Fall 2023
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.64% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 6.75% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.64% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20.10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 42% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fall 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Fall 2023 на 25 авг. 2024 г. показал доходность в 33.72% с начала года и доходность в 43.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
Fall 2023 | 33.72% | 3.46% | 23.35% | 45.77% | 66.24% | 43.04% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.33% | 0.03% | 14.77% | -7.66% | 72.94% | 28.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 161.27% | 15.22% | 64.16% | 181.21% | 99.65% | 76.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 16.52% | -1.56% | 1.17% | 32.85% | 14.93% | 26.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.44% | -0.21% | 1.94% | 30.01% | 26.43% | 27.01% |
GOOG Alphabet Inc. | 18.94% | -1.02% | 15.37% | 28.26% | 23.52% | 19.45% |
META Meta Platforms, Inc. | 49.48% | 16.45% | 9.19% | 85.32% | 24.08% | 21.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fall 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.76% | 14.61% | 0.84% | -0.46% | 5.63% | 10.35% | 4.45% | 33.72% | |||||
2023 | 30.18% | 11.78% | 8.88% | -6.94% | 21.50% | 15.44% | 4.72% | -0.18% | -5.61% | -8.54% | 14.39% | 4.03% | 122.06% |
2022 | -11.30% | -5.26% | 14.02% | -20.96% | -6.43% | -12.00% | 23.00% | -8.33% | -9.55% | -7.40% | 2.47% | -19.09% | -51.16% |
2021 | 5.29% | -5.45% | 0.24% | 9.38% | -4.31% | 11.22% | 0.60% | 8.07% | -1.94% | 25.44% | 7.17% | -6.16% | 56.26% |
2020 | 25.90% | 1.90% | -12.95% | 31.23% | 7.86% | 17.60% | 19.72% | 43.71% | -10.34% | -5.70% | 22.42% | 11.67% | 269.69% |
2019 | 3.14% | 2.77% | 1.27% | -2.62% | -16.50% | 13.88% | 4.79% | -4.03% | 3.36% | 17.34% | 4.98% | 15.04% | 46.43% |
2018 | 17.13% | -1.63% | -11.89% | 5.69% | 3.28% | 8.19% | -3.49% | 6.61% | -5.63% | -0.27% | -1.08% | -8.03% | 5.63% |
2017 | 11.05% | -0.75% | 7.75% | 6.59% | 12.62% | 1.74% | -0.21% | 5.16% | -0.71% | 6.14% | -2.08% | -0.31% | 56.58% |
2016 | -12.63% | -0.77% | 13.63% | 2.56% | 5.62% | -2.73% | 11.98% | -1.90% | 2.94% | -0.85% | 3.05% | 9.62% | 31.47% |
2015 | -3.39% | 5.63% | -4.66% | 12.98% | 4.88% | 1.48% | 5.66% | -1.87% | 1.87% | 3.41% | 8.62% | 3.25% | 43.32% |
2014 | -5.54% | 2.12% | 7.14% | -3.85% | 12.85% | -5.49% | -0.26% | 4.02% | -6.32% | 3.02% |
Комиссия
Комиссия Fall 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fall 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.13 | 0.21 | 1.02 | -0.11 | -0.27 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.51 | 3.77 | 1.48 | 6.46 | 20.25 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.08 | 1.59 | 1.21 | 0.85 | 4.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.42 | 1.91 | 1.25 | 1.83 | 6.37 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.93 | 1.34 | 1.19 | 1.43 | 4.26 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.16 | 3.04 | 1.40 | 3.16 | 13.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fall 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2023 | 0.09% | 0.07% | 0.12% | 0.07% | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.22% | 0.30% | 0.45% | 0.56% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fall 2023 показал максимальную просадку в 57.41%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
Текущая просадка Fall 2023 составляет 11.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.41% | 5 нояб. 2021 г. | 293 | 5 янв. 2023 г. | 131 | 17 июл. 2023 г. | 424 |
-46.37% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-32.1% | 8 авг. 2018 г. | 205 | 3 июн. 2019 г. | 103 | 28 окт. 2019 г. | 308 |
-28.35% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 36 | 4 апр. 2016 г. | 65 |
-23.41% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 55 | 24 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fall 2023 составляет 14.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NVDA | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
NVDA | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.52 |
META | 0.36 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 |
AMZN | 0.41 | 0.53 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
MSFT | 0.38 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
GOOG | 0.37 | 0.52 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 1.00 |