lev
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в lev и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
lev на 31 мая 2023 г. показал доходность в 40.74% с начала года и доходность в 24.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.90% | 9.53% | 3.07% | 1.78% | 9.02% | 9.95% |
| lev | 9.30% | 40.74% | 19.91% | 7.05% | 18.35% | 24.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 17.07% | 65.75% | 35.78% | 14.96% | 21.72% | 30.04% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.56% | 17.44% | 3.53% | -2.80% | 13.66% | 18.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| QLD | SSO | |
|---|---|---|
| QLD | 1.00 | 0.89 |
| SSO | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lev за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lev | 0.31% | 0.41% | 0.09% | 0.10% | 0.32% | 0.41% | 0.21% | 0.71% | 0.38% | 0.27% | 0.20% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.91% | 0.11% | 0.19% | 0.13% | 0.15% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.42% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.51% | 0.76% | 0.39% | 0.52% | 0.65% | 0.34% | 0.27% | 0.74% |
Комиссия
Комиссия lev составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.40 | ||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
lev с января 2010 показал максимальную просадку в 83.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1045 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.42% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 2 мая 2013 г. | 1384 |
| -55.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -54.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -39.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 189 |
| -28.19% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 253 |
График волатильности
Текущая волатильность lev составляет 8.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.