PortfoliosLab logo

Climate Impact

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

2.00%

Распределение активов


NEE 3.33%WM 3.33%FSLR 3.33%SU.PA 3.33%CSIQ 3.33%SEDG 3.33%ENPH 3.33%STM 3.33%VIE.PA 3.33%GLW 3.33%XYL 3.33%ED 3.33%ORA 3.33%NPI.TO 3.33%DUK 3.33%FREY 3.33%SPWR 3.33%AMRC 3.33%LTHM 3.33%JKS 3.33%NEP 3.33%INE.TO 3.33%ALB 3.33%ADSK 3.33%CARR 3.33%WY 3.33%WFG.TO 3.33%AQUA 3.33%WCN 3.33%TSLA 3.33%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate Impact в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,815 при доходности около 8.15%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.15%
-9.09%
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Climate Impact на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 2.10% с начала года и доходность в 4.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.20%2.84%4.19%-12.48%-5.25%-5.25%
Climate Impact-6.88%2.01%-7.33%-0.75%4.54%4.54%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-2.34%-11.14%-11.08%-8.93%1.07%1.07%
WM
Waste Management, Inc.
-2.27%-3.49%-10.00%-1.06%4.75%4.75%
FSLR
First Solar, Inc.
27.95%40.32%55.04%165.79%60.46%60.46%
SU.PA
Schneider Electric S.E.
-4.27%14.66%26.78%0.33%7.19%7.19%
CSIQ
Canadian Solar Inc.
-1.26%24.43%0.08%3.33%-7.04%-7.04%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
-4.43%2.92%1.24%-10.33%3.41%3.41%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.16%-22.76%-32.80%8.14%4.67%4.67%
STM
STMicroelectronics N.V.
3.71%43.28%43.18%19.09%19.84%19.84%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
-6.31%12.04%24.49%-4.36%6.17%6.17%
GLW
Corning Incorporated
-7.45%3.10%6.88%-12.06%-8.79%-8.79%
XYL
Xylem Inc.
-9.10%-11.79%4.72%11.03%-10.40%-10.40%
ED
Consolidated Edison, Inc.
-1.63%-2.91%-2.99%6.28%18.02%18.02%
ORA
Ormat Technologies, Inc.
-12.99%-6.99%-16.07%1.22%9.65%9.65%
NPI.TO
Northland Power Inc.
-1.05%-10.55%-23.44%-18.09%-11.29%-11.29%
DUK
Duke Energy Corporation
-7.98%-10.20%-10.40%-10.39%-1.07%-1.07%
FREY
FREYR Battery
-20.52%-18.78%-54.19%-33.80%-15.03%-15.03%
SPWR
SunPower Corporation
-22.65%-30.12%-52.42%-40.11%-38.34%-38.34%
AMRC
Ameresco, Inc.
-21.21%-23.89%-37.11%-42.63%-20.60%-20.60%
LTHM
Livent Corporation
-15.74%2.37%-39.43%-18.64%3.38%3.38%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
-5.91%16.81%-15.93%-11.77%-7.07%-7.07%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-18.17%-15.61%-26.49%-26.04%-11.47%-11.47%
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
-8.76%-11.30%-24.26%-23.41%-19.78%-19.78%
ALB
Albemarle Corporation
-16.27%-0.38%-24.08%5.55%15.73%15.73%
ADSK
Autodesk, Inc.
-8.56%7.64%4.53%-7.16%-19.59%-19.59%
CARR
Carrier Global Corporation
-2.03%7.39%19.11%-5.16%-3.45%-3.45%
WY
Weyerhaeuser Company
-11.58%-5.68%-1.86%-22.26%-3.97%-3.97%
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.
-9.54%-2.86%-5.70%-15.61%6.47%6.47%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
-8.62%16.67%29.48%1.45%20.60%20.60%
WCN
Waste Connections, Inc.
-3.46%-0.88%-7.79%-2.34%5.63%5.63%
TSLA
Tesla, Inc.
-7.72%56.05%-36.10%-41.98%-7.33%-7.33%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Climate Impact на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.09
-0.57
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Climate Impact за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.01%1.56%1.20%1.24%1.61%1.84%1.64%2.01%2.23%2.17%2.40%2.67%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.62%
-17.68%
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Climate Impact с января 2010 показал максимальную просадку в 26.50%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.5%22 нояб. 2021 г.14816 июн. 2022 г.
-6.45%11 авг. 2021 г.394 окт. 2021 г.814 окт. 2021 г.47
-5.76%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13
-2.18%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.212 нояб. 2021 г.4
-1.22%8 июл. 2021 г.18 июл. 2021 г.212 июл. 2021 г.3
-0.95%26 окт. 2021 г.126 окт. 2021 г.127 окт. 2021 г.2
-0.82%18 нояб. 2021 г.118 нояб. 2021 г.119 нояб. 2021 г.2
-0.53%15 нояб. 2021 г.115 нояб. 2021 г.116 нояб. 2021 г.2
-0.43%4 авг. 2021 г.14 авг. 2021 г.15 авг. 2021 г.2
-0.29%20 окт. 2021 г.120 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент Climate Impact показывает волатильность на уровне 37.34%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
29.11%
19.59%
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля