Diversity & Inclusion
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Diversity & Inclusion
Последнее обновление 3 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4.35% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 4.35% |
CI Cigna Corporation | Healthcare | 4.35% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 4.35% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 4.35% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 4.35% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 4.35% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 4.35% |
INTC Intel Corporation | Technology | 4.35% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 4.35% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 4.35% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 4.35% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4.35% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.35% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.35% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.35% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 4.35% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 4.35% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 4.35% |
PGR | 4.35% | |
SBUX | 4.35% | |
TJX | 4.35% | |
UNH | 4.35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Diversity & Inclusion на 3 мая 2025 г. показал доходность в 2.96% с начала года и доходность в 17.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Diversity & Inclusion | 2.96% | -0.04% | 2.86% | 15.94% | 16.95% | 17.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -17.91% | 1.06% | -7.67% | 12.51% | 23.70% | 22.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.48% | 16.66% | 6.50% | 7.86% | 20.59% | 27.06% |
GOOG Alphabet Inc. | -12.83% | 8.64% | -3.74% | -1.42% | 20.29% | 20.38% |
UNH | -20.60% | -26.00% | -28.96% | -17.49% | 8.43% | 15.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.82% | -2.32% | -0.94% | 7.94% | 3.93% | 7.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.93% | 71.36% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.06% | 12.30% | 5.44% | 32.58% | 24.01% | 22.68% |
PG The Procter & Gamble Company | -3.05% | -6.29% | -1.55% | 0.01% | 9.45% | 10.21% |
PEP PepsiCo, Inc. | -11.26% | -11.64% | -17.81% | -21.54% | 3.42% | 6.53% |
KO The Coca-Cola Company | 15.93% | -2.09% | 11.87% | 18.70% | 13.15% | 9.27% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.70% | 2.42% | -6.07% | 8.96% | 13.17% | 15.63% |
PFE Pfizer Inc. | -7.27% | -0.37% | -11.06% | -7.53% | -3.29% | 1.25% |
DIS The Walt Disney Company | -16.94% | 4.11% | -3.04% | -17.89% | -1.93% | -0.88% |
CI Cigna Corporation | 21.82% | -1.09% | 6.74% | -0.29% | 14.36% | 11.19% |
MCD McDonald's Corporation | 8.23% | -1.98% | 6.92% | 18.22% | 14.04% | 15.37% |
INTC Intel Corporation | 2.84% | -8.07% | -11.12% | -32.57% | -16.75% | -1.94% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -8.62% | -11.59% | -4.86% | 20.61% | 0.18% | 0.75% |
SBUX | -6.69% | -4.04% | -13.34% | 18.79% | 5.60% | 7.72% |
NFLX Netflix, Inc. | 29.75% | 26.11% | 52.95% | 99.62% | 22.06% | 30.70% |
CVS CVS Health Corporation | 53.76% | 0.96% | 23.67% | 26.26% | 5.72% | -0.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 13.03% | -7.75% | 17.62% | 66.06% | 9.63% | 3.65% |
TJX | 7.28% | 3.01% | 15.67% | 37.68% | 23.73% | 16.32% |
PGR | 20.42% | -1.46% | 18.88% | 38.36% | 32.88% | 29.77% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversity & Inclusion, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.67% | 3.88% | -3.29% | -3.17% | 1.12% | 2.96% | |||||||
| 2024 | 2.01% | 5.08% | 3.65% | -6.61% | 2.98% | 2.61% | 2.75% | 3.02% | 2.69% | -1.70% | 5.79% | -5.31% | 17.34% |
| 2023 | 4.72% | -2.19% | 6.66% | 2.05% | 0.04% | 4.88% | 2.96% | -2.06% | -3.44% | 0.52% | 5.83% | 3.33% | 25.21% |
| 2022 | -5.25% | -4.58% | 2.17% | -7.38% | 1.31% | -5.21% | 5.73% | -2.63% | -6.23% | 8.36% | 6.98% | -4.41% | -12.11% |
| 2021 | -1.18% | 0.40% | 6.14% | 3.97% | 1.33% | 1.99% | 2.69% | 2.85% | -4.86% | 5.09% | 1.39% | 7.20% | 29.87% |
| 2020 | 1.39% | -5.50% | -6.58% | 12.05% | 3.87% | -0.14% | 4.10% | 7.82% | -2.95% | -3.53% | 9.48% | 3.91% | 24.37% |
| 2019 | 6.47% | 1.25% | 2.45% | 3.69% | -5.05% | 6.26% | 1.97% | -0.57% | 0.49% | 4.53% | 4.90% | 2.88% | 32.79% |
| 2018 | 6.30% | -2.57% | -2.57% | 0.55% | 2.51% | 1.25% | 3.47% | 4.94% | 2.25% | -4.81% | 2.01% | -8.18% | 4.23% |
| 2017 | 2.37% | 3.62% | 1.23% | 2.64% | 3.02% | -0.24% | 3.77% | 1.87% | 1.21% | 3.07% | 3.48% | 0.26% | 29.59% |
| 2016 | -4.03% | -0.24% | 6.37% | -1.70% | 2.50% | 0.20% | 3.54% | -1.07% | 0.54% | -0.74% | 2.72% | 2.96% | 11.15% |
| 2015 | 0.54% | 6.65% | -1.29% | 1.39% | 3.40% | 0.30% | 4.40% | -4.28% | 0.10% | 8.92% | 1.23% | 0.38% | 23.21% |
| 2014 | -0.61% | 3.93% | 2.06% | -0.06% | 6.26% | -0.17% | 2.90% | 3.09% | -0.88% | 17.50% |
Комиссия
Комиссия Diversity & Inclusion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Diversity & Inclusion составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.15
^GSPC: 0.67
Portfolio: 1.70
^GSPC: 1.05
Portfolio: 1.24
^GSPC: 1.16
Portfolio: 1.38
^GSPC: 0.68
Portfolio: 5.16
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.65 | 1.11 | 1.16 | 0.63 | 2.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 0.53 | 1.19 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.04 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.09 |
UNH | -0.43 | -0.32 | 0.94 | -0.45 | -1.26 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.60 | 0.93 | 1.13 | 0.66 | 1.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.08 | 1.66 | 1.22 | 1.15 | 3.71 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | 0.16 |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.10 | -1.46 | 0.82 | -0.78 | -1.80 |
KO The Coca-Cola Company | 1.18 | 1.74 | 1.22 | 1.26 | 2.78 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.51 | 0.87 | 1.10 | 0.54 | 1.47 |
PFE Pfizer Inc. | 0.02 | 0.20 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
DIS The Walt Disney Company | -0.54 | -0.59 | 0.91 | -0.27 | -1.01 |
CI Cigna Corporation | -0.17 | -0.06 | 0.99 | -0.17 | -0.38 |
MCD McDonald's Corporation | 0.84 | 1.28 | 1.17 | 0.99 | 3.21 |
INTC Intel Corporation | -0.51 | -0.41 | 0.95 | -0.45 | -0.96 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.69 | 1.26 | 1.15 | 0.44 | 2.87 |
SBUX | -0.04 | 0.26 | 1.04 | -0.05 | -0.18 |
NFLX Netflix, Inc. | 3.39 | 4.10 | 1.56 | 5.44 | 18.81 |
CVS CVS Health Corporation | 0.10 | 0.44 | 1.06 | 0.07 | 0.34 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.56 | 3.55 | 1.45 | 2.19 | 13.84 |
TJX | 2.07 | 3.00 | 1.38 | 3.55 | 11.41 |
PGR | 1.56 | 2.08 | 1.29 | 3.14 | 7.84 |
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.14% | 1.87% | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.85% | 1.96% | 1.76% | 1.89% | 1.76% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH | 2.10% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.18% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.54% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.07% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.79% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
PFE Pfizer Inc. | 6.98% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
DIS The Walt Disney Company | 1.03% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
CI Cigna Corporation | 1.71% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
MCD McDonald's Corporation | 2.21% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
INTC Intel Corporation | 1.21% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.82% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% |
SBUX | 2.79% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.94% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.99% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
TJX | 1.16% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
PGR | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Diversity & Inclusion показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Diversity & Inclusion составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.75% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 364 |
| -16.46% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -11.94% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.96% | 19 авг. 2015 г. | 5 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 19 окт. 2015 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversity & Inclusion составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 23.00
Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 23.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | NFLX | BMY | CI | GILD | PGR | NVDA | PFE | CVS | PG | META | UNH | JNJ | KO | MCD | TJX | DIS | INTC | PEP | AAPL | SBUX | HD | GOOG | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.63 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.61 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.44 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.90 |
| NFLX | 0.51 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.51 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.16 | 0.44 | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.49 | 0.56 |
| BMY | 0.37 | 0.16 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.27 | 0.13 | 0.47 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.47 |
| CI | 0.41 | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.49 | 0.26 | 0.19 | 0.60 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.49 |
| GILD | 0.41 | 0.24 | 0.43 | 0.31 | 1.00 | 0.27 | 0.19 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.50 |
| PGR | 0.45 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.47 |
| NVDA | 0.63 | 0.47 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.51 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.53 | 0.15 | 0.50 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.59 | 0.61 |
| PFE | 0.42 | 0.17 | 0.47 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.17 | 1.00 | 0.40 | 0.34 | 0.19 | 0.37 | 0.51 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.49 |
| CVS | 0.44 | 0.13 | 0.37 | 0.49 | 0.34 | 0.31 | 0.16 | 0.40 | 1.00 | 0.31 | 0.17 | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.52 |
| PG | 0.41 | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.18 | 0.33 | 0.48 | 0.61 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.65 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 0.48 |
| META | 0.61 | 0.51 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.51 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.21 | 0.50 | 0.39 | 0.35 | 0.65 | 0.58 | 0.62 |
| UNH | 0.45 | 0.21 | 0.35 | 0.60 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.37 | 0.49 | 0.33 | 0.22 | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.54 |
| JNJ | 0.42 | 0.16 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.12 | 0.51 | 0.40 | 0.48 | 0.17 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.48 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.50 |
| KO | 0.44 | 0.12 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.11 | 0.34 | 0.34 | 0.61 | 0.17 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.71 | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.50 |
| MCD | 0.47 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.50 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.53 |
| TJX | 0.55 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.57 |
| DIS | 0.60 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.58 |
| INTC | 0.63 | 0.39 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.53 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.27 | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.62 |
| PEP | 0.44 | 0.16 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.65 | 0.21 | 0.34 | 0.48 | 0.71 | 0.46 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.34 | 0.52 |
| AAPL | 0.68 | 0.44 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.50 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.57 | 0.61 | 0.65 |
| SBUX | 0.58 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.62 |
| HD | 0.62 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.62 |
| GOOG | 0.70 | 0.48 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.52 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.65 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.27 | 0.57 | 0.42 | 0.39 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
| MSFT | 0.75 | 0.49 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.59 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.58 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.34 | 0.61 | 0.43 | 0.44 | 0.68 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.90 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.61 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.52 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.