Mine
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 0% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Mine на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 70.59% с начала года и доходность в 49.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Mine | 70.59% | -0.36% | 14.36% | 84.56% | 59.29% | 49.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.20% | 20.35% | 10.83% | -4.23% | 18.13% | 9.44% | -2.70% | 2.17% | 70.59% | ||||
| 2023 | 22.75% | 11.46% | 14.84% | 0.58% | 21.86% | 9.86% | 7.64% | 2.88% | -9.30% | -4.63% | 12.44% | 5.37% | 140.07% |
| 2022 | -12.13% | -1.52% | 8.46% | -22.73% | 0.48% | -13.98% | 15.53% | -12.02% | -15.21% | 9.97% | 17.63% | -10.88% | -37.74% |
| 2021 | -0.71% | 4.45% | 0.28% | 9.64% | 5.38% | 15.66% | -0.53% | 9.92% | -6.38% | 16.95% | 17.50% | -5.53% | 84.69% |
| 2020 | 0.28% | 5.42% | -5.92% | 11.64% | 14.74% | 5.07% | 9.44% | 18.72% | -0.61% | -5.45% | 8.57% | 0.04% | 77.47% |
| 2019 | 7.78% | 5.74% | 10.68% | 2.09% | -17.47% | 14.68% | 2.22% | -1.02% | 3.14% | 10.19% | 6.32% | 6.50% | 58.68% |
| 2018 | 18.37% | -2.29% | -3.75% | -1.62% | 8.28% | -3.46% | 3.44% | 10.05% | 0.26% | -17.94% | -11.70% | -13.62% | -18.22% |
| 2017 | 2.08% | -2.52% | 4.20% | -2.13% | 23.19% | 0.41% | 8.24% | 2.81% | 4.17% | 10.39% | -0.70% | -1.72% | 56.76% |
| 2016 | -8.64% | 4.26% | 10.93% | -0.03% | 19.75% | 0.55% | 14.33% | 4.89% | 7.58% | 1.61% | 19.75% | 11.66% | 122.94% |
| 2015 | -3.67% | 11.36% | -3.75% | 4.02% | 0.58% | -6.30% | 0.39% | 5.28% | 5.13% | 12.46% | 7.74% | 1.92% | 38.91% |
| 2014 | -2.60% | 12.42% | -1.26% | 2.15% | 2.94% | -0.65% | -3.92% | 8.50% | -3.67% | 4.50% | 5.81% | -2.83% | 21.85% |
| 2013 | 2.07% | 2.83% | 2.30% | 5.24% | 4.36% | -2.43% | 3.80% | 0.37% | 4.66% | 0.35% | 3.15% | 2.67% | 33.33% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mine | 0.54% | 0.60% | 0.74% | 0.53% | 0.69% | 0.92% | 1.10% | 0.89% | 1.08% | 1.55% | 1.75% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Mine составляет 16.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.25% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -42.92% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 671 | 5 июн. 2014 г. | 828 |
| -42.01% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 263 | 10 янв. 2020 г. | 321 |
| -34.76% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -19.9% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 26 | 21 мар. 2016 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 12.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.60 | 0.72 |
| VOO | 0.60 | 1.00 | 0.89 |
| VGT | 0.72 | 0.89 | 1.00 |