2024 levaraged
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 levaraged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
2024 levaraged на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.77% с начала года и доходность в 26.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 2024 levaraged | 13.77% | -1.07% | -3.70% | 36.64% | 28.01% | 26.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 13.24% | -1.84% | -4.41% | 42.89% | 29.78% | 31.84% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -17.02% | -17.48% | -46.77% | 21.66% | 17.71% | 30.54% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 32.59% | 4.03% | 9.66% | 56.22% | 21.95% | 22.21% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.44% | -4.28% | -10.40% | 24.83% | 24.63% | 22.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 levaraged, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.57% | 12.44% | 4.20% | -9.53% | 12.32% | 10.24% | -4.30% | 0.33% | 13.77% | ||||
| 2023 | 21.02% | -2.29% | 15.46% | -1.98% | 13.26% | 12.50% | 7.49% | -5.35% | -10.91% | -6.77% | 22.94% | 13.54% | 101.07% |
| 2022 | -16.37% | -7.37% | 5.23% | -23.58% | -1.12% | -19.15% | 25.24% | -12.59% | -20.93% | 8.17% | 14.73% | -16.92% | -55.56% |
| 2021 | 0.31% | 3.57% | 3.81% | 8.78% | -0.51% | 9.85% | 4.21% | 6.83% | -10.43% | 14.89% | 6.18% | 4.27% | 62.63% |
| 2020 | 1.22% | -12.67% | -25.34% | 27.82% | 11.98% | 10.03% | 13.80% | 18.81% | -9.90% | -5.16% | 26.43% | 9.55% | 66.33% |
| 2019 | 17.63% | 7.61% | 6.09% | 12.83% | -18.82% | 16.68% | 5.07% | -4.99% | 3.22% | 7.65% | 7.94% | 9.10% | 87.51% |
| 2018 | 15.85% | -4.71% | -7.35% | -2.62% | 11.23% | -0.68% | 6.24% | 8.72% | -1.18% | -17.64% | 1.05% | -15.98% | -12.17% |
| 2017 | 7.81% | 7.98% | 3.72% | 2.95% | 8.08% | -4.62% | 7.21% | 2.96% | 2.87% | 9.74% | 3.42% | 0.52% | 66.03% |
| 2016 | -13.14% | -1.58% | 14.17% | -4.89% | 8.49% | -3.15% | 14.29% | 3.25% | 3.77% | -3.28% | 5.46% | 3.42% | 25.99% |
| 2015 | -6.02% | 14.57% | -4.76% | 1.78% | 6.27% | -7.29% | 3.69% | -13.18% | -4.56% | 21.67% | 1.61% | -3.98% | 4.87% |
| 2014 | -4.74% | 10.59% | -0.68% | -1.09% | 7.53% | 6.99% | -1.65% | 10.10% | -2.25% | 3.36% | 9.22% | -2.78% | 38.29% |
| 2013 | 8.92% | 2.67% | 5.99% | 4.12% | 7.40% | -4.00% | 10.72% | -3.99% | 9.90% | 8.82% | 5.68% | 6.59% | 82.22% |
Комиссия
Комиссия 2024 levaraged составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 levaraged среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.76 | 1.27 | 1.16 | 0.62 | 3.41 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.12 | 0.86 | 1.11 | 0.15 | 0.51 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.47 | 1.95 | 1.25 | 1.05 | 6.71 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 0.86 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 levaraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 levaraged | 0.92% | 0.82% | 0.73% | 0.26% | 0.35% | 0.64% | 0.86% | 1.21% | 1.01% | 0.53% | 0.73% | 0.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.51% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.08% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.90% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.72% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 levaraged показал максимальную просадку в 60.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 levaraged составляет 23.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -52.8% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -39.2% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -36.32% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 258 |
| -31.18% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 levaraged составляет 14.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPXL | SOXL | SOXX | TQQQ | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPXL | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.90 |
| SOXL | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
| SOXX | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
| TQQQ | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 |
| QQQ | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 |