Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024
Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.
New rollover IRA as of 17 Aug 2024 optimized to Max Sharpe ratio the same day. Doing optimization, kept most of position with negative balance as-is. This is a proposed (theoretical) portfolio, not the real one.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 | 10.29% | 6.96% | 5.07% | 14.43% | 23.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABT Abbott Laboratories | 20.71% | 3.22% | 16.57% | 33.63% | 10.06% | 12.80% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 0.40% | 4.89% | -3.38% | -15.17% | 10.00% | 2.38% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 10.86% | 10.07% | 9.63% | 30.96% | 21.60% | 16.53% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 20.13% | 3.37% | 16.81% | 33.85% | 31.71% | 23.66% |
ARCC Ares Capital Corporation | 2.76% | 7.79% | 5.33% | 12.91% | 19.16% | 13.16% |
AXP American Express Company | 0.36% | 17.85% | 4.31% | 23.62% | 28.76% | 15.48% |
BAESY BAE Systems PLC | 69.84% | 7.61% | 46.96% | 41.50% | 37.10% | 16.14% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 10.53% | -3.94% | 3.12% | 25.83% | 24.80% | 22.55% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.33% | 9.04% | -1.07% | -9.78% | 22.82% | 10.80% |
CVS CVS Health Corporation | 45.28% | -4.30% | 16.94% | 16.18% | 3.37% | -2.01% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -14.37% | 1.21% | -22.11% | -27.87% | 31.98% | 8.04% |
GD General Dynamics Corporation | 8.03% | 1.99% | 1.31% | -4.26% | 17.97% | 9.71% |
GIS General Mills, Inc. | -12.29% | -4.73% | -10.90% | -20.27% | 1.51% | 3.17% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.68% | 8.65% | 0.45% | 22.16% | 15.38% | 8.22% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 5.88% | 12.28% | 4.42% | 11.14% | 20.24% | 17.14% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.36% | 2.53% | -9.55% | 4.54% | 8.09% | 12.43% |
MCK McKesson Corporation | 26.33% | 3.17% | 17.08% | 28.10% | 37.87% | 12.45% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 4.65% | 12.22% | -2.02% | 0.84% | 7.50% | 14.17% |
NTR Nutrien Ltd. | 32.57% | 11.77% | 31.82% | 2.34% | 16.26% | N/A |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 11.12% | 33.45% | -3.00% | 42.68% | 84.91% | 48.13% |
T AT&T Inc. | 24.89% | 2.32% | 25.11% | 66.86% | 12.08% | 8.17% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -20.40% | -3.22% | -18.60% | -30.14% | 4.24% | 12.42% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -12.95% | 12.75% | -15.67% | -13.14% | 0.64% | 5.32% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | 1.82% | 0.67% | 0.39% | 5.03% | 10.29% | |||||||
| 2024 | 0.55% | 5.02% | 5.46% | -1.44% | 5.15% | -1.62% | 5.52% | 2.28% | 1.74% | -1.96% | 5.14% | -6.74% | 19.86% |
| 2023 | 3.39% | -2.32% | 1.30% | 1.34% | -3.26% | 6.35% | 2.67% | 0.76% | -3.50% | 0.85% | 3.50% | 4.53% | 16.18% |
| 2022 | 0.91% | 4.83% | 2.34% | -4.81% | 2.87% | -5.42% | 4.78% | -0.18% | -8.26% | 12.66% | 5.19% | -2.92% | 10.70% |
| 2021 | -0.08% | 6.75% | 5.72% | 4.74% | 2.20% | -0.05% | 0.33% | 1.52% | -0.33% | 5.59% | -2.17% | 6.26% | 34.46% |
| 2020 | 1.47% | -8.23% | -15.20% | 10.81% | 4.46% | -0.24% | 3.38% | 5.15% | -3.49% | -4.13% | 14.74% | 3.99% | 9.44% |
| 2019 | 8.70% | 2.94% | -0.48% | 4.63% | -4.39% | 7.58% | 0.97% | 0.55% | 2.39% | 1.21% | 1.41% | 2.88% | 31.54% |
| 2018 | 3.50% | -3.58% | -1.26% | 0.58% | -0.44% | 0.22% | 2.85% | 1.07% | 2.50% | -7.26% | 2.54% | -9.46% | -9.28% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 1.63 | 2.25 | 1.29 | 1.27 | 7.63 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.59 | -0.70 | 0.91 | -0.30 | -0.89 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.63 | 2.19 | 1.31 | 2.42 | 8.29 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.51 | 1.98 | 1.27 | 2.70 | 7.43 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.60 | 1.02 | 1.16 | 0.70 | 2.75 |
AXP American Express Company | 0.73 | 1.20 | 1.17 | 0.81 | 2.56 |
BAESY BAE Systems PLC | 1.17 | 1.99 | 1.26 | 2.08 | 4.69 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.21 | 1.63 | 1.24 | 1.96 | 5.15 |
CSWC Capital Southwest Corporation | -0.39 | -0.32 | 0.95 | -0.32 | -0.77 |
CVS CVS Health Corporation | 0.43 | 0.89 | 1.11 | 0.28 | 1.24 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -0.70 | -0.81 | 0.89 | -0.66 | -1.43 |
GD General Dynamics Corporation | -0.15 | -0.09 | 0.99 | -0.17 | -0.36 |
GIS General Mills, Inc. | -0.90 | -1.20 | 0.86 | -0.55 | -1.41 |
INGR Ingredion Incorporated | 0.85 | 1.52 | 1.20 | 1.06 | 2.26 |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.35 | 0.79 | 1.10 | 0.45 | 1.05 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.18 | 0.42 | 1.06 | 0.15 | 0.29 |
MCK McKesson Corporation | 1.12 | 1.41 | 1.24 | 1.17 | 2.88 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.02 | 0.22 | 1.03 | 0.02 | 0.04 |
NTR Nutrien Ltd. | 0.11 | 0.52 | 1.06 | 0.11 | 0.39 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.70 | 1.30 | 1.18 | 0.95 | 2.22 |
