PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2025

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

QQQ 50%FNGS 25%SOXX 5%NVDA 5%QTUM 5%CLSK 3%MSTR 3%TSLA 2.5%MARA 1.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CLSK
CleanSpark, Inc.		Technology
3%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
25%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		Financial Services
1.50%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
3%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
50%
QTUM
Defiance Quantum ETF		Technology Equities
5%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
409.34%
83.06%
2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
2025-3.76%27.93%-2.93%31.63%34.51%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-3.28%23.18%2.82%26.49%28.21%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-10.91%23.82%-17.51%-11.84%20.12%21.07%
NVDA
NVIDIA Corporation		-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
CLSK
CleanSpark, Inc.		-5.75%28.78%-36.04%-46.98%35.81%N/A
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-14.79%35.84%-26.00%-28.87%74.15%-16.94%
TSLA
Tesla, Inc.		-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		43.08%74.15%53.02%236.04%101.97%36.86%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-1.55%23.92%20.31%35.25%24.97%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%-7.59%-8.19%7.04%5.27%-3.76%
2024-0.23%17.70%5.83%-8.42%13.23%7.36%-0.60%-2.41%4.43%5.53%15.16%-3.85%63.78%
202321.69%4.52%10.86%-1.49%14.27%11.36%6.85%-3.55%-7.97%-3.72%14.60%11.65%106.50%
2022-13.34%-2.37%8.40%-21.93%-6.17%-13.32%21.09%-6.80%-10.44%0.94%0.07%-14.53%-49.19%
20219.68%5.56%7.33%-1.56%-9.00%11.98%-2.09%10.58%-7.98%22.99%2.60%-10.34%40.52%
20205.15%-3.91%-10.02%16.83%7.84%8.25%13.05%19.69%-4.98%-4.16%18.94%14.14%107.45%
20190.96%4.64%5.65%

Комиссия

Комиссия 2025 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
QQQ
Invesco QQQ
QTUM
Defiance Quantum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2025 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 2025, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2025, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.470.811.110.511.67
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.831.251.160.942.73
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-0.28-0.140.98-0.30-0.69
NVDA
NVIDIA Corporation		0.511.021.130.741.85
CLSK
CleanSpark, Inc.		-0.47-0.320.97-0.60-1.16
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-0.300.141.01-0.36-0.88
TSLA
Tesla, Inc.		0.881.541.180.922.28
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.382.841.334.559.48
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.081.581.211.344.17

2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.48
2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.38%0.34%0.39%0.54%0.31%0.35%0.48%0.56%0.48%0.61%0.62%0.87%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.77%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.69%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.35%
-7.82%
2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2025 показал максимальную просадку в 60.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 составляет 12.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.33%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.29026 февр. 2024 г.576
-32.51%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.49%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-24.73%18 февр. 2021 г.6013 мая 2021 г.771 сент. 2021 г.137
-19.65%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.5118 окт. 2024 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2025 составляет 18.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.29%
11.21%
2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCLSKMARATSLAMSTRNVDASOXXFNGSQTUMQQQPortfolio
^GSPC1.000.410.460.530.490.680.810.790.850.920.79
CLSK0.411.000.610.400.590.360.390.430.460.430.60
MARA0.460.611.000.390.670.410.460.460.520.480.69
TSLA0.530.400.391.000.420.460.510.660.540.610.69
MSTR0.490.590.670.421.000.440.480.500.560.510.71
NVDA0.680.360.410.460.441.000.810.780.730.800.80
SOXX0.810.390.460.510.480.811.000.770.920.870.81
FNGS0.790.430.460.660.500.780.771.000.780.910.88
QTUM0.850.460.520.540.560.730.920.781.000.860.83
QQQ0.920.430.480.610.510.800.870.910.861.000.88
Portfolio0.790.600.690.690.710.800.810.880.830.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 нояб. 2019 г.