PortfoliosLab logo

Diversity & Inclusion

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

2.28%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $44,440 при доходности около 344.40%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
344.40%
117.57%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Diversity & Inclusion на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 8.37% с начала года и доходность в 18.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%9.04%
Diversity & Inclusion5.87%8.37%18.30%1.40%16.11%18.06%
AAPL
Apple Inc.
11.86%27.11%16.10%-6.68%32.76%28.74%
MSFT
Microsoft Corporation
15.59%20.52%22.04%-7.24%27.33%26.45%
GOOG
Alphabet Inc.
15.17%17.21%6.03%-27.09%15.05%15.54%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.35%-10.54%-6.50%-8.04%18.90%23.36%
JNJ
Johnson & Johnson
1.14%-11.62%-4.50%-11.36%6.68%8.08%
NVDA
NVIDIA Corporation
19.67%90.10%127.40%0.41%37.10%58.47%
META
Meta Platforms, Inc.
21.15%76.12%55.37%-6.98%5.81%15.19%
PG
The Procter & Gamble Company
8.09%-1.28%17.08%-1.21%16.50%10.29%
PEP
PepsiCo, Inc.
5.76%1.59%10.84%11.46%14.07%12.36%
KO
The Coca-Cola Company
5.03%-1.74%11.28%2.66%10.83%9.00%
HD
The Home Depot, Inc.
0.24%-5.89%7.45%-1.80%13.29%18.41%
PFE
Pfizer Inc.
0.57%-19.64%-5.96%-19.54%7.80%7.03%
DIS
The Walt Disney Company
0.52%15.25%2.75%-28.97%0.50%3.24%
CI
Cigna Corporation
-12.15%-22.55%-8.22%5.62%9.64%13.84%
MCD
McDonald's Corporation
5.95%6.71%20.65%14.82%15.00%15.45%
INTC
Intel Corporation
31.05%25.12%27.05%-33.66%-6.25%5.43%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
0.51%-2.91%-1.82%-3.00%5.12%6.46%
SBUX
Starbucks Corporation
2.00%5.50%21.58%17.10%14.76%14.43%
NFLX
Netflix, Inc.
7.25%17.16%44.12%-9.43%3.19%23.82%
CVS
CVS Health Corporation
-11.05%-19.71%-22.38%-26.50%6.59%2.28%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.01%-2.43%33.91%44.95%6.04%4.35%
TJX
The TJX Companies, Inc.
2.30%-1.19%28.75%28.66%15.53%12.49%
PGR
The Progressive Corporation
-0.32%10.38%21.03%22.50%22.15%25.02%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Diversity & Inclusion на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.07
-0.46
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.28%1.77%1.81%1.88%2.02%2.19%2.02%2.22%2.12%2.25%2.17%2.73%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-5.17%
-14.33%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversity & Inclusion с января 2010 показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.75%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.
-16.46%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-10.96%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.3819 окт. 2015 г.43
-10.87%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3530 мар. 2016 г.62
-10.45%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10410 июл. 2018 г.113
-8.99%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.62%25 сент. 2014 г.1616 окт. 2014 г.828 окт. 2014 г.24
-6.03%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-5.97%30 июл. 2019 г.55 авг. 2019 г.5015 окт. 2019 г.55

График волатильности

На текущий момент Diversity & Inclusion показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
13.55%
15.42%
Diversity & Inclusion
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля