PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
boardman lifetime 2023-05-05
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBLTX 5.49%DBLSX 4.43%SHY 4.24%VO 21.6%MDIJX 17.88%VB 16.31%SPHQ 14.19%HACAX 14.11%COWZ 10.14%VYM 7.9%SPLV 7.3%RSP 6.53%IWD 6.39%VEU 6.13%IWF 5.74%VHT 2.88%BGELX 10.75%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

0%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

-2.86%

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
Emerging Markets Diversified

10.75%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

10.14%

DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund
Short-Term Bond

4.43%

DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
Total Bond Market

5.49%

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
Large Cap Growth Equities

14.11%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

-20.89%

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Large Cap Blend Equities

6.39%

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

5.74%

IWL
iShares Russell Top 200 ETF
Large Cap Growth Equities

-12.17%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

-8.55%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

0%

MDIJX
MFS International Diversification Fund
Foreign Large Cap Equities

17.88%

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
Global Equities

-6.12%

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

0%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

6.53%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

-11.40%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

4.24%

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities

14.19%

SPLV

7.30%

VB

16.31%

VEU

6.13%

VHT

2.88%

VO

21.60%

VWO

0%

VYM

7.90%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
10 апр. 2023 г.Куп.VB6185.99
10 апр. 2023 г.Куп.VO7207.26
6 апр. 2023 г.Куп.Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund496.192$18.17
6 апр. 2023 г.Куп.DoubleLine Total Return Bond Fund Class I567.291$9.08
6 апр. 2023 г.Куп.DoubleLine Low Duration Bond Fund407.489$9.48
6 апр. 2023 г.Куп.Harbor Capital Appreciation Fund Class I122.21$73.77
6 апр. 2023 г.Прод.Invesco S&P 500® Quality ETF174$47.33
6 апр. 2023 г.Куп.Invesco S&P 500® Equal Weight ETF36$143.04
6 апр. 2023 г.Прод.SPLV8963.36
6 апр. 2023 г.Прод.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF35$100.61

1–10 of 113

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в boardman lifetime 2023-05-05 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.93%
12.88%
boardman lifetime 2023-05-05
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
boardman lifetime 2023-05-052.16%-3.52%11.01%7.01%N/AN/A
VB
-0.62%-5.63%18.29%13.77%N/AN/A
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
7.45%-5.12%30.24%33.48%10.53%13.79%
ARKK
ARK Innovation ETF
-19.80%-15.00%16.57%12.54%-1.56%N/A
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
6.38%-5.10%16.13%21.93%13.58%12.62%
SPLV
2.28%-1.94%10.98%2.45%N/AN/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.50%-5.04%18.44%22.01%13.16%12.25%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-3.04%-2.20%5.52%-0.55%-0.06%1.25%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-4.05%-3.00%8.79%0.55%0.76%2.16%
VO
1.41%-4.42%18.06%13.64%N/AN/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-3.53%-5.82%16.76%10.27%5.80%6.79%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
4.99%-5.09%18.51%24.46%14.06%12.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.94%10.92%
VYM
4.44%-2.64%16.34%11.81%N/AN/A
VEU
0.51%-3.78%14.30%7.03%N/AN/A
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
4.42%-6.74%19.92%30.41%16.14%15.03%
VWO
-0.42%-1.73%10.31%6.09%N/AN/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
6.55%-3.41%14.42%19.74%15.59%N/A
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
0.64%-4.22%12.10%4.83%2.06%3.29%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.14%-0.39%2.13%2.41%0.94%0.89%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
0.42%-2.24%11.14%8.65%1.01%N/A
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
-2.37%-2.15%6.30%-0.24%-0.45%1.32%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund
1.22%0.07%3.87%5.82%2.11%2.13%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
5.42%-8.17%23.84%36.59%14.95%14.66%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.69%-4.10%17.58%12.14%10.29%9.98%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
3.66%-3.09%16.90%12.97%8.58%8.24%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
0.05%-4.06%12.42%4.22%5.35%5.38%
VHT
1.36%-4.82%9.88%3.78%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.23%3.18%3.64%
2023-3.62%-3.00%6.27%3.15%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


boardman lifetime 2023-05-05
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа boardman lifetime 2023-05-05, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино boardman lifetime 2023-05-05, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега boardman lifetime 2023-05-05, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара boardman lifetime 2023-05-05, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина boardman lifetime 2023-05-05, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VB
0.761.211.140.542.39
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
1.842.491.320.897.31
ARKK
ARK Innovation ETF
0.240.611.070.120.68
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.862.691.322.0110.12
SPLV
0.270.451.050.180.68
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.61
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.04-0.001.00-0.02-0.09
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.110.221.020.040.30
VO
0.981.471.170.572.80
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.500.881.100.321.46
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.982.881.351.649.60
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
VYM
1.011.521.181.123.33
VEU
0.570.891.110.401.72
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
1.992.801.341.3610.62
VWO
0.360.611.070.211.02
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.342.011.221.656.45
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
0.510.771.100.241.86
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.231.911.220.683.72
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
0.470.761.090.221.21
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
-0.000.051.01-0.00-0.00
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund
3.726.381.935.9134.93
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
2.032.791.351.0911.07
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.931.411.160.722.60
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.081.601.190.983.30
MDIJX
MFS International Diversification Fund
0.430.691.080.251.13
VHT
0.370.601.070.281.11

Коэффициент Шарпа

boardman lifetime 2023-05-05 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.73

Коэффициент Шарпа boardman lifetime 2023-05-05 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.73
1.66
boardman lifetime 2023-05-05
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.25%
-5.46%
boardman lifetime 2023-05-05
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

boardman lifetime 2023-05-05 показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 7 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка boardman lifetime 2023-05-05 составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.71%20 авг. 2021 г.127 сент. 2021 г.8912 янв. 2022 г.101
-17.29%31 мая 2022 г.8327 сент. 2022 г.8326 янв. 2023 г.166
-9.4%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.96
-7.29%27 янв. 2023 г.3315 мар. 2023 г.6415 июн. 2023 г.97
-5.51%4 февр. 2022 г.228 мар. 2022 г.3020 апр. 2022 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность boardman lifetime 2023-05-05 составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.48%
3.15%
boardman lifetime 2023-05-05
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYDBLSXDBLTXAGGLQDSPLVVWOBGELXARKKVHTPFFCOWZHACAXMGGIXVYMMDIJXSCHDIWFVEUIWMSPHQIWLIWDVBIVVRSPVO
SHY1.000.780.820.820.700.170.110.080.170.150.320.070.120.160.090.180.110.130.170.130.090.120.110.120.120.140.14
DBLSX0.781.000.760.750.660.150.150.120.180.130.320.060.150.170.090.220.110.150.190.140.100.140.120.140.140.140.15
DBLTX0.820.761.000.970.880.170.100.080.180.130.410.040.110.140.070.180.090.120.160.120.060.100.100.120.110.120.14
AGG0.820.750.971.000.940.240.150.130.230.210.470.120.180.210.140.250.170.190.230.200.140.180.180.200.190.200.22
LQD0.700.660.880.941.000.330.250.230.340.310.560.240.320.340.280.370.300.330.350.330.290.330.320.330.340.350.36
SPLV0.170.150.170.240.331.000.360.340.320.760.520.610.450.410.810.530.790.530.540.560.650.640.790.600.670.740.68
VWO0.110.150.100.150.250.361.000.930.590.460.490.600.630.710.580.820.570.620.880.640.640.640.630.650.650.650.66
BGELX0.080.120.080.130.230.340.931.000.610.460.490.620.650.740.580.820.570.640.850.650.660.650.630.660.660.650.67
ARKK0.170.180.180.230.340.320.590.611.000.570.590.580.790.850.510.610.540.760.630.800.640.720.630.790.720.700.78
VHT0.150.130.130.210.310.760.460.460.571.000.550.650.640.600.740.620.740.680.620.690.730.740.770.700.750.760.75
PFF0.320.320.410.470.560.520.490.490.590.551.000.610.600.620.610.630.610.620.630.680.610.640.670.700.660.700.71
COWZ0.070.060.040.120.240.610.600.620.580.650.611.000.620.640.890.700.870.670.750.850.820.750.910.880.790.890.86
HACAX0.120.150.110.180.320.450.630.650.790.640.600.621.000.910.610.720.630.980.730.770.860.940.700.780.920.770.83
MGGIX0.160.170.140.210.340.410.710.740.850.600.620.640.911.000.590.770.610.880.780.790.790.850.700.810.840.770.83
VYM0.090.090.070.140.280.810.580.580.510.740.610.890.610.591.000.710.970.670.750.810.850.790.970.840.830.930.86
MDIJX0.180.220.180.250.370.530.820.820.610.620.630.700.720.770.711.000.710.720.960.730.770.760.770.760.780.790.79
SCHD0.110.110.090.170.300.790.570.570.540.740.610.870.630.610.970.711.000.700.750.820.860.810.960.850.840.930.87
IWF0.130.150.120.190.330.530.620.640.760.680.620.670.980.880.670.720.701.000.730.780.910.980.760.810.960.820.86
VEU0.170.190.160.230.350.540.880.850.630.620.630.750.730.780.750.960.750.731.000.780.790.780.800.790.800.820.81
IWM0.130.140.120.200.330.560.640.650.800.690.680.850.770.790.810.730.820.780.781.000.820.820.880.990.850.920.94
SPHQ0.090.100.060.140.290.650.640.660.640.730.610.820.860.790.850.770.860.910.790.821.000.950.890.850.960.910.91
IWL0.120.140.100.180.330.640.640.650.720.740.640.750.940.850.790.760.810.980.780.820.951.000.860.850.990.890.90
IWD0.110.120.100.180.320.790.630.630.630.770.670.910.700.700.970.770.960.760.800.880.890.861.000.910.900.980.93
VB0.120.140.120.200.330.600.650.660.790.700.700.880.780.810.840.760.850.810.790.990.850.850.911.000.880.950.96
IVV0.120.140.110.190.340.670.650.660.720.750.660.790.920.840.830.780.840.960.800.850.960.990.900.881.000.930.93
RSP0.140.140.120.200.350.740.650.650.700.760.700.890.770.770.930.790.930.820.820.920.910.890.980.950.931.000.98
VO0.140.150.140.220.360.680.660.670.780.750.710.860.830.830.860.790.870.860.810.940.910.900.930.960.930.981.00