PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BFUQSS2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USFR 20%SGOL 10%FNGS 25%BBLU 20%SMH 15%QQQM 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
Large Cap Growth Equities
20%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities
25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
Government Bonds
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BFUQSS2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
7.20%
BFUQSS2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
BFUQSS230.14%1.61%6.80%31.94%N/AN/A
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
24.95%-1.52%6.97%26.54%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
52.81%6.97%18.81%54.03%33.48%N/A
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.23%0.38%2.42%5.35%2.58%2.44%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
25.38%-1.55%9.80%27.58%11.76%7.79%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
26.81%2.62%7.67%28.89%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
38.38%-0.90%-10.01%43.12%30.59%27.66%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFUQSS2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.48%6.42%3.03%-2.19%5.04%5.08%-0.48%0.41%2.16%0.57%3.25%30.14%
202310.26%0.42%7.69%-0.47%7.69%4.87%3.07%-1.41%-4.42%-0.74%8.65%4.44%46.64%
20221.31%8.49%-5.21%4.17%

Комиссия

Комиссия BFUQSS2 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFUQSS2 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BFUQSS2, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFUQSS2, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFUQSS2, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFUQSS2, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFUQSS2, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFUQSS2, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BFUQSS2, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.991.83
Коэффициент Сортино BFUQSS2, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.642.46
Коэффициент Омега BFUQSS2, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.351.34
Коэффициент Кальмара BFUQSS2, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.692.72
Коэффициент Мартина BFUQSS2, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.9711.89
BFUQSS2
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
2.072.811.382.7812.16
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
2.012.571.342.899.38
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
15.6855.6713.8589.70763.95
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.802.401.323.309.54
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.512.041.271.997.20
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.121.621.211.583.95

BFUQSS2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
1.83
BFUQSS2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BFUQSS2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.09%1.51%7.21%0.20%0.30%1.32%0.90%0.64%0.30%0.64%0.35%0.47%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
0.00%1.68%32.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.22%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.43%
-3.66%
BFUQSS2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BFUQSS2 показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка BFUQSS2 составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.26%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-8.11%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-7.58%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1520 янв. 2023 г.33
-5.96%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.923 мар. 2023 г.34
-5.66%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BFUQSS2 составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
3.62%
BFUQSS2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USFRSGOLBBLUSMHFNGSQQQM
USFR1.00-0.01-0.05-0.02-0.05-0.05
SGOL-0.011.000.140.140.140.15
BBLU-0.050.141.000.730.760.86
SMH-0.020.140.731.000.800.86
FNGS-0.050.140.760.801.000.92
QQQM-0.050.150.860.860.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab