PortfoliosLab logo
My 401k - May 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My 401k - May 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
548.43%
395.80%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VLGSX

Доходность по периодам

My 401k - May 2023 на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -6.53% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.75%-5.05%-5.60%8.15%14.14%10.05%
My 401k - May 2023-8.77%-5.27%-6.28%9.90%14.50%12.48%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
-6.84%-5.10%-5.24%8.78%15.44%11.33%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
-9.45%-5.12%-4.78%12.64%16.93%14.03%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
-1.93%-4.60%-4.50%6.73%14.22%9.64%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
9.94%0.06%5.28%10.69%11.88%5.30%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
2.20%-1.21%-1.88%5.12%-9.15%-0.79%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
-13.21%-6.63%-9.85%9.36%19.12%18.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My 401k - May 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.28%-1.98%-7.21%-0.96%-8.77%
20241.54%5.02%2.06%-4.80%6.16%5.55%-0.15%1.87%2.19%-1.03%6.22%-1.21%25.33%
20238.35%-1.44%6.34%0.68%3.71%6.09%2.84%-1.95%-5.66%-2.16%11.17%4.99%36.66%
2022-6.89%-3.62%2.59%-10.53%-1.23%-8.25%10.59%-4.78%-10.27%6.08%5.70%-6.63%-26.16%
2021-1.03%1.18%1.51%5.21%-0.34%4.73%2.80%2.94%-4.92%7.04%0.73%2.64%24.28%
20202.34%-5.94%-9.27%11.79%5.35%3.96%5.83%7.57%-3.71%-3.44%10.75%4.20%30.63%
20197.30%3.86%2.97%4.06%-5.61%6.66%1.87%-0.28%0.90%2.33%3.71%2.63%34.22%
20185.16%-2.56%-1.95%0.02%3.68%0.28%2.49%4.55%0.02%-7.41%0.76%-6.99%-2.84%
20172.69%3.71%0.85%1.73%2.49%-0.28%2.30%1.51%1.10%3.31%2.04%0.86%24.64%
2016-3.93%-0.05%6.16%-0.91%2.35%0.36%4.52%0.39%0.58%-2.12%0.51%1.37%9.22%
2015-0.67%4.40%-1.21%0.42%0.93%-2.60%2.46%-5.27%-1.77%7.22%0.24%-1.85%1.72%
2014-1.74%4.30%0.00%0.41%2.76%1.98%-0.88%3.96%-1.89%2.27%2.99%-0.32%14.47%

Комиссия

Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%
График комиссии VLGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLGSX: 0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My 401k - May 2023 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности My 401k - May 2023, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My 401k - May 2023, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My 401k - May 2023, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My 401k - May 2023, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My 401k - May 2023, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My 401k - May 2023, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.50
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.84
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.53
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.03
^GSPC: 2.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.520.851.120.522.15
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.580.961.140.632.28
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
0.490.781.110.522.07
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
0.711.081.150.892.59
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
0.340.561.070.110.67
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.380.731.100.421.46

My 401k - May 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.37 до 0.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.49
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.90%1.90%1.76%1.75%1.36%1.42%1.80%2.08%1.79%2.01%2.02%1.96%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.33%4.31%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-10.73%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My 401k - May 2023 показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка My 401k - May 2023 составляет 10.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.25%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-28.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.81%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-18.29%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-12.34%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.10710 янв. 2012 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My 401k - May 2023 составляет 15.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.90%
14.23%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.00
Эффективные активы: 5.41

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVLGSXVTMGXVVIAXVITAXVIGAXVTSAXPortfolio
^GSPC1.00-0.270.810.910.890.950.990.95
VLGSX-0.271.00-0.23-0.30-0.22-0.22-0.27-0.13
VTMGX0.81-0.231.000.790.700.750.810.78
VVIAX0.91-0.300.791.000.710.760.910.79
VITAX0.89-0.220.700.711.000.950.890.96
VIGAX0.95-0.220.750.760.951.000.950.98
VTSAX0.99-0.270.810.910.890.951.000.95
Portfolio0.95-0.130.780.790.960.980.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.