My 401k - May 2023
Based on more bullish market outlook
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My 401k - May 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VLGSX
Доходность по периодам
My 401k - May 2023 на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -6.53% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| My 401k - May 2023 | -8.77% | -5.27% | -6.28% | 9.90% | 14.50% | 12.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.84% | -5.10% | -5.24% | 8.78% | 15.44% | 11.33% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -9.45% | -5.12% | -4.78% | 12.64% | 16.93% | 14.03% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -1.93% | -4.60% | -4.50% | 6.73% | 14.22% | 9.64% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 9.94% | 0.06% | 5.28% | 10.69% | 11.88% | 5.30% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 2.20% | -1.21% | -1.88% | 5.12% | -9.15% | -0.79% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -13.21% | -6.63% | -9.85% | 9.36% | 19.12% | 18.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My 401k - May 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28% | -1.98% | -7.21% | -0.96% | -8.77% | ||||||||
| 2024 | 1.54% | 5.02% | 2.06% | -4.80% | 6.16% | 5.55% | -0.15% | 1.87% | 2.19% | -1.03% | 6.22% | -1.21% | 25.33% |
| 2023 | 8.35% | -1.44% | 6.34% | 0.68% | 3.71% | 6.09% | 2.84% | -1.95% | -5.66% | -2.16% | 11.17% | 4.99% | 36.66% |
| 2022 | -6.89% | -3.62% | 2.59% | -10.53% | -1.23% | -8.25% | 10.59% | -4.78% | -10.27% | 6.08% | 5.70% | -6.63% | -26.16% |
| 2021 | -1.03% | 1.18% | 1.51% | 5.21% | -0.34% | 4.73% | 2.80% | 2.94% | -4.92% | 7.04% | 0.73% | 2.64% | 24.28% |
| 2020 | 2.34% | -5.94% | -9.27% | 11.79% | 5.35% | 3.96% | 5.83% | 7.57% | -3.71% | -3.44% | 10.75% | 4.20% | 30.63% |
| 2019 | 7.30% | 3.86% | 2.97% | 4.06% | -5.61% | 6.66% | 1.87% | -0.28% | 0.90% | 2.33% | 3.71% | 2.63% | 34.22% |
| 2018 | 5.16% | -2.56% | -1.95% | 0.02% | 3.68% | 0.28% | 2.49% | 4.55% | 0.02% | -7.41% | 0.76% | -6.99% | -2.84% |
| 2017 | 2.69% | 3.71% | 0.85% | 1.73% | 2.49% | -0.28% | 2.30% | 1.51% | 1.10% | 3.31% | 2.04% | 0.86% | 24.64% |
| 2016 | -3.93% | -0.05% | 6.16% | -0.91% | 2.35% | 0.36% | 4.52% | 0.39% | 0.58% | -2.12% | 0.51% | 1.37% | 9.22% |
| 2015 | -0.67% | 4.40% | -1.21% | 0.42% | 0.93% | -2.60% | 2.46% | -5.27% | -1.77% | 7.22% | 0.24% | -1.85% | 1.72% |
| 2014 | -1.74% | 4.30% | 0.00% | 0.41% | 2.76% | 1.98% | -0.88% | 3.96% | -1.89% | 2.27% | 2.99% | -0.32% | 14.47% |
Комиссия
Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My 401k - May 2023 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.52 | 0.85 | 1.12 | 0.52 | 2.15 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.63 | 2.28 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.49 | 0.78 | 1.11 | 0.52 | 2.07 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.71 | 1.08 | 1.15 | 0.89 | 2.59 |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.34 | 0.56 | 1.07 | 0.11 | 0.67 |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.38 | 0.73 | 1.10 | 0.42 | 1.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.90% | 1.76% | 1.75% | 1.36% | 1.42% | 1.80% | 2.08% | 1.79% | 2.01% | 2.02% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.51% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.96% | 3.33% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.31% | 3.30% | 2.81% | 1.79% | 1.83% | 2.44% | 2.73% | 2.55% | 2.68% | 2.80% | 2.77% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.59% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My 401k - May 2023 показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка My 401k - May 2023 составляет 10.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.25% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -28.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.29% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -12.34% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My 401k - May 2023 составляет 15.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VLGSX | VTMGX | VVIAX | VITAX | VIGAX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.95 |
| VLGSX | -0.27 | 1.00 | -0.23 | -0.30 | -0.22 | -0.22 | -0.27 | -0.13 |
| VTMGX | 0.81 | -0.23 | 1.00 | 0.79 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.78 |
| VVIAX | 0.91 | -0.30 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.79 |
| VITAX | 0.89 | -0.22 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.96 |
| VIGAX | 0.95 | -0.22 | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| VTSAX | 0.99 | -0.27 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | -0.13 | 0.78 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |