PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 60%VOO 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
0%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
44.48%
15.83%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Mine на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 112.63% с начала года и доходность в 52.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Mine112.63%10.53%44.48%151.15%64.07%52.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
26.76%4.34%23.72%51.83%23.35%21.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.20%20.35%10.83%-4.23%18.13%9.44%-2.70%2.17%1.92%112.63%
202322.75%11.46%14.84%0.58%21.86%9.86%7.64%2.88%-9.30%-4.63%12.44%5.37%140.07%
2022-12.13%-1.52%8.46%-22.73%0.48%-13.98%15.53%-12.02%-15.21%9.97%17.63%-10.88%-37.74%
2021-0.71%4.45%0.28%9.64%5.38%15.66%-0.53%9.92%-6.38%16.95%17.50%-5.52%84.69%
20200.28%5.42%-5.92%11.64%14.74%5.07%9.44%18.72%-0.61%-5.45%8.57%0.04%77.47%
20197.78%5.74%10.68%2.09%-17.47%14.68%2.22%-1.02%3.14%10.19%6.32%6.50%58.68%
201818.37%-2.29%-3.75%-1.62%8.28%-3.46%3.44%10.04%0.26%-17.94%-11.70%-13.62%-18.22%
20172.08%-2.52%4.20%-2.13%23.19%0.41%8.24%2.81%4.17%10.39%-0.70%-1.71%56.76%
2016-8.64%4.26%10.93%-0.02%19.75%0.55%14.33%4.89%7.58%1.61%19.75%11.66%122.93%
2015-3.68%11.38%-3.76%4.02%0.59%-6.30%0.39%5.28%5.12%12.47%7.74%1.92%38.91%
2014-2.62%12.43%-1.28%2.17%2.92%-0.63%-3.93%8.51%-3.68%4.51%5.81%-2.83%21.85%
20132.07%2.83%2.30%5.24%4.36%-2.44%3.82%0.37%4.66%0.35%3.15%2.67%33.33%

Комиссия

Комиссия Mine составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mine, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mine, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mine, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mine, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mine, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mine, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mine
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mine, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mine, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mine, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mine, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mine, с текущим значением в 27.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0027.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.583.181.443.4912.68

Коэффициент Шарпа

Mine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.43
3.43
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mine0.52%0.60%0.74%0.53%0.69%0.92%1.10%0.89%1.08%1.55%1.75%1.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.21%
-0.54%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mine показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Mine составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.25%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-42.92%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.6715 июн. 2014 г.828
-42.01%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.26310 янв. 2020 г.321
-34.76%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-19.89%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.2621 мар. 2016 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mine составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.16%
2.71%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAVOOVGT
NVDA1.000.600.72
VOO0.601.000.89
VGT0.720.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.