boardman lifetime 2023-05-05

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

boardman lifetime 2023-05-05

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

seems wack to me. is it?

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	0%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	-2.95%
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	Emerging Markets Diversified	10.88%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	9.87%
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	4.27%
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	5.41%
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	Large Cap Growth Equities	14.64%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	-21.77%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Blend Equities	6.44%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.09%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	-12.74%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	-9.35%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
MDIJX MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	18.19%
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	Global Equities	-5.85%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	6.55%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	-11.56%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	4.10%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	14.92%
SPLV		7.30%
VB		16.86%
VEU		6.12%
VHT		2.97%
VO		21.67%
VWO		0%
VYM		7.96%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
10 апр. 2023 г.	Куп.	VB	6	185.99
10 апр. 2023 г.	Куп.	VO	7	207.26
6 апр. 2023 г.	Куп.	Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	496.192	$18.17
6 апр. 2023 г.	Куп.	DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	567.291	$9.08
6 апр. 2023 г.	Куп.	DoubleLine Low Duration Bond Fund	407.489	$9.48
6 апр. 2023 г.	Куп.	Harbor Capital Appreciation Fund Class I	122.21	$73.77
6 апр. 2023 г.	Прод.	Invesco S&P 500® Quality ETF	174	$47.33
6 апр. 2023 г.	Куп.	Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	36	$143.04
6 апр. 2023 г.	Прод.	SPLV	89	63.36
6 апр. 2023 г.	Прод.	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	35	$100.61

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в boardman lifetime 2023-05-05 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

boardman lifetime 2023-05-05

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
boardman lifetime 2023-05-05	6.70%	-0.21%	6.66%	7.66%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VB	7.69%	5.45%	9.28%	13.29%	N/A	N/A
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	7.25%	-4.34%	3.93%	17.51%	9.12%	12.90%
ARKK ARK Innovation ETF	-13.71%	3.69%	-1.59%	-2.78%	-1.04%	N/A
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	17.16%	-1.33%	13.08%	23.40%	15.01%	13.36%
SPLV	7.45%	2.10%	6.65%	7.49%	N/A	N/A
IVV iShares Core S&P 500 ETF	14.04%	-1.31%	11.20%	20.77%	14.14%	12.60%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.53%	0.91%	1.74%	4.42%	-0.03%	1.45%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.19%	0.73%	1.24%	5.65%	0.42%	2.34%
VO	6.63%	1.98%	7.52%	10.96%	N/A	N/A
IWM iShares Russell 2000 ETF	10.48%	10.27%	13.15%	15.31%	8.43%	8.36%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	15.00%	-2.06%	11.44%	22.60%	15.10%	13.27%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	8.60%	4.84%	7.35%	12.13%	11.96%	11.22%
VYM	10.89%	3.16%	9.56%	14.88%	N/A	N/A
VEU	5.62%	0.21%	6.96%	8.49%	N/A	N/A
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	15.83%	-4.41%	11.39%	26.05%	17.29%	15.61%
VWO	5.71%	-0.98%	8.19%	6.53%	N/A	N/A
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	8.87%	3.38%	9.00%	13.76%	16.17%	N/A
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	4.63%	0.49%	2.01%	9.13%	2.16%	3.35%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.89%	0.87%	1.79%	4.96%	1.08%	1.08%
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	6.15%	-4.09%	8.62%	6.13%	2.62%	N/A
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	1.69%	1.12%	2.85%	5.34%	-0.18%	1.54%
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	3.27%	0.77%	2.95%	6.91%	2.23%	2.25%
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	14.21%	-6.28%	8.43%	27.15%	15.89%	15.02%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	6.92%	2.07%	7.12%	10.72%	10.72%	9.98%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	9.55%	3.01%	9.20%	13.00%	9.02%	8.27%
MDIJX MFS International Diversification Fund	6.30%	0.73%	7.66%	7.92%	6.23%	5.68%
VHT	9.85%	2.56%	7.99%	11.92%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью boardman lifetime 2023-05-05, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.23%	3.18%	3.64%	-2.90%	3.22%	-0.32%							6.70%
2023	4.99%	-3.83%	1.52%	1.68%	-3.23%	5.09%	2.76%	-2.35%	-3.62%	-3.00%	6.27%	3.15%	9.00%
2022	4.02%	0.13%	-0.01%	1.27%	2.86%	-7.00%	0.98%	-3.05%	-8.73%	3.93%	10.73%	-0.60%	3.14%
2021								-15.21%	5.46%	-3.99%	1.82%	9.50%	-4.28%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг boardman lifetime 2023-05-05 среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

boardman lifetime 2023-05-05

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

boardman lifetime 2023-05-05

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VB	0.73	1.16	1.13	0.51	2.14
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	0.95	1.39	1.17	0.47	3.49
ARKK ARK Innovation ETF	-0.10	0.11	1.01	-0.05	-0.23
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.93	2.73	1.34	2.66	9.90
SPLV	0.68	1.01	1.12	0.46	1.77
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.31	1.72	6.86
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.58	0.87	1.10	0.23	1.72
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.56	0.86	1.10	0.21	1.56
VO	0.76	1.16	1.14	0.43	2.05
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.74	1.22	1.14	0.47	2.12
IWL iShares Russell Top 200 ETF	1.83	2.54	1.32	1.99	8.39
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.06	1.60	1.19	0.90	3.31
VYM	1.43	2.09	1.25	1.46	4.52
VEU	0.70	1.06	1.12	0.47	2.01
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	1.62	2.21	1.29	1.58	8.44
VWO	0.45	0.74	1.09	0.25	1.22
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.05	1.60	1.18	1.62	3.68
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.99	1.47	1.18	0.44	3.53
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2.65	4.29	1.54	1.40	17.77
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	0.36	0.60	1.07	0.16	0.88
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	0.69	1.02	1.12	0.28	2.07
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	5.01	9.20	2.56	16.58	75.73
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	1.44	2.00	1.26	0.97	7.86
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.84	1.28	1.15	0.63	2.18
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.14	1.67	1.20	0.99	3.27
MDIJX MFS International Diversification Fund	0.72	1.09	1.13	0.40	1.86
VHT	1.03	1.49	1.18	0.76	3.12

Коэффициент Шарпа

boardman lifetime 2023-05-05 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

boardman lifetime 2023-05-05

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

boardman lifetime 2023-05-05

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

boardman lifetime 2023-05-05 показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 7 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка boardman lifetime 2023-05-05 составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.71%	20 авг. 2021 г.	12	7 сент. 2021 г.	89	12 янв. 2022 г.	101
-17.29%	31 мая 2022 г.	83	27 сент. 2022 г.	83	26 янв. 2023 г.	166
-9.4%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	96
-7.29%	27 янв. 2023 г.	33	15 мар. 2023 г.	64	15 июн. 2023 г.	97
-5.51%	4 февр. 2022 г.	22	8 мар. 2022 г.	30	20 апр. 2022 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность boardman lifetime 2023-05-05 составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

boardman lifetime 2023-05-05

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DBLSX	SHY	DBLTX	AGG	LQD	SPLV	BGELX	VWO	VHT	ARKK	PFF	COWZ	HACAX	MGGIX	VYM	SCHD	MDIJX	IWF	VEU	IWM	SPHQ	IWL	IWD	VB	IVV	RSP	VO
DBLSX	1.00	0.76	0.74	0.73	0.65	0.16	0.12	0.16	0.15	0.19	0.32	0.08	0.15	0.18	0.11	0.13	0.23	0.15	0.20	0.15	0.12	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
SHY	0.76	1.00	0.83	0.83	0.71	0.18	0.10	0.13	0.17	0.18	0.34	0.08	0.13	0.17	0.10	0.13	0.20	0.14	0.19	0.16	0.11	0.14	0.13	0.15	0.14	0.15	0.16
DBLTX	0.74	0.83	1.00	0.97	0.88	0.18	0.10	0.12	0.16	0.19	0.42	0.06	0.13	0.16	0.09	0.11	0.20	0.13	0.18	0.15	0.09	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16
AGG	0.73	0.83	0.97	1.00	0.95	0.26	0.14	0.17	0.23	0.24	0.49	0.13	0.19	0.22	0.16	0.18	0.27	0.20	0.25	0.22	0.16	0.20	0.19	0.21	0.20	0.22	0.24
LQD	0.65	0.71	0.88	0.95	1.00	0.34	0.24	0.26	0.32	0.35	0.57	0.25	0.32	0.34	0.29	0.31	0.38	0.34	0.36	0.34	0.30	0.34	0.33	0.35	0.35	0.36	0.37
SPLV	0.16	0.18	0.18	0.26	0.34	1.00	0.33	0.35	0.75	0.31	0.52	0.60	0.42	0.39	0.81	0.79	0.53	0.50	0.54	0.55	0.63	0.61	0.79	0.60	0.65	0.74	0.68
BGELX	0.12	0.10	0.10	0.14	0.24	0.33	1.00	0.93	0.44	0.60	0.48	0.60	0.65	0.73	0.56	0.55	0.82	0.64	0.85	0.64	0.66	0.65	0.62	0.65	0.66	0.65	0.67
VWO	0.16	0.13	0.12	0.17	0.26	0.35	0.93	1.00	0.45	0.59	0.49	0.59	0.62	0.70	0.57	0.56	0.81	0.61	0.88	0.63	0.64	0.63	0.62	0.64	0.64	0.64	0.66
VHT	0.15	0.17	0.16	0.23	0.32	0.75	0.44	0.45	1.00	0.55	0.54	0.63	0.60	0.58	0.73	0.73	0.60	0.64	0.61	0.67	0.70	0.71	0.76	0.68	0.72	0.75	0.73
ARKK	0.19	0.18	0.19	0.24	0.35	0.31	0.60	0.59	0.55	1.00	0.59	0.56	0.78	0.84	0.50	0.52	0.60	0.75	0.63	0.80	0.64	0.71	0.61	0.78	0.72	0.69	0.76
PFF	0.32	0.34	0.42	0.49	0.57	0.52	0.48	0.49	0.54	0.59	1.00	0.60	0.58	0.61	0.61	0.60	0.63	0.60	0.63	0.68	0.60	0.63	0.67	0.70	0.65	0.69	0.70
COWZ	0.08	0.08	0.06	0.13	0.25	0.60	0.60	0.59	0.63	0.56	0.60	1.00	0.59	0.62	0.89	0.86	0.69	0.63	0.73	0.85	0.79	0.72	0.90	0.87	0.76	0.89	0.85
HACAX	0.15	0.13	0.13	0.19	0.32	0.42	0.65	0.62	0.60	0.78	0.58	0.59	1.00	0.90	0.58	0.58	0.70	0.98	0.71	0.74	0.86	0.94	0.67	0.76	0.92	0.75	0.81
MGGIX	0.18	0.17	0.16	0.22	0.34	0.39	0.73	0.70	0.58	0.84	0.61	0.62	0.90	1.00	0.57	0.58	0.76	0.87	0.77	0.78	0.78	0.84	0.68	0.79	0.83	0.75	0.82
VYM	0.11	0.10	0.09	0.16	0.29	0.81	0.56	0.57	0.73	0.50	0.61	0.89	0.58	0.57	1.00	0.97	0.70	0.64	0.74	0.80	0.83	0.77	0.97	0.84	0.81	0.93	0.86
SCHD	0.13	0.13	0.11	0.18	0.31	0.79	0.55	0.56	0.73	0.52	0.60	0.86	0.58	0.58	0.97	1.00	0.70	0.65	0.73	0.80	0.82	0.77	0.95	0.83	0.81	0.92	0.85
MDIJX	0.23	0.20	0.20	0.27	0.38	0.53	0.82	0.81	0.60	0.60	0.63	0.69	0.70	0.76	0.70	0.70	1.00	0.71	0.96	0.73	0.76	0.75	0.76	0.75	0.77	0.79	0.79
IWF	0.15	0.14	0.13	0.20	0.34	0.50	0.64	0.61	0.64	0.75	0.60	0.63	0.98	0.87	0.64	0.65	0.71	1.00	0.72	0.76	0.90	0.97	0.72	0.78	0.96	0.79	0.84
VEU	0.20	0.19	0.18	0.25	0.36	0.54	0.85	0.88	0.61	0.63	0.63	0.73	0.71	0.77	0.74	0.73	0.96	0.72	1.00	0.77	0.78	0.77	0.80	0.79	0.79	0.81	0.81
IWM	0.15	0.16	0.15	0.22	0.34	0.55	0.64	0.63	0.67	0.80	0.68	0.85	0.74	0.78	0.80	0.80	0.73	0.76	0.77	1.00	0.80	0.80	0.87	0.99	0.83	0.91	0.93
SPHQ	0.12	0.11	0.09	0.16	0.30	0.63	0.66	0.64	0.70	0.64	0.60	0.79	0.86	0.78	0.83	0.82	0.76	0.90	0.78	0.80	1.00	0.95	0.87	0.83	0.96	0.89	0.89
IWL	0.15	0.14	0.13	0.20	0.34	0.61	0.65	0.63	0.71	0.71	0.63	0.72	0.94	0.84	0.77	0.77	0.75	0.97	0.77	0.80	0.95	1.00	0.83	0.82	0.99	0.87	0.88
IWD	0.14	0.13	0.12	0.19	0.33	0.79	0.62	0.62	0.76	0.61	0.67	0.90	0.67	0.68	0.97	0.95	0.76	0.72	0.80	0.87	0.87	0.83	1.00	0.91	0.87	0.98	0.93
VB	0.15	0.15	0.14	0.21	0.35	0.60	0.65	0.64	0.68	0.78	0.70	0.87	0.76	0.79	0.84	0.83	0.75	0.78	0.79	0.99	0.83	0.82	0.91	1.00	0.86	0.95	0.96
IVV	0.15	0.14	0.13	0.20	0.35	0.65	0.66	0.64	0.72	0.72	0.65	0.76	0.92	0.83	0.81	0.81	0.77	0.96	0.79	0.83	0.96	0.99	0.87	0.86	1.00	0.91	0.92
RSP	0.16	0.15	0.14	0.22	0.36	0.74	0.65	0.64	0.75	0.69	0.69	0.89	0.75	0.75	0.93	0.92	0.79	0.79	0.81	0.91	0.89	0.87	0.98	0.95	0.91	1.00	0.98
VO	0.16	0.16	0.16	0.24	0.37	0.68	0.67	0.66	0.73	0.76	0.70	0.85	0.81	0.82	0.86	0.85	0.79	0.84	0.81	0.93	0.89	0.88	0.93	0.96	0.92	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2021 г.