PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My 401k - May 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VLGSX 20%VIGAX 25%VITAX 20%VVIAX 15%VTSAX 10%VTMGX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities

25%

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Technology Equities

20%

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
Government Bonds

20%

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities

10%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

10%

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My 401k - May 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
437.91%
379.65%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VLGSX

Доходность по периодам

My 401k - May 2023 на 29 мая 2024 г. показал доходность в 7.88% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
My 401k - May 20237.88%4.45%13.88%20.62%13.30%11.57%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
10.68%3.55%17.05%27.49%15.06%12.11%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
15.12%6.38%19.99%34.85%19.32%15.11%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
7.60%0.76%14.08%21.17%11.84%9.99%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
6.39%3.23%12.44%16.44%8.17%4.80%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-7.05%1.52%-0.13%-6.94%-4.55%0.30%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
13.98%8.78%19.59%31.86%24.33%20.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My 401k - May 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%3.67%2.28%-4.73%7.88%
20237.93%-2.24%5.39%0.93%1.45%5.12%2.15%-2.22%-5.53%-2.77%10.26%5.60%27.83%
2022-5.77%-2.98%1.28%-9.59%-0.86%-7.30%8.69%-4.61%-9.70%4.60%6.41%-5.49%-24.23%
2021-1.34%0.73%1.30%4.60%0.20%3.73%2.59%2.31%-4.43%5.86%0.20%2.45%19.32%
20202.32%-4.69%-7.96%10.62%4.62%3.18%5.32%5.79%-3.07%-3.26%10.10%3.67%27.80%
20196.67%3.20%2.92%3.28%-4.31%5.95%1.38%0.71%0.70%1.98%3.11%2.09%30.95%
20184.30%-2.81%-1.47%-0.08%3.09%0.25%2.15%3.68%-0.21%-6.84%1.02%-5.45%-3.00%
20172.56%3.41%0.82%1.71%2.42%-0.11%2.06%1.52%0.93%2.84%1.91%1.01%23.18%
2016-3.41%0.05%5.74%-0.71%2.12%0.61%4.40%0.36%0.53%-2.23%0.08%1.38%8.92%
2015-0.08%3.83%-1.09%0.39%0.73%-2.68%2.50%-5.04%-1.54%6.84%0.16%-1.74%1.77%
2014-1.29%4.06%0.07%0.53%2.72%1.83%-0.82%3.86%-1.95%2.18%2.89%-0.23%14.51%
20132.89%0.82%2.61%2.27%0.33%-2.29%3.86%-1.71%3.62%3.49%1.69%2.06%21.24%

Комиссия

Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VLGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My 401k - May 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My 401k - May 2023, с текущим значением в 3636
My 401k - May 2023
Ранг коэф-та Шарпа My 401k - May 2023, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My 401k - May 2023, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My 401k - May 2023, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My 401k - May 2023, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My 401k - May 2023, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My 401k - May 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My 401k - May 2023, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My 401k - May 2023, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My 401k - May 2023, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My 401k - May 2023, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My 401k - May 2023, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.463.481.432.079.12
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
2.453.331.422.0211.89
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.163.101.382.207.03
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
1.372.011.240.994.00
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.35-0.400.96-0.12-0.67
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
1.992.691.332.777.82

Коэффициент Шарпа

My 401k - May 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.94
2.43
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My 401k - May 20231.83%1.75%1.75%1.36%1.48%1.80%2.07%1.79%2.01%2.02%1.96%1.91%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.34%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.40%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.21%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%2.61%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.79%3.29%2.80%1.79%2.13%2.45%2.72%2.55%2.68%2.80%2.77%3.20%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.66%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.04%
-0.29%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My 401k - May 2023 показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка My 401k - May 2023 составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.546
-24.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-15.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.78%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.126
-10.99%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My 401k - May 2023 составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.14%
3.00%
My 401k - May 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VLGSXVTMGXVITAXVVIAXVIGAXVTSAX
VLGSX1.00-0.25-0.24-0.33-0.24-0.29
VTMGX-0.251.000.710.800.760.82
VITAX-0.240.711.000.720.950.89
VVIAX-0.330.800.721.000.780.92
VIGAX-0.240.760.950.781.000.95
VTSAX-0.290.820.890.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.