PortfoliosLab logo
Climate Impact
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NEE 3.45%WM 3.45%FSLR 3.45%SU.PA 3.45%CSIQ 3.45%SEDG 3.45%ENPH 3.45%STM 3.45%VIE.PA 3.45%GLW 3.45%XYL 3.45%ED 3.45%ORA 3.45%NPI.TO 3.45%DUK 3.45%FREY 3.45%SPWR 3.45%AMRC 3.45%LTHM 3.45%JKS 3.45%NEP 3.45%INE.TO 3.45%ALB 3.45%ADSK 3.45%CARR 3.45%WY 3.45%WFG.TO 3.45%WCN 3.45%TSLA 3.45%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate Impact и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.87%
24.85%
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2021 г., начальной даты FREY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Climate Impact-4.49%2.80%-4.95%1.01%N/AN/A
NEE
NextEra Energy, Inc.
-5.65%-7.00%-11.96%-1.65%5.66%13.28%
WM
16.36%-1.22%10.10%14.17%N/AN/A
FSLR
First Solar, Inc.
-25.93%-4.18%-36.30%-31.85%24.73%8.92%
SU.PA
-2.24%8.68%-6.19%6.33%N/AN/A
CSIQ
Canadian Solar Inc.
-14.12%13.02%-36.84%-43.12%-11.52%-12.12%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
-3.68%-15.07%-25.95%-78.33%-34.40%-6.67%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-33.66%-22.48%-45.46%-60.11%0.71%15.72%
STM
-5.74%20.07%-11.44%-40.73%N/AN/A
VIE.PA
29.78%1.11%14.79%20.20%N/AN/A
GLW
Corning Incorporated
-3.15%8.21%-4.26%39.28%21.12%11.09%
XYL
7.43%11.95%4.62%-8.43%N/AN/A
ED
Consolidated Edison, Inc.
24.41%-2.39%11.97%19.15%11.46%10.04%
ORA
Ormat Technologies, Inc.
6.81%1.96%-7.96%7.68%4.02%7.88%
NPI.TO
Northland Power Inc.
8.60%-4.08%-7.43%-8.86%-3.89%6.89%
DUK
Duke Energy Corporation
13.89%-1.99%9.94%25.95%12.54%9.26%
FREY
FREYR Battery
-48.45%20.91%35.71%-26.11%N/AN/A
SPWR
5.59%30.34%-11.68%104.32%N/AN/A
AMRC
Ameresco, Inc.
-48.89%6.86%-62.88%-46.45%-5.79%6.21%
LTHM
Livent Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
-27.95%2.34%-34.45%-25.94%5.72%-2.89%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-40.79%0.00%-42.70%-61.88%N/AN/A
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
76.19%2.14%56.00%63.75%-1.78%6.76%
ALB
Albemarle Corporation
-29.55%-9.32%-38.03%-52.08%2.18%1.46%
ADSK
Autodesk, Inc.
-5.27%8.88%-2.30%30.11%9.54%17.47%
CARR
Carrier Global Corporation
5.13%18.18%-0.81%16.62%36.20%N/A
WY
-6.42%-4.63%-14.99%-13.60%N/AN/A
WFG.TO
-13.34%0.62%-18.12%-3.12%N/AN/A
WCN
15.48%-1.08%12.16%21.29%N/AN/A
TSLA
-28.88%7.46%15.35%58.51%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Climate Impact, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.04%0.23%-2.21%-2.02%2.57%-4.49%
2024-9.37%2.30%1.20%-4.35%19.62%-10.98%4.40%-0.11%9.04%-8.16%4.58%-4.26%-0.06%
2023-4.08%-9.68%-9.94%-13.23%7.00%11.54%-19.19%

Комиссия

Комиссия Climate Impact составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Climate Impact составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Climate Impact, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Climate Impact, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Climate Impact, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Climate Impact, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Climate Impact, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Climate Impact, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.07
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.28
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.03
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.05
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.19
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.23-0.130.98-0.27-0.54
WM
0.610.931.141.022.29
FSLR
First Solar, Inc.
-0.55-0.550.94-0.53-0.86
SU.PA
-0.050.161.02-0.06-0.19
CSIQ
Canadian Solar Inc.
-0.47-0.270.97-0.48-1.04
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
-0.74-1.150.87-0.76-1.16
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.91-1.360.84-0.76-1.44
STM
-0.80-1.070.86-0.62-1.09
VIE.PA
0.641.001.140.731.45
GLW
Corning Incorporated
1.101.651.241.364.08
XYL
-0.48-0.510.93-0.42-0.94
ED
Consolidated Edison, Inc.
0.871.381.160.952.24
ORA
Ormat Technologies, Inc.
0.130.351.050.130.29
NPI.TO
Northland Power Inc.
-0.32-0.270.97-0.24-0.53
DUK
Duke Energy Corporation
1.331.901.231.984.97
FREY
FREYR Battery
-0.240.451.05-0.32-0.65
SPWR
1.743.081.352.466.39
AMRC
Ameresco, Inc.
-0.68-0.760.90-0.66-1.45
LTHM
Livent Corporation
0.00
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
-0.240.181.02-0.28-0.60
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-1.29-2.070.66-0.81-1.45
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
1.043.261.371.393.91
ALB
Albemarle Corporation
-0.92-1.420.83-0.67-1.52
ADSK
Autodesk, Inc.
0.991.511.201.113.19
CARR
Carrier Global Corporation
0.320.701.090.330.77
WY
-0.51-0.590.93-0.45-1.25
WFG.TO
-0.110.041.00-0.10-0.23
WCN
1.111.601.221.554.62
TSLA
0.981.781.211.313.02

Climate Impact на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.07
0.67
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Climate Impact за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.69%2.54%2.18%1.67%1.26%1.25%1.60%1.78%1.43%1.70%1.91%1.73%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.15%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
WM
1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SU.PA
1.62%1.45%1.73%2.22%1.51%2.16%2.57%3.68%2.88%3.03%3.65%3.09%
CSIQ
Canadian Solar Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
1.54%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
VIE.PA
3.88%4.61%3.92%4.17%2.09%2.50%3.88%4.68%3.76%4.51%3.20%4.92%
GLW
Corning Incorporated
2.45%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
XYL
1.19%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.04%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%
ORA
Ormat Technologies, Inc.
0.66%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.64%0.97%0.71%0.77%
NPI.TO
Northland Power Inc.
9.74%11.02%6.95%5.01%5.04%4.11%6.77%5.53%4.67%4.64%5.79%7.06%
DUK
Duke Energy Corporation
3.42%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
FREY
FREYR Battery
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPWR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMRC
Ameresco, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTHM
Livent Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
8.36%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
2.66%4.47%7.83%4.44%3.87%2.63%4.15%5.42%4.58%4.56%5.47%5.28%
ALB
Albemarle Corporation
2.68%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARR
Carrier Global Corporation
1.16%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WY
3.10%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
WFG.TO
1.73%1.39%1.42%1.55%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%
WCN
0.61%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.87%
-7.45%
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Climate Impact показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Climate Impact составляет 22.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%19 июл. 2023 г.7327 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Climate Impact составляет 12.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.94%
14.17%
Climate Impact
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.00
Эффективные активы: 29.00

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 29.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLTHMWMEDDUKSPWRVIE.PAWCNSU.PATSLANEEWFG.TONPI.TOADSKINE.TOGLWNEPFREYJKSFSLRSTMALBCARRXYLWYCSIQSEDGENPHAMRCORAPortfolio
^GSPC1.000.170.290.040.060.230.190.420.370.570.200.350.300.700.260.590.230.350.300.370.610.450.660.640.410.370.380.390.400.410.63
LTHM0.171.000.050.050.070.100.150.020.120.160.110.110.170.230.170.160.140.170.150.210.170.350.110.080.180.130.170.180.230.210.28
WM0.290.051.000.380.40-0.050.060.700.050.060.280.090.070.200.140.170.110.01-0.01-0.010.100.070.260.290.27-0.020.060.060.070.110.16
ED0.040.050.381.000.78-0.060.230.32-0.09-0.090.590.180.18-0.040.240.050.26-0.01-0.020.02-0.010.050.120.160.360.030.080.100.120.260.17
DUK0.060.070.400.781.000.010.180.33-0.08-0.080.650.130.190.010.240.080.32-0.01-0.050.07-0.000.020.130.180.350.020.070.110.150.280.19
SPWR0.230.10-0.05-0.060.011.000.16-0.000.170.220.100.150.230.210.150.260.280.280.250.210.160.200.160.180.200.210.210.210.240.240.46
VIE.PA0.190.150.060.230.180.161.000.130.400.120.200.270.270.160.280.190.210.150.100.180.270.190.210.210.260.170.170.160.240.210.34
WCN0.420.020.700.320.33-0.000.131.000.110.120.270.160.170.300.200.240.160.050.060.130.170.120.320.350.300.090.120.160.180.240.26
SU.PA0.370.120.05-0.09-0.080.170.400.111.000.190.090.230.200.270.190.270.160.230.200.240.370.240.330.330.160.220.220.190.260.180.39
TSLA0.570.160.06-0.09-0.080.220.120.120.191.000.100.180.200.450.180.350.130.310.220.260.440.420.310.310.230.280.280.290.280.270.47
NEE0.200.110.280.590.650.100.200.270.090.101.000.230.280.030.310.180.460.170.170.270.150.210.220.240.410.230.230.280.310.430.41
WFG.TO0.350.110.090.180.130.150.270.160.230.180.231.000.300.230.260.340.240.300.280.280.280.270.360.340.500.300.310.290.380.370.48
NPI.TO0.300.170.070.180.190.230.270.170.200.200.280.301.000.180.640.230.330.230.280.320.270.260.250.230.320.350.320.320.380.420.51
ADSK0.700.230.20-0.040.010.210.160.300.270.450.030.230.181.000.190.470.160.300.190.220.430.350.510.500.330.230.270.250.340.250.48
INE.TO0.260.170.140.240.240.150.280.200.190.180.310.260.640.191.000.200.390.240.250.290.300.270.260.240.340.350.330.320.350.420.49
GLW0.590.160.170.050.080.260.190.240.270.350.180.340.230.470.201.000.210.310.250.280.450.300.460.450.350.250.280.260.370.340.51
NEP0.230.140.110.260.320.280.210.160.160.130.460.240.330.160.390.211.000.320.320.400.250.320.230.290.320.380.390.420.400.460.56
FREY0.350.170.01-0.01-0.010.280.150.050.230.310.170.300.230.300.240.310.321.000.400.420.370.430.350.340.310.480.470.430.480.410.65
JKS0.300.15-0.01-0.02-0.050.250.100.060.200.220.170.280.280.190.250.250.320.401.000.460.370.460.260.310.290.730.520.520.520.410.64
FSLR0.370.21-0.010.020.070.210.180.130.240.260.270.280.320.220.290.280.400.420.461.000.380.420.300.320.300.590.570.630.500.480.66
STM0.610.170.10-0.01-0.000.160.270.170.370.440.150.280.270.430.300.450.250.370.370.381.000.470.470.440.330.420.460.450.390.370.61
ALB0.450.350.070.050.020.200.190.120.240.420.210.270.260.350.270.300.320.430.460.420.471.000.370.350.360.490.510.520.440.450.65
CARR0.660.110.260.120.130.160.210.320.330.310.220.360.250.510.260.460.230.350.260.300.470.371.000.590.440.330.370.320.380.390.56
XYL0.640.080.290.160.180.180.210.350.330.310.240.340.230.500.240.450.290.340.310.320.440.350.591.000.480.350.360.340.390.400.57
WY0.410.180.270.360.350.200.260.300.160.230.410.500.320.330.340.350.320.310.290.300.330.360.440.481.000.340.390.360.440.450.57
CSIQ0.370.13-0.020.030.020.210.170.090.220.280.230.300.350.230.350.250.380.480.730.590.420.490.330.350.341.000.640.640.610.520.74
SEDG0.380.170.060.080.070.210.170.120.220.280.230.310.320.270.330.280.390.470.520.570.460.510.370.360.390.641.000.780.540.490.72
ENPH0.390.180.060.100.110.210.160.160.190.290.280.290.320.250.320.260.420.430.520.630.450.520.320.340.360.640.781.000.510.540.70
AMRC0.400.230.070.120.150.240.240.180.260.280.310.380.380.340.350.370.400.480.520.500.390.440.380.390.440.610.540.511.000.530.73
ORA0.410.210.110.260.280.240.210.240.180.270.430.370.420.250.420.340.460.410.410.480.370.450.390.400.450.520.490.540.531.000.68
Portfolio0.630.280.160.170.190.460.340.260.390.470.410.480.510.480.490.510.560.650.640.660.610.650.560.570.570.740.720.700.730.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2023 г.