My 401k - May 2023
Based on more bullish market outlook
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в My 401k - May 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
My 401k - May 2023 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.88% с начала года и доходность в 11.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
| My 401k - May 2023 | 1.47% | 13.88% | 10.40% | 3.03% | 10.12% | 11.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 9.35% | 6.03% | 1.81% | 9.98% | 11.48% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 24.90% | 18.64% | 9.23% | 13.21% | 13.98% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -4.12% | -3.42% | -4.53% | -4.75% | 7.91% | 9.75% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | -1.95% | 8.31% | 8.60% | 2.45% | 3.46% | 5.08% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -4.77% | 2.26% | -0.47% | -11.77% | -1.25% | 1.17% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 8.89% | 31.32% | 25.61% | 15.97% | 19.21% | 19.94% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VLGSX | VTMGX | VITAX | VVIAX | VIGAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLGSX | 1.00 | -0.29 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.33 |
| VTMGX | -0.29 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.82 |
| VITAX | -0.27 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.95 | 0.89 |
| VVIAX | -0.37 | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
| VIGAX | -0.27 | 0.76 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| VTSAX | -0.33 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My 401k - May 2023 | 2.09% | 1.76% | 1.40% | 1.55% | 1.92% | 2.26% | 1.99% | 2.28% | 2.35% | 2.34% | 2.34% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.66% | 1.23% | 1.46% | 1.86% | 2.18% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.05% | 2.56% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.69% | 0.47% | 0.67% | 0.96% | 1.35% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.31% | 1.31% | 1.68% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.22% | 2.52% | 2.21% | 2.69% | 2.71% | 3.04% | 2.63% | 2.88% | 3.14% | 2.75% | 2.80% | 3.55% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.02% | 2.90% | 3.24% | 2.15% | 3.30% | 3.75% | 3.22% | 3.66% | 3.59% | 4.68% | 3.42% | 4.03% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.79% | 2.83% | 1.85% | 2.24% | 2.63% | 3.00% | 2.89% | 3.12% | 3.34% | 3.39% | 4.05% | 3.93% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.88% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.16% | 1.37% |
Комиссия
Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.30 | ||||
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.59 | ||||
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.11 | ||||
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.25 | ||||
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.65 | ||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.79 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My 401k - May 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -15.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.78% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
| -10.99% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
График волатильности
Текущая волатильность My 401k - May 2023 составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.