bd
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 25% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
TRIN Trinity Capital Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| bd | 17.74% | 1.08% | 15.49% | 29.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 22.04% | 1.64% | 15.57% | 31.49% | 11.93% | 13.09% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 31.30% | 3.96% | 27.47% | 40.97% | 22.94% | 13.37% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 5.12% | -1.15% | 10.84% | 10.87% | N/A | N/A |
CSWC Capital Southwest Corporation | 13.32% | -0.31% | 8.60% | 34.17% | 15.40% | 14.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.07% | 2.74% | 4.34% | 3.95% | 0.49% | 2.68% | 17.74% | ||||||
| 2023 | 13.38% | 3.07% | -6.26% | 0.90% | 4.09% | 6.04% | 8.76% | 0.81% | 1.81% | -4.68% | 6.02% | 5.84% | 45.68% |
| 2022 | 1.00% | 0.16% | 3.23% | -6.81% | -5.78% | -6.81% | 11.41% | -4.57% | -14.76% | 10.49% | -1.58% | -1.97% | -17.44% |
| 2021 | 11.31% | 3.83% | 6.48% | 1.49% | -2.49% | 1.81% | 4.82% | -0.40% | 6.45% | -1.22% | 1.84% | 38.63% |
Комиссия
Комиссия bd составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bd среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.43 | 3.39 | 1.43 | 3.41 | 10.61 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 2.18 | 2.81 | 1.38 | 2.93 | 7.81 |
TRIN Trinity Capital Inc. | 0.59 | 0.90 | 1.12 | 0.91 | 2.58 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.84 | 2.39 | 1.31 | 3.49 | 8.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bd | 10.15% | 11.04% | 14.22% | 8.09% | 5.86% | 6.31% | 6.43% | 5.87% | 4.63% | 4.83% | 4.27% | 3.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.96% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.38% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.47% | 14.00% | 21.28% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.81% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bd показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка bd составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.1% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 195 | 12 июл. 2023 г. | 307 |
| -7.55% | 29 сент. 2023 г. | 21 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 37 |
| -7.51% | 17 нояб. 2021 г. | 23 | 20 дек. 2021 г. | 16 | 12 янв. 2022 г. | 39 |
| -6.88% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 20 |
| -5.96% | 3 февр. 2022 г. | 27 | 14 мар. 2022 г. | 9 | 25 мар. 2022 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bd составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRIN | CSWC | HTGC | MAIN | |
|---|---|---|---|---|
| TRIN | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
| CSWC | 0.37 | 1.00 | 0.56 | 0.61 |
| HTGC | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 0.70 |
| MAIN | 0.38 | 0.61 | 0.70 | 1.00 |