lev
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты QLD
Доходность по периодам
lev на 11 мая 2025 г. показал доходность в -12.46% с начала года и доходность в 22.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| lev | -12.46% | 16.56% | -15.30% | 9.08% | 25.21% | 22.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.98% | 18.38% | -15.77% | 8.78% | 24.76% | 26.30% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -11.10% | 14.71% | -15.07% | 8.77% | 24.43% | 17.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью lev, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.11% | -4.54% | -13.58% | -2.24% | 4.26% | -12.46% | |||||||
| 2024 | 2.69% | 9.96% | 3.87% | -8.95% | 10.97% | 9.38% | -1.38% | 2.54% | 3.99% | -2.45% | 10.83% | -2.68% | 43.41% |
| 2023 | 16.72% | -3.61% | 13.06% | 1.45% | 7.70% | 12.43% | 6.66% | -4.00% | -10.03% | -4.97% | 20.03% | 9.74% | 80.18% |
| 2022 | -13.89% | -7.85% | 7.45% | -21.72% | -2.52% | -17.48% | 22.14% | -9.80% | -19.67% | 11.18% | 9.95% | -14.80% | -50.51% |
| 2021 | -1.04% | 2.25% | 5.76% | 11.23% | -0.90% | 8.55% | 5.11% | 7.16% | -10.43% | 15.23% | 1.00% | 5.08% | 58.01% |
| 2020 | 2.59% | -13.56% | -25.29% | 27.90% | 10.82% | 7.80% | 13.30% | 18.61% | -10.10% | -6.04% | 22.55% | 8.59% | 52.89% |
| 2019 | 16.78% | 5.91% | 5.54% | 9.28% | -14.65% | 14.72% | 3.41% | -4.38% | 2.50% | 6.23% | 7.56% | 6.66% | 72.52% |
| 2018 | 14.49% | -5.69% | -7.21% | 0.23% | 7.86% | 1.37% | 6.07% | 8.94% | 0.02% | -15.88% | 1.03% | -17.77% | -11.32% |
| 2017 | 6.85% | 8.31% | 1.97% | 3.59% | 5.13% | -2.18% | 6.07% | 1.97% | 1.52% | 6.83% | 4.76% | 1.62% | 57.01% |
| 2016 | -12.22% | -2.09% | 14.39% | -2.98% | 5.83% | -2.39% | 10.99% | 1.03% | 2.01% | -3.37% | 3.89% | 3.08% | 16.62% |
| 2015 | -5.25% | 13.08% | -4.21% | 2.71% | 3.37% | -4.62% | 6.57% | -13.26% | -5.30% | 20.64% | 0.78% | -3.67% | 6.57% |
| 2014 | -5.65% | 9.67% | -2.12% | 0.08% | 6.67% | 5.17% | -0.39% | 9.04% | -2.30% | 4.55% | 7.37% | -2.88% | 31.55% |
Комиссия
Комиссия lev составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг lev составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19 | 0.62 | 1.09 | 0.23 | 0.66 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.24 | 0.64 | 1.09 | 0.29 | 1.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lev за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.55% | 0.26% | 0.40% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.41% | 0.20% | 0.70% | 0.37% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.95% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
lev показал максимальную просадку в 83.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка lev составляет 19.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.42% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 2 мая 2013 г. | 1384 |
| -55.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -54.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -39.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 189 |
| -38.53% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QLD | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.96 |
| QLD | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.98 |
| SSO | 0.99 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |