PortfoliosLab logo

My 401k - May 2023

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Based on more bullish market outlook

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My 401k - May 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
344.19%
277.80%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

My 401k - May 2023 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.88% с начала года и доходность в 11.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
My 401k - May 20231.47%13.88%10.40%3.03%10.12%11.26%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.00%9.35%6.03%1.81%9.98%11.48%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
5.44%24.90%18.64%9.23%13.21%13.98%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
-4.12%-3.42%-4.53%-4.75%7.91%9.75%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
-1.95%8.31%8.60%2.45%3.46%5.08%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-4.77%2.26%-0.47%-11.77%-1.25%1.17%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
8.89%31.32%25.61%15.97%19.21%19.94%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VLGSXVTMGXVITAXVVIAXVIGAXVTSAX
VLGSX1.00-0.29-0.27-0.37-0.27-0.33
VTMGX-0.291.000.710.800.760.82
VITAX-0.270.711.000.740.950.89
VVIAX-0.370.800.741.000.800.93
VIGAX-0.270.760.950.801.000.95
VTSAX-0.330.820.890.930.951.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

My 401k - May 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.35
0.27
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
My 401k - May 20232.09%1.76%1.40%1.55%1.92%2.26%1.99%2.28%2.35%2.34%2.34%2.67%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.89%1.66%1.23%1.46%1.86%2.18%1.87%2.14%2.25%2.04%2.05%2.56%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.69%0.47%0.67%0.96%1.35%1.20%1.47%1.40%1.31%1.31%1.68%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
3.22%2.52%2.21%2.69%2.71%3.04%2.63%2.88%3.14%2.75%2.80%3.55%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.02%2.90%3.24%2.15%3.30%3.75%3.22%3.66%3.59%4.68%3.42%4.03%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.79%2.83%1.85%2.24%2.63%3.00%2.89%3.12%3.34%3.39%4.05%3.93%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.88%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.16%1.37%

Комиссия

Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.30
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.59
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
-0.11
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
0.25
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.65
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.79

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-14.37%
-12.32%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My 401k - May 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-24.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-15.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.78%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.126
-10.99%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114

График волатильности

Текущая волатильность My 401k - May 2023 составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.35%
3.82%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля