My 401k - May 2023
Based on more bullish market outlook
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VLGSX
Доходность по периодам
My 401k - May 2023 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.67% с начала года и доходность в 11.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| My 401k - May 2023 | -1.67% | 7.73% | -3.46% | 9.54% | 11.19% | 11.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 8.09% | -5.58% | 9.22% | 15.28% | 11.77% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -5.39% | 9.81% | -4.64% | 13.33% | 16.54% | 14.69% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.13% | 5.35% | -4.83% | 6.56% | 14.51% | 9.81% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 11.97% | 10.67% | 8.08% | 9.24% | 11.56% | 5.54% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.00% | -2.75% | 1.87% | -8.51% | -0.16% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.97% | 12.15% | -8.27% | 11.20% | 18.63% | 19.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My 401k - May 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | -0.14% | -4.97% | 0.43% | 1.31% | -1.67% | |||||||
| 2024 | 0.67% | 3.67% | 2.28% | -4.73% | 5.14% | 3.80% | 1.23% | 2.13% | 2.01% | -2.06% | 5.01% | -2.44% | 17.42% |
| 2023 | 7.93% | -2.24% | 5.39% | 0.92% | 1.45% | 5.12% | 2.15% | -2.22% | -5.53% | -2.77% | 10.26% | 5.60% | 27.84% |
| 2022 | -5.77% | -2.98% | 1.28% | -9.59% | -0.86% | -7.30% | 8.69% | -4.61% | -9.70% | 4.60% | 6.41% | -5.49% | -24.23% |
| 2021 | -1.34% | 0.73% | 1.30% | 4.60% | 0.20% | 3.73% | 2.59% | 2.31% | -4.42% | 5.86% | 0.20% | 2.45% | 19.32% |
| 2020 | 2.32% | -4.69% | -7.96% | 10.62% | 4.62% | 3.18% | 5.32% | 5.79% | -3.07% | -3.26% | 10.10% | 3.62% | 27.73% |
| 2019 | 6.67% | 3.20% | 2.92% | 3.28% | -4.31% | 5.95% | 1.38% | 0.71% | 0.70% | 1.98% | 3.11% | 2.09% | 30.95% |
| 2018 | 4.30% | -2.81% | -1.46% | -0.08% | 3.09% | 0.25% | 2.15% | 3.68% | -0.21% | -6.84% | 1.02% | -5.45% | -3.00% |
| 2017 | 2.56% | 3.41% | 0.82% | 1.71% | 2.42% | -0.11% | 2.06% | 1.52% | 0.93% | 2.84% | 1.91% | 1.01% | 23.18% |
| 2016 | -3.41% | 0.05% | 5.74% | -0.71% | 2.12% | 0.61% | 4.40% | 0.36% | 0.53% | -2.23% | 0.08% | 1.38% | 8.92% |
| 2015 | -0.08% | 3.83% | -1.09% | 0.39% | 0.73% | -2.68% | 2.50% | -5.04% | -1.54% | 6.84% | 0.16% | -1.74% | 1.77% |
| 2014 | -1.29% | 4.06% | 0.07% | 0.53% | 2.72% | 1.83% | -0.82% | 3.86% | -1.95% | 2.18% | 2.89% | -0.23% | 14.51% |
Комиссия
Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My 401k - May 2023 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.95 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.00 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.55 | 2.02 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.58 | 0.95 | 1.13 | 0.75 | 2.20 |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.11 | 0.22 | 1.02 | 0.03 | 0.17 |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.42 | 1.39 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.90% | 1.76% | 1.75% | 1.36% | 1.42% | 1.80% | 2.08% | 1.79% | 2.01% | 2.02% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.49% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.32% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.39% | 4.31% | 3.30% | 2.81% | 1.79% | 1.83% | 2.44% | 2.73% | 2.55% | 2.68% | 2.80% | 2.77% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My 401k - May 2023 показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка My 401k - May 2023 составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -24.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -16.35% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.78% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VLGSX | VTMGX | VVIAX | VITAX | VIGAX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.95 |
| VLGSX | -0.27 | 1.00 | -0.22 | -0.30 | -0.22 | -0.22 | -0.27 | -0.06 |
| VTMGX | 0.81 | -0.22 | 1.00 | 0.79 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.80 |
| VVIAX | 0.91 | -0.30 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.81 |
| VITAX | 0.89 | -0.22 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.93 |
| VIGAX | 0.95 | -0.22 | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| VTSAX | 0.99 | -0.27 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | -0.06 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |