PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

bd

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MAIN 25%HTGC 25%TRIN 25%CSWC 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

25%

HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services

25%

TRIN
Trinity Capital Inc.
Financial Services

25%

CSWC
Capital Southwest Corporation
Financial Services

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в bd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
74.02%
38.31%
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
bd4.36%2.24%13.62%30.36%N/AN/A
MAIN
Main Street Capital Corporation
6.26%0.89%17.11%18.09%11.45%11.07%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
10.57%6.49%16.07%32.29%18.54%12.70%
TRIN
Trinity Capital Inc.
-0.28%4.47%6.99%25.29%N/AN/A
CSWC
Capital Southwest Corporation
0.80%-2.73%13.81%44.12%12.79%13.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.07%2.76%
20230.81%1.81%-4.68%6.02%5.84%

Коэффициент Шарпа

bd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.65

Коэффициент Шарпа bd находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.65
2.44
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
bd10.63%11.04%14.23%8.09%5.86%6.31%6.43%5.87%4.63%4.83%4.27%3.74%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.20%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
10.14%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.06%14.02%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation
10.13%10.21%12.75%10.13%6.87%8.99%5.88%7.01%2.31%0.01%0.02%0.01%

Комиссия

Комиссия bd составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
bd
1.65
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.25
HTGC
Hercules Capital, Inc.
1.19
TRIN
Trinity Capital Inc.
0.86
CSWC
Capital Southwest Corporation
2.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TRINCSWCHTGCMAIN
TRIN1.000.370.390.37
CSWC0.371.000.550.60
HTGC0.390.551.000.70
MAIN0.370.600.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.85%
0
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bd показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка bd составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.1%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.19512 июл. 2023 г.307
-7.55%29 сент. 2023 г.2127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.37
-7.51%17 нояб. 2021 г.2320 дек. 2021 г.1612 янв. 2022 г.39
-6.88%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.20
-5.96%3 февр. 2022 г.2714 мар. 2022 г.925 мар. 2022 г.36

График волатильности

Текущая волатильность bd составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.61%
3.47%
bd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев