PortfoliosLab logo

lev

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


QLD 50%SSO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged50%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в lev и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
19.82%
3.16%
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

lev на 31 мая 2023 г. показал доходность в 40.74% с начала года и доходность в 24.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%9.02%9.95%
lev9.30%40.74%19.91%7.05%18.35%24.71%
QLD
ProShares Ultra QQQ
17.07%65.75%35.78%14.96%21.72%30.04%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.56%17.44%3.53%-2.80%13.66%18.64%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QLDSSO
QLD1.000.89
SSO0.891.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

lev на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.17
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lev за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
lev0.31%0.41%0.09%0.10%0.32%0.41%0.21%0.71%0.38%0.27%0.20%0.44%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.91%0.11%0.19%0.13%0.15%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.42%0.50%0.18%0.20%0.51%0.76%0.39%0.52%0.65%0.34%0.27%0.74%

Комиссия

Комиссия lev составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.40
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-31.72%
-12.32%
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

lev с января 2010 показал максимальную просадку в 83.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1045 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.42%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.10452 мая 2013 г.1384
-55.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-54.78%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-39.17%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.189
-28.19%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.253

График волатильности

Текущая волатильность lev составляет 8.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
8.75%
3.82%
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля