW
EZCORP, Inc.
Financial Services

3.33%

GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
Financial Services

3.33%

GOGL
Golden Ocean Group Limited
Industrials

3.33%

GSL
Global Ship Lease, Inc.
Industrials

3.33%

IMBBY
Imperial Brands PLC
Consumer Defensive

3.33%

MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
Financial Services

3.33%

NKTX
Nkarta, Inc.
Healthcare

3.33%

OSIS
OSI Systems, Inc.
Technology

3.33%

PTVE

3.33%

RCMT

3.33%

STNE

3.33%

STRL

3.33%

SURG

3.33%

TIMB

3.33%

TKC

3.33%

TPG

3.33%

VTSI

3.33%

WFRD

3.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Henry the Best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
91.59%
6.62%
Henry the Best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2020 г., начальной даты NKTX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Henry the Best4.44%-3.46%46.20%62.28%N/AN/A
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
11.92%-5.41%14.24%30.82%8.53%4.08%
SURG
-42.64%-18.68%-16.48%-21.11%N/AN/A
VTSI
34.32%30.46%171.22%140.91%N/AN/A
AVVIY
Aviva plc
9.69%-2.47%26.05%20.27%6.81%1.47%
NKTX
Nkarta, Inc.
10.45%-18.27%231.36%52.83%N/AN/A
STNE
-15.14%-6.13%53.77%30.32%N/AN/A
TPG
-0.59%-6.29%60.73%48.99%N/AN/A
TKC
19.33%7.89%34.12%18.37%N/AN/A
BWAY
BrainsWay Ltd.
-24.85%-16.18%40.75%208.23%-15.43%N/A
AMBC
Ambac Financial Group, Inc.
-12.62%-5.01%24.89%-7.69%-4.89%-7.68%
AAL
American Airlines Group Inc.
2.69%-4.79%27.35%5.30%-16.10%-8.46%
BLBD
Blue Bird Corporation
25.89%-6.58%84.16%91.53%12.30%14.06%
CLS
Celestica Inc.
39.11%-13.40%57.81%242.56%36.05%14.08%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
14.58%5.59%24.99%42.43%8.54%8.81%
IMBBY
Imperial Brands PLC
-1.33%0.99%13.44%-0.31%1.19%0.41%
TIMB
-6.66%-5.59%15.50%34.10%N/AN/A
RCMT
-34.30%-13.82%0.69%58.34%N/AN/A
CNC
Centene Corporation
1.27%-2.31%4.53%13.88%9.30%16.71%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
35.92%0.93%68.87%50.14%31.19%-8.24%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
9.70%7.94%26.03%17.47%41.11%-0.11%
ASC
Ardmore Shipping Corporation
14.19%-2.87%24.01%11.73%20.68%4.38%
ARCH
Arch Resources, Inc.
-0.70%0.31%10.80%41.39%19.25%N/A
STRL
9.81%-13.81%37.88%160.27%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc
-23.84%-17.33%28.01%50.53%-22.77%-7.66%
EZPW
EZCORP, Inc.
28.15%3.90%40.35%28.88%0.81%0.05%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.
-17.60%-23.36%28.74%-6.14%28.23%-14.55%
PTVE
6.71%5.60%82.66%87.18%N/AN/A
OSIS
OSI Systems, Inc.
5.03%-1.29%17.94%35.62%9.41%8.33%
WFRD
15.29%-3.60%21.32%81.01%N/AN/A
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
0.79%0.31%24.98%10.45%10.94%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.46%7.33%-1.33%
2023-1.93%-3.60%19.80%17.29%

Комиссия

Комиссия Henry the Best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Henry the Best
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Henry the Best, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Henry the Best, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Henry the Best, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Henry the Best, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.007.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Henry the Best, с текущим значением в 22.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.091.661.202.345.80
SURG
-0.250.211.03-0.37-0.66
VTSI
1.702.981.322.736.41
AVVIY
Aviva plc
0.921.421.170.903.93
NKTX
Nkarta, Inc.
0.292.051.280.551.14
STNE
0.791.361.160.832.33
TPG
1.461.911.261.116.13
TKC
0.601.081.130.671.75
BWAY
BrainsWay Ltd.
2.743.141.362.2012.97
AMBC
Ambac Financial Group, Inc.
-0.15-0.021.00-0.13-0.34
AAL
American Airlines Group Inc.
0.100.411.050.080.15
BLBD
Blue Bird Corporation
1.382.351.292.354.21
CLS
Celestica Inc.
5.115.161.6610.5047.07
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
3.124.341.584.2826.88
IMBBY
Imperial Brands PLC
-0.010.111.01-0.01-0.03
TIMB
1.311.931.222.968.51
RCMT
1.081.671.270.914.36
CNC
Centene Corporation
0.490.821.110.342.44
GOGL
Golden Ocean Group Limited
1.322.171.240.933.53
GSL
Global Ship Lease, Inc.
0.450.801.100.331.28
ASC
Ardmore Shipping Corporation
0.110.391.050.110.30
ARCH
Arch Resources, Inc.
0.831.331.160.823.25
STRL
3.303.791.546.4216.28
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.931.641.180.712.31
EZPW
EZCORP, Inc.
0.761.431.160.812.57
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.
-0.100.351.04-0.14-0.30
PTVE
2.122.911.382.0314.03
OSIS
OSI Systems, Inc.
1.191.971.231.443.90
WFRD
1.982.471.334.1312.85
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
0.450.791.090.481.20

Коэффициент Шарпа

Henry the Best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.15

Коэффициент Шарпа Henry the Best находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.15
1.66
Henry the Best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Henry the Best за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Henry the Best2.32%2.43%4.05%2.23%1.65%1.94%1.90%1.70%1.11%2.64%2.40%1.04%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.76%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%2.75%
SURG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVVIY
Aviva plc
7.35%7.01%29.68%5.34%8.61%7.01%8.04%4.43%5.09%3.78%3.44%2.99%
NKTX
Nkarta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STNE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPG
3.15%3.24%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKC
1.53%1.82%1.66%9.34%2.18%4.25%8.58%9.24%0.00%20.17%0.00%0.00%
BWAY
BrainsWay Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMBC
Ambac Financial Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%0.00%
BLBD
Blue Bird Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
9.70%9.91%9.23%7.49%8.27%6.89%8.29%7.26%8.32%7.70%7.14%6.70%
IMBBY
Imperial Brands PLC
8.25%7.61%7.03%8.61%9.98%10.46%7.98%4.86%4.77%5.37%4.45%4.47%
TIMB
7.69%4.93%4.75%3.32%3.95%2.04%2.12%1.13%2.36%2.89%3.52%2.89%
RCMT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%0.00%
CNC
Centene Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
4.63%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
7.03%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.32%0.00%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation
5.73%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%
ARCH
Arch Resources, Inc.
5.63%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRL
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
EZPW
EZCORP, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTVE
2.75%2.92%3.52%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSIS
OSI Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFRD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
4.43%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.04%
-5.46%
Henry the Best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Henry the Best показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Henry the Best составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.13%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.318 нояб. 2022 г.60
-16.2%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.2215 авг. 2022 г.47
-12.02%16 февр. 2023 г.2422 мар. 2023 г.4018 мая 2023 г.64
-10.45%5 мая 2022 г.511 мая 2022 г.1227 мая 2022 г.17
-8.15%18 янв. 2022 г.827 янв. 2022 г.99 февр. 2022 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Henry the Best составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.92%
3.15%
Henry the Best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BWAYTKCVTSISURGCNCASCTIMBWFRDRCMTARCHAVVIYNKTXMFGIMBBYGOGLEZPWAMBCBLBDPTVEARCTOSISGBDCGSLSTNEEPRTSTRLCLSAALCCLTPG
BWAY1.000.010.100.090.100.040.080.040.110.090.050.190.030.040.120.030.080.100.120.170.080.120.100.160.120.060.170.120.190.15
TKC0.011.000.030.050.080.080.15-0.010.070.100.090.120.180.110.100.120.090.130.100.080.030.060.130.150.110.070.160.180.150.18
VTSI0.100.031.000.090.050.040.040.120.110.050.130.080.080.03-0.020.080.130.170.120.120.110.090.080.150.140.150.140.160.190.16
SURG0.090.050.091.000.000.110.110.090.110.140.090.150.160.140.110.100.100.160.120.210.150.120.190.170.140.180.200.140.180.23
CNC0.100.080.050.001.000.050.130.150.100.140.120.150.170.270.120.230.160.050.200.190.210.200.100.140.320.210.150.170.120.17
ASC0.040.080.040.110.051.000.130.300.180.340.110.090.130.220.400.120.200.140.180.120.140.180.380.120.120.180.210.140.180.16
TIMB0.080.150.040.110.130.131.000.190.160.140.230.110.140.180.180.170.220.190.200.200.160.220.150.320.280.190.220.200.180.28
WFRD0.04-0.010.120.090.150.300.191.000.210.310.160.120.180.170.290.150.220.140.210.130.210.240.310.160.190.240.280.160.150.21
RCMT0.110.070.110.110.100.180.160.211.000.190.130.240.140.150.170.180.250.230.200.280.230.190.250.250.210.270.300.180.230.21
ARCH0.090.100.050.140.140.340.140.310.191.000.140.130.200.200.350.150.190.160.260.110.190.220.350.130.200.240.270.170.200.25
AVVIY0.050.090.130.090.120.110.230.160.130.141.000.050.280.380.200.210.170.230.220.120.190.280.250.220.280.210.250.300.280.30
NKTX0.190.120.080.150.150.090.110.120.240.130.051.000.140.180.100.150.180.250.200.440.230.190.190.360.270.280.250.330.350.36
MFG0.030.180.080.160.170.130.140.180.140.200.280.141.000.270.230.220.240.180.190.240.200.220.250.240.200.240.280.310.310.25
IMBBY0.040.110.030.140.270.220.180.170.150.200.380.180.271.000.220.230.180.170.280.180.260.230.230.190.340.220.260.310.250.25
GOGL0.120.10-0.020.110.120.400.180.290.170.350.200.100.230.221.000.160.250.170.230.170.190.280.540.200.160.240.320.220.230.25
EZPW0.030.120.080.100.230.120.170.150.180.150.210.150.220.230.161.000.290.310.380.230.310.250.230.300.300.330.290.340.340.32
AMBC0.080.090.130.100.160.200.220.220.250.190.170.180.240.180.250.291.000.230.280.240.260.260.250.290.320.340.250.320.340.24
BLBD0.100.130.170.160.050.140.190.140.230.160.230.250.180.170.170.310.231.000.240.310.290.260.240.370.270.370.360.390.370.40
PTVE0.120.100.120.120.200.180.200.210.200.260.220.200.190.280.230.380.280.241.000.250.360.300.250.210.390.310.270.330.280.32
ARCT0.170.080.120.210.190.120.200.130.280.110.120.440.240.180.170.230.240.310.251.000.330.260.240.460.350.340.310.400.420.42
OSIS0.080.030.110.150.210.140.160.210.230.190.190.230.200.260.190.310.260.290.360.331.000.300.220.300.450.430.390.340.320.39
GBDC0.120.060.090.120.200.180.220.240.190.220.280.190.220.230.280.250.260.260.300.260.301.000.370.270.380.310.350.410.340.44
GSL0.100.130.080.190.100.380.150.310.250.350.250.190.250.230.540.230.250.240.250.240.220.371.000.300.240.300.380.310.360.37
STNE0.160.150.150.170.140.120.320.160.250.130.220.360.240.190.200.300.290.370.210.460.300.270.301.000.320.340.370.440.490.46
EPRT0.120.110.140.140.320.120.280.190.210.200.280.270.200.340.160.300.320.270.390.350.450.380.240.321.000.360.340.390.370.39
STRL0.060.070.150.180.210.180.190.240.270.240.210.280.240.220.240.330.340.370.310.340.430.310.300.340.361.000.410.400.390.40
CLS0.170.160.140.200.150.210.220.280.300.270.250.250.280.260.320.290.250.360.270.310.390.350.380.370.340.411.000.410.450.48
AAL0.120.180.160.140.170.140.200.160.180.170.300.330.310.310.220.340.320.390.330.400.340.410.310.440.390.400.411.000.730.53
CCL0.190.150.190.180.120.180.180.150.230.200.280.350.310.250.230.340.340.370.280.420.320.340.360.490.370.390.450.731.000.50
TPG0.150.180.160.230.170.160.280.210.210.250.300.360.250.250.250.320.240.400.320.420.390.440.370.460.390.400.480.530.501.00