PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Total Fid MFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Total Fid MFs

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

FSKAX 49%FBGRX 8.5%FCNTX 8.5%FDEGX 8.5%FEQIX 8.5%FLPSX 8.5%FMCSX 8.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		Large Cap Growth Equities
8.50%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		Large Cap Growth Equities
8.50%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		Mid Cap Growth Equities
8.50%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		Large Cap Value Equities
8.50%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		Mid Cap Value Equities
8.50%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		Mid Cap Blend Equities
8.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
49%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Fid MFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.12%
7.19%
Total Fid MFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX

Доходность по периодам

Total Fid MFs на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.57% с начала года и доходность в 12.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Total Fid MFs17.57%0.93%6.12%28.52%14.77%12.27%
Активы портфеля:
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		23.93%-1.33%6.20%40.63%21.36%17.25%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		27.87%0.00%7.76%40.00%18.32%15.06%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		14.50%2.13%1.13%25.11%11.61%10.81%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		16.22%2.01%7.67%23.29%11.71%9.04%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		10.08%1.00%2.85%20.80%12.66%9.40%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		11.31%2.47%3.38%19.03%11.86%9.77%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		17.69%0.79%7.32%28.83%14.49%12.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Fid MFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.14%6.07%3.67%-4.28%4.77%1.91%1.81%2.07%17.57%
20237.05%-2.13%2.27%0.91%0.04%6.76%3.74%-2.00%-4.28%-3.06%9.04%5.56%25.40%
2022-6.42%-2.03%2.49%-8.77%-0.05%-8.83%9.42%-3.50%-8.76%7.97%5.41%-5.64%-19.18%
2021-0.33%3.67%3.46%5.11%0.61%2.41%1.47%3.00%-4.41%6.29%-1.75%3.61%25.16%
2020-0.11%-7.64%-14.07%13.30%5.87%2.57%5.83%6.69%-3.22%-1.92%12.10%4.75%22.75%
20198.69%3.29%1.41%3.93%-5.96%6.65%1.41%-2.11%1.08%2.34%4.05%2.83%30.40%
20185.70%-3.60%-1.92%0.52%2.66%0.80%2.85%3.19%0.04%-7.70%1.66%-8.73%-5.48%
20172.34%3.48%0.47%1.37%1.40%0.63%2.06%0.27%2.25%2.47%2.67%1.03%22.42%
2016-5.90%-0.09%6.68%0.56%1.70%-0.46%4.11%0.47%0.33%-2.15%3.64%1.51%10.30%
2015-2.41%5.99%-0.60%0.34%1.47%-1.24%1.67%-5.73%-3.05%6.85%0.57%-2.84%0.31%
2014-2.80%5.01%-0.08%-0.52%2.28%2.74%-2.10%4.16%-2.17%2.54%2.36%0.13%11.77%
20135.38%1.28%3.89%1.75%2.43%-1.08%5.57%-2.41%4.28%3.86%2.76%2.83%34.80%

Комиссия

Комиссия Total Fid MFs составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Total Fid MFs среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Total Fid MFs, с текущим значением в 5656
Total Fid MFs
Ранг коэф-та Шарпа Total Fid MFs, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Fid MFs, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Fid MFs, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Fid MFs, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Fid MFs, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Total Fid MFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Total Fid MFs, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Total Fid MFs, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Total Fid MFs, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Total Fid MFs, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Total Fid MFs, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.912.531.341.549.32
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.453.291.442.7414.35
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		1.502.061.260.857.58
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		2.213.041.392.4811.82
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		1.592.221.282.408.65
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.271.831.221.395.82
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		2.082.811.371.9511.24

Коэффициент Шарпа

Total Fid MFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.07
2.06
Total Fid MFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Fid MFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Total Fid MFs3.56%3.27%3.66%6.38%4.45%3.79%6.18%4.01%3.38%4.02%4.16%3.20%
Активы портфеля:
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		5.94%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.49%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.54%7.90%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.05%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.59%0.18%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.03%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%7.35%8.14%2.18%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		14.83%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%5.15%6.91%7.46%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		7.46%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.59%7.23%8.25%9.86%10.28%3.30%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.23%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.68%
-0.86%
Total Fid MFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Fid MFs показал максимальную просадку в 34.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Total Fid MFs составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.44%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.525
-19.91%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-16.83%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.273
-11.35%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.1421 окт. 2011 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Fid MFs составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.21%
3.99%
Total Fid MFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLPSXFBGRXFEQIXFCNTXFMCSXFDEGXFSKAX
FLPSX1.000.740.900.750.920.790.87
FBGRX0.741.000.730.950.760.890.91
FEQIX0.900.731.000.780.900.790.91
FCNTX0.750.950.781.000.770.890.93
FMCSX0.920.760.900.771.000.840.89
FDEGX0.790.890.790.890.841.000.91
FSKAX0.870.910.910.930.890.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.