PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ameresco, Inc. (AMRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02361E1082
CUSIP02361E108
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.43B
Прибыль на акцию$1.09
Цена/прибыль25.09
PEG коэффициент0.57
Выручка (12 мес.)$1.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$290.83M
EBITDA (12 мес.)$154.15M
Годовой диапазон$17.55 - $63.19
Целевая цена$37.00
Процент коротких позиций17.78%
Коэффициент коротких позиций10.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ameresco, Inc.

Популярные сравнения: AMRC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameresco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
192.04%
386.56%
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ameresco, Inc. показал доход в -6.22% с начала года и -34.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ameresco, Inc. составила 15.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.22%11.56%
1 месяц57.98%7.13%
6 месяцев7.03%17.26%
1 год-34.39%26.92%
5 лет (среднегодовая)14.12%13.56%
10 лет (среднегодовая)15.75%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-35.49%2.59%15.12%-13.26%-6.22%
202312.83%-31.83%11.99%-15.48%3.56%12.88%19.70%-25.29%-11.34%-32.18%14.57%5.71%-44.57%
2022-37.86%26.95%23.74%-36.55%16.42%-22.41%25.59%20.33%-3.44%-9.03%8.33%-12.79%-29.84%
20217.37%1.84%-14.86%8.55%1.84%16.67%9.26%0.90%-15.50%40.56%9.98%-9.84%55.90%
20209.66%17.46%-24.45%6.05%18.83%29.45%-0.36%23.34%-2.17%14.94%16.05%17.26%198.51%
20195.89%9.65%-1.16%-6.92%-3.72%1.59%-3.26%1.05%11.60%-8.28%10.92%7.03%24.11%
20181.16%-6.32%59.51%-8.85%0.84%0.42%11.67%7.09%-4.88%19.93%-3.97%-10.31%63.95%
2017-5.45%-2.88%29.70%-1.53%6.98%11.59%-14.94%10.69%7.59%-1.28%10.39%1.18%56.36%
2016-12.80%-5.69%-7.20%-6.29%4.70%-6.62%13.27%-3.43%10.04%-8.75%23.96%-7.56%-12.00%
2015-16.71%7.38%18.21%-9.19%8.04%5.37%-9.80%-17.83%3.70%10.20%5.40%-8.49%-10.71%
20142.07%4.06%-26.32%-15.21%2.18%7.33%6.97%11.84%-18.55%20.29%-6.43%-9.21%-27.54%
20130.31%-15.55%-10.95%-0.41%12.08%9.08%1.44%-6.35%17.06%4.39%-12.24%5.23%-1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMRC среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 2626
AMRC (Ameresco, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameresco, Inc. (AMRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMRC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMRC, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMRC, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMRC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMRC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMRC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Ameresco, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.42
2.34
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ameresco, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-69.54%
0
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ameresco, Inc. показал максимальную просадку в 81.43%, зарегистрированную 4 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ameresco, Inc. составляет 69.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.43%8 нояб. 2021 г.5824 мар. 2024 г.
-76.58%18 янв. 2011 г.13334 мая 2016 г.7114 мар. 2019 г.2044
-42.79%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.1241 сент. 2021 г.142
-42.69%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.6923 июн. 2020 г.85
-26.3%6 мар. 2019 г.1087 авг. 2019 г.1046 янв. 2020 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ameresco, Inc. составляет 24.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
24.55%
3.10%
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameresco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию