Mine
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 0% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Mine на 4 февр. 2025 г. показал доходность в -7.00% с начала года и доходность в 50.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Mine | -11.53% | -17.73% | 13.85% | 70.56% | 77.36% | 65.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.65% | -17.87% | 13.83% | 71.17% | 80.13% | 73.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.93% | -2.67% | 18.68% | 22.67% | 19.20% | 20.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.48% | -11.53% | |||||||||||
| 2024 | 23.85% | 28.25% | 14.09% | -4.37% | 26.66% | 12.61% | -5.23% | 2.01% | 1.75% | 9.23% | 4.15% | -2.85% | 168.71% |
| 2023 | 32.46% | 18.06% | 19.19% | -0.06% | 35.40% | 11.72% | 10.33% | 5.49% | -11.74% | -6.18% | 14.59% | 5.87% | 229.46% |
| 2022 | -16.43% | -0.49% | 11.67% | -31.36% | 0.66% | -18.40% | 19.37% | -16.40% | -19.09% | 11.03% | 24.45% | -13.32% | -49.37% |
| 2021 | -0.52% | 5.45% | -2.30% | 12.09% | 7.88% | 22.26% | -2.34% | 14.37% | -7.36% | 22.84% | 26.93% | -9.63% | 120.87% |
| 2020 | 0.44% | 12.38% | -3.10% | 11.00% | 20.39% | 6.77% | 11.45% | 25.04% | 0.98% | -7.17% | 7.10% | -2.27% | 113.36% |
| 2019 | 7.70% | 6.95% | 14.83% | 1.11% | -23.21% | 19.51% | 2.60% | -0.73% | 3.71% | 14.09% | 7.50% | 8.06% | 71.82% |
| 2018 | 25.22% | -1.64% | -4.17% | -2.66% | 11.49% | -5.61% | 3.37% | 13.87% | 0.15% | -23.80% | -20.47% | -17.35% | -28.60% |
| 2017 | 2.22% | -5.64% | 6.39% | -3.59% | 33.70% | 0.19% | 11.39% | 3.99% | 5.20% | 14.55% | -2.43% | -3.20% | 74.73% |
| 2016 | -9.35% | 5.16% | 11.70% | -0.11% | 23.61% | 0.56% | 17.47% | 6.14% | 9.52% | 2.89% | 25.52% | 13.93% | 165.63% |
| 2015 | -3.68% | 11.41% | -3.79% | 4.10% | 0.58% | -6.40% | 0.38% | 5.35% | 5.29% | 12.87% | 8.45% | 2.23% | 40.96% |
| 2014 | -2.66% | 12.11% | -1.22% | 2.17% | 2.92% | -0.64% | -3.91% | 8.46% | -3.65% | 4.47% | 5.77% | -2.80% | 21.51% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mine составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.55 | 2.11 | 1.27 | 3.26 | 9.28 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | 1.49 | 1.20 | 1.57 | 5.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.74% | 0.53% | 0.69% | 0.92% | 1.10% | 0.89% | 1.08% | 1.56% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 65.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Mine составляет 13.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.27% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -53.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 287 | 14 февр. 2020 г. | 345 |
| -44.98% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 734 | 4 сент. 2014 г. | 891 |
| -36.99% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -26.89% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 24.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.60 | 0.72 |
| VOO | 0.60 | 1.00 | 0.89 |
| VGT | 0.72 | 0.89 | 1.00 |