Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024
New rollover IRA as of 17 Aug 2024 optimized to Max Sharpe ratio the same day. Doing optimization, kept most of position with negative balance as-is. This is a proposed (theoretical) portfolio, not the real one.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 0.71% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Defensive | 3.08% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 1.25% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 5.05% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 4.05% |
AXP American Express Company | Financial Services | 6% |
BAESY BAE Systems PLC | Industrials | 5.50% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 6% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 4.16% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 2.42% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 5.73% |
GD General Dynamics Corporation | 4.34% | |
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 5.05% |
INGR Ingredion Incorporated | Consumer Defensive | 6% |
ITOCY Itochu Corp ADR | Industrials | 4.04% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 9.56% |
MCK McKesson Corporation | Healthcare | 3.31% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 4% |
NTR Nutrien Ltd. | Basic Materials | 2.56% |
STRL | 5% | |
T | 6% | |
TMO | 2% | |
TROW | 4.19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 | 2.84% | 1.47% | 2.05% | 17.87% | 23.32% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABT Abbott Laboratories | 15.04% | 2.24% | 13.93% | 23.00% | 8.42% | 12.62% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -3.42% | 2.51% | -12.92% | -17.91% | 9.02% | 2.83% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.20% | -3.52% | 2.39% | 20.98% | 18.46% | 15.56% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 13.76% | -4.29% | 14.34% | 37.16% | 35.44% | 23.19% |
ARCC Ares Capital Corporation | -1.35% | -5.04% | 2.29% | 12.07% | 23.92% | 12.35% |
AXP American Express Company | -10.27% | -3.74% | -0.39% | 12.95% | 27.80% | 14.78% |
BAESY BAE Systems PLC | 60.39% | 13.63% | 37.44% | 41.31% | 34.70% | 15.90% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 12.33% | -6.02% | 10.37% | 39.88% | 27.87% | 22.87% |
CSWC Capital Southwest Corporation | -4.43% | -10.16% | -16.30% | -12.56% | 22.13% | 10.93% |
CVS CVS Health Corporation | 48.88% | -1.80% | 18.31% | 1.50% | 4.22% | -1.58% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -15.93% | -16.14% | -24.93% | -31.69% | 36.73% | 8.02% |
GD General Dynamics Corporation | 4.34% | 1.45% | -9.12% | -2.55% | 18.84% | 9.85% |
GIS General Mills, Inc. | -10.12% | -3.97% | -16.08% | -18.25% | 1.83% | 3.51% |
INGR Ingredion Incorporated | -4.23% | -3.01% | -2.41% | 16.54% | 13.31% | 8.05% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 1.68% | 5.52% | 1.93% | 13.17% | 20.56% | 17.92% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -0.98% | 7.29% | -13.89% | 5.46% | 7.46% | 12.43% |
MCK McKesson Corporation | 22.08% | 4.82% | 37.28% | 29.31% | 38.85% | 12.68% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -7.05% | -5.22% | -17.62% | 1.57% | 4.48% | 12.65% |
NTR Nutrien Ltd. | 22.11% | 8.19% | 15.52% | 8.60% | 13.29% | N/A |
STRL | -9.91% | 20.86% | 0.72% | 48.48% | 76.86% | N/A |
T | 20.53% | -2.01% | 25.72% | 70.16% | 10.51% | N/A |
TMO | -18.38% | -17.41% | -23.35% | -25.58% | 5.50% | N/A |
TROW | -20.70% | -6.35% | -18.61% | -14.84% | 1.53% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.41% | 1.17% | -0.46% | 2.54% | 2.84% | ||||||||
| 2024 | 0.05% | 7.72% | 4.99% | -2.19% | 6.97% | -1.46% | 5.03% | 2.26% | 2.54% | -0.86% | 8.48% | -7.82% | 27.37% |
| 2023 | 2.56% | -2.32% | 1.58% | 1.92% | -2.47% | 7.22% | 2.43% | 3.28% | -4.13% | 0.67% | 2.58% | 5.21% | 19.54% |
| 2022 | -1.45% | 3.97% | 3.41% | -5.85% | 1.33% | -5.41% | 5.70% | -0.02% | -7.86% | 10.93% | 4.90% | -3.04% | 5.05% |
| 2021 | -0.73% | 5.00% | 5.33% | 5.01% | 2.19% | -0.54% | 1.26% | 2.26% | -1.10% | 6.60% | -2.15% | 6.12% | 32.85% |
| 2020 | 2.79% | -8.30% | -15.26% | 7.20% | 5.85% | -0.39% | 4.76% | 4.67% | -2.58% | -3.17% | 11.65% | 3.31% | 7.73% |
| 2019 | 7.92% | 3.25% | -0.29% | 4.64% | -3.72% | 7.12% | 1.25% | 0.83% | 2.09% | 1.16% | 1.65% | 2.48% | 31.70% |
| 2018 | 3.47% | -3.58% | -1.35% | 0.60% | -0.62% | 0.02% | 2.96% | 1.04% | 2.43% | -7.23% | 2.59% | -9.30% | -9.47% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 1.08 | 1.65 | 1.21 | 0.87 | 5.34 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.70 | -0.85 | 0.89 | -0.35 | -1.11 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.08 | 1.55 | 1.21 | 1.64 | 5.81 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.71 | 2.18 | 1.30 | 2.98 | 8.47 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.57 | 0.92 | 1.14 | 0.61 | 2.78 |
AXP American Express Company | 0.38 | 0.75 | 1.10 | 0.42 | 1.43 |
BAESY BAE Systems PLC | 1.18 | 1.92 | 1.25 | 1.94 | 4.40 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.91 | 2.45 | 1.35 | 3.42 | 9.51 |
CSWC Capital Southwest Corporation | -0.50 | -0.53 | 0.92 | -0.44 | -1.16 |
CVS CVS Health Corporation | -0.01 | 0.29 | 1.04 | -0.00 | -0.02 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -0.80 | -0.97 | 0.87 | -0.73 | -1.76 |
GD General Dynamics Corporation | -0.23 | -0.16 | 0.98 | -0.23 | -0.49 |
GIS General Mills, Inc. | -0.81 | -1.03 | 0.88 | -0.53 | -1.40 |
INGR Ingredion Incorporated | 0.66 | 1.28 | 1.17 | 0.86 | 1.89 |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.50 | 0.94 | 1.11 | 0.58 | 1.37 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.29 | 0.52 | 1.08 | 0.21 | 0.43 |
MCK McKesson Corporation | 1.15 | 1.56 | 1.26 | 1.31 | 3.22 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.09 | 0.32 | 1.04 | 0.11 | 0.23 |
NTR Nutrien Ltd. | 0.29 | 0.62 | 1.07 | 0.14 | 0.51 |
STRL | 0.77 | 1.39 | 1.19 | 1.04 | 2.40 |
T | 3.11 | 3.72 | 1.55 | 2.82 | 25.42 |
TMO | -1.04 | -1.49 | 0.82 | -0.71 | -2.06 |
TROW | -0.60 | -0.74 | 0.91 | -0.30 | -1.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.10% | 3.08% | 3.11% | 3.17% | 2.99% | 3.44% | 3.01% | 3.19% | 2.54% | 2.45% | 2.70% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 1.77% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.17% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.02% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.76% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.10% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
AXP American Express Company | 1.10% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 2.77% | 2.45% | 3.16% | 4.45% | 7.23% | 3.75% | 5.11% | 3.49% | 3.94% | 4.36% | 4.62% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.55% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 4.07% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.54% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
GIS General Mills, Inc. | 4.28% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
INGR Ingredion Incorporated | 2.44% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.70% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
MCK McKesson Corporation | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.19% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.01% | 4.83% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T | 4.14% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
TMO | 0.38% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
TROW | 5.64% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 показал максимальную просадку в 37.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 209 |
| -18.64% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 170 |
| -16.24% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 205 | 13 апр. 2023 г. | 246 |
| -15.41% | 27 нояб. 2024 г. | 88 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.84% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA New Optimized (Proposed) 17 Aug 2024 составляет 11.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 19.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BAESY | GIS | ITOCY | NEE | CSWC | FANG | STRL | MCK | NTR | T | TMO | LMT | ABT | CVS | ARCC | INGR | ADM | AJG | BRO | ADP | AXP | GD | TROW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.59 | 0.35 | 0.54 | 0.41 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 0.52 | 0.75 | 0.79 |
| BAESY | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.36 |
| GIS | 0.16 | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.28 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | 0.29 |
| ITOCY | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.43 |
| NEE | 0.37 | 0.11 | 0.32 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.42 |
| CSWC | 0.40 | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.28 | 0.37 | 0.47 |
| FANG | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.22 | 0.46 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.48 |
| STRL | 0.48 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.62 |
| MCK | 0.38 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.51 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.48 |
| NTR | 0.42 | 0.22 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.46 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.50 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.49 |
| T | 0.38 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.48 |
| TMO | 0.59 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.62 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 0.49 |
| LMT | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.66 | 0.31 | 0.57 |
| ABT | 0.54 | 0.08 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.62 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| CVS | 0.41 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.51 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.49 |
| ARCC | 0.53 | 0.20 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.51 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.38 | 0.48 | 0.57 |
| INGR | 0.44 | 0.20 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.54 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.56 |
| ADM | 0.45 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.36 | 0.27 | 0.38 | 0.28 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.57 |
| AJG | 0.54 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.78 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.65 |
| BRO | 0.59 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.46 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.78 | 1.00 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.69 |
| ADP | 0.66 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.40 | 0.49 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.57 | 0.59 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.64 |
| AXP | 0.68 | 0.21 | 0.09 | 0.33 | 0.22 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.70 |
| GD | 0.52 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.66 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 1.00 | 0.47 | 0.70 |
| TROW | 0.75 | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.79 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.62 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |