lev
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в lev и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты QLD
Доходность по периодам
lev на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 38.62% с начала года и доходность в 26.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| lev | 38.62% | 6.96% | 30.46% | 70.84% | 29.16% | 26.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 33.89% | 7.09% | 28.51% | 67.95% | 32.88% | 30.79% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 43.08% | 6.94% | 32.07% | 73.11% | 24.03% | 21.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью lev, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.69% | 9.96% | 3.87% | -8.95% | 10.97% | 9.38% | -1.38% | 2.54% | 3.99% | 38.62% | |||
| 2023 | 16.72% | -3.61% | 13.06% | 1.45% | 7.70% | 12.43% | 6.66% | -4.00% | -10.03% | -4.97% | 20.03% | 9.74% | 80.18% |
| 2022 | -13.89% | -7.85% | 7.45% | -21.72% | -2.52% | -17.48% | 22.14% | -9.80% | -19.67% | 11.18% | 9.95% | -14.80% | -50.51% |
| 2021 | -1.04% | 2.25% | 5.76% | 11.23% | -0.90% | 8.55% | 5.11% | 7.16% | -10.43% | 15.23% | 1.00% | 5.08% | 58.01% |
| 2020 | 2.59% | -13.56% | -25.29% | 27.90% | 10.82% | 7.80% | 13.30% | 18.61% | -10.10% | -6.04% | 22.55% | 8.59% | 52.89% |
| 2019 | 16.78% | 5.91% | 5.54% | 9.28% | -14.65% | 14.72% | 3.41% | -4.38% | 2.50% | 6.23% | 7.56% | 6.66% | 72.52% |
| 2018 | 14.49% | -5.69% | -7.21% | 0.23% | 7.86% | 1.37% | 6.07% | 8.94% | 0.02% | -15.88% | 1.03% | -17.77% | -11.32% |
| 2017 | 6.85% | 8.31% | 1.97% | 3.59% | 5.13% | -2.18% | 6.07% | 1.97% | 1.52% | 6.83% | 4.77% | 1.62% | 57.01% |
| 2016 | -12.22% | -2.09% | 14.39% | -2.98% | 5.83% | -2.39% | 10.99% | 1.03% | 2.01% | -3.37% | 3.89% | 3.08% | 16.62% |
| 2015 | -5.25% | 13.08% | -4.21% | 2.71% | 3.38% | -4.62% | 6.57% | -13.26% | -5.30% | 20.64% | 0.78% | -3.67% | 6.57% |
| 2014 | -5.65% | 9.67% | -2.12% | 0.08% | 6.67% | 5.17% | -0.38% | 9.04% | -2.30% | 4.55% | 7.37% | -2.88% | 31.55% |
| 2013 | 7.79% | 1.34% | 6.75% | 4.26% | 5.84% | -4.16% | 11.74% | -3.52% | 8.08% | 9.57% | 6.34% | 5.48% | 76.59% |
Комиссия
Комиссия lev составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг lev среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.77 | 2.25 | 1.30 | 1.51 | 7.73 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 2.76 | 3.34 | 1.45 | 2.04 | 16.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lev за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lev | 0.50% | 0.26% | 0.41% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.41% | 0.20% | 0.70% | 0.37% | 0.26% | 0.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.29% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.72% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
lev показал максимальную просадку в 83.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка lev составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.42% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 2 мая 2013 г. | 1384 |
| -55.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -54.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -39.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 189 |
| -28.19% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность lev составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QLD | SSO | |
|---|---|---|
| QLD | 1.00 | 0.89 |
| SSO | 0.89 | 1.00 |