boardman lifetime 2023-05-05
seems wack to me. is it?
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
10 апр. 2023 г. | Куп. | VB | 6 | 185.99 |
10 апр. 2023 г. | Куп. | VO | 7 | 207.26 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 496.192 | $18.17 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 567.291 | $9.08 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | DoubleLine Low Duration Bond Fund | 407.489 | $9.48 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 122.21 | $73.77 |
6 апр. 2023 г. | Прод. | Invesco S&P 500® Quality ETF | 174 | $47.33 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 36 | $143.04 |
6 апр. 2023 г. | Прод. | SPLV | 89 | 63.36 |
6 апр. 2023 г. | Прод. | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 35 | $100.61 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в boardman lifetime 2023-05-05 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
boardman lifetime 2023-05-05 | 8.55% | 1.92% | 3.37% | 12.47% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VB | 4.89% | 0.99% | 0.40% | 15.04% | N/A | N/A |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 11.24% | 1.04% | -0.15% | 23.03% | 10.49% | 13.10% |
ARKK ARK Innovation ETF | -20.58% | 0.73% | -18.05% | -4.78% | -0.38% | N/A |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 19.75% | 2.24% | 9.46% | 25.71% | 15.62% | 13.44% |
SPLV | 13.55% | 3.54% | 9.70% | 18.04% | N/A | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.47% | 1.84% | 6.31% | 23.13% | 14.51% | 12.55% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.48% | 2.32% | 4.90% | 9.51% | 0.21% | 1.82% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 3.29% | 5.36% | 12.14% | 0.64% | 2.83% |
VO | 7.88% | 2.04% | 2.68% | 16.72% | N/A | N/A |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 4.14% | 0.49% | 1.05% | 14.59% | 8.18% | 7.52% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 15.28% | 1.80% | 6.77% | 24.00% | 15.46% | 13.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
VYM | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | N/A | N/A |
VEU | 7.19% | 2.57% | 3.08% | 15.44% | N/A | N/A |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 14.45% | 1.03% | 4.86% | 25.11% | 17.23% | 15.29% |
VWO | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | N/A | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 7.34% | 0.80% | 1.10% | 10.71% | 16.74% | N/A |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 8.10% | 2.96% | 3.49% | 13.37% | 2.57% | 3.74% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.76% | 0.96% | 3.46% | 6.45% | 1.30% | 1.26% |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 5.98% | -0.60% | 3.49% | 10.90% | 3.36% | N/A |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 6.06% | 2.34% | 5.95% | 10.83% | 0.30% | 1.92% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.64% | 0.88% | 3.57% | 7.60% | 2.41% | 2.37% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.56% | 1.03% | 0.30% | 25.67% | 16.29% | 14.68% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 8.90% | 2.50% | 3.83% | 17.35% | 11.62% | 10.07% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 11.43% | 2.72% | 5.79% | 18.31% | 9.88% | 8.42% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 8.96% | 3.33% | 5.03% | 15.64% | 7.01% | 6.16% |
VHT | 12.99% | 2.98% | 5.49% | 17.97% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью boardman lifetime 2023-05-05, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.23% | 3.18% | 3.64% | -2.90% | 3.22% | -0.32% | 2.50% | 2.42% | 8.55% | ||||
2023 | 4.99% | -3.83% | 1.52% | 1.68% | -3.23% | 5.09% | 2.76% | -2.35% | -3.62% | -3.00% | 6.27% | 3.15% | 9.00% |
2022 | 4.02% | 0.13% | -0.01% | 1.27% | 2.86% | -7.00% | 0.98% | -3.05% | -8.73% | 3.93% | 10.73% | -0.60% | 3.14% |
2021 | -15.21% | 5.46% | -3.99% | 1.82% | 9.50% | -4.28% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг boardman lifetime 2023-05-05 среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VB | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 0.57 | 3.46 |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 1.27 | 1.82 | 1.23 | 0.64 | 5.90 |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.14 | 0.05 | 1.01 | -0.07 | -0.35 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 2.04 | 2.84 | 1.36 | 2.99 | 11.62 |
SPLV | 2.00 | 2.76 | 1.36 | 1.35 | 9.00 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.82 | 2.48 | 1.33 | 1.98 | 8.80 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.53 | 2.23 | 1.27 | 0.58 | 5.84 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.53 | 2.26 | 1.26 | 0.56 | 5.50 |
VO | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 0.71 | 5.28 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.62 | 1.03 | 1.12 | 0.42 | 2.80 |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.82 | 2.47 | 1.33 | 2.18 | 9.11 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VYM | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
VEU | 1.16 | 1.67 | 1.21 | 0.83 | 5.71 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.46 | 1.98 | 1.26 | 1.56 | 6.83 |
VWO | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.46 | 4.11 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.79 | 1.24 | 1.14 | 1.36 | 3.10 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.53 | 2.19 | 1.29 | 0.67 | 6.25 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.38 | 5.73 | 1.75 | 2.03 | 24.47 |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 0.59 | 0.91 | 1.11 | 0.28 | 2.45 |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 1.71 | 2.47 | 1.30 | 0.69 | 6.87 |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 5.62 | 10.42 | 2.81 | 18.52 | 86.40 |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 1.33 | 1.86 | 1.24 | 0.96 | 6.13 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.36 | 1.96 | 1.24 | 1.06 | 5.58 |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.60 | 2.26 | 1.28 | 1.46 | 6.54 |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.31 | 1.85 | 1.23 | 0.79 | 6.05 |
VHT | 1.62 | 2.25 | 1.29 | 1.25 | 6.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
boardman lifetime 2023-05-05 показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 7 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка boardman lifetime 2023-05-05 составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.71% | 20 авг. 2021 г. | 12 | 7 сент. 2021 г. | 89 | 12 янв. 2022 г. | 101 |
-17.29% | 31 мая 2022 г. | 83 | 27 сент. 2022 г. | 83 | 26 янв. 2023 г. | 166 |
-9.4% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
-7.29% | 27 янв. 2023 г. | 33 | 15 мар. 2023 г. | 64 | 15 июн. 2023 г. | 97 |
-5.51% | 4 февр. 2022 г. | 22 | 8 мар. 2022 г. | 30 | 20 апр. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность boardman lifetime 2023-05-05 составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DBLSX | SHY | DBLTX | AGG | LQD | SPLV | BGELX | VWO | VHT | PFF | ARKK | COWZ | HACAX | MGGIX | SCHD | VYM | MDIJX | IWF | VEU | IWM | SPHQ | IWL | IWD | VB | IVV | RSP | VO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
SHY | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
DBLTX | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.41 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
AGG | 0.74 | 0.83 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.48 | 0.23 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
LQD | 0.66 | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.57 | 0.34 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
SPLV | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.75 | 0.52 | 0.32 | 0.60 | 0.42 | 0.39 | 0.79 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.68 |
BGELX | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.93 | 0.44 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.57 | 0.82 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
VWO | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.93 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.56 | 0.58 | 0.82 | 0.62 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
VHT | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.75 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.73 | 0.72 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.73 |
PFF | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
ARKK | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.78 | 0.84 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 0.76 | 0.64 | 0.80 | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.77 |
COWZ | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.87 | 0.89 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.90 | 0.88 | 0.77 | 0.89 | 0.86 |
HACAX | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.78 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.98 | 0.72 | 0.75 | 0.86 | 0.94 | 0.68 | 0.76 | 0.92 | 0.75 | 0.81 |
MGGIX | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.39 | 0.74 | 0.71 | 0.58 | 0.61 | 0.84 | 0.62 | 0.90 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.76 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.82 |
SCHD | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.79 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.60 | 0.53 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.97 | 0.70 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.95 | 0.84 | 0.81 | 0.92 | 0.86 |
VYM | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.28 | 0.81 | 0.57 | 0.58 | 0.72 | 0.60 | 0.52 | 0.89 | 0.59 | 0.58 | 0.97 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.97 | 0.84 | 0.82 | 0.93 | 0.86 |
MDIJX | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.53 | 0.82 | 0.82 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.96 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
IWF | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 0.49 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.76 | 0.64 | 0.98 | 0.87 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.90 | 0.97 | 0.73 | 0.78 | 0.96 | 0.80 | 0.84 |
VEU | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.85 | 0.88 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.74 | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.96 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
IWM | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.99 | 0.83 | 0.91 | 0.93 |
SPHQ | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
IWL | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.72 | 0.73 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.97 | 0.78 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.87 | 0.88 |
IWD | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.78 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.66 | 0.62 | 0.90 | 0.68 | 0.69 | 0.95 | 0.97 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.98 | 0.93 |
VB | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 0.96 |
IVV | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.96 | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
RSP | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 0.92 | 0.93 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.98 |
VO | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |