PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversity & Inclusion
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 4.35%MSFT 4.35%GOOG 4.35%UNH 4.35%JNJ 4.35%NVDA 4.35%META 4.35%PG 4.35%PEP 4.35%KO 4.35%HD 4.35%PFE 4.35%DIS 4.35%CI 4.35%MCD 4.35%INTC 4.35%BMY 4.35%SBUX 4.35%NFLX 4.35%CVS 4.35%GILD 4.35%TJX 4.35%PGR 4.35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

4.35%

BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare

4.35%

CI
Cigna Corporation
Healthcare

4.35%

CVS
CVS Health Corporation
Healthcare

4.35%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

4.35%

GILD
Gilead Sciences, Inc.
Healthcare

4.35%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

4.35%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

4.35%

INTC
Intel Corporation
Technology

4.35%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

4.35%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

4.35%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

4.35%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4.35%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.35%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

4.35%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4.35%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

4.35%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

4.35%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

4.35%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4.35%

SBUX

4.35%

TJX

4.35%

UNH

4.35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.85%
15.75%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Diversity & Inclusion на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 8.59% с начала года и доходность в 18.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Diversity & Inclusion8.59%2.51%10.85%18.13%17.57%18.36%
AAPL
Apple Inc.
7.88%13.17%6.67%13.31%34.72%26.28%
MSFT
Microsoft Corporation
15.48%4.51%15.99%31.40%28.02%28.62%
GOOG
Alphabet Inc.
26.58%4.76%33.49%43.46%26.86%20.60%
UNH
-5.37%-3.24%-8.71%2.29%16.94%21.99%
JNJ
Johnson & Johnson
-4.89%-1.31%-3.87%-5.34%3.67%6.54%
NVDA
NVIDIA Corporation
144.19%34.54%153.74%206.33%101.34%74.57%
META
Meta Platforms, Inc.
43.52%6.57%52.00%87.42%23.47%22.97%
PG
The Procter & Gamble Company
15.75%0.38%16.23%18.13%11.36%10.85%
PEP
PepsiCo, Inc.
-1.29%-7.46%-0.49%-6.48%7.44%9.73%
KO
The Coca-Cola Company
8.70%0.46%7.81%8.91%7.59%7.95%
HD
The Home Depot, Inc.
-1.87%-2.42%2.06%14.52%13.42%18.46%
PFE
Pfizer Inc.
0.32%0.07%1.05%-25.82%-3.13%3.93%
DIS
The Walt Disney Company
11.72%-4.65%10.76%8.65%-6.30%2.88%
CI
Cigna Corporation
13.79%-2.60%14.84%28.79%17.88%14.76%
MCD
McDonald's Corporation
-13.19%-6.93%-11.68%-9.79%6.92%12.64%
INTC
Intel Corporation
-38.04%3.58%-29.30%-5.20%-5.48%3.12%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-14.20%-4.27%-12.84%-30.72%1.45%2.12%
SBUX
-15.65%5.76%-17.49%-16.86%1.23%9.99%
NFLX
Netflix, Inc.
33.21%6.17%40.08%52.97%13.59%26.70%
CVS
CVS Health Corporation
-22.58%7.49%-16.93%-13.06%4.93%0.20%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-19.08%-1.62%-18.15%-13.38%3.28%0.89%
TJX
14.97%8.78%18.30%35.78%16.78%16.24%
PGR
The Progressive Corporation
31.62%-3.37%26.95%60.65%23.50%26.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversity & Inclusion, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.01%5.08%3.65%-6.61%3.12%8.59%
20234.72%-2.19%6.66%2.05%0.04%4.88%2.96%-2.06%-3.44%0.52%5.83%3.33%25.21%
2022-5.25%-4.58%2.17%-7.38%1.31%-5.21%5.73%-2.63%-6.23%8.36%6.98%-4.41%-12.11%
2021-1.18%0.40%6.14%3.97%1.33%1.99%2.69%2.85%-4.86%5.09%1.39%7.20%29.87%
20201.39%-5.50%-6.58%12.05%3.87%-0.14%4.10%7.82%-2.95%-3.53%9.48%3.91%24.37%
20196.47%1.25%2.45%3.69%-5.05%6.26%1.97%-0.57%0.49%4.53%4.90%2.88%32.79%
20186.30%-2.57%-2.57%0.55%2.51%1.25%3.47%4.94%2.25%-4.81%2.01%-8.18%4.23%
20172.37%3.62%1.23%2.64%3.02%-0.24%3.77%1.87%1.21%3.07%3.48%0.26%29.60%
2016-4.03%-0.24%6.37%-1.70%2.50%0.20%3.54%-1.07%0.54%-0.74%2.72%2.96%11.15%
20150.54%6.67%-1.29%1.39%3.40%0.30%4.40%-4.28%0.10%8.92%1.23%0.38%23.23%
2014-0.61%3.95%2.06%-0.06%6.27%-0.17%2.89%3.11%-0.88%17.56%

Комиссия

Комиссия Diversity & Inclusion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Diversity & Inclusion среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5959
Diversity & Inclusion
Ранг коэф-та Шарпа Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversity & Inclusion, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversity & Inclusion, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Diversity & Inclusion
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversity & Inclusion, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversity & Inclusion, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversity & Inclusion, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversity & Inclusion, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversity & Inclusion, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.701.161.140.911.81
MSFT
Microsoft Corporation
1.622.191.272.576.26
GOOG
Alphabet Inc.
1.632.171.312.019.83
UNH
0.090.291.040.100.30
JNJ
Johnson & Johnson
-0.34-0.380.95-0.29-0.60
NVDA
NVIDIA Corporation
4.804.951.6210.7130.88
META
Meta Platforms, Inc.
2.553.481.453.1515.11
PG
The Procter & Gamble Company
1.251.851.241.795.01
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.40-0.450.94-0.37-0.72
KO
The Coca-Cola Company
0.650.981.130.491.46
HD
The Home Depot, Inc.
0.841.321.160.521.92
PFE
Pfizer Inc.
-0.98-1.360.84-0.44-1.03
DIS
The Walt Disney Company
0.370.731.100.171.17
CI
Cigna Corporation
1.051.751.271.295.32
MCD
McDonald's Corporation
-0.60-0.740.91-0.54-1.23
INTC
Intel Corporation
0.000.261.030.000.00
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-1.42-1.940.75-0.65-1.57
SBUX
-0.63-0.710.89-0.42-1.24
NFLX
Netflix, Inc.
1.562.341.311.095.94
CVS
CVS Health Corporation
-0.43-0.360.94-0.28-1.10
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-0.63-0.710.90-0.46-1.08
TJX
2.293.201.394.2811.17
PGR
The Progressive Corporation
2.322.891.492.6420.95

Коэффициент Шарпа

Diversity & Inclusion на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.92
2.21
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversity & Inclusion2.09%1.87%1.75%1.75%1.76%1.84%1.95%1.75%1.88%1.75%1.79%1.69%
AAPL
Apple Inc.
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.52%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JNJ
Johnson & Johnson
3.28%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.29%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.12%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
KO
The Coca-Cola Company
2.93%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
HD
The Home Depot, Inc.
2.59%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
PFE
Pfizer Inc.
5.92%5.70%3.12%2.64%3.71%3.49%2.96%3.35%3.51%3.29%3.17%2.97%
DIS
The Walt Disney Company
0.30%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
CI
Cigna Corporation
1.56%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
MCD
McDonald's Corporation
2.57%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
INTC
Intel Corporation
1.62%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.44%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
SBUX
2.80%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation
4.23%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.65%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
TJX
1.28%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
PGR
The Progressive Corporation
0.55%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.26%
0
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversity & Inclusion показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Diversity & Inclusion составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.75%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.364
-16.46%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-10.96%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.3819 окт. 2015 г.43
-10.87%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3530 мар. 2016 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversity & Inclusion составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
2.41%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXBMYCIGILDPGRNVDAPFECVSPGTJXMETADISMCDKOINTCJNJUNHPEPAAPLHDSBUXGOOGMSFT
NFLX1.000.180.170.260.190.460.190.140.180.270.520.330.200.130.390.190.240.180.440.320.330.480.49
BMY0.181.000.340.420.280.170.470.380.320.260.220.260.290.320.240.470.370.320.230.290.270.240.25
CI0.170.341.000.300.300.200.340.500.250.320.220.290.270.280.270.330.620.260.250.300.290.260.26
GILD0.260.420.301.000.270.220.420.360.290.280.260.270.270.280.300.420.320.320.280.300.300.280.30
PGR0.190.280.300.271.000.210.310.330.390.330.230.280.350.370.280.370.350.380.270.350.330.280.33
NVDA0.460.170.200.220.211.000.200.170.180.290.510.330.230.150.550.170.240.190.520.370.340.530.59
PFE0.190.470.340.420.310.201.000.430.340.250.220.260.280.340.270.510.390.350.270.310.290.280.31
CVS0.140.380.500.360.330.170.431.000.340.360.190.330.320.360.260.420.490.370.260.380.330.260.27
PG0.180.320.250.290.390.180.340.341.000.280.210.260.420.610.270.480.350.650.280.370.350.280.34
TJX0.270.260.320.280.330.290.250.360.281.000.320.440.380.340.330.270.340.320.320.530.460.360.35
META0.520.220.220.260.230.510.220.190.210.321.000.380.290.200.430.210.250.240.520.370.410.660.58
DIS0.330.260.290.270.280.330.260.330.260.440.381.000.330.320.400.260.290.290.390.420.480.420.41
MCD0.200.290.270.270.350.230.280.320.420.380.290.331.000.490.300.390.320.460.330.400.530.330.38
KO0.130.320.280.280.370.150.340.360.610.340.200.320.491.000.270.450.340.720.280.350.400.300.34
INTC0.390.240.270.300.280.550.270.260.270.330.430.400.300.271.000.290.280.290.490.390.360.470.54
JNJ0.190.470.330.420.370.170.510.420.480.270.210.260.390.450.291.000.430.470.270.340.340.300.32
UNH0.240.370.620.320.350.240.390.490.350.340.250.290.320.340.280.431.000.360.320.360.340.340.35
PEP0.180.320.260.320.380.190.350.370.650.320.240.290.460.720.290.470.361.000.320.390.410.320.37
AAPL0.440.230.250.280.270.520.270.260.280.320.520.390.330.280.490.270.320.321.000.400.420.580.62
HD0.320.290.300.300.350.370.310.380.370.530.370.420.400.350.390.340.360.390.401.000.460.410.46
SBUX0.330.270.290.300.330.340.290.330.350.460.410.480.530.400.360.340.340.410.420.461.000.450.46
GOOG0.480.240.260.280.280.530.280.260.280.360.660.420.330.300.470.300.340.320.580.410.451.000.69
MSFT0.490.250.260.300.330.590.310.270.340.350.580.410.380.340.540.320.350.370.620.460.460.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.