PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversity & Inclusion
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 4.35%MSFT 4.35%GOOG 4.35%UNH 4.35%JNJ 4.35%NVDA 4.35%META 4.35%PG 4.35%PEP 4.35%KO 4.35%HD 4.35%PFE 4.35%DIS 4.35%CI 4.35%MCD 4.35%INTC 4.35%BMY 4.35%SBUX 4.35%NFLX 4.35%CVS 4.35%GILD 4.35%TJX 4.35%PGR 4.35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
4.35%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare
4.35%
CI
Cigna Corporation
Healthcare
4.35%
CVS
CVS Health Corporation
Healthcare
4.35%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
4.35%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
Healthcare
4.35%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
4.35%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
4.35%
INTC
Intel Corporation
Technology
4.35%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
4.35%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
4.35%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
4.35%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
4.35%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
4.35%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
4.35%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
4.35%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
4.35%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
4.35%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
4.35%
PGR
The Progressive Corporation
Financial Services
4.35%
SBUX
4.35%
TJX
4.35%
UNH
4.35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
507.55%
216.29%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Diversity & Inclusion на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 18.42% с начала года и доходность в 17.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Diversity & Inclusion18.42%-3.10%7.42%19.31%16.00%17.75%
AAPL
Apple Inc
33.24%11.05%22.37%32.50%29.54%26.03%
MSFT
Microsoft Corporation
16.61%4.38%-3.11%17.07%23.54%26.68%
GOOG
Alphabet Inc.
39.57%17.80%5.87%37.82%23.74%22.19%
UNH
-2.32%-13.98%5.28%-1.16%13.05%19.16%
JNJ
Johnson & Johnson
-4.38%-5.63%0.24%-3.60%2.74%6.20%
NVDA
NVIDIA Corporation
182.10%-1.60%10.79%186.09%88.33%76.08%
META
Meta Platforms, Inc.
70.12%7.37%17.69%70.39%23.80%22.31%
PG
The Procter & Gamble Company
17.57%-4.63%1.96%18.59%8.75%9.09%
PEP
PepsiCo, Inc.
-8.06%-5.81%-8.13%-6.87%5.05%7.65%
KO
The Coca-Cola Company
9.09%-1.67%-0.87%10.23%5.79%7.17%
HD
The Home Depot, Inc.
16.02%-6.07%17.32%15.34%14.98%16.97%
PFE
Pfizer Inc.
-1.55%4.13%-1.72%-0.20%-2.38%2.83%
DIS
The Walt Disney Company
24.50%-3.25%9.99%23.50%-5.01%2.45%
CI
Cigna Corporation
-4.41%-13.89%-16.20%-3.97%8.13%11.28%
MCD
McDonald's Corporation
0.63%0.95%14.53%2.29%10.70%14.80%
INTC
Intel Corporation
-59.26%-17.55%-33.87%-57.35%-17.52%-3.50%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
17.89%-2.19%40.10%15.68%1.44%2.81%
SBUX
-6.55%-14.69%11.65%-5.83%2.02%9.99%
NFLX
Netflix, Inc.
87.20%1.52%35.55%87.25%22.41%34.16%
CVS
CVS Health Corporation
-41.76%-23.91%-25.32%-41.61%-7.19%-5.17%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
20.01%4.43%36.57%22.04%11.57%3.39%
TJX
31.60%0.25%10.75%34.41%16.47%15.23%
PGR
The Progressive Corporation
52.28%-9.42%15.81%53.74%30.46%27.70%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversity & Inclusion, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.01%5.08%3.65%-6.61%2.98%2.61%2.75%3.02%2.69%-1.70%5.79%18.42%
20234.72%-2.19%6.66%2.05%0.04%4.88%2.96%-2.06%-3.44%0.52%5.83%3.33%25.21%
2022-5.25%-4.58%2.17%-7.38%1.31%-5.21%5.73%-2.63%-6.23%8.36%6.98%-4.41%-12.11%
2021-1.18%0.40%6.14%3.97%1.33%1.99%2.69%2.85%-4.86%5.09%1.39%7.20%29.87%
20201.39%-5.50%-6.58%12.05%3.87%-0.14%4.10%7.82%-2.95%-3.53%9.48%3.91%24.37%
20196.47%1.25%2.45%3.69%-5.05%6.26%1.97%-0.57%0.49%4.53%4.90%2.88%32.79%
20186.30%-2.57%-2.57%0.55%2.51%1.25%3.47%4.94%2.25%-4.81%2.01%-8.18%4.23%
20172.37%3.62%1.23%2.64%3.02%-0.24%3.77%1.87%1.21%3.07%3.48%0.26%29.60%
2016-4.03%-0.24%6.37%-1.70%2.50%0.20%3.54%-1.07%0.54%-0.74%2.72%2.96%11.15%
20150.54%6.65%-1.29%1.39%3.40%0.30%4.40%-4.28%0.10%8.92%1.23%0.38%23.21%
2014-0.61%3.93%2.06%-0.06%6.26%-0.17%2.89%3.09%-0.88%17.50%

Комиссия

Комиссия Diversity & Inclusion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Diversity & Inclusion составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Diversity & Inclusion, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversity & Inclusion, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversity & Inclusion, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversity & Inclusion, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversity & Inclusion, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.972.07
Коэффициент Сортино Diversity & Inclusion, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.772.76
Коэффициент Омега Diversity & Inclusion, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.361.39
Коэффициент Кальмара Diversity & Inclusion, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.643.05
Коэффициент Мартина Diversity & Inclusion, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.0813.27
Diversity & Inclusion
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.412.071.261.914.99
MSFT
Microsoft Corporation
0.881.221.171.122.57
GOOG
Alphabet Inc.
1.401.941.261.744.27
UNH
-0.040.131.02-0.05-0.14
JNJ
Johnson & Johnson
-0.21-0.210.98-0.18-0.53
NVDA
NVIDIA Corporation
3.543.701.476.8521.16
META
Meta Platforms, Inc.
1.922.801.383.8011.66
PG
The Procter & Gamble Company
1.301.861.252.197.30
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.40-0.460.95-0.35-1.06
KO
The Coca-Cola Company
0.851.291.160.732.10
HD
The Home Depot, Inc.
0.741.151.140.861.84
PFE
Pfizer Inc.
0.000.181.020.000.01
DIS
The Walt Disney Company
0.861.391.200.391.36
CI
Cigna Corporation
-0.16-0.060.99-0.14-0.47
MCD
McDonald's Corporation
0.130.311.040.140.30
INTC
Intel Corporation
-1.10-1.620.77-0.81-1.36
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
0.631.201.150.381.56
SBUX
-0.160.021.00-0.15-0.50
NFLX
Netflix, Inc.
2.893.761.512.6520.66
CVS
CVS Health Corporation
-1.15-1.600.77-0.73-1.84
GILD
Gilead Sciences, Inc.
0.941.411.200.781.59
TJX
2.092.991.384.0611.28
PGR
The Progressive Corporation
2.663.721.475.0717.64

Diversity & Inclusion на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
2.07
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.14%1.87%1.75%1.75%1.76%1.85%1.96%1.76%1.89%1.76%1.77%1.68%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JNJ
Johnson & Johnson
3.38%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.54%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
HD
The Home Depot, Inc.
2.29%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
PFE
Pfizer Inc.
6.29%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
DIS
The Walt Disney Company
0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
CI
Cigna Corporation
1.99%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
MCD
McDonald's Corporation
2.33%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
INTC
Intel Corporation
1.86%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.17%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
SBUX
2.65%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation
6.03%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.30%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
TJX
1.20%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
PGR
The Progressive Corporation
0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.61%
-1.91%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversity & Inclusion показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Diversity & Inclusion составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.75%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.364
-16.46%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-10.96%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.3819 окт. 2015 г.43
-10.87%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3530 мар. 2016 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversity & Inclusion составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
3.82%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXBMYCINVDAGILDPGRPFECVSMETAPGDISTJXMCDINTCUNHKOJNJPEPAAPLSBUXHDGOOGMSFT
NFLX1.000.170.160.460.250.190.170.130.510.170.330.260.190.390.220.120.170.170.440.320.310.480.49
BMY0.171.000.330.150.420.260.460.370.200.310.250.250.280.230.360.320.470.310.220.260.280.230.23
CI0.160.331.000.190.300.300.330.490.200.240.290.310.270.250.610.290.330.260.240.290.310.250.24
NVDA0.460.150.191.000.200.200.180.150.500.150.320.290.220.540.220.130.140.170.510.320.360.510.58
GILD0.250.420.300.201.000.270.410.350.250.280.270.270.270.290.320.280.420.320.270.280.290.270.28
PGR0.190.260.300.200.271.000.300.320.220.380.270.320.340.260.350.370.370.380.260.320.340.260.31
PFE0.170.460.330.180.410.301.000.410.200.340.250.250.280.260.380.350.500.350.260.280.310.260.30
CVS0.130.370.490.150.350.320.411.000.170.320.320.350.310.250.490.350.410.360.240.320.380.240.25
META0.510.200.200.500.250.220.200.171.000.200.370.320.280.430.230.190.190.230.510.390.350.650.57
PG0.170.310.240.150.280.380.340.320.201.000.260.280.410.260.340.600.470.640.260.330.360.260.33
DIS0.330.250.290.320.270.270.250.320.370.261.000.440.330.390.280.310.260.280.380.470.420.410.40
TJX0.260.250.310.290.270.320.250.350.320.280.441.000.380.330.330.340.270.310.320.450.520.350.35
MCD0.190.280.270.220.270.340.280.310.280.410.330.381.000.290.320.480.380.460.320.510.400.320.37
INTC0.390.230.250.540.290.260.260.250.430.260.390.330.291.000.260.250.270.280.480.340.380.460.53
UNH0.220.360.610.220.320.350.380.490.230.340.280.330.320.261.000.330.420.350.310.320.350.320.33
KO0.120.320.290.130.280.370.350.350.190.600.310.340.480.250.331.000.450.710.270.390.340.280.33
JNJ0.170.470.330.140.420.370.500.410.190.470.260.270.380.270.420.451.000.470.250.330.330.280.30
PEP0.170.310.260.170.320.380.350.360.230.640.280.310.460.280.350.710.471.000.310.390.380.290.35
AAPL0.440.220.240.510.270.260.260.240.510.260.380.320.320.480.310.270.250.311.000.400.390.570.61
SBUX0.320.260.290.320.280.320.280.320.390.330.470.450.510.340.320.390.330.390.401.000.460.430.44
HD0.310.280.310.360.290.340.310.380.350.360.420.520.400.380.350.340.330.380.390.461.000.390.44
GOOG0.480.230.250.510.270.260.260.240.650.260.410.350.320.460.320.280.280.290.570.430.391.000.68
MSFT0.490.230.240.580.280.310.300.250.570.330.400.350.370.530.330.330.300.350.610.440.440.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab