PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fall 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 42%NVDA 20.1%AMZN 15.64%MSFT 8.87%GOOG 6.75%META 6.64%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
15.64%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
6.75%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.64%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
8.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
20.10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
42%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fall 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
3,838.58%
198.32%
Fall 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Fall 2023 на 25 авг. 2024 г. показал доходность в 33.72% с начала года и доходность в 43.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
18.13%3.82%10.73%28.75%14.65%10.94%
Fall 202333.72%3.46%23.35%45.77%66.24%43.04%
TSLA
Tesla, Inc.
-11.33%0.03%14.77%-7.66%72.94%28.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
161.27%15.22%64.16%181.21%99.65%76.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
16.52%-1.56%1.17%32.85%14.93%26.36%
MSFT
Microsoft Corporation
11.44%-0.21%1.94%30.01%26.43%27.01%
GOOG
Alphabet Inc.
18.94%-1.02%15.37%28.26%23.52%19.45%
META
Meta Platforms, Inc.
49.48%16.45%9.19%85.32%24.08%21.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fall 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.76%14.61%0.84%-0.46%5.63%10.35%4.45%33.72%
202330.18%11.78%8.88%-6.94%21.50%15.44%4.72%-0.18%-5.61%-8.54%14.39%4.03%122.06%
2022-11.30%-5.26%14.02%-20.96%-6.43%-12.00%23.00%-8.33%-9.55%-7.40%2.47%-19.09%-51.16%
20215.29%-5.45%0.24%9.38%-4.31%11.22%0.60%8.07%-1.94%25.44%7.17%-6.16%56.26%
202025.90%1.90%-12.95%31.23%7.86%17.60%19.72%43.71%-10.34%-5.70%22.42%11.67%269.69%
20193.14%2.77%1.27%-2.62%-16.50%13.88%4.79%-4.03%3.36%17.34%4.98%15.04%46.43%
201817.13%-1.63%-11.89%5.69%3.28%8.19%-3.49%6.61%-5.63%-0.27%-1.08%-8.03%5.63%
201711.05%-0.75%7.75%6.59%12.62%1.74%-0.21%5.16%-0.71%6.14%-2.08%-0.31%56.58%
2016-12.63%-0.77%13.63%2.56%5.62%-2.73%11.98%-1.90%2.94%-0.85%3.05%9.62%31.47%
2015-3.39%5.63%-4.66%12.98%4.88%1.48%5.66%-1.87%1.87%3.41%8.62%3.25%43.32%
2014-5.54%2.12%7.14%-3.85%12.85%-5.49%-0.26%4.02%-6.32%3.02%

Комиссия

Комиссия Fall 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fall 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Fall 2023, с текущим значением в 2424
Fall 2023
Ранг коэф-та Шарпа Fall 2023, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fall 2023, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fall 2023, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fall 2023, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fall 2023, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fall 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fall 2023, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fall 2023, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fall 2023, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fall 2023, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fall 2023, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.05

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.130.211.02-0.11-0.27
NVDA
NVIDIA Corporation
3.513.771.486.4620.25
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.081.591.210.854.96
MSFT
Microsoft Corporation
1.421.911.251.836.37
GOOG
Alphabet Inc.
0.931.341.191.434.26
META
Meta Platforms, Inc.
2.163.041.403.1613.26

Коэффициент Шарпа

Fall 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.37
2.16
Fall 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fall 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fall 20230.09%0.07%0.12%0.07%0.11%0.16%0.24%0.22%0.30%0.45%0.56%0.62%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-11.82%
-0.58%
Fall 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fall 2023 показал максимальную просадку в 57.41%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.

Текущая просадка Fall 2023 составляет 11.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.41%5 нояб. 2021 г.2935 янв. 2023 г.13117 июл. 2023 г.424
-46.37%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-32.1%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10328 окт. 2019 г.308
-28.35%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.364 апр. 2016 г.65
-23.41%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5524 нояб. 2020 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fall 2023 составляет 14.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
14.21%
5.93%
Fall 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAMETAAMZNMSFTGOOG
TSLA1.000.410.360.410.380.37
NVDA0.411.000.510.530.580.52
META0.360.511.000.610.580.65
AMZN0.410.530.611.000.640.67
MSFT0.380.580.580.641.000.69
GOOG0.370.520.650.670.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.