Diversity & Inclusion
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.04% | 3.53% | 22.79% | 32.16% | 13.15% | 10.96% |
Diversity & Inclusion | 10.52% | 2.98% | 22.02% | 31.09% | 18.80% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc. | -9.87% | -4.33% | 1.95% | 10.52% | 30.63% | 26.27% |
Microsoft Corporation | 12.28% | 3.41% | 35.26% | 54.38% | 30.37% | 28.63% |
Alphabet Inc. | 7.81% | 9.51% | 15.58% | 49.90% | 21.02% | N/A |
-5.97% | -5.76% | -1.39% | 5.95% | 16.58% | N/A | |
Johnson & Johnson | 0.78% | -1.76% | 1.35% | 6.44% | 5.16% | 7.78% |
NVIDIA Corporation | 82.25% | 14.11% | 112.54% | 241.84% | 82.76% | 71.07% |
Meta Platforms, Inc. | 39.67% | 2.52% | 66.05% | 146.35% | 24.35% | 23.52% |
The Procter & Gamble Company | 11.67% | 1.49% | 11.76% | 13.93% | 12.14% | 10.52% |
PepsiCo, Inc. | 2.20% | 3.94% | 3.14% | -1.16% | 10.13% | 10.74% |
The Coca-Cola Company | 4.39% | 1.33% | 10.83% | 2.53% | 8.78% | 7.98% |
The Home Depot, Inc. | 12.02% | 4.47% | 29.48% | 41.06% | 17.88% | 20.01% |
Pfizer Inc. | -2.06% | 2.21% | -10.97% | -26.96% | -3.40% | 2.98% |
The Walt Disney Company | 33.99% | 12.35% | 51.91% | 28.00% | 2.05% | 5.27% |
Cigna Corporation | 21.84% | 6.59% | 27.01% | 44.22% | 19.10% | 17.13% |
McDonald's Corporation | -4.35% | -4.54% | 8.22% | 4.54% | 10.78% | 14.21% |
Intel Corporation | -12.64% | 1.81% | 27.25% | 51.53% | -1.42% | 8.47% |
Bristol-Myers Squibb Company | 4.99% | 5.40% | -6.00% | -18.84% | 5.66% | 3.28% |
-4.12% | -2.95% | 1.52% | -5.27% | 6.37% | N/A | |
Netflix, Inc. | 26.01% | 4.40% | 62.49% | 89.64% | 11.49% | 28.22% |
CVS Health Corporation | 1.51% | 3.93% | 15.85% | 12.38% | 11.27% | 3.22% |
Gilead Sciences, Inc. | -8.95% | 1.11% | -1.48% | -6.28% | 6.59% | 3.77% |
8.12% | 1.86% | 15.53% | 34.66% | 15.28% | N/A | |
The Progressive Corporation | 30.08% | 6.49% | 47.44% | 45.35% | 26.35% | 27.18% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.01% | 4.96% | ||||||||||
2023 | -2.06% | -3.44% | 0.52% | 5.83% | 3.33% |
Комиссия
Комиссия Diversity & Inclusion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.76 | ||||
2.96 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Apple Inc. | 0.52 | ||||
Microsoft Corporation | 2.42 | ||||
Alphabet Inc. | 1.74 | ||||
0.19 | |||||
Johnson & Johnson | 0.35 | ||||
NVIDIA Corporation | 5.09 | ||||
Meta Platforms, Inc. | 3.95 | ||||
The Procter & Gamble Company | 1.01 | ||||
PepsiCo, Inc. | -0.08 | ||||
The Coca-Cola Company | 0.21 | ||||
The Home Depot, Inc. | 2.10 | ||||
Pfizer Inc. | -1.17 | ||||
The Walt Disney Company | 0.98 | ||||
Cigna Corporation | 1.39 | ||||
McDonald's Corporation | 0.38 | ||||
Intel Corporation | 1.34 | ||||
Bristol-Myers Squibb Company | -0.95 | ||||
-0.24 | |||||
Netflix, Inc. | 2.46 | ||||
CVS Health Corporation | 0.48 | ||||
Gilead Sciences, Inc. | -0.21 | ||||
2.35 | |||||
The Progressive Corporation | 1.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversity & Inclusion | 1.88% | 1.87% | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.85% | 1.96% | 1.76% | 1.89% | 1.77% | 1.83% | 1.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc. | 0.55% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1.53% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% | |
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Meta Platforms, Inc. | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Procter & Gamble Company | 2.31% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
PepsiCo, Inc. | 2.92% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Pfizer Inc. | 5.94% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.47% | 3.34% | 3.14% |
The Walt Disney Company | 0.25% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
Cigna Corporation | 1.40% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Intel Corporation | 1.14% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
Bristol-Myers Squibb Company | 4.34% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
2.40% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% | 1.34% | 1.14% | |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS Health Corporation | 3.12% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Gilead Sciences, Inc. | 4.14% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
1.32% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% | |
The Progressive Corporation | 0.56% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversity & Inclusion показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-21.75% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 364 |
-16.46% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
-10.96% | 19 авг. 2015 г. | 5 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 19 окт. 2015 г. | 43 |
-10.87% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 35 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversity & Inclusion составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NFLX | BMY | CI | GILD | PGR | NVDA | PFE | CVS | PG | TJX | DIS | META | MCD | KO | JNJ | INTC | UNH | PEP | AAPL | HD | SBUX | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.46 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.52 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.24 | 0.19 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.48 | 0.49 |
BMY | 0.19 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 0.18 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.47 | 0.24 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
CI | 0.17 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.62 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
GILD | 0.26 | 0.42 | 0.31 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
PGR | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.33 |
NVDA | 0.46 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.56 | 0.25 | 0.20 | 0.53 | 0.38 | 0.35 | 0.53 | 0.59 |
PFE | 0.19 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.20 | 1.00 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.27 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
CVS | 0.15 | 0.38 | 0.50 | 0.36 | 0.33 | 0.17 | 0.43 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.26 | 0.50 | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
PG | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.42 | 0.61 | 0.48 | 0.28 | 0.35 | 0.65 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.35 |
TJX | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 0.46 | 0.36 | 0.35 |
DIS | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.41 |
META | 0.52 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.51 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.37 | 0.42 | 0.66 | 0.58 |
MCD | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.49 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.47 | 0.33 | 0.40 | 0.53 | 0.34 | 0.39 |
KO | 0.14 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.61 | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | 0.72 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.35 |
JNJ | 0.20 | 0.47 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.18 | 0.51 | 0.42 | 0.48 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
INTC | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.56 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.55 |
UNH | 0.24 | 0.37 | 0.62 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
PEP | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | 0.35 | 0.37 | 0.65 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.47 | 0.72 | 0.47 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.32 | 0.38 |
AAPL | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.59 | 0.63 |
HD | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.54 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.46 |
SBUX | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.47 |
GOOG | 0.48 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.66 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.59 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.49 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.59 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 0.63 | 0.46 | 0.47 | 0.69 | 1.00 |