T AT&T Inc. | 2.96 | 3.49 | 1.50 | 3.61 | 23.28 |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -1.11 | -1.68 | 0.80 | -0.78 | -1.98 |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -0.47 | -0.49 | 0.94 | -0.22 | -0.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 3.08% | 3.11% | 3.21% | 3.15% | 3.58% | 3.12% | 3.33% | 2.64% | 2.53% | 2.81% | 2.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 1.69% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.03% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.82% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.72% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.73% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
AXP American Express Company | 0.99% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
BAESY BAE Systems PLC | 1.77% | 2.77% | 2.45% | 3.16% | 4.45% | 7.23% | 3.75% | 5.11% | 3.49% | 3.94% | 4.36% | 4.62% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.52% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.84% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.01% | 0.03% |
CVS CVS Health Corporation | 4.17% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.79% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 2.05% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
GIS General Mills, Inc. | 4.38% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
INGR Ingredion Incorporated | 2.26% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.71% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
MCK McKesson Corporation | 0.38% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.84% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.69% | 4.83% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.00% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.14% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 показал максимальную просадку в 37.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.82% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 193 |
| -18.74% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 117 | 13 июн. 2019 г. | 174 |
| -14.47% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 101 | 10 нояб. 2022 г. | 142 |
| -11.18% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 123 |
| -8.84% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 152 | 17 сент. 2018 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 19.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | BAESY | GIS | ITOCY | NEE | CSWC | FANG | STRL | MCK | NTR | T | TMO | ABT | LMT | CVS | ARCC | INGR | ADM | AJG | BRO | AXP | ADP | GD | TROW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.59 | 0.54 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.51 | 0.75 | 0.75 |
| BAESY | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.36 |
| GIS | 0.16 | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.10 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.33 |
| ITOCY | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.42 |
| NEE | 0.37 | 0.11 | 0.32 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 |
| CSWC | 0.40 | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.47 |
| FANG | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.22 | 0.45 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.21 | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.56 |
| STRL | 0.48 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.43 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.57 |
| MCK | 0.37 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.49 |
| NTR | 0.42 | 0.22 | 0.08 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.45 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.50 | 0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.54 |
| T | 0.38 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.53 |
| TMO | 0.59 | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.61 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.31 | 0.46 | 0.46 |
| ABT | 0.54 | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.61 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.49 | 0.32 | 0.43 | 0.45 |
| LMT | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.66 | 0.30 | 0.60 |
| CVS | 0.40 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.51 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.53 |
| ARCC | 0.52 | 0.19 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.51 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.57 |
| INGR | 0.44 | 0.20 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.62 |
| ADM | 0.44 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.54 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.62 |
| AJG | 0.54 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.78 | 0.45 | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.60 |
| BRO | 0.58 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.78 | 1.00 | 0.47 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.64 |
| AXP | 0.68 | 0.21 | 0.09 | 0.32 | 0.22 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.28 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.70 |
| ADP | 0.66 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.56 | 0.59 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.56 | 0.62 |
| GD | 0.51 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.66 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.73 |
| TROW | 0.75 | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.75 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.