PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
lev
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QLD 50%SSO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

50%

SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в lev и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2,024.96%
301.07%
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты QLD

Доходность по периодам

lev на 18 апр. 2024 г. показал доходность в 7.16% с начала года и доходность в 24.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.29%-2.47%16.40%20.88%11.60%10.43%
lev7.16%-6.43%34.55%51.57%23.44%24.71%
QLD
ProShares Ultra QQQ
5.48%-6.38%34.73%65.20%27.15%29.80%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
8.85%-6.49%34.23%38.50%18.45%18.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.69%9.96%3.87%
2023-10.03%-4.97%20.03%9.74%

Комиссия

Комиссия lev составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


lev
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа lev, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино lev, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега lev, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара lev, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина lev, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QLD
ProShares Ultra QQQ
2.012.641.321.309.43
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.662.331.281.146.30

Коэффициент Шарпа

lev на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.88

Коэффициент Шарпа lev находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.88
1.79
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lev за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
lev0.40%0.26%0.41%0.09%0.10%0.31%0.41%0.20%0.37%0.37%0.26%0.19%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.39%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.24%0.11%0.19%0.13%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.42%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.98%
-4.42%
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

lev показал максимальную просадку в 83.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка lev составляет 8.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.42%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.10452 мая 2013 г.1384
-55.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-54.78%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-39.17%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.189
-28.19%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность lev составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.44%
3.35%
lev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QLDSSO
QLD1.000.89
SSO0.891.00