My 401k - May 2023
Based on more bullish market outlook
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My 401k - May 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VLGSX
Доходность по периодам
My 401k - May 2023 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.12% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My 401k - May 2023 | 9.72% | -1.47% | 8.58% | 16.20% | 11.79% | 11.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 13.35% | 12.08% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 15.67% | -4.63% | 11.41% | 25.55% | 16.90% | 14.88% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 11.60% | 2.84% | 10.35% | 15.55% | 10.67% | 10.09% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 0.82% | 6.38% | 8.70% | 6.73% | 4.64% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -4.10% | -0.33% | 0.76% | -1.94% | -3.98% | 0.43% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 15.14% | -3.56% | 10.68% | 25.40% | 21.10% | 20.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My 401k - May 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 3.67% | 2.28% | -4.73% | 5.14% | 3.80% | 9.72% | ||||||
| 2023 | 7.93% | -2.24% | 5.39% | 0.93% | 1.45% | 5.12% | 2.15% | -2.22% | -5.53% | -2.77% | 10.26% | 5.60% | 27.83% |
| 2022 | -5.77% | -2.98% | 1.28% | -9.59% | -0.86% | -7.30% | 8.69% | -4.61% | -9.70% | 4.60% | 6.41% | -5.49% | -24.23% |
| 2021 | -1.34% | 0.73% | 1.30% | 4.60% | 0.20% | 3.73% | 2.59% | 2.31% | -4.43% | 5.86% | 0.20% | 2.45% | 19.32% |
| 2020 | 2.32% | -4.69% | -7.96% | 10.62% | 4.62% | 3.18% | 5.32% | 5.79% | -3.07% | -3.26% | 10.10% | 3.67% | 27.80% |
| 2019 | 6.67% | 3.20% | 2.92% | 3.28% | -4.31% | 5.95% | 1.38% | 0.71% | 0.70% | 1.98% | 3.11% | 2.09% | 30.95% |
| 2018 | 4.30% | -2.81% | -1.47% | -0.08% | 3.09% | 0.25% | 2.15% | 3.68% | -0.21% | -6.84% | 1.02% | -5.46% | -3.00% |
| 2017 | 2.56% | 3.41% | 0.82% | 1.71% | 2.42% | -0.11% | 2.06% | 1.52% | 0.93% | 2.84% | 1.91% | 1.01% | 23.18% |
| 2016 | -3.41% | 0.05% | 5.74% | -0.71% | 2.12% | 0.61% | 4.40% | 0.36% | 0.53% | -2.23% | 0.08% | 1.38% | 8.92% |
| 2015 | -0.08% | 3.83% | -1.09% | 0.39% | 0.73% | -2.68% | 2.50% | -5.04% | -1.54% | 6.84% | 0.16% | -1.74% | 1.77% |
| 2014 | -1.29% | 4.06% | 0.07% | 0.53% | 2.72% | 1.83% | -0.82% | 3.86% | -1.95% | 2.18% | 2.89% | -0.23% | 14.51% |
| 2013 | 2.89% | 0.82% | 2.61% | 2.27% | 0.33% | -2.29% | 3.86% | -1.71% | 3.62% | 3.49% | 1.69% | 2.06% | 21.24% |
Комиссия
Комиссия My 401k - May 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My 401k - May 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.28 | 1.28 | 1.37 | 5.96 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 1.53 | 2.10 | 1.27 | 1.31 | 7.78 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.51 | 2.18 | 1.26 | 1.52 | 4.77 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.70 | 1.08 | 1.13 | 0.50 | 2.02 |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.08 | -0.49 |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 1.23 | 1.71 | 1.22 | 1.79 | 5.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My 401k - May 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My 401k - May 2023 | 1.85% | 1.75% | 1.75% | 1.36% | 1.48% | 1.80% | 2.07% | 1.79% | 2.01% | 2.02% | 1.96% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.39% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.81% | 3.29% | 2.80% | 1.79% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.68% | 2.80% | 2.77% | 3.20% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My 401k - May 2023 показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка My 401k - May 2023 составляет 4.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -24.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -15.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.78% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
| -10.99% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My 401k - May 2023 составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VLGSX | VTMGX | VITAX | VVIAX | VIGAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLGSX | 1.00 | -0.24 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | -0.28 |
| VTMGX | -0.24 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.75 | 0.81 |
| VITAX | -0.23 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.95 | 0.89 |
| VVIAX | -0.33 | 0.80 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.91 |
| VIGAX | -0.23 | 0.75 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
| VTSAX | -0.28 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |