PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
bd
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MAIN 25%HTGC 25%TRIN 25%CSWC 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSWC
Capital Southwest Corporation
Financial Services
25%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services
25%
MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services
25%
TRIN
Trinity Capital Inc.
Financial Services
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
99.65%
63.97%
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
bd19.69%2.58%4.14%24.94%N/AN/A
MAIN
Main Street Capital Corporation
38.36%7.08%18.19%42.90%13.66%14.95%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
27.30%1.23%2.83%37.26%18.59%13.92%
TRIN
Trinity Capital Inc.
9.58%1.56%3.31%11.00%N/AN/A
CSWC
Capital Southwest Corporation
4.29%0.04%-7.79%9.97%13.86%13.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью bd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.07%2.74%4.34%3.95%0.49%2.68%2.25%-4.40%1.95%0.18%2.69%19.69%
202313.39%3.08%-6.25%0.90%4.10%6.04%8.76%0.81%1.81%-4.67%6.03%5.85%45.74%
20221.00%0.16%3.23%-6.81%-5.78%-6.81%11.41%-4.57%-14.76%10.49%-1.58%-1.97%-17.44%
202111.31%3.83%6.48%1.49%-2.49%1.81%4.82%-0.40%6.45%-1.22%1.84%38.63%

Комиссия

Комиссия bd составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг bd среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности bd, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа bd, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино bd, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега bd, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара bd, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина bd, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа bd, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.802.77
Коэффициент Сортино bd, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.263.66
Коэффициент Омега bd, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.51
Коэффициент Кальмара bd, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.463.99
Коэффициент Мартина bd, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.9517.73
bd
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAIN
Main Street Capital Corporation
3.254.101.634.7418.22
HTGC
Hercules Capital, Inc.
1.792.131.372.156.71
TRIN
Trinity Capital Inc.
0.681.051.131.293.11
CSWC
Capital Southwest Corporation
0.590.841.120.761.88

bd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.94 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
2.77
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель10.22%11.09%14.23%8.09%7.01%7.33%6.43%5.87%4.63%4.83%4.26%3.74%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.45%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.20%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.20%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation
11.04%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01%
0
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bd показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка bd составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.1%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.19512 июл. 2023 г.307
-10.76%31 июл. 2024 г.45 авг. 2024 г.
-7.55%29 сент. 2023 г.2127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.37
-7.51%17 нояб. 2021 г.2320 дек. 2021 г.1612 янв. 2022 г.39
-6.88%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность bd составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
2.22%
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TRINCSWCHTGCMAIN
TRIN1.000.370.400.39
CSWC0.371.000.560.61
HTGC0.400.561.000.69
MAIN0.390.610.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab