bd
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
bd | 19.71% | 1.32% | 3.49% | 19.90% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Main Street Capital Corporation | 42.00% | 5.62% | 18.32% | 43.00% | 13.95% | 15.27% |
Hercules Capital, Inc. | 26.12% | 3.04% | 0.61% | 28.12% | 18.74% | 13.61% |
Trinity Capital Inc. | 12.26% | 2.16% | 7.94% | 10.81% | N/A | N/A |
Capital Southwest Corporation | -1.00% | -6.58% | -13.02% | -1.29% | 12.37% | 12.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.07% | 2.74% | 4.34% | 3.95% | 0.49% | 2.68% | 2.25% | -4.40% | 1.95% | 0.18% | 2.69% | 19.71% | |
2023 | 13.39% | 3.08% | -6.25% | 0.90% | 4.10% | 6.04% | 8.76% | 0.81% | 1.81% | -4.67% | 6.03% | 5.85% | 45.74% |
2022 | 1.00% | 0.16% | 3.23% | -6.81% | -5.78% | -6.81% | 11.41% | -4.57% | -14.76% | 10.49% | -1.58% | -1.97% | -17.44% |
2021 | 11.31% | 3.83% | 6.48% | 1.49% | -2.49% | 1.81% | 4.82% | -0.40% | 6.45% | -1.22% | 1.84% | 38.63% |
Комиссия
Комиссия bd составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг bd составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Main Street Capital Corporation | 3.07 | 3.90 | 1.59 | 4.49 | 17.25 |
Hercules Capital, Inc. | 1.34 | 1.67 | 1.28 | 1.61 | 4.85 |
Trinity Capital Inc. | 0.67 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 3.04 |
Capital Southwest Corporation | 0.04 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 10.36% | 11.09% | 14.23% | 8.09% | 7.01% | 7.33% | 6.43% | 5.87% | 4.63% | 4.83% | 4.26% | 3.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Main Street Capital Corporation | 7.34% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Hercules Capital, Inc. | 8.28% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Trinity Capital Inc. | 13.86% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Capital Southwest Corporation | 11.96% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bd показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка bd составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.1% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 195 | 12 июл. 2023 г. | 307 |
-10.76% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.55% | 29 сент. 2023 г. | 21 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 37 |
-7.51% | 17 нояб. 2021 г. | 23 | 20 дек. 2021 г. | 16 | 12 янв. 2022 г. | 39 |
-6.88% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bd составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TRIN | CSWC | HTGC | MAIN | |
---|---|---|---|---|
TRIN | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
CSWC | 0.37 | 1.00 | 0.56 | 0.61 |
HTGC | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 0.69 |
MAIN | 0.39 | 0.61 | 0.69 | 1.00 |