Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Permanent Portfolio | Arnaud Dahan | 13.98% | 10.66% | 16.96% | 0.12% | ||||||||||
| IRA | Joe Newton | 19.54% | — | 7.21% | 0.98% | ||||||||||
| Mine | Dean Shabi | 86.91% | 51.00% | 0.52% | 0.01% | ||||||||||
| BFUQSS2 | Al Cantwell | 22.86% | — | 1.47% | 0.29% | ||||||||||
| Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility | Dr. Bob | 54.82% | — | 0.82% | 0.00% | ||||||||||
| samaroinversiones001 | Sebastian Amaro | 73.62% | 44.63% | 0.69% | 0.04% | ||||||||||
| Ret_X | vlad votiacov | 31.44% | — | 2.18% | 0.25% | ||||||||||
| Full Stack- 1 | Brendan T | 21.02% | — | 1.85% | 0.94% | ||||||||||
| Fall 2023 | Girish Mallapragada | 38.28% | 43.88% | 0.10% | 0.00% | ||||||||||
| bd | R | 16.91% | — | 10.31% | 0.00% | ||||||||||
| 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA | Kostas Arapis | 16.29% | — | 1.57% | 0.08% | ||||||||||
| My 401k - May 2023 | DG | 15.99% | 12.03% | 1.58% | 0.06% | ||||||||||
| The Last Portfolio | Stoyan | 19.84% | 16.13% | 1.56% | 0.09% | ||||||||||
| Current | roy ober | 17.29% | — | 1.93% | 0.49% | ||||||||||
| ETF Portfella | Shater | 26.29% | 18.34% | 0.98% | 0.16% | ||||||||||
| 2024 levaraged | Hikaru Kisson | 29.39% | 28.63% | 0.67% | 0.62% | ||||||||||
| TACTICAL | michael albert ryder | 21.73% | — | 9.57% | 0.39% | ||||||||||
| Total Fid MFs | Wayne | 19.35% | 12.50% | 3.51% | 0.35% | ||||||||||
| lev | jzczxelabztmq | 33.39% | 25.04% | 0.40% | 0.93% | ||||||||||
| Портфель ETF + Акции | Georgii Antonov | 16.90% | 12.53% | 1.75% | 0.06% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет