samaroinversiones001
Mi first
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в samaroinversiones001 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
samaroinversiones001 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 73.62% с начала года и доходность в 44.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| samaroinversiones001 | 73.62% | -1.07% | 17.77% | 103.16% | 54.63% | 44.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 2.48% | 9.71% | 33.81% | 15.57% | 13.04% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
AVGO Broadcom Inc. | 54.93% | 5.74% | 27.23% | 109.55% | 47.53% | 38.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью samaroinversiones001, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.21% | 17.35% | 9.17% | -3.97% | 14.55% | 9.70% | -1.82% | 2.09% | 73.62% | ||||
| 2023 | 18.47% | 8.70% | 12.99% | 0.44% | 19.29% | 9.19% | 6.59% | 2.21% | -8.70% | -3.67% | 11.68% | 6.88% | 117.71% |
| 2022 | -11.10% | -1.56% | 7.65% | -19.55% | 0.89% | -13.22% | 14.04% | -10.35% | -13.79% | 9.29% | 15.82% | -8.91% | -32.57% |
| 2021 | -0.39% | 4.19% | 0.83% | 7.88% | 4.53% | 12.54% | 0.15% | 8.10% | -5.68% | 14.74% | 13.68% | -1.98% | 73.36% |
| 2020 | -0.14% | 1.93% | -7.31% | 12.06% | 12.48% | 5.00% | 8.01% | 16.17% | -0.48% | -4.86% | 9.52% | 1.61% | 65.07% |
| 2019 | 7.61% | 5.06% | 9.27% | 2.78% | -16.16% | 13.44% | 1.98% | -1.28% | 2.51% | 8.60% | 6.10% | 5.42% | 51.39% |
| 2018 | 14.28% | -2.32% | -3.74% | -1.35% | 7.56% | -2.90% | 2.32% | 7.98% | 1.37% | -15.51% | -7.64% | -10.12% | -13.03% |
| 2017 | 3.12% | -0.62% | 3.57% | -1.38% | 18.34% | 0.21% | 7.06% | 2.38% | 3.09% | 9.04% | 0.42% | -1.85% | 50.75% |
| 2016 | -8.04% | 3.22% | 10.72% | -0.51% | 15.70% | 0.57% | 11.70% | 4.60% | 5.62% | 0.84% | 15.49% | 9.87% | 92.11% |
| 2015 | -3.00% | 11.87% | -3.00% | 2.37% | 3.03% | -6.10% | 0.07% | 3.11% | 3.50% | 10.48% | 6.48% | 2.30% | 33.99% |
| 2014 | -2.16% | 11.32% | -0.34% | 1.58% | 3.65% | 0.07% | -3.52% | 8.80% | -2.25% | 3.64% | 5.59% | -1.38% | 26.64% |
| 2013 | 3.61% | 1.80% | 2.91% | 3.07% | 5.25% | -2.03% | 3.41% | 0.32% | 5.15% | 1.56% | 2.62% | 4.26% | 36.73% |
Комиссия
Комиссия samaroinversiones001 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг samaroinversiones001 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность samaroinversiones001 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samaroinversiones001 | 0.69% | 0.81% | 1.10% | 0.79% | 1.05% | 1.26% | 1.44% | 1.13% | 1.26% | 1.58% | 1.72% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
samaroinversiones001 показал максимальную просадку в 45.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка samaroinversiones001 составляет 5.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.93% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 369 |
| -36.84% | 22 февр. 2011 г. | 126 | 19 авг. 2011 г. | 589 | 23 дек. 2013 г. | 715 |
| -35.1% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
| -34.43% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -28.99% | 16 апр. 2010 г. | 82 | 11 авг. 2010 г. | 99 | 31 дек. 2010 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность samaroinversiones001 составляет 11.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AVGO | SPY | |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.56 | 0.60 |
| AVGO | 0.56 | 1.00 | 0.61 |
| SPY | 0.60 | 0.61 | 1.00 |