PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SVIX 10%SPAXX 18.5%SEIX 4%QLD 11%SSO 11%DBEF 8%VOO 8%QQQ 8%MSFT 6.5%GBTC 6%JEPQ 3%UPRO 3%TQQQ 3%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		Hedge Fund
8%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
6%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
3%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
6.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
11%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
8%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		Total Bond Market, Actively Managed
4%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		Money Market
18.50%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
11%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		Inverse Equities
10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
3%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
3%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65%
8.95%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Current17.29%1.77%2.65%40.70%N/AN/A
Активы портфеля:
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.86%0.00%0.00%2.11%1.48%0.78%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.59%2.25%11.20%66.20%32.18%29.11%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.48%0.46%2.05%18.18%10.63%8.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.64%13.20%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		44.51%4.10%-12.20%164.71%31.40%N/A
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.22%18.16%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.77%27.08%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		5.51%0.73%3.60%8.71%5.39%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.08%N/AN/A
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		54.21%5.85%20.36%100.71%25.14%24.34%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.35%2.56%12.40%99.19%35.50%35.04%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-24.97%-4.36%-32.55%-1.46%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500		36.84%4.18%15.20%64.52%22.75%20.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.49%8.56%3.55%-5.85%7.42%4.11%-1.94%-1.91%17.29%
202312.85%-2.07%8.98%2.99%3.51%11.83%3.75%-1.66%-5.31%0.17%13.29%6.33%67.38%
2022-7.34%-10.72%13.56%-6.04%-11.72%7.12%5.78%-6.91%-17.81%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 4444
Current
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		2.27————
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.962.431.322.638.81
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.742.341.321.969.06
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.833.781.523.5517.61
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		3.053.221.405.0212.79
QQQ
Invesco QQQ		2.082.741.372.709.72
MSFT
Microsoft Corporation		2.042.631.352.607.86
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		3.144.641.846.9622.98
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.272.951.452.7211.32
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.883.211.443.3616.52
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.992.371.322.808.84
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.060.561.100.070.24
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.743.321.453.2915.97

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.18
2.32
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current1.93%2.20%2.41%0.55%0.65%0.95%0.72%0.63%0.76%0.79%0.89%0.56%
Активы портфеля:
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.99%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		0.65%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		8.82%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.55%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.03%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.55%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.05%
-0.19%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.

Текущая просадка Current составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.23%5 мая 2022 г.11414 окт. 2022 г.12513 апр. 2023 г.239
-17.75%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-9.82%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.74
-7.71%28 мар. 2024 г.1719 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.35
-3.99%19 апр. 2023 г.525 апр. 2023 г.328 апр. 2023 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.81%
4.31%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPAXXSEIXGBTCSVIXDBEFMSFTJEPQTQQQQQQQLDVOOSSOUPRO
SPAXX1.000.040.000.040.01-0.02-0.00-0.01-0.01-0.01-0.02-0.02-0.02
SEIX0.041.000.090.230.290.220.260.260.260.260.270.280.28
GBTC0.000.091.000.290.300.310.380.390.390.390.380.380.38
SVIX0.040.230.291.000.620.510.660.650.640.650.690.700.70
DBEF0.010.290.300.621.000.540.700.700.700.700.800.800.80
MSFT-0.020.220.310.510.541.000.830.850.850.850.780.780.78
JEPQ-0.000.260.380.660.700.831.000.970.970.970.920.920.92
TQQQ-0.010.260.390.650.700.850.971.001.001.000.940.940.94
QQQ-0.010.260.390.640.700.850.971.001.001.000.940.940.94
QLD-0.010.260.390.650.700.850.971.001.001.000.940.940.94
VOO-0.020.270.380.690.800.780.920.940.940.941.001.001.00
SSO-0.020.280.380.700.800.780.920.940.940.941.001.001.00
UPRO-0.020.280.380.700.800.780.920.940.940.941.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.