PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversity & Inclusion
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 4.35%MSFT 4.35%GOOG 4.35%UNH 4.35%JNJ 4.35%NVDA 4.35%META 4.35%PG 4.35%PEP 4.35%KO 4.35%HD 4.35%PFE 4.35%DIS 4.35%CI 4.35%MCD 4.35%INTC 4.35%BMY 4.35%SBUX 4.35%NFLX 4.35%CVS 4.35%GILD 4.35%TJX 4.35%PGR 4.35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

4.35%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.35%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

4.35%

UNH

4.35%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

4.35%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4.35%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4.35%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

4.35%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

4.35%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

4.35%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

4.35%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

4.35%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

4.35%

CI
Cigna Corporation
Healthcare

4.35%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

4.35%

INTC
Intel Corporation
Technology

4.35%

BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare

4.35%

SBUX

4.35%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

4.35%

CVS
CVS Health Corporation
Healthcare

4.35%

GILD
Gilead Sciences, Inc.
Healthcare

4.35%

TJX

4.35%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4.35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
467.38%
177.88%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
Diversity & Inclusion10.52%2.98%22.02%31.09%18.80%N/A
AAPL
Apple Inc.
-9.87%-4.33%1.95%10.52%30.63%26.27%
MSFT
Microsoft Corporation
12.28%3.41%35.26%54.38%30.37%28.63%
GOOG
Alphabet Inc.
7.81%9.51%15.58%49.90%21.02%N/A
UNH
-5.97%-5.76%-1.39%5.95%16.58%N/A
JNJ
Johnson & Johnson
0.78%-1.76%1.35%6.44%5.16%7.78%
NVDA
NVIDIA Corporation
82.25%14.11%112.54%241.84%82.76%71.07%
META
Meta Platforms, Inc.
39.67%2.52%66.05%146.35%24.35%23.52%
PG
The Procter & Gamble Company
11.67%1.49%11.76%13.93%12.14%10.52%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.20%3.94%3.14%-1.16%10.13%10.74%
KO
The Coca-Cola Company
4.39%1.33%10.83%2.53%8.78%7.98%
HD
The Home Depot, Inc.
12.02%4.47%29.48%41.06%17.88%20.01%
PFE
Pfizer Inc.
-2.06%2.21%-10.97%-26.96%-3.40%2.98%
DIS
The Walt Disney Company
33.99%12.35%51.91%28.00%2.05%5.27%
CI
Cigna Corporation
21.84%6.59%27.01%44.22%19.10%17.13%
MCD
McDonald's Corporation
-4.35%-4.54%8.22%4.54%10.78%14.21%
INTC
Intel Corporation
-12.64%1.81%27.25%51.53%-1.42%8.47%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.99%5.40%-6.00%-18.84%5.66%3.28%
SBUX
-4.12%-2.95%1.52%-5.27%6.37%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
26.01%4.40%62.49%89.64%11.49%28.22%
CVS
CVS Health Corporation
1.51%3.93%15.85%12.38%11.27%3.22%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-8.95%1.11%-1.48%-6.28%6.59%3.77%
TJX
8.12%1.86%15.53%34.66%15.28%N/A
PGR
The Progressive Corporation
30.08%6.49%47.44%45.35%26.35%27.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.01%4.96%
2023-2.06%-3.44%0.52%5.83%3.33%

Комиссия

Комиссия Diversity & Inclusion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
Diversity & Inclusion
2.96
AAPL
Apple Inc.
0.52
MSFT
Microsoft Corporation
2.42
GOOG
Alphabet Inc.
1.74
UNH
0.19
JNJ
Johnson & Johnson
0.35
NVDA
NVIDIA Corporation
5.09
META
Meta Platforms, Inc.
3.95
PG
The Procter & Gamble Company
1.01
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
KO
The Coca-Cola Company
0.21
HD
The Home Depot, Inc.
2.10
PFE
Pfizer Inc.
-1.17
DIS
The Walt Disney Company
0.98
CI
Cigna Corporation
1.39
MCD
McDonald's Corporation
0.38
INTC
Intel Corporation
1.34
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.95
SBUX
-0.24
NFLX
Netflix, Inc.
2.46
CVS
CVS Health Corporation
0.48
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-0.21
TJX
2.35
PGR
The Progressive Corporation
1.69

Коэффициент Шарпа

Diversity & Inclusion на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.96

Коэффициент Шарпа Diversity & Inclusion находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.96
2.76
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversity & Inclusion1.88%1.87%1.75%1.75%1.76%1.85%1.96%1.76%1.89%1.77%1.83%1.73%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.53%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.31%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.92%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
KO
The Coca-Cola Company
3.06%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
HD
The Home Depot, Inc.
2.21%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
PFE
Pfizer Inc.
5.94%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
DIS
The Walt Disney Company
0.25%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
CI
Cigna Corporation
1.40%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
INTC
Intel Corporation
1.14%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.34%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
SBUX
2.40%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation
3.12%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.14%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
TJX
1.32%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
PGR
The Progressive Corporation
0.56%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversity & Inclusion показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.75%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.364
-16.46%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-10.96%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.3819 окт. 2015 г.43
-10.87%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3530 мар. 2016 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversity & Inclusion составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.26%
2.82%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXBMYCIGILDPGRNVDAPFECVSPGTJXDISMETAMCDKOJNJINTCUNHPEPAAPLHDSBUXGOOGMSFT
NFLX1.000.190.170.260.200.460.190.150.180.270.340.520.210.140.200.400.240.190.440.320.340.480.49
BMY0.191.000.340.420.290.180.480.380.320.260.260.220.290.320.470.240.370.320.240.280.270.250.26
CI0.170.341.000.310.310.210.350.500.250.320.300.230.270.280.330.270.620.260.260.310.300.270.27
GILD0.260.420.311.000.280.230.420.360.290.280.270.270.270.280.420.300.330.320.280.300.300.290.30
PGR0.200.290.310.281.000.230.320.330.390.340.280.230.360.380.380.290.360.390.280.360.340.290.33
NVDA0.460.180.210.230.231.000.200.170.190.300.340.510.240.160.180.560.250.200.530.380.350.530.59
PFE0.190.480.350.420.320.201.000.430.350.250.260.220.280.340.510.270.390.350.270.310.280.280.31
CVS0.150.380.500.360.330.170.431.000.340.370.330.200.320.360.420.260.500.370.260.390.330.270.28
PG0.180.320.250.290.390.190.350.341.000.280.270.220.420.610.480.280.350.650.280.370.350.280.35
TJX0.270.260.320.280.340.300.250.370.281.000.440.330.390.340.280.340.340.320.320.540.460.360.35
DIS0.340.260.300.270.280.340.260.330.270.441.000.390.340.320.270.400.300.290.400.420.490.430.41
META0.520.220.230.270.230.510.220.200.220.330.391.000.300.210.220.440.260.260.520.370.420.660.58
MCD0.210.290.270.270.360.240.280.320.420.390.340.301.000.490.390.300.320.470.330.400.530.340.39
KO0.140.320.280.280.380.160.340.360.610.340.320.210.491.000.450.270.340.720.280.350.400.310.35
JNJ0.200.470.330.420.380.180.510.420.480.280.270.220.390.451.000.290.430.470.280.340.340.310.33
INTC0.400.240.270.300.290.560.270.260.280.340.400.440.300.270.291.000.290.290.500.400.370.480.55
UNH0.240.370.620.330.360.250.390.500.350.340.300.260.320.340.430.291.000.350.330.360.340.340.36
PEP0.190.320.260.320.390.200.350.370.650.320.290.260.470.720.470.290.351.000.330.390.410.320.38
AAPL0.440.240.260.280.280.530.270.260.280.320.400.520.330.280.280.500.330.331.000.410.430.590.63
HD0.320.280.310.300.360.380.310.390.370.540.420.370.400.350.340.400.360.390.411.000.470.420.46
SBUX0.340.270.300.300.340.350.280.330.350.460.490.420.530.400.340.370.340.410.430.471.000.460.47
GOOG0.480.250.270.290.290.530.280.270.280.360.430.660.340.310.310.480.340.320.590.420.461.000.69
MSFT0.490.260.270.300.330.590.310.280.350.350.410.580.390.350.330.550.360.380.630.460.470.691.